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My own backtester says my strategy lost to doing nothing.
Golden Cross, 50/200 SMA, BTCUSDT perp at 1x, 2019-09-08 to today. Against buy and hold, over the same window.
Buy and hold: +651%, max drawdown 77%
Golden Cross: +202%, max drawdown 70%
Six trades over seven years, to end up $44,954 behind someone who bought once and went outside.
I'm posting it because this is the comparison almost nobody runs, and it is the only one that decides whether a strategy is worth anything. A strategy isn't competing with zero. It's competing with the thing you would have done anyway.
Where it earns its keep, if it earns it at all: the drawdown. Holding meant watching 77% evaporate and not selling. The strategy's worst stretch was 70% — better, but not by enough to justify six decisions and six years of attention.
That's a real result from my own tool, and it says the strategy is not good enough. A backtester that can only flatter you is a toy.
Compare yours to buy and hold before you trade it 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, 50/200 SMA, BTCUSDT perp at 1x, 2019-09-08 to today. Against buy and hold, over the same window.
Buy and hold: +651%, max drawdown 77%
Golden Cross: +202%, max drawdown 70%
Six trades over seven years, to end up $44,954 behind someone who bought once and went outside.
I'm posting it because this is the comparison almost nobody runs, and it is the only one that decides whether a strategy is worth anything. A strategy isn't competing with zero. It's competing with the thing you would have done anyway.
Where it earns its keep, if it earns it at all: the drawdown. Holding meant watching 77% evaporate and not selling. The strategy's worst stretch was 70% — better, but not by enough to justify six decisions and six years of attention.
That's a real result from my own tool, and it says the strategy is not good enough. A backtester that can only flatter you is a toy.
Compare yours to buy and hold before you trade it 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
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Same strategy. Same pair. Same five trades, on the same days. Two exchanges, 14 points apart.
Golden Cross, 50/200 SMA, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 to today, each venue charged its own settled funding.
Binance: −16% — $9,888 of funding paid
Bybit: −29% — $9,641 of funding paid
The entries and exits are identical. Same signal dates, all 5 of them. And the funding bills are within a few hundred dollars of each other, so that isn't the explanation either.
The gap is the candles. Every exchange prints its own price, and a rule that reads "close above the 200 SMA" reads a slightly different close on each one. Same rule, different prints, different fills — and 14 points of difference by the end.
Which means a backtest is only as real as the venue it was run on. If you tested on one exchange's data and traded on another's, you tested a strategy you did not deploy.
It also puts a floor on precision. If two honest data sources disagree by 14 points on the same rules, no backtest result is accurate to the decimal place, and anyone quoting you one is selling something.
Pick the exchange you actually trade on 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Golden Cross, 50/200 SMA, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 to today, each venue charged its own settled funding.
Binance: −16% — $9,888 of funding paid
Bybit: −29% — $9,641 of funding paid
The entries and exits are identical. Same signal dates, all 5 of them. And the funding bills are within a few hundred dollars of each other, so that isn't the explanation either.
The gap is the candles. Every exchange prints its own price, and a rule that reads "close above the 200 SMA" reads a slightly different close on each one. Same rule, different prints, different fills — and 14 points of difference by the end.
Which means a backtest is only as real as the venue it was run on. If you tested on one exchange's data and traded on another's, you tested a strategy you did not deploy.
It also puts a floor on precision. If two honest data sources disagree by 14 points on the same rules, no backtest result is accurate to the decimal place, and anyone quoting you one is selling something.
Pick the exchange you actually trade on 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
« Faites simplement l’inverse d’une stratégie perdante. » D’accord. Je l’ai testé.
Golden Cross, SMA 50/200, 3x, perpétuel BTCUSDT, du 2019-09-08 à aujourd’hui, financement réel Binance facturé.
Long seulement : +359%
Short seulement : −100% — liquidé
Long et short : −100% — liquidé
L’inverse d’une stratégie n’est pas son image miroir, et c’est le détail que beaucoup manquent.
Les coûts ne se “retournent” pas avec vous. Le financement, les frais et le slippage sont facturés dans les deux sens. Donc une stratégie qui perd un peu en étant long perd ce *plus* les mêmes coûts, à nouveau, en étant short. Vous héritez des pertes et vous payez la taxe deux fois.
Et l’asymétrie est brutale sur un perp. Un long peut perdre 100 % de sa marge. Un short est “en face” d’un actif qui peut monter sans limite ; c’est pourquoi le run en short-only ne se contente pas de sous-performer — il est liquidé et cesse d’exister.
Prendre l’autre côté d’une mauvaise stratégie vous donne une autre mauvaise stratégie. Ce qui fait réellement gagner, ce n’est pas d’inverser — c’est de ne pas avoir les coûts. Et la seule façon de le savoir est de les facturer correctement.
Lancez-le en long, en short ou les deux, et voyez 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
Golden Cross, SMA 50/200, 3x, perpétuel BTCUSDT, du 2019-09-08 à aujourd’hui, financement réel Binance facturé.
Long seulement : +359%
Short seulement : −100% — liquidé
Long et short : −100% — liquidé
L’inverse d’une stratégie n’est pas son image miroir, et c’est le détail que beaucoup manquent.
Les coûts ne se “retournent” pas avec vous. Le financement, les frais et le slippage sont facturés dans les deux sens. Donc une stratégie qui perd un peu en étant long perd ce *plus* les mêmes coûts, à nouveau, en étant short. Vous héritez des pertes et vous payez la taxe deux fois.
Et l’asymétrie est brutale sur un perp. Un long peut perdre 100 % de sa marge. Un short est “en face” d’un actif qui peut monter sans limite ; c’est pourquoi le run en short-only ne se contente pas de sous-performer — il est liquidé et cesse d’exister.
Prendre l’autre côté d’une mauvaise stratégie vous donne une autre mauvaise stratégie. Ce qui fait réellement gagner, ce n’est pas d’inverser — c’est de ne pas avoir les coûts. Et la seule façon de le savoir est de les facturer correctement.
Lancez-le en long, en short ou les deux, et voyez 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Shorting
Même règle. Trois horloges. Écart de 1 301 points.
Croisement 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, financement réel Binance, même fenêtre sur les trois pour que rien ne prenne d’avance.
4 heures : +50 % — 318 trades, drawdown max 98 %
Quotidien : +1 351 % — 46 trades, drawdown max 96 %
Hebdomadaire : +508 % — 7 trades, drawdown max 91 %
Personne n’a choisi une période pour rien. Vous avez choisi celle sur laquelle votre graphique s’est ouvert.
La version 4 heures fait 318 trades et rend presque tout — chaque croisement coûte des frais, du slippage et du financement, et sur une horloge rapide la plupart des croisements sont du bruit. La version hebdomadaire prend 7 trades en 41 ans et conserve davantage de ce qu’elle gagne.
Lecture inconfortable : si une stratégie ne fonctionne que sur une seule période, c’est la période qui fait le travail, pas la stratégie. Une vraie avance (edge) se dégrade de façon progressive quand vous changez l’horloge. Celle-ci ne s’y conforme pas — elle oscille de 1 301 points.
Avant de faire confiance à un backtest, exécutez-le sur la période juste avant et juste après celle que vous préférez.
Changez l’horloge et voyez ce qui survit 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
Croisement 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, financement réel Binance, même fenêtre sur les trois pour que rien ne prenne d’avance.
4 heures : +50 % — 318 trades, drawdown max 98 %
Quotidien : +1 351 % — 46 trades, drawdown max 96 %
Hebdomadaire : +508 % — 7 trades, drawdown max 91 %
Personne n’a choisi une période pour rien. Vous avez choisi celle sur laquelle votre graphique s’est ouvert.
La version 4 heures fait 318 trades et rend presque tout — chaque croisement coûte des frais, du slippage et du financement, et sur une horloge rapide la plupart des croisements sont du bruit. La version hebdomadaire prend 7 trades en 41 ans et conserve davantage de ce qu’elle gagne.
Lecture inconfortable : si une stratégie ne fonctionne que sur une seule période, c’est la période qui fait le travail, pas la stratégie. Une vraie avance (edge) se dégrade de façon progressive quand vous changez l’horloge. Celle-ci ne s’y conforme pas — elle oscille de 1 301 points.
Avant de faire confiance à un backtest, exécutez-le sur la période juste avant et juste après celle que vous préférez.
Changez l’horloge et voyez ce qui survit 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
0,1 % de coût de transaction pour cette stratégie : 486 points.
Croisement d’EMAs sur 9/21 pour BTCUSDT perp, bougies de 4 heures, 1x, du 2019-10-23 à aujourd’hui. 318 transactions. La stratégie ne change jamais — seul ce que coûte chaque transaction.
Sans aucun coût : +574 %
5 bps par côté : +256 %
10 bps par côté : +88 %
10 bps, c’est 0,1 %. C’est à peu près ce que vous payez réellement en tant que preneur (taker) une fois que l’écart (spread) et le slippage sont pris en compte, et cela transforme un backtest spectaculaire en un backtest banal.
La raison pour laquelle cela frappe aussi fort, c’est qu’il y a 318 transactions. Le coût est facturé par transaction ; il s’accroît avec l’activité alors que votre avantage ne s’accroît pas. Une stratégie lente peut ignorer les frais. Une stratégie qui trade toutes les quelques jours ne peut pas — elle paie un loyer 318 fois.
C’est pour cela que l’erreur la plus courante en backtesting n’est pas un mauvais indicateur. C’est un zéro dans la case des frais. Toute stratégie à haute fréquence semble géniale avec 0 bps.
Si votre backtester ne facture pas la commission et le slippage par côté, il ne teste pas votre stratégie. Il teste une version fantaisiste qui trade gratuitement.
Facturez-vous ce que vous facture votre exchange 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Croisement d’EMAs sur 9/21 pour BTCUSDT perp, bougies de 4 heures, 1x, du 2019-10-23 à aujourd’hui. 318 transactions. La stratégie ne change jamais — seul ce que coûte chaque transaction.
Sans aucun coût : +574 %
5 bps par côté : +256 %
10 bps par côté : +88 %
10 bps, c’est 0,1 %. C’est à peu près ce que vous payez réellement en tant que preneur (taker) une fois que l’écart (spread) et le slippage sont pris en compte, et cela transforme un backtest spectaculaire en un backtest banal.
La raison pour laquelle cela frappe aussi fort, c’est qu’il y a 318 transactions. Le coût est facturé par transaction ; il s’accroît avec l’activité alors que votre avantage ne s’accroît pas. Une stratégie lente peut ignorer les frais. Une stratégie qui trade toutes les quelques jours ne peut pas — elle paie un loyer 318 fois.
C’est pour cela que l’erreur la plus courante en backtesting n’est pas un mauvais indicateur. C’est un zéro dans la case des frais. Toute stratégie à haute fréquence semble géniale avec 0 bps.
Si votre backtester ne facture pas la commission et le slippage par côté, il ne teste pas votre stratégie. Il teste une version fantaisiste qui trade gratuitement.
Facturez-vous ce que vous facture votre exchange 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
3x a presque doublé mon rendement. 5x a supprimé le compte.
Golden Cross, SMA 50/200, long BTCUSDT perp, du 2019-09-08 à aujourd’hui, financement réel Binance facturé. Même signaux, mêmes 6 trades. La seule chose qui change, c’est la taille de la mise.
1x : +202%
2x : +354%
3x : +359%
5x : −98% — liquidé
Regardez à quel moment ça cesse de payer. Passer de 1x à 2x ajoute un rendement sérieux. Passer de 2x à 3x n’apporte presque rien, parce que le financement augmente avec la position et vient manger ce que l’effet de levier ajoute.
Et 5x n’a jamais l’occasion de le découvrir. Il est liquidé le 7 janvier 2022, après 2 trades, et il n’y a pas de retour possible — les quatre signaux restants se déclenchent sur un compte qui ne contient plus rien.
C’est la partie qu’une courbe de rendement masque. L’effet de levier ne scale pas votre résultat : il le scale jusqu’à la première fois où il ne le fait plus, puis le chiffre est −100% pour toujours.
La perte maximale (drawdown) à 3x est de 90%. Si ce chiffre ne vous fait pas peur, vous n’avez pas tenu jusqu’à un tel scénario.
Trouvez votre propre falaise avant que le marché ne vous montre où elle est 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, long BTCUSDT perp, du 2019-09-08 à aujourd’hui, financement réel Binance facturé. Même signaux, mêmes 6 trades. La seule chose qui change, c’est la taille de la mise.
1x : +202%
2x : +354%
3x : +359%
5x : −98% — liquidé
Regardez à quel moment ça cesse de payer. Passer de 1x à 2x ajoute un rendement sérieux. Passer de 2x à 3x n’apporte presque rien, parce que le financement augmente avec la position et vient manger ce que l’effet de levier ajoute.
Et 5x n’a jamais l’occasion de le découvrir. Il est liquidé le 7 janvier 2022, après 2 trades, et il n’y a pas de retour possible — les quatre signaux restants se déclenchent sur un compte qui ne contient plus rien.
C’est la partie qu’une courbe de rendement masque. L’effet de levier ne scale pas votre résultat : il le scale jusqu’à la première fois où il ne le fait plus, puis le chiffre est −100% pour toujours.
La perte maximale (drawdown) à 3x est de 90%. Si ce chiffre ne vous fait pas peur, vous n’avez pas tenu jusqu’à un tel scénario.
Trouvez votre propre falaise avant que le marché ne vous montre où elle est 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Leverage #TradingStrategy
La même stratégie a produit +359% et −46%. La seule différence était le jour où je l’ai lancée.
