#backtesting
backtesting
28,252 lượt xem
666 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Bài viết
Tối ưu hóa trên dữ liệu một năm; nếu chiến lược có lãi trong mọi năm tiếp theo, bạn đã tìm ra lợi thế.Tôi đã kiểm tra giả thuyết đó trên một hệ thống hồi quy về trung bình sử dụng Dải Bollinger cho $BTC và $ETH . Dữ liệu cho thấy điều ngược lại. 🔬
📊 Tham số kiểm tra
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (được kiểm tra riêng biệt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: Từ tháng 1 năm 2024 đến hiện tại
• Chi phí giao dịch: Phí hoa hồng 0.05% mỗi giao dịch, không mô hình hóa trượt giá
• Mẫu: 153 giao dịch trên BTCUSDT, 87 giao dịch trên $ETH (các bộ được chọn)
• Quy trình: Tối ưu hóa 192 tổ hợp tham số chỉ trên dữ liệu năm 2024, sau đó chạy một bài kiểm tra cuốn chiếu liên tục trên toàn bộ dữ liệu lịch sử.
Tối ưu hóa trên dữ liệu một năm; nếu chiến lược có lãi trong mọi năm tiếp theo, bạn đã tìm ra lợi thế.
Tôi đã kiểm tra giả thuyết đó trên một hệ thống hồi quy về trung bình sử dụng Dải Bollinger cho $BTC và $ETH . Dữ liệu cho thấy điều ngược lại. 🔬
📊 Tham số kiểm tra
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (được kiểm tra riêng biệt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: Từ tháng 1 năm 2024 đến hiện tại
• Chi phí giao dịch: Phí hoa hồng 0.05% mỗi giao dịch, không mô hình hóa trượt giá
• Mẫu: 153 giao dịch trên BTCUSDT, 87 giao dịch trên $ETH (các bộ được chọn)
• Quy trình: Tối ưu hóa 192 tổ hợp tham số chỉ trên dữ liệu năm 2024, sau đó chạy một bài kiểm tra cuốn chiếu liên tục trên toàn bộ dữ liệu lịch sử.
📊 Tham số kiểm tra
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (được kiểm tra riêng biệt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: Từ tháng 1 năm 2024 đến hiện tại
• Chi phí giao dịch: Phí hoa hồng 0.05% mỗi giao dịch, không mô hình hóa trượt giá
• Mẫu: 153 giao dịch trên BTCUSDT, 87 giao dịch trên $ETH (các bộ được chọn)
• Quy trình: Tối ưu hóa 192 tổ hợp tham số chỉ trên dữ liệu năm 2024, sau đó chạy một bài kiểm tra cuốn chiếu liên tục trên toàn bộ dữ liệu lịch sử.
115
“Có lãi trong mọi năm” là chuẩn vàng của một bài backtest, đúng không?Tôi đã chạy một hệ thống theo xu hướng EMA + RSI hồi về $BTC và $ETH và đúng là thu được như vậy. Sau đó tôi kiểm tra xem có bao nhiêu phần chỉ là thiên lệch do chọn lọc. Đây là dữ liệu. 👇
📊 Thông số kiểm thử
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (kiểm thử riêng, mỗi mã bắt đầu với 1M$ tiền mặt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: từ 2024 đến 2026, một lần backtest liên tục
• Ma sát: Phí hoa hồng 0,05% mỗi giao dịch
• Tối ưu hóa: 120 tổ hợp tham số được thử chỉ trên năm 2024, các người thắng được chạy trên toàn bộ lịch sử.
• Quy tắc chấp nhận: Lãi ròng trong mọi năm dương lịch.
“Có lãi trong mọi năm” là chuẩn vàng của một bài backtest, đúng không?
Tôi đã chạy một hệ thống theo xu hướng EMA + RSI hồi về $BTC và $ETH và đúng là thu được như vậy. Sau đó tôi kiểm tra xem có bao nhiêu phần chỉ là thiên lệch do chọn lọc. Đây là dữ liệu. 👇
📊 Thông số kiểm thử
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (kiểm thử riêng, mỗi mã bắt đầu với 1M$ tiền mặt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: từ 2024 đến 2026, một lần backtest liên tục
• Ma sát: Phí hoa hồng 0,05% mỗi giao dịch
• Tối ưu hóa: 120 tổ hợp tham số được thử chỉ trên năm 2024, các người thắng được chạy trên toàn bộ lịch sử.
• Quy tắc chấp nhận: Lãi ròng trong mọi năm dương lịch.
📊 Thông số kiểm thử
• Tài sản: BTCUSDT và ETHUSDT (kiểm thử riêng, mỗi mã bắt đầu với 1M$ tiền mặt)
• Khung thời gian: 1H
• Giai đoạn: từ 2024 đến 2026, một lần backtest liên tục
• Ma sát: Phí hoa hồng 0,05% mỗi giao dịch
• Tối ưu hóa: 120 tổ hợp tham số được thử chỉ trên năm 2024, các người thắng được chạy trên toàn bộ lịch sử.
• Quy tắc chấp nhận: Lãi ròng trong mọi năm dương lịch.
103
Bài viết
KHI VIỆC THAY ĐỔI QUY TẮC PHÁ HỦY SỰ SO SÁNHMột chiến lược cần các quy tắc rõ ràng để kết quả của nó có thể được phân tích một cách nhất quán.
Khi các tham số, tiêu chí hoặc điều kiện được thay đổi trong quá trình thử nghiệm, kết quả sẽ không còn phản ánh đúng cùng một phương pháp. Điều này khiến việc biết liệu hiệu năng đến từ chiến lược ban đầu hay từ những thay đổi được thực hiện trong suốt quá trình trở nên khó khăn.
Vấn đề này xuất hiện thường xuyên khi ai đó điều chỉnh một chiến lược sau khi quan sát một số kết quả nhất định, rồi sau đó thử nghiệm lại bằng cách áp dụng các quy tắc mới. Kết quả có thể trông có vẻ tốt hơn, nhưng việc so sánh đã không còn diễn ra trong cùng điều kiện.
KHI VIỆC THAY ĐỔI QUY TẮC PHÁ HỦY SỰ SO SÁNH
Một chiến lược cần các quy tắc rõ ràng để kết quả của nó có thể được phân tích một cách nhất quán.
Khi các tham số, tiêu chí hoặc điều kiện được thay đổi trong quá trình thử nghiệm, kết quả sẽ không còn phản ánh đúng cùng một phương pháp. Điều này khiến việc biết liệu hiệu năng đến từ chiến lược ban đầu hay từ những thay đổi được thực hiện trong suốt quá trình trở nên khó khăn.
Vấn đề này xuất hiện thường xuyên khi ai đó điều chỉnh một chiến lược sau khi quan sát một số kết quả nhất định, rồi sau đó thử nghiệm lại bằng cách áp dụng các quy tắc mới. Kết quả có thể trông có vẻ tốt hơn, nhưng việc so sánh đã không còn diễn ra trong cùng điều kiện.
Khi các tham số, tiêu chí hoặc điều kiện được thay đổi trong quá trình thử nghiệm, kết quả sẽ không còn phản ánh đúng cùng một phương pháp. Điều này khiến việc biết liệu hiệu năng đến từ chiến lược ban đầu hay từ những thay đổi được thực hiện trong suốt quá trình trở nên khó khăn.
Vấn đề này xuất hiện thường xuyên khi ai đó điều chỉnh một chiến lược sau khi quan sát một số kết quả nhất định, rồi sau đó thử nghiệm lại bằng cách áp dụng các quy tắc mới. Kết quả có thể trông có vẻ tốt hơn, nhưng việc so sánh đã không còn diễn ra trong cùng điều kiện.
1
15
·
--
Tôi xây dựng phần mềm cho các trader crypto: XTester Studio để nghiên cứu chiến lược và backtesting, và CopyTrader cho những trader muốn cung cấp tính năng sao chép giao dịch đến chính khán giả của họ.
Tại đây, tôi sẽ chia sẻ những gì mình đang làm, các thí nghiệm đằng sau nó và các quyết định sản phẩm trong suốt quá trình. Điều đó bao gồm cách kiểm thử một ý tưởng chiến lược, một bản backtest có thể cho bạn biết gì, và công việc thực tế khi xây dựng một dịch vụ copy-trading.
Nếu bạn nghiên cứu các chiến lược hoặc vận hành một cộng đồng giao dịch, tôi muốn biết điều gì tốn nhiều thời gian nhất trong quy trình làm việc của bạn.
Các dự án của tôi: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
Tôi xây dựng phần mềm cho các trader crypto: XTester Studio để nghiên cứu chiến lược và backtesting, và CopyTrader cho những trader muốn cung cấp tính năng sao chép giao dịch đến chính khán giả của họ.
Tại đây, tôi sẽ chia sẻ những gì mình đang làm, các thí nghiệm đằng sau nó và các quyết định sản phẩm trong suốt quá trình. Điều đó bao gồm cách kiểm thử một ý tưởng chiến lược, một bản backtest có thể cho bạn biết gì, và công việc thực tế khi xây dựng một dịch vụ copy-trading.
Nếu bạn nghiên cứu các chiến lược hoặc vận hành một cộng đồng giao dịch, tôi muốn biết điều gì tốn nhiều thời gian nhất trong quy trình làm việc của bạn.
Các dự án của tôi: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
Tại đây, tôi sẽ chia sẻ những gì mình đang làm, các thí nghiệm đằng sau nó và các quyết định sản phẩm trong suốt quá trình. Điều đó bao gồm cách kiểm thử một ý tưởng chiến lược, một bản backtest có thể cho bạn biết gì, và công việc thực tế khi xây dựng một dịch vụ copy-trading.
Nếu bạn nghiên cứu các chiến lược hoặc vận hành một cộng đồng giao dịch, tôi muốn biết điều gì tốn nhiều thời gian nhất trong quy trình làm việc của bạn.
Các dự án của tôi: https://easytrading.pw
#Backtesting #CopyTrading
FEDAT - sport digital assets marketplace:
Буду рад взаимной подписки🤝👍
2
2
425
Đây là bắt đuôi, không phải thu nhập. Thực tế nó hầu như chẳng làm gì trong các thị trường bình lặng và chỉ hoạt động khi xảy ra các đợt bán tháo mạnh. Kỳ vọng nó kiếm được mỗi tháng là cách khiến người ta bỏ một chiến lược ngay trước khi nó bắt đầu hoạt động.
Đây là những gì nó xuất phát từ.
Hai phần ba lợi nhuận của chiến lược tôi đến từ chỉ một năm. Điều đó không phải là một lợi thế (edge), mà là một sự kiện.
Con số tiêu đề là +134,12 USDT từ các cú bứt phá ngắn hạn. Sau đó tôi chia nó theo từng năm.
Năm 2022 - năm xảy ra sự sụp đổ của LUNA và sự thất bại của FTX - tạo ra 88,54 trong đó. Loại năm đó ra thì bốn năm giao dịch còn lại trả về 45,59 USDT, phần lớn đến từ năm 2025.
Tính đến hiện tại, năm 2026 vẫn đi ngang.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Đây là bắt đuôi, không phải thu nhập. Thực tế nó hầu như chẳng làm gì trong các thị trường bình lặng và chỉ hoạt động khi xảy ra các đợt bán tháo mạnh. Kỳ vọng nó kiếm được mỗi tháng là cách khiến người ta bỏ một chiến lược ngay trước khi nó bắt đầu hoạt động.
Đây là những gì nó xuất phát từ.
Hai phần ba lợi nhuận của chiến lược tôi đến từ chỉ một năm. Điều đó không phải là một lợi thế (edge), mà là một sự kiện.
Con số tiêu đề là +134,12 USDT từ các cú bứt phá ngắn hạn. Sau đó tôi chia nó theo từng năm.
Năm 2022 - năm xảy ra sự sụp đổ của LUNA và sự thất bại của FTX - tạo ra 88,54 trong đó. Loại năm đó ra thì bốn năm giao dịch còn lại trả về 45,59 USDT, phần lớn đến từ năm 2025.
Tính đến hiện tại, năm 2026 vẫn đi ngang.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Đây là những gì nó xuất phát từ.
Hai phần ba lợi nhuận của chiến lược tôi đến từ chỉ một năm. Điều đó không phải là một lợi thế (edge), mà là một sự kiện.
Con số tiêu đề là +134,12 USDT từ các cú bứt phá ngắn hạn. Sau đó tôi chia nó theo từng năm.
Năm 2022 - năm xảy ra sự sụp đổ của LUNA và sự thất bại của FTX - tạo ra 88,54 trong đó. Loại năm đó ra thì bốn năm giao dịch còn lại trả về 45,59 USDT, phần lớn đến từ năm 2025.
Tính đến hiện tại, năm 2026 vẫn đi ngang.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
1
37
TÔI ĐÃ THỬ NÓ NHƯ THẾ NÀO
Động lượng đảo chiều vào năm 2026. Cách sửa hiển nhiên: theo dõi hiệu suất gần đây và chuyển sang quy tắc ngược lại khi động lượng ngừng đem lại lợi nhuận.
Tôi đã thử điều đó trên hơn sáu khung thời gian hồi nhìn khác nhau. Khung tốt nhất trả về +1.783% mỗi lần tái cân bằng so với mức +1.737% của cơ sở — chênh lệch không thể phân biệt với nhiễu. Tất cả các khung khác đều tệ hơn. Không cái nào cải thiện được năm 2026.
Lý do thì đơn giản: đến lúc hiệu suất đuôi (trailing) cho bạn biết rằng kịch bản đã đảo chiều, bạn đã kịp chịu những khoản lỗ đã tạo ra tín hiệu đó.
CÁC CON SỐ
Cơ sở: +1.737%/lần tái cân bằng
Quy tắc thích nghi tốt nhất: +1.783%/lần tái cân bằng
Chênh lệch: nhiễu
Cách khắc phục tốt nhất cho năm 2026: vẫn là -0.66%
Các quy tắc thích nghi giống như một câu trả lời cho việc thay đổi chế độ. Thường thì chúng chỉ là một phiên bản chậm hơn của cùng một “cược”, trong khi các khoản lỗ đã được trả trước cho tín hiệu.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $SOL $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
TÔI ĐÃ THỬ NÓ NHƯ THẾ NÀO
Động lượng đảo chiều vào năm 2026. Cách sửa hiển nhiên: theo dõi hiệu suất gần đây và chuyển sang quy tắc ngược lại khi động lượng ngừng đem lại lợi nhuận.
Tôi đã thử điều đó trên hơn sáu khung thời gian hồi nhìn khác nhau. Khung tốt nhất trả về +1.783% mỗi lần tái cân bằng so với mức +1.737% của cơ sở — chênh lệch không thể phân biệt với nhiễu. Tất cả các khung khác đều tệ hơn. Không cái nào cải thiện được năm 2026.
Lý do thì đơn giản: đến lúc hiệu suất đuôi (trailing) cho bạn biết rằng kịch bản đã đảo chiều, bạn đã kịp chịu những khoản lỗ đã tạo ra tín hiệu đó.
CÁC CON SỐ
Cơ sở: +1.737%/lần tái cân bằng
Quy tắc thích nghi tốt nhất: +1.783%/lần tái cân bằng
Chênh lệch: nhiễu
Cách khắc phục tốt nhất cho năm 2026: vẫn là -0.66%
Các quy tắc thích nghi giống như một câu trả lời cho việc thay đổi chế độ. Thường thì chúng chỉ là một phiên bản chậm hơn của cùng một “cược”, trong khi các khoản lỗ đã được trả trước cho tín hiệu.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $SOL $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Động lượng đảo chiều vào năm 2026. Cách sửa hiển nhiên: theo dõi hiệu suất gần đây và chuyển sang quy tắc ngược lại khi động lượng ngừng đem lại lợi nhuận.
Tôi đã thử điều đó trên hơn sáu khung thời gian hồi nhìn khác nhau. Khung tốt nhất trả về +1.783% mỗi lần tái cân bằng so với mức +1.737% của cơ sở — chênh lệch không thể phân biệt với nhiễu. Tất cả các khung khác đều tệ hơn. Không cái nào cải thiện được năm 2026.
Lý do thì đơn giản: đến lúc hiệu suất đuôi (trailing) cho bạn biết rằng kịch bản đã đảo chiều, bạn đã kịp chịu những khoản lỗ đã tạo ra tín hiệu đó.
CÁC CON SỐ
Cơ sở: +1.737%/lần tái cân bằng
Quy tắc thích nghi tốt nhất: +1.783%/lần tái cân bằng
Chênh lệch: nhiễu
Cách khắc phục tốt nhất cho năm 2026: vẫn là -0.66%
Các quy tắc thích nghi giống như một câu trả lời cho việc thay đổi chế độ. Thường thì chúng chỉ là một phiên bản chậm hơn của cùng một “cược”, trong khi các khoản lỗ đã được trả trước cho tín hiệu.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $SOL $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
49
CÁCH TÔI THỬ NGHIỆM NÓ
Giao dịch điển hình trong hệ thống này thua 1.535 USDT. Cứ gần hai trong ba giao dịch thì có một giao dịch thua.
Tuy vậy, vẫn có lãi, vì người thắng lớn hơn nhiều so với người thua. Giao dịch trung bình là dương trong khi trung vị rõ ràng là âm.
Nó cũng có hình dạng ngược lại với martingale mà tôi đã thử, loại martingale thắng 96% thời gian nhưng vẫn thua 519.83 USDT.
CÁC CON SỐ
Tỷ lệ thắng: 35.6%
Giao dịch trung vị: -1.535 USDT
Giao dịch trung bình: +0.036 USDT
Tổng cộng, 3,209 giao dịch: +116.29 USDT
Thua phần lớn thời gian vẫn có thể chịu được. Thua lớn một lần thì không. Đánh giá một hệ thống dựa trên quy mô thua lỗ của nó, đừng dựa vào việc nó thắng bao nhiêu lần.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
CÁCH TÔI THỬ NGHIỆM NÓ
Giao dịch điển hình trong hệ thống này thua 1.535 USDT. Cứ gần hai trong ba giao dịch thì có một giao dịch thua.
Tuy vậy, vẫn có lãi, vì người thắng lớn hơn nhiều so với người thua. Giao dịch trung bình là dương trong khi trung vị rõ ràng là âm.
Nó cũng có hình dạng ngược lại với martingale mà tôi đã thử, loại martingale thắng 96% thời gian nhưng vẫn thua 519.83 USDT.
CÁC CON SỐ
Tỷ lệ thắng: 35.6%
Giao dịch trung vị: -1.535 USDT
Giao dịch trung bình: +0.036 USDT
Tổng cộng, 3,209 giao dịch: +116.29 USDT
Thua phần lớn thời gian vẫn có thể chịu được. Thua lớn một lần thì không. Đánh giá một hệ thống dựa trên quy mô thua lỗ của nó, đừng dựa vào việc nó thắng bao nhiêu lần.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Giao dịch điển hình trong hệ thống này thua 1.535 USDT. Cứ gần hai trong ba giao dịch thì có một giao dịch thua.
Tuy vậy, vẫn có lãi, vì người thắng lớn hơn nhiều so với người thua. Giao dịch trung bình là dương trong khi trung vị rõ ràng là âm.
Nó cũng có hình dạng ngược lại với martingale mà tôi đã thử, loại martingale thắng 96% thời gian nhưng vẫn thua 519.83 USDT.
CÁC CON SỐ
Tỷ lệ thắng: 35.6%
Giao dịch trung vị: -1.535 USDT
Giao dịch trung bình: +0.036 USDT
Tổng cộng, 3,209 giao dịch: +116.29 USDT
Thua phần lớn thời gian vẫn có thể chịu được. Thua lớn một lần thì không. Đánh giá một hệ thống dựa trên quy mô thua lỗ của nó, đừng dựa vào việc nó thắng bao nhiêu lần.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông có vẻ tệ.
Chạy trên $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
57
CÁCH TÔI KIỂM THỬ NÓ
Cùng một vũ trụ, cùng quy tắc xếp hạng, cùng thời gian nắm giữ, qua năm năm khác nhau.
Năm 2024 và 2025 đã gánh trọn chiến lược. Năm 2026 là năm tệ nhất trong năm năm đó - tỷ lệ thắng 25% trong khoảng chín tháng.
Việc mua các đồng mạnh nhất và short các đồng yếu nhất đã không còn hiệu quả trong năm nay. Làm ngược lại sẽ mang về +1,47% mỗi lần tái cân bằng với tỷ lệ thắng 69%.
CÁC CON SỐ
2022: +0,510%
2023: -0,323%
2024: +5,008%
2025: +3,900%
2026 YTD: -1,950%
Một chiến lược không phải là sự thật về thị trường; đó là sự thật về một giai đoạn. Bất kỳ ai đưa cho bạn một bản backtest mà không có bảng phân tích theo từng năm đều đang che giấu những năm đã không hoạt động.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông không tốt.
Chạy trên $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
CÁCH TÔI KIỂM THỬ NÓ
Cùng một vũ trụ, cùng quy tắc xếp hạng, cùng thời gian nắm giữ, qua năm năm khác nhau.
Năm 2024 và 2025 đã gánh trọn chiến lược. Năm 2026 là năm tệ nhất trong năm năm đó - tỷ lệ thắng 25% trong khoảng chín tháng.
Việc mua các đồng mạnh nhất và short các đồng yếu nhất đã không còn hiệu quả trong năm nay. Làm ngược lại sẽ mang về +1,47% mỗi lần tái cân bằng với tỷ lệ thắng 69%.
CÁC CON SỐ
2022: +0,510%
2023: -0,323%
2024: +5,008%
2025: +3,900%
2026 YTD: -1,950%
Một chiến lược không phải là sự thật về thị trường; đó là sự thật về một giai đoạn. Bất kỳ ai đưa cho bạn một bản backtest mà không có bảng phân tích theo từng năm đều đang che giấu những năm đã không hoạt động.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông không tốt.
Chạy trên $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Cùng một vũ trụ, cùng quy tắc xếp hạng, cùng thời gian nắm giữ, qua năm năm khác nhau.
Năm 2024 và 2025 đã gánh trọn chiến lược. Năm 2026 là năm tệ nhất trong năm năm đó - tỷ lệ thắng 25% trong khoảng chín tháng.
Việc mua các đồng mạnh nhất và short các đồng yếu nhất đã không còn hiệu quả trong năm nay. Làm ngược lại sẽ mang về +1,47% mỗi lần tái cân bằng với tỷ lệ thắng 69%.
CÁC CON SỐ
2022: +0,510%
2023: -0,323%
2024: +5,008%
2025: +3,900%
2026 YTD: -1,950%
Một chiến lược không phải là sự thật về thị trường; đó là sự thật về một giai đoạn. Bất kỳ ai đưa cho bạn một bản backtest mà không có bảng phân tích theo từng năm đều đang che giấu những năm đã không hoạt động.
Một phần của thí nghiệm công khai: 5.063 USDT lên 1.000.000 USDT, mọi kết quả đều được công bố - bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông không tốt.
Chạy trên $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
26
Tìm đủ sâu qua dữ liệu ngẫu nhiên thì lúc nào cũng sẽ tạo ra một “kẻ chiến thắng”. Thử nghiệm ngoài mẫu (out-of-sample) mới là thứ nói cho bạn biết liệu bạn đã tìm thấy một lợi thế hay chỉ vô tình gặp phải nhiễu được “đóng trang phục”.
Dưới đây là những gì nó đã mang lại.
Chiến lược “được xác nhận (validated)” của tôi đã lãi +1.74 USDT trong backtest, rồi lại lỗ 208.72 USDT trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.
Tôi quét 40 mã và tìm ra ba mã trông có vẻ sinh lời. Tôi gọi chúng là “được xác nhận” và đưa chúng chạy thật.
Sau đó, tôi kiểm thử đúng các thiết lập đó trên 751 ngày dữ liệu giá mà phần tìm kiếm chưa hề đụng tới. Cả ba đều đảo chiều. Không phải “hơi thôi” — mà là hoàn toàn.
Ba kẻ sống sót trong 40 là con số xấp xỉ những gì may rủi thuần túy tạo ra ở kích thước mẫu đó.
Một phần của thí nghiệm công khai: từ 5,063 USDT đến 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông tệ hơn.
Chạy trên $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Tìm đủ sâu qua dữ liệu ngẫu nhiên thì lúc nào cũng sẽ tạo ra một “kẻ chiến thắng”. Thử nghiệm ngoài mẫu (out-of-sample) mới là thứ nói cho bạn biết liệu bạn đã tìm thấy một lợi thế hay chỉ vô tình gặp phải nhiễu được “đóng trang phục”.
Dưới đây là những gì nó đã mang lại.
Chiến lược “được xác nhận (validated)” của tôi đã lãi +1.74 USDT trong backtest, rồi lại lỗ 208.72 USDT trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.
Tôi quét 40 mã và tìm ra ba mã trông có vẻ sinh lời. Tôi gọi chúng là “được xác nhận” và đưa chúng chạy thật.
Sau đó, tôi kiểm thử đúng các thiết lập đó trên 751 ngày dữ liệu giá mà phần tìm kiếm chưa hề đụng tới. Cả ba đều đảo chiều. Không phải “hơi thôi” — mà là hoàn toàn.
Ba kẻ sống sót trong 40 là con số xấp xỉ những gì may rủi thuần túy tạo ra ở kích thước mẫu đó.
Một phần của thí nghiệm công khai: từ 5,063 USDT đến 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông tệ hơn.
Chạy trên $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Dưới đây là những gì nó đã mang lại.
Chiến lược “được xác nhận (validated)” của tôi đã lãi +1.74 USDT trong backtest, rồi lại lỗ 208.72 USDT trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.
Tôi quét 40 mã và tìm ra ba mã trông có vẻ sinh lời. Tôi gọi chúng là “được xác nhận” và đưa chúng chạy thật.
Sau đó, tôi kiểm thử đúng các thiết lập đó trên 751 ngày dữ liệu giá mà phần tìm kiếm chưa hề đụng tới. Cả ba đều đảo chiều. Không phải “hơi thôi” — mà là hoàn toàn.
Ba kẻ sống sót trong 40 là con số xấp xỉ những gì may rủi thuần túy tạo ra ở kích thước mẫu đó.
Một phần của thí nghiệm công khai: từ 5,063 USDT đến 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — bao gồm cả những kết quả khiến tôi trông tệ hơn.
Chạy trên $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
1
59
🚨 $AI CÁC MÔ HÌNH LOẠI BỎ ĐỊNH KIẾN NHÌN TRƯỚC VỚI DỮ LIỆU TÌM KIẾM “CỖ MÁY THỜI GIAN” CỦA CƠ QUAN 🧠
Exa đã ra mắt Snapshot, lập chỉ mục hơn 400 tỷ trang web lịch sử trong 20 năm nhằm khắc phục một khiếm khuyết nghiêm trọng của cơ quan: định kiến nhìn trước trong đánh giá dữ liệu.
💡 Các mô hình giao dịch định lượng và quy trình backtest tài chính giờ đây có thể cố định tham số tìm kiếm theo các mốc thời gian lịch sử chính xác, đảm bảo mô hình chỉ phân tích thông tin sẵn có tại thời điểm thực thi mà không “nhòm” vào câu trả lời trong tương lai. 🔍
Dù quyền truy cập theo gói hiện tại giới hạn các truy vấn chung trong phạm vi 5 tháng gần nhất, việc đọc web theo đúng thời điểm đánh dấu một bước nhảy mang tính cấu trúc cho nghiên cứu định lượng và độ chính xác của các tác nhân. 📊 💬 Liệu tính toàn vẹn dữ liệu theo thời gian sẽ định nghĩa lại cách các mô hình quant của tổ chức backtest các thiết lập cấu trúc thị trường không? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis
⚡ 📊
🚨 $AI CÁC MÔ HÌNH LOẠI BỎ ĐỊNH KIẾN NHÌN TRƯỚC VỚI DỮ LIỆU TÌM KIẾM “CỖ MÁY THỜI GIAN” CỦA CƠ QUAN 🧠
Exa đã ra mắt Snapshot, lập chỉ mục hơn 400 tỷ trang web lịch sử trong 20 năm nhằm khắc phục một khiếm khuyết nghiêm trọng của cơ quan: định kiến nhìn trước trong đánh giá dữ liệu.
💡 Các mô hình giao dịch định lượng và quy trình backtest tài chính giờ đây có thể cố định tham số tìm kiếm theo các mốc thời gian lịch sử chính xác, đảm bảo mô hình chỉ phân tích thông tin sẵn có tại thời điểm thực thi mà không “nhòm” vào câu trả lời trong tương lai. 🔍
Dù quyền truy cập theo gói hiện tại giới hạn các truy vấn chung trong phạm vi 5 tháng gần nhất, việc đọc web theo đúng thời điểm đánh dấu một bước nhảy mang tính cấu trúc cho nghiên cứu định lượng và độ chính xác của các tác nhân. 📊 💬 Liệu tính toàn vẹn dữ liệu theo thời gian sẽ định nghĩa lại cách các mô hình quant của tổ chức backtest các thiết lập cấu trúc thị trường không? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis
⚡ 📊
Exa đã ra mắt Snapshot, lập chỉ mục hơn 400 tỷ trang web lịch sử trong 20 năm nhằm khắc phục một khiếm khuyết nghiêm trọng của cơ quan: định kiến nhìn trước trong đánh giá dữ liệu.
💡 Các mô hình giao dịch định lượng và quy trình backtest tài chính giờ đây có thể cố định tham số tìm kiếm theo các mốc thời gian lịch sử chính xác, đảm bảo mô hình chỉ phân tích thông tin sẵn có tại thời điểm thực thi mà không “nhòm” vào câu trả lời trong tương lai. 🔍
Dù quyền truy cập theo gói hiện tại giới hạn các truy vấn chung trong phạm vi 5 tháng gần nhất, việc đọc web theo đúng thời điểm đánh dấu một bước nhảy mang tính cấu trúc cho nghiên cứu định lượng và độ chính xác của các tác nhân. 📊 💬 Liệu tính toàn vẹn dữ liệu theo thời gian sẽ định nghĩa lại cách các mô hình quant của tổ chức backtest các thiết lập cấu trúc thị trường không? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis
⚡ 📊
66
·
--
Một chiến lược không phải là “đã được chứng minh” chỉ vì tuần này nó hoạt động ba lần. 🧪
Đó không phải là sự tự tin. Đó là một mẫu nhỏ mang cái tôi quá lớn.
Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy backtest ý tưởng trên các biểu đồ trong quá khứ.
Ví dụ:
Quy tắc của bạn là chỉ giao dịch khi giá đóng cửa vượt qua kháng cự, sau đó kiểm tra lại (retest) và tiếp tục giữ vững.
Đừng lướt cho đến khi bạn tìm được một chiến thắng thật đẹp. Hãy rà soát ít nhất 30 thiết lập tương tự và ghi lại từng cái:
• Tín hiệu vào lệnh
• Vị trí đặt lệnh dừng lỗ (stop)
• Quy tắc chốt lời hoặc thoát lệnh
• Kết quả tính theo R
• Điều kiện thị trường khi đó là gì: xu hướng (trend) hay đi ngang (range)?
Tại sao điều này quan trọng?
Bởi vì một thiết lập có thể trông rất tuyệt trong một xu hướng mạnh, nhưng lại thất bại lặp đi lặp lại trong giai đoạn thị trường “lắt nhắt” (choppy). Backtesting sẽ cho bạn thấy chiến lược của bạn hoạt động ở đâu, gặp khó khăn ở đâu, và liệu các quy tắc của bạn có thực sự rõ ràng không.
Nguyên tắc thực tế: thử đúng y nguyên các quy tắc mỗi lần. Nếu bạn thay đổi điểm vào lệnh, stop hoặc mục tiêu ở giữa quá trình đánh giá, thì bạn không phải đang kiểm tra một chiến lược—bạn đang thu thập ảnh chụp màn hình. ⚠️
Backtesting không thể dự đoán giao dịch tiếp theo. Nhưng nó có thể thay thế “tôi nghĩ là nó hoạt động” bằng bằng chứng.
Thử trước. Rủi ro sau. 🎯
Bạn đã từng theo dõi một chiến lược qua 30+ thiết lập trong quá khứ chưa? 👇
#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement
Một chiến lược không phải là “đã được chứng minh” chỉ vì tuần này nó hoạt động ba lần. 🧪
Đó không phải là sự tự tin. Đó là một mẫu nhỏ mang cái tôi quá lớn.
Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy backtest ý tưởng trên các biểu đồ trong quá khứ.
Ví dụ:
Quy tắc của bạn là chỉ giao dịch khi giá đóng cửa vượt qua kháng cự, sau đó kiểm tra lại (retest) và tiếp tục giữ vững.
Đừng lướt cho đến khi bạn tìm được một chiến thắng thật đẹp. Hãy rà soát ít nhất 30 thiết lập tương tự và ghi lại từng cái:
• Tín hiệu vào lệnh
• Vị trí đặt lệnh dừng lỗ (stop)
• Quy tắc chốt lời hoặc thoát lệnh
• Kết quả tính theo R
• Điều kiện thị trường khi đó là gì: xu hướng (trend) hay đi ngang (range)?
Tại sao điều này quan trọng?
Bởi vì một thiết lập có thể trông rất tuyệt trong một xu hướng mạnh, nhưng lại thất bại lặp đi lặp lại trong giai đoạn thị trường “lắt nhắt” (choppy). Backtesting sẽ cho bạn thấy chiến lược của bạn hoạt động ở đâu, gặp khó khăn ở đâu, và liệu các quy tắc của bạn có thực sự rõ ràng không.
Nguyên tắc thực tế: thử đúng y nguyên các quy tắc mỗi lần. Nếu bạn thay đổi điểm vào lệnh, stop hoặc mục tiêu ở giữa quá trình đánh giá, thì bạn không phải đang kiểm tra một chiến lược—bạn đang thu thập ảnh chụp màn hình. ⚠️
Backtesting không thể dự đoán giao dịch tiếp theo. Nhưng nó có thể thay thế “tôi nghĩ là nó hoạt động” bằng bằng chứng.
Thử trước. Rủi ro sau. 🎯
Bạn đã từng theo dõi một chiến lược qua 30+ thiết lập trong quá khứ chưa? 👇
#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement
Đó không phải là sự tự tin. Đó là một mẫu nhỏ mang cái tôi quá lớn.
Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy backtest ý tưởng trên các biểu đồ trong quá khứ.
Ví dụ:
Quy tắc của bạn là chỉ giao dịch khi giá đóng cửa vượt qua kháng cự, sau đó kiểm tra lại (retest) và tiếp tục giữ vững.
