Pyth Network
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Haussier
Vérifié
L’entreprise à l’origine du NYSE vient de citer les données de Pyth lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre.
Le 29 octobre, Jeff Sprecher, président-directeur général d’Intercontinental Exchange (ICE), a fait référence aux recherches de Pyth Network en évoquant la croissance du marché des contrats perpétuels sur actifs du monde réel.
Selon les données qu’il a citées, la durée moyenne de détention d’une position sur un contrat perpétuel pétrolier en septembre n’était que de 12 heures.
Cette distinction est importante.
Les contrats à terme traditionnels sur l’énergie aident les institutions à couvrir leur exposition sur de plus longues périodes, tandis que les contrats perpétuels offrent une autre possibilité aux traders qui cherchent une exposition à court terme.
Sprecher a décrit les marchés des contrats perpétuels comme complémentaires aux activités existantes d’ICE dans le domaine des contrats à terme.
Cette discussion a eu lieu en parallèle de l’annonce par ICE d’un nouvel accord avec Trade[XYZ], l’un des principaux acteurs du déploiement de marchés de contrats perpétuels sur actifs du monde réel sur Hyperliquid.
Dans le cadre de cet accord, ICE deviendra l’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ] et réalisera un investissement stratégique dans l’entreprise.
Pour Pyth, l’importance de cette annonce va au-delà de la citation elle-même.
L’un des principaux opérateurs boursiers au monde s’appuie désormais sur les études de marché de Pyth pour expliquer comment les produits dérivés onchain s’intègrent au système financier dans son ensemble.
Les données de Pyth prennent une place croissante dans les discussions qui façonnent la prochaine étape des marchés mondiaux.
#NYSE #PYTH
L’entreprise à l’origine du NYSE vient de citer les données de Pyth lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre.
Le 29 octobre, Jeff Sprecher, président-directeur général d’Intercontinental Exchange (ICE), a fait référence aux recherches de Pyth Network en évoquant la croissance du marché des contrats perpétuels sur actifs du monde réel.
Selon les données qu’il a citées, la durée moyenne de détention d’une position sur un contrat perpétuel pétrolier en septembre n’était que de 12 heures.
Cette distinction est importante.
Les contrats à terme traditionnels sur l’énergie aident les institutions à couvrir leur exposition sur de plus longues périodes, tandis que les contrats perpétuels offrent une autre possibilité aux traders qui cherchent une exposition à court terme.
Sprecher a décrit les marchés des contrats perpétuels comme complémentