剃刀策略1.0版明日到期。總結一下。

整體浮虧，雖然很小的浮虧，但是仍然是虧損了。

具體原因：VRP一直是正值，iv高於rv，對於剝頭皮不利。此外，進入末日實值之後，delta已經變爲1，gamma極小。ddh對衝失效了。無法再剝頭皮。

然後流動性又差，無法平倉。徹底進入垃圾時間。

但是依舊在虧theta。這是浮虧的根本原因。

完善建議：

1.擇時開倉，選擇VRP爲負值時，提高勝率。

2.不能做sol，只能做流動性強的大餅和以太，方便移倉，永遠保持高gamma。

3.不做末日，在末日前三天滾倉或落袋，那時是浮盈的。

整體測試完畢，作爲買方策略的剃刀1.0版還是一個較難執行的策略，對於ddh工具、擇時能力、波動率走勢判斷等都要求較高。

現在開始測試剃刀3.0版（最新版）。下週和大家彙報成果。