Đừng lướt cho đến khi bạn tìm được một chiến thắng thật đẹp. Hãy rà soát ít nhất 30 thiết lập tương tự và ghi lại từng cái:
• Tín hiệu vào lệnh
• Vị trí đặt lệnh dừng lỗ (stop)
• Quy tắc chốt lời hoặc thoát lệnh
• Kết quả tính theo R
• Điều kiện thị trường khi đó là gì: xu hướng (trend) hay đi ngang (range)?
Tại sao điều này quan trọng?
Bởi vì một thiết lập có thể trông rất tuyệt trong một xu hướng mạnh, nhưng lại thất bại lặp đi lặp lại trong giai đoạn thị trường “lắt nhắt” (choppy). Backtesting sẽ cho bạn thấy chiến lược của bạn hoạt động ở đâu, gặp khó khăn ở đâu, và liệu các quy tắc của bạn có thực sự rõ ràng không.
Nguyên tắc thực tế: thử đúng y nguyên các quy tắc mỗi lần. Nếu bạn thay đổi điểm vào lệnh, stop hoặc mục tiêu ở giữa quá trình đánh giá, thì bạn không phải đang kiểm tra một chiến lược—bạn đang thu thập ảnh chụp màn hình. ⚠️
Backtesting không thể dự đoán giao dịch tiếp theo. Nhưng nó có thể thay thế “tôi nghĩ là nó hoạt động” bằng bằng chứng.
Thử trước. Rủi ro sau. 🎯
Bạn đã từng theo dõi một chiến lược qua 30+ thiết lập trong quá khứ chưa? 👇
#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement
62
Bài viết
Backtest Hứa 28.72%. Chạy Bằng Tiền Thật Trả 23.46%.Backtest hứa cảnh báo volume theo giờ của tôi chạm +10% trong 12 tiếng 28.72% số lần.
Máy đã chạy thật. 170 cảnh báo đóng cửa sổ. Điểm số:
**23.46%** trên 162 lệnh sạch.
Thấp hơn backtest 5.26 điểm. Đúng như mọi backtest: chạy thật luôn kém hơn chạy trên giấy.
Nhưng vẫn gấp **3.56 lần** một giờ ngẫu nhiên (6.59%). Edge có thật, chỉ nhỏ hơn tờ quảng cáo.
Ba điều đi kèm con số đó.
**Một.** 8 cảnh báo còn mở và **không được tính**. Vị thế chưa hết khung giờ không phải chiến thắng.
**Hai.** Tôi bỏ 8 cảnh báo sinh từ tin gỡ niêm yết — chỉ 4.49% tổng số nhưng bơm mạnh nhất bảng. Bỏ chúng làm điểm **giảm** từ 25.88% xuống 23.46%. Vẫn bỏ: thanh lý cưỡng bức là cách dễ nhất chế ra volume, và nói ít nhất về nhu cầu.
**Ba, quan trọng nhất:** hơn ba phần tư số cảnh báo **không chạm mục tiêu**. Đó là hình dạng thật của một edge nhỏ. Ai bán cho bạn tỷ lệ thắng bảy trên mười đang bán thứ khác.
Quan điểm: CHỜ. Tôi thích 23.46% đo trên tiền thật hơn 28.72% đo trên quá khứ.
Bạn đã đối chiếu backtest của mình với kết quả chạy thật chưa?
Nghiên cứu giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.
$BTC #TradingSignals #Backtesting #WriteToEarn
Backtest Hứa 28.72%. Chạy Bằng Tiền Thật Trả 23.46%.
Backtest hứa cảnh báo volume theo giờ của tôi chạm +10% trong 12 tiếng 28.72% số lần.
Máy đã chạy thật. 170 cảnh báo đóng cửa sổ. Điểm số:
**23.46%** trên 162 lệnh sạch.
Thấp hơn backtest 5.26 điểm. Đúng như mọi backtest: chạy thật luôn kém hơn chạy trên giấy.
Nhưng vẫn gấp **3.56 lần** một giờ ngẫu nhiên (6.59%). Edge có thật, chỉ nhỏ hơn tờ quảng cáo.
Ba điều đi kèm con số đó.
**Một.** 8 cảnh báo còn mở và **không được tính**. Vị thế chưa hết khung giờ không phải chiến thắng.
**Hai.** Tôi bỏ 8 cảnh báo sinh từ tin gỡ niêm yết — chỉ 4.49% tổng số nhưng bơm mạnh nhất bảng. Bỏ chúng làm điểm **giảm** từ 25.88% xuống 23.46%. Vẫn bỏ: thanh lý cưỡng bức là cách dễ nhất chế ra volume, và nói ít nhất về nhu cầu.
**Ba, quan trọng nhất:** hơn ba phần tư số cảnh báo **không chạm mục tiêu**. Đó là hình dạng thật của một edge nhỏ. Ai bán cho bạn tỷ lệ thắng bảy trên mười đang bán thứ khác.
Quan điểm: CHỜ. Tôi thích 23.46% đo trên tiền thật hơn 28.72% đo trên quá khứ.
Bạn đã đối chiếu backtest của mình với kết quả chạy thật chưa?
Nghiên cứu giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.
$BTC #TradingSignals #Backtesting #WriteToEarn
Máy đã chạy thật. 170 cảnh báo đóng cửa sổ. Điểm số:
**23.46%** trên 162 lệnh sạch.
Thấp hơn backtest 5.26 điểm. Đúng như mọi backtest: chạy thật luôn kém hơn chạy trên giấy.
Nhưng vẫn gấp **3.56 lần** một giờ ngẫu nhiên (6.59%). Edge có thật, chỉ nhỏ hơn tờ quảng cáo.
Ba điều đi kèm con số đó.
**Một.** 8 cảnh báo còn mở và **không được tính**. Vị thế chưa hết khung giờ không phải chiến thắng.
**Hai.** Tôi bỏ 8 cảnh báo sinh từ tin gỡ niêm yết — chỉ 4.49% tổng số nhưng bơm mạnh nhất bảng. Bỏ chúng làm điểm **giảm** từ 25.88% xuống 23.46%. Vẫn bỏ: thanh lý cưỡng bức là cách dễ nhất chế ra volume, và nói ít nhất về nhu cầu.
**Ba, quan trọng nhất:** hơn ba phần tư số cảnh báo **không chạm mục tiêu**. Đó là hình dạng thật của một edge nhỏ. Ai bán cho bạn tỷ lệ thắng bảy trên mười đang bán thứ khác.
Quan điểm: CHỜ. Tôi thích 23.46% đo trên tiền thật hơn 28.72% đo trên quá khứ.
Bạn đã đối chiếu backtest của mình với kết quả chạy thật chưa?
Nghiên cứu giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.
$BTC #TradingSignals #Backtesting #WriteToEarn
107
·
--
0,1% chi phí giao dịch chiến lược này 486 điểm.
Chéo EMA 9/21 trên BTCUSDT perp, nến 4 giờ, 1x, từ 2019-10-23 đến hôm nay. 318 giao dịch. Chiến lược không bao giờ thay đổi — chỉ có thứ mỗi lệnh phải chịu chi phí.
Không có chi phí gì cả: +574%
5 bps mỗi bên: +256%
10 bps mỗi bên: +88%
10 bps là 0,1%. Nó xấp xỉ mức bạn thực sự trả với tư cách maker/taker sau khi tính cả spread và trượt giá, và nó biến một backtest vô cùng ấn tượng thành một kết quả bình thường.
Lý do nó “cắn” mạnh đến vậy là vì có 318 giao dịch. Chi phí được tính cho mỗi giao dịch, nên nó tăng theo mức độ hoạt động trong khi lợi thế của bạn không. Một chiến lược chậm có thể bỏ qua phí. Một chiến lược giao dịch mỗi vài ngày thì không thể — nó phải “trả tiền thuê” 318 lần.
Đó là lý do sai lầm backtesting phổ biến nhất không phải là một chỉ báo tệ. Mà là một con số 0 trong ô phí. Mọi chiến lược tần suất cao đều trông rất tuyệt vời ở 0 bps.
Nếu backtester của bạn không tính hoa hồng và trượt giá cho mỗi bên, thì nó không phải đang kiểm tra chiến lược của bạn. Nó đang kiểm tra một phiên bản giả tưởng giao dịch miễn phí.
Hãy tự tính cho mình mức phí mà sàn của bạn tính 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
0,1% chi phí giao dịch chiến lược này 486 điểm.
Chéo EMA 9/21 trên BTCUSDT perp, nến 4 giờ, 1x, từ 2019-10-23 đến hôm nay. 318 giao dịch. Chiến lược không bao giờ thay đổi — chỉ có thứ mỗi lệnh phải chịu chi phí.
Không có chi phí gì cả: +574%
5 bps mỗi bên: +256%
10 bps mỗi bên: +88%
10 bps là 0,1%. Nó xấp xỉ mức bạn thực sự trả với tư cách maker/taker sau khi tính cả spread và trượt giá, và nó biến một backtest vô cùng ấn tượng thành một kết quả bình thường.
Lý do nó “cắn” mạnh đến vậy là vì có 318 giao dịch. Chi phí được tính cho mỗi giao dịch, nên nó tăng theo mức độ hoạt động trong khi lợi thế của bạn không. Một chiến lược chậm có thể bỏ qua phí. Một chiến lược giao dịch mỗi vài ngày thì không thể — nó phải “trả tiền thuê” 318 lần.
Đó là lý do sai lầm backtesting phổ biến nhất không phải là một chỉ báo tệ. Mà là một con số 0 trong ô phí. Mọi chiến lược tần suất cao đều trông rất tuyệt vời ở 0 bps.
Nếu backtester của bạn không tính hoa hồng và trượt giá cho mỗi bên, thì nó không phải đang kiểm tra chiến lược của bạn. Nó đang kiểm tra một phiên bản giả tưởng giao dịch miễn phí.
Hãy tự tính cho mình mức phí mà sàn của bạn tính 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Chéo EMA 9/21 trên BTCUSDT perp, nến 4 giờ, 1x, từ 2019-10-23 đến hôm nay. 318 giao dịch. Chiến lược không bao giờ thay đổi — chỉ có thứ mỗi lệnh phải chịu chi phí.
Không có chi phí gì cả: +574%
5 bps mỗi bên: +256%
10 bps mỗi bên: +88%
10 bps là 0,1%. Nó xấp xỉ mức bạn thực sự trả với tư cách maker/taker sau khi tính cả spread và trượt giá, và nó biến một backtest vô cùng ấn tượng thành một kết quả bình thường.
Lý do nó “cắn” mạnh đến vậy là vì có 318 giao dịch. Chi phí được tính cho mỗi giao dịch, nên nó tăng theo mức độ hoạt động trong khi lợi thế của bạn không. Một chiến lược chậm có thể bỏ qua phí. Một chiến lược giao dịch mỗi vài ngày thì không thể — nó phải “trả tiền thuê” 318 lần.
Đó là lý do sai lầm backtesting phổ biến nhất không phải là một chỉ báo tệ. Mà là một con số 0 trong ô phí. Mọi chiến lược tần suất cao đều trông rất tuyệt vời ở 0 bps.
Nếu backtester của bạn không tính hoa hồng và trượt giá cho mỗi bên, thì nó không phải đang kiểm tra chiến lược của bạn. Nó đang kiểm tra một phiên bản giả tưởng giao dịch miễn phí.
Hãy tự tính cho mình mức phí mà sàn của bạn tính 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
123
·
--
Chiến lược tương tự. Cặp tương tự. Năm lệnh giao dịch tương tự, vào đúng các ngày tương tự. Hai sàn, cách nhau 14 điểm.
Golden Cross, SMA 50/200, long 3x BTCUSDT perp, từ 2020-03-25 đến hôm nay, mỗi sàn tính phí funding đã chốt riêng.
Binance: −16% — đã trả $9,888 phí funding
Bybit: −29% — đã trả $9,641 phí funding
Các điểm vào/ra là giống hệt. Cùng các ngày phát tín hiệu, tất cả 5 tín hiệu đó. Và các hóa đơn funding cũng chênh nhau chỉ vài trăm đô, nên điều đó cũng không phải là lời giải thích.
Khoảng chênh nằm ở nến. Mỗi sàn in ra giá riêng của nó, và một quy tắc có nội dung "đóng cửa phía trên đường SMA 200" sẽ tạo ra một mức đóng cửa hơi khác nhau trên từng sàn. Cùng một quy tắc, khác bản in, khác khớp lệnh — và chênh 14 điểm vào cuối cùng.
Điều này có nghĩa là một backtest chỉ thật sự “đúng” như mức độ thực tế của sàn nơi nó được chạy. Nếu bạn backtest bằng dữ liệu của một sàn và giao dịch trên sàn khác, thì bạn đã kiểm thử một chiến lược mà bạn không hề triển khai.
Nó cũng đặt ra một “sàn” cho độ chính xác. Nếu hai nguồn dữ liệu trung thực mà bất đồng 14 điểm theo cùng các quy tắc, thì không có kết quả backtest nào chính xác đến từng con số thập phân, và bất kỳ ai trích dẫn cho bạn một kết quả như vậy đều đang bán cho bạn thứ gì đó.
Chọn sàn mà bạn thực sự giao dịch trên 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Chiến lược tương tự. Cặp tương tự. Năm lệnh giao dịch tương tự, vào đúng các ngày tương tự. Hai sàn, cách nhau 14 điểm.
Golden Cross, SMA 50/200, long 3x BTCUSDT perp, từ 2020-03-25 đến hôm nay, mỗi sàn tính phí funding đã chốt riêng.
Binance: −16% — đã trả $9,888 phí funding
Bybit: −29% — đã trả $9,641 phí funding
Các điểm vào/ra là giống hệt. Cùng các ngày phát tín hiệu, tất cả 5 tín hiệu đó. Và các hóa đơn funding cũng chênh nhau chỉ vài trăm đô, nên điều đó cũng không phải là lời giải thích.
Khoảng chênh nằm ở nến. Mỗi sàn in ra giá riêng của nó, và một quy tắc có nội dung "đóng cửa phía trên đường SMA 200" sẽ tạo ra một mức đóng cửa hơi khác nhau trên từng sàn. Cùng một quy tắc, khác bản in, khác khớp lệnh — và chênh 14 điểm vào cuối cùng.
Điều này có nghĩa là một backtest chỉ thật sự “đúng” như mức độ thực tế của sàn nơi nó được chạy. Nếu bạn backtest bằng dữ liệu của một sàn và giao dịch trên sàn khác, thì bạn đã kiểm thử một chiến lược mà bạn không hề triển khai.
Nó cũng đặt ra một “sàn” cho độ chính xác. Nếu hai nguồn dữ liệu trung thực mà bất đồng 14 điểm theo cùng các quy tắc, thì không có kết quả backtest nào chính xác đến từng con số thập phân, và bất kỳ ai trích dẫn cho bạn một kết quả như vậy đều đang bán cho bạn thứ gì đó.
Chọn sàn mà bạn thực sự giao dịch trên 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Golden Cross, SMA 50/200, long 3x BTCUSDT perp, từ 2020-03-25 đến hôm nay, mỗi sàn tính phí funding đã chốt riêng.
Binance: −16% — đã trả $9,888 phí funding
Bybit: −29% — đã trả $9,641 phí funding
Các điểm vào/ra là giống hệt. Cùng các ngày phát tín hiệu, tất cả 5 tín hiệu đó. Và các hóa đơn funding cũng chênh nhau chỉ vài trăm đô, nên điều đó cũng không phải là lời giải thích.
Khoảng chênh nằm ở nến. Mỗi sàn in ra giá riêng của nó, và một quy tắc có nội dung "đóng cửa phía trên đường SMA 200" sẽ tạo ra một mức đóng cửa hơi khác nhau trên từng sàn. Cùng một quy tắc, khác bản in, khác khớp lệnh — và chênh 14 điểm vào cuối cùng.
Điều này có nghĩa là một backtest chỉ thật sự “đúng” như mức độ thực tế của sàn nơi nó được chạy. Nếu bạn backtest bằng dữ liệu của một sàn và giao dịch trên sàn khác, thì bạn đã kiểm thử một chiến lược mà bạn không hề triển khai.
Nó cũng đặt ra một “sàn” cho độ chính xác. Nếu hai nguồn dữ liệu trung thực mà bất đồng 14 điểm theo cùng các quy tắc, thì không có kết quả backtest nào chính xác đến từng con số thập phân, và bất kỳ ai trích dẫn cho bạn một kết quả như vậy đều đang bán cho bạn thứ gì đó.
Chọn sàn mà bạn thực sự giao dịch trên 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
120
·
--
Bài viết
GIAO DỊCH GIỐNG NHƯ MUSTANG: ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRONG MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆMTrong những tâm sự của một trader mới vào nghề, hôm nay mình muốn nói với bạn rằng việc giao dịch mà không có hệ thống giống như lái xe trong bóng tối...
Mình phải thú nhận rằng khi mới bắt đầu, một trong những điều khó khăn nhất là nhớ rằng RSI ở 70 có nghĩa là quá mua và ở 30 là quá bán. Một điều 'cơ bản' như vậy lại tạo ra một khoảng trống đáng sợ trong đầu mình. Và không, không phải vì thiếu thông minh; mà vì việc giao dịch với chứng khó đọc và chứng khó toán buộc mình phải sống trong một vũ trụ mà đôi khi các con số và hướng đi biến thành một cái hầm không lối thoát.