Golden Cross, moyenne mobile simple 50/200, levier 3x sur le perp BTCUSDT, financement réel Binance facturé. Règles identiques, données identiques, les quatre sont actives jusqu’à aujourd’hui. La seule variable, c’est quand vous l’avez activée.
Démarrée en 2019 : +359%
Démarrée en 2020 : −16%
Démarrée en 2022 : +77%
Démarrée en 2024 : −46%
405 points d’écart de spread, et pas une seule ligne de la stratégie n’a changé.
C’est le chiffre que personne ne publie. Quand quelqu’un vous montre un backtest, il a déjà choisi la date de départ — et il l’a choisie après avoir vu le résultat. Décalez-la d’un an et les mêmes règles passent d’une fortune à un gouffre.
Et ce n’est pas non plus de la chance qui s’équilibre avec le temps. Le run de 2019 a capté une tendance énorme suffisamment tôt pour payer tout le reste. Le run de 2024 a pris 2 transactions et n’a jamais eu ce cadeau.
Que faire : lancez vos règles depuis plusieurs dates de départ avant de croire que l’une d’elles est valable. Si la réponse ne fonctionne que depuis un seul mardi en particulier, ce n’est pas un avantage — c’est une coïncidence avec du bon marketing.
Testez les mêmes règles depuis toutes les dates de départ qui vous plaisent 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, moyenne mobile simple 50/200, levier 3x sur le perp BTCUSDT, financement réel Binance facturé. Règles identiques, données identiques, les quatre sont actives jusqu’à aujourd’hui. La seule variable, c’est quand vous l’avez activée.
Démarrée en 2019 : +359%
Démarrée en 2020 : −16%
Démarrée en 2022 : +77%
Démarrée en 2024 : −46%
405 points d’écart de spread, et pas une seule ligne de la stratégie n’a changé.
C’est le chiffre que personne ne publie. Quand quelqu’un vous montre un backtest, il a déjà choisi la date de départ — et il l’a choisie après avoir vu le résultat. Décalez-la d’un an et les mêmes règles passent d’une fortune à un gouffre.
Et ce n’est pas non plus de la chance qui s’équilibre avec le temps. Le run de 2019 a capté une tendance énorme suffisamment tôt pour payer tout le reste. Le run de 2024 a pris 2 transactions et n’a jamais eu ce cadeau.
Que faire : lancez vos règles depuis plusieurs dates de départ avant de croire que l’une d’elles est valable. Si la réponse ne fonctionne que depuis un seul mardi en particulier, ce n’est pas un avantage — c’est une coïncidence avec du bon marketing.
Testez les mêmes règles depuis toutes les dates de départ qui vous plaisent 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Même stratégie. Trois pièces. Deux comptes sont passés à zéro.
Mon dernier post a montré ce que fait le vrai financement sur un Golden Cross du BTC. La question évidente suivante : la stratégie fonctionne-t-elle, ou est-ce que le BTC monte simplement ?
J’ai donc appliqué les règles identiques à l’ETH et au SOL. Même croisement SMA 50/200, même levier long 3x, même fenêtre, et frais de financement réels facturés par Binance. Les trois commencent le même jour, donc personne n’a d’avance.
BTC : −16 % — survit, mais avec un drawdown de 87 %
ETH : −99,9 % — liquidé le 3 février 2025
SOL : −100 % — liquidé deux fois, la première fois sur sa transaction d’ouverture
Cinq trades chacun. Règles identiques. Un compte survit en boitant, deux ont disparu.
Maintenant, baissez le levier à 1x et rien n’est liquidé : BTC +21 %, ETH −38 %, SOL +2 %. Sur six ans. C’est la marge réelle — à peu près rien. Le 3x n’a pas amplifié une marge. Il a juste rapproché le prix de liquidation au point de pouvoir le toucher.
Si une stratégie ne survit que sur la pièce que vous avez conçue, vous n’avez pas trouvé d’avantage. Vous avez ajusté un graphique.
Deux limites avant que quelqu’un ne les mentionne : cinq trades, c’est un tout petit échantillon, et la première entrée du SOL n’arrive qu’en 2023, parce qu’une SMA sur 200 jours a besoin de 200 jours, et le SOL a été listé tard.
Et oui — le BTC a fait +359 % dans mon dernier post et −16 % ici. Même règles, même pièce, même moteur. La seule différence, c’est la date de départ : 2019 au lieu de 2020.
Testez vos règles sur les pièces pour lesquelles vous ne les avez pas conçues 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #ETH #SOL #TradingStrategy
Mon dernier post a montré ce que fait le vrai financement sur un Golden Cross du BTC. La question évidente suivante : la stratégie fonctionne-t-elle, ou est-ce que le BTC monte simplement ?
J’ai donc appliqué les règles identiques à l’ETH et au SOL. Même croisement SMA 50/200, même levier long 3x, même fenêtre, et frais de financement réels facturés par Binance. Les trois commencent le même jour, donc personne n’a d’avance.
BTC : −16 % — survit, mais avec un drawdown de 87 %
ETH : −99,9 % — liquidé le 3 février 2025
SOL : −100 % — liquidé deux fois, la première fois sur sa transaction d’ouverture
Cinq trades chacun. Règles identiques. Un compte survit en boitant, deux ont disparu.
Maintenant, baissez le levier à 1x et rien n’est liquidé : BTC +21 %, ETH −38 %, SOL +2 %. Sur six ans. C’est la marge réelle — à peu près rien. Le 3x n’a pas amplifié une marge. Il a juste rapproché le prix de liquidation au point de pouvoir le toucher.
Si une stratégie ne survit que sur la pièce que vous avez conçue, vous n’avez pas trouvé d’avantage. Vous avez ajusté un graphique.
Deux limites avant que quelqu’un ne les mentionne : cinq trades, c’est un tout petit échantillon, et la première entrée du SOL n’arrive qu’en 2023, parce qu’une SMA sur 200 jours a besoin de 200 jours, et le SOL a été listé tard.
Et oui — le BTC a fait +359 % dans mon dernier post et −16 % ici. Même règles, même pièce, même moteur. La seule différence, c’est la date de départ : 2019 au lieu de 2020.
Testez vos règles sur les pièces pour lesquelles vous ne les avez pas conçues 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #ETH #SOL #TradingStrategy
Mise à jour de trading Algo sur 7 jours 📊
Au cours de la dernière semaine, j'ai exécuté un système de trading à terme entièrement automatisé construit autour d'un cadre de suivi de tendance/momentum sur une période de 15 minutes.
Le système utilise plusieurs confirmations avant d'entrer dans les transactions, y compris :
• Détection de tendance
• Confirmation de momentum
• Filtres de volume
• Gestion des risques ajustée à la volatilité
L'objectif n'est pas de prédire le marché, mais de capturer systématiquement le momentum tout en contrôlant le risque à la baisse.
#signaladvisor
Au cours de la dernière semaine, j'ai exécuté un système de trading à terme entièrement automatisé construit autour d'un cadre de suivi de tendance/momentum sur une période de 15 minutes.
Le système utilise plusieurs confirmations avant d'entrer dans les transactions, y compris :
• Détection de tendance
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L'objectif n'est pas de prédire le marché, mais de capturer systématiquement le momentum tout en contrôlant le risque à la baisse.
#signaladvisor
Après deux ans de développement, notre équipe a enfin terminé notre bot de scalping 🔥
Il est déjà en fonctionnement sur un compte en direct 💪
#cryptosignals
Il est déjà en fonctionnement sur un compte en direct 💪
#cryptosignals
Je suis honnêtement surpris du nombre de personnes qui attendent un énorme pump sur $WLFI
Bien sûr, il y a beaucoup de battage autour de cela — mais au-delà du battage, quelle réelle valeur ou innovation cela apporte-t-il aux investisseurs ?
Vous vous souvenez de $YZY ? Tout le monde criait déjà à d'énormes pumps à l'époque. Et où en est-il maintenant ? Exactement.
La crypto ne devrait pas être une chasse au battage. Il s'agit de technologie, de décentralisation et de liberté.
J'espère qu'un jour la vague sans fin de "shitcoins" prendra enfin fin.
#TrumpFamilyCrypto
Bien sûr, il y a beaucoup de battage autour de cela — mais au-delà du battage, quelle réelle valeur ou innovation cela apporte-t-il aux investisseurs ?
Vous vous souvenez de $YZY ? Tout le monde criait déjà à d'énormes pumps à l'époque. Et où en est-il maintenant ? Exactement.
La crypto ne devrait pas être une chasse au battage. Il s'agit de technologie, de décentralisation et de liberté.
J'espère qu'un jour la vague sans fin de "shitcoins" prendra enfin fin.
#TrumpFamilyCrypto
Quelle folle variation de 4h — chute, montée, et rechute. Volatilité à son meilleur. ⚡️📉📈😄 Seulement dans #CryptoMarket
Je viens de clôturer l'une des transactions d'aujourd'hui. Après quelques fausses cassures, j'ai réussi à récupérer les pertes quotidiennes. La discipline porte ses fruits.
#signaladvisor #signalsfutures
#signaladvisor #signalsfutures
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