GIAO DỊCH GIỐNG NHƯ MUSTANG: ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRONG MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM
Trong những tâm sự của một trader mới vào nghề, hôm nay mình muốn nói với bạn rằng việc giao dịch mà không có hệ thống giống như lái xe trong bóng tối...
Mình phải thú nhận rằng khi mới bắt đầu, một trong những điều khó khăn nhất là nhớ rằng RSI ở 70 có nghĩa là quá mua và ở 30 là quá bán. Một điều 'cơ bản' như vậy lại tạo ra một khoảng trống đáng sợ trong đầu mình. Và không, không phải vì thiếu thông minh; mà vì việc giao dịch với chứng khó đọc và chứng khó toán buộc mình phải sống trong một vũ trụ mà đôi khi các con số và hướng đi biến thành một cái hầm không lối thoát.
Mình phải thú nhận rằng khi mới bắt đầu, một trong những điều khó khăn nhất là nhớ rằng RSI ở 70 có nghĩa là quá mua và ở 30 là quá bán. Một điều 'cơ bản' như vậy lại tạo ra một khoảng trống đáng sợ trong đầu mình. Và không, không phải vì thiếu thông minh; mà vì việc giao dịch với chứng khó đọc và chứng khó toán buộc mình phải sống trong một vũ trụ mà đôi khi các con số và hướng đi biến thành một cái hầm không lối thoát.
1
633
·
--
Tăng giá
Chúng tôi tin rằng crypto không nên cảm thấy giống như một sòng bạc.
Mà nên như một hệ thống đã được kiểm nghiệm cho sự phát triển bền vững.
Đó là lý do tại sao CryptoGates tồn tại:
→ Xây dựng các chiến lược — không đoán mò
→ Kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử thực — không giả định
→ Dự đoán & tối ưu — không hy vọng
→ Tự động hóa với kỷ luật — không phản ứng
Kiếm tiền mà không căng thẳng.
Tham gia mà không ám ảnh.
Phát triển mà không đánh bạc.
Không cần đăng ký. Không cần thẻ tín dụng. Chỉ cần xây dựng.👇
$BTC $BNB #Backtesting
Chúng tôi tin rằng crypto không nên cảm thấy giống như một sòng bạc.
Mà nên như một hệ thống đã được kiểm nghiệm cho sự phát triển bền vững.
Đó là lý do tại sao CryptoGates tồn tại:
→ Xây dựng các chiến lược — không đoán mò
→ Kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử thực — không giả định
→ Dự đoán & tối ưu — không hy vọng
→ Tự động hóa với kỷ luật — không phản ứng
Kiếm tiền mà không căng thẳng.
Tham gia mà không ám ảnh.
Phát triển mà không đánh bạc.
Không cần đăng ký. Không cần thẻ tín dụng. Chỉ cần xây dựng.👇
$BTC $BNB #Backtesting
Mà nên như một hệ thống đã được kiểm nghiệm cho sự phát triển bền vững.
Đó là lý do tại sao CryptoGates tồn tại:
→ Xây dựng các chiến lược — không đoán mò
→ Kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử thực — không giả định
→ Dự đoán & tối ưu — không hy vọng
→ Tự động hóa với kỷ luật — không phản ứng
Kiếm tiền mà không căng thẳng.
Tham gia mà không ám ảnh.
Phát triển mà không đánh bạc.
Không cần đăng ký. Không cần thẻ tín dụng. Chỉ cần xây dựng.👇
$BTC $BNB #Backtesting
116
·
--
Cùng một quy tắc. Ba đồng hồ. Cách nhau 1.301 điểm.
9/21 EMA cắt nhau, 3x lệnh long BTCUSDT perp, funding thực từ Binance, cùng một khung thời gian cho cả ba để không cái nào được “đi trước”.
4 giờ: +50% — 318 lệnh, mức sụt giảm tối đa 98%
Ngày: +1.351% — 46 lệnh, mức sụt giảm tối đa 96%
Tuần: +508% — 7 lệnh, mức sụt giảm tối đa 91%
Không ai chọn khung thời gian một cách ngẫu nhiên. Bạn đã chọn khung mà biểu đồ của bạn mở lên.
Phiên bản 4 giờ giao dịch 318 lần và trả lại gần như toàn bộ — mỗi lần cắt đều tốn phí, trượt giá và funding, và trên một “đồng hồ” nhanh thì hầu hết các lần cắt chỉ là nhiễu. Phiên bản hàng tuần vào 7 lệnh trong 41 năm và giữ được nhiều hơn những gì nó kiếm được.
Câu nói khó chịu: nếu một chiến lược chỉ hoạt động trên một khung thời gian, thì chính khung thời gian đang làm công việc, chứ không phải chiến lược. Một lợi thế thực sự sẽ suy giảm dần một cách “êm” khi bạn đổi đồng hồ. Cái này thì không — nó dao động theo 1.301 điểm.
Trước khi bạn tin vào một backtest, hãy chạy nó trên khung thời gian ngay trước và ngay sau khung mà bạn thích.
Đổi đồng hồ và xem điều gì còn sống 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
Cùng một quy tắc. Ba đồng hồ. Cách nhau 1.301 điểm.
9/21 EMA cắt nhau, 3x lệnh long BTCUSDT perp, funding thực từ Binance, cùng một khung thời gian cho cả ba để không cái nào được “đi trước”.
4 giờ: +50% — 318 lệnh, mức sụt giảm tối đa 98%
Ngày: +1.351% — 46 lệnh, mức sụt giảm tối đa 96%
Tuần: +508% — 7 lệnh, mức sụt giảm tối đa 91%
Không ai chọn khung thời gian một cách ngẫu nhiên. Bạn đã chọn khung mà biểu đồ của bạn mở lên.
Phiên bản 4 giờ giao dịch 318 lần và trả lại gần như toàn bộ — mỗi lần cắt đều tốn phí, trượt giá và funding, và trên một “đồng hồ” nhanh thì hầu hết các lần cắt chỉ là nhiễu. Phiên bản hàng tuần vào 7 lệnh trong 41 năm và giữ được nhiều hơn những gì nó kiếm được.
Câu nói khó chịu: nếu một chiến lược chỉ hoạt động trên một khung thời gian, thì chính khung thời gian đang làm công việc, chứ không phải chiến lược. Một lợi thế thực sự sẽ suy giảm dần một cách “êm” khi bạn đổi đồng hồ. Cái này thì không — nó dao động theo 1.301 điểm.
Trước khi bạn tin vào một backtest, hãy chạy nó trên khung thời gian ngay trước và ngay sau khung mà bạn thích.
Đổi đồng hồ và xem điều gì còn sống 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
9/21 EMA cắt nhau, 3x lệnh long BTCUSDT perp, funding thực từ Binance, cùng một khung thời gian cho cả ba để không cái nào được “đi trước”.
4 giờ: +50% — 318 lệnh, mức sụt giảm tối đa 98%
Ngày: +1.351% — 46 lệnh, mức sụt giảm tối đa 96%
Tuần: +508% — 7 lệnh, mức sụt giảm tối đa 91%
Không ai chọn khung thời gian một cách ngẫu nhiên. Bạn đã chọn khung mà biểu đồ của bạn mở lên.
Phiên bản 4 giờ giao dịch 318 lần và trả lại gần như toàn bộ — mỗi lần cắt đều tốn phí, trượt giá và funding, và trên một “đồng hồ” nhanh thì hầu hết các lần cắt chỉ là nhiễu. Phiên bản hàng tuần vào 7 lệnh trong 41 năm và giữ được nhiều hơn những gì nó kiếm được.
Câu nói khó chịu: nếu một chiến lược chỉ hoạt động trên một khung thời gian, thì chính khung thời gian đang làm công việc, chứ không phải chiến lược. Một lợi thế thực sự sẽ suy giảm dần một cách “êm” khi bạn đổi đồng hồ. Cái này thì không — nó dao động theo 1.301 điểm.
Trước khi bạn tin vào một backtest, hãy chạy nó trên khung thời gian ngay trước và ngay sau khung mà bạn thích.
Đổi đồng hồ và xem điều gì còn sống 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
107
Một chiến lược có thể trông hoàn hảo trên nến khung ngày và vẫn bị “vả” ngay khi giao dịch trực tiếp.
Tại sao?
Dữ liệu khung ngày làm mịn các phần râu nến trong phiên và các pha phá vỡ giả mà bot của bạn chưa từng được kiểm thử.
CG backtest DCA, Grid và Rebalance cho các bot trên dữ liệu OHLCV khung 1 phút - không có đường tắt.
Hãy stress test bot của bạn...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
Một chiến lược có thể trông hoàn hảo trên nến khung ngày và vẫn bị “vả” ngay khi giao dịch trực tiếp.
Tại sao?
Dữ liệu khung ngày làm mịn các phần râu nến trong phiên và các pha phá vỡ giả mà bot của bạn chưa từng được kiểm thử.
CG backtest DCA, Grid và Rebalance cho các bot trên dữ liệu OHLCV khung 1 phút - không có đường tắt.
Hãy stress test bot của bạn...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
Tại sao?
Dữ liệu khung ngày làm mịn các phần râu nến trong phiên và các pha phá vỡ giả mà bot của bạn chưa từng được kiểm thử.
CG backtest DCA, Grid và Rebalance cho các bot trên dữ liệu OHLCV khung 1 phút - không có đường tắt.
Hãy stress test bot của bạn...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
69
·
--
Trình backtester của riêng tôi nói rằng chiến lược của tôi thua việc không làm gì.
Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp ở 1x, từ 2019-09-08 đến nay. So với mua và giữ, trên cùng khoảng thời gian.
Mua và giữ: +651%, mức sụt giảm tối đa 77%
Golden Cross: +202%, mức sụt giảm tối đa 70%
Sáu lệnh trong bảy năm, để rồi thua tới $44,954 so với một người đã mua một lần và bỏ ra ngoài.
Tôi đăng nó vì đây là phép so sánh mà hầu như chẳng ai chạy, và nó là thứ duy nhất quyết định liệu một chiến lược có đáng giá hay không. Một chiến lược không phải đang cạnh tranh với số không. Nó đang cạnh tranh với thứ mà bạn đã làm dù sao đi nữa.
Chỗ nó phát huy tác dụng, nếu nó có phát huy: mức sụt giảm. Giữ tài sản đồng nghĩa với việc chứng kiến 77% bốc hơi và không bán. Đợt tệ nhất của chiến lược là 70% — tốt hơn, nhưng không đủ để biện minh cho sáu quyết định và sáu năm theo dõi.
Đây là kết quả thực từ công cụ của chính tôi, và nó nói rằng chiến lược này chưa đủ tốt. Một backtester chỉ biết làm bạn thấy “được” thì đó chỉ là đồ chơi.
Hãy so sánh của bạn với mua và giữ trước khi bạn giao dịch nó 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Trình backtester của riêng tôi nói rằng chiến lược của tôi thua việc không làm gì.
Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp ở 1x, từ 2019-09-08 đến nay. So với mua và giữ, trên cùng khoảng thời gian.
Mua và giữ: +651%, mức sụt giảm tối đa 77%
Golden Cross: +202%, mức sụt giảm tối đa 70%
Sáu lệnh trong bảy năm, để rồi thua tới $44,954 so với một người đã mua một lần và bỏ ra ngoài.
Tôi đăng nó vì đây là phép so sánh mà hầu như chẳng ai chạy, và nó là thứ duy nhất quyết định liệu một chiến lược có đáng giá hay không. Một chiến lược không phải đang cạnh tranh với số không. Nó đang cạnh tranh với thứ mà bạn đã làm dù sao đi nữa.
Chỗ nó phát huy tác dụng, nếu nó có phát huy: mức sụt giảm. Giữ tài sản đồng nghĩa với việc chứng kiến 77% bốc hơi và không bán. Đợt tệ nhất của chiến lược là 70% — tốt hơn, nhưng không đủ để biện minh cho sáu quyết định và sáu năm theo dõi.
Đây là kết quả thực từ công cụ của chính tôi, và nó nói rằng chiến lược này chưa đủ tốt. Một backtester chỉ biết làm bạn thấy “được” thì đó chỉ là đồ chơi.
Hãy so sánh của bạn với mua và giữ trước khi bạn giao dịch nó 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp ở 1x, từ 2019-09-08 đến nay. So với mua và giữ, trên cùng khoảng thời gian.
Mua và giữ: +651%, mức sụt giảm tối đa 77%
Golden Cross: +202%, mức sụt giảm tối đa 70%
Sáu lệnh trong bảy năm, để rồi thua tới $44,954 so với một người đã mua một lần và bỏ ra ngoài.
Tôi đăng nó vì đây là phép so sánh mà hầu như chẳng ai chạy, và nó là thứ duy nhất quyết định liệu một chiến lược có đáng giá hay không. Một chiến lược không phải đang cạnh tranh với số không. Nó đang cạnh tranh với thứ mà bạn đã làm dù sao đi nữa.
Chỗ nó phát huy tác dụng, nếu nó có phát huy: mức sụt giảm. Giữ tài sản đồng nghĩa với việc chứng kiến 77% bốc hơi và không bán. Đợt tệ nhất của chiến lược là 70% — tốt hơn, nhưng không đủ để biện minh cho sáu quyết định và sáu năm theo dõi.
Đây là kết quả thực từ công cụ của chính tôi, và nó nói rằng chiến lược này chưa đủ tốt. Một backtester chỉ biết làm bạn thấy “được” thì đó chỉ là đồ chơi.
Hãy so sánh của bạn với mua và giữ trước khi bạn giao dịch nó 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
112
·
--
Bài viết
Universal Signal Backtester: Khám phá xem tín hiệu giao dịch của bạn có thực sự hoạt động hay khôngMột tín hiệu giao dịch có thể trông hoàn hảo trên biểu đồ.
Mũi tên xanh.
Giá tăng cao hơn.
Thiết lập có vẻ hiển nhiên.
Nhưng có một câu hỏi mà hầu hết các nhà giao dịch không trả lời:
Nếu tôi đã chấp nhận mọi tín hiệu thì điều gì sẽ xảy ra?
Đó là lúc Công cụ Backtester Tín hiệu Phổ dụng của LuxAlgo trở nên hữu ích.
Thay vì kiểm tra một chiến lược thủ công từng lệnh một, chỉ báo cho phép bạn mô phỏng nhiều tín hiệu vào lệnh trực tiếp trên biểu đồ và xem chúng đã hoạt động như thế nào trong các điều kiện khác nhau về chốt lời, cắt lỗ và chi phí giao dịch.
Universal Signal Backtester: Khám phá xem tín hiệu giao dịch của bạn có thực sự hoạt động hay không
Một tín hiệu giao dịch có thể trông hoàn hảo trên biểu đồ.
Mũi tên xanh.
Giá tăng cao hơn.
Thiết lập có vẻ hiển nhiên.
Nhưng có một câu hỏi mà hầu hết các nhà giao dịch không trả lời:
Nếu tôi đã chấp nhận mọi tín hiệu thì điều gì sẽ xảy ra?
Đó là lúc Công cụ Backtester Tín hiệu Phổ dụng của LuxAlgo trở nên hữu ích.
Thay vì kiểm tra một chiến lược thủ công từng lệnh một, chỉ báo cho phép bạn mô phỏng nhiều tín hiệu vào lệnh trực tiếp trên biểu đồ và xem chúng đã hoạt động như thế nào trong các điều kiện khác nhau về chốt lời, cắt lỗ và chi phí giao dịch.
Mũi tên xanh.
Giá tăng cao hơn.
Thiết lập có vẻ hiển nhiên.
Nhưng có một câu hỏi mà hầu hết các nhà giao dịch không trả lời:
Nếu tôi đã chấp nhận mọi tín hiệu thì điều gì sẽ xảy ra?
Đó là lúc Công cụ Backtester Tín hiệu Phổ dụng của LuxAlgo trở nên hữu ích.
Thay vì kiểm tra một chiến lược thủ công từng lệnh một, chỉ báo cho phép bạn mô phỏng nhiều tín hiệu vào lệnh trực tiếp trên biểu đồ và xem chúng đã hoạt động như thế nào trong các điều kiện khác nhau về chốt lời, cắt lỗ và chi phí giao dịch.
2
1
5
398
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung
Tham gia cùng người dùng tiền mã hóa toàn cầu trên Binance Square
⚡️ Nhận thông tin mới nhất và hữu ích về tiền mã hóa.
💬 Được tin cậy bởi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
👍 Khám phá những thông tin chuyên sâu thực tế từ những nhà sáng tạo đã xác minh.
Email / Số điện thoại
Chủ đề thịnh hành
1
#TheoDõiFOMC
223,414 lượt xem
850 đang thảo luận
2
#TinFed
234,127 lượt xem
599 đang thảo luận
3
#KOSPIFalls3%AfterHoliday
0 lượt xem
0 đang thảo luận
4
#SuiFoundationInvests$30MInDATANetwork
0 lượt xem
15 đang thảo luận
5
#ArgentinaCentralBankWillNotPushCryptoIntoBankingForTwoYears
6,617 lượt xem
210 đang thảo luận
6
#LedgerConfirmsUnauthorizedHardwareImplantInUserDevice
37,576 lượt xem
256 đang thảo luận
7
#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays
148,908 lượt xem
2,245 đang thảo luận
8
#EthereumSurpasses2500USDT
335,608 lượt xem
3,314 đang thảo luận
9
#XRPLedgerPatchesXRPCreationBug
370,052 lượt xem
3,547 đang thảo luận
10
#STRKRisesAbout20%In24Hours
331,496 lượt xem
3,222 đang thảo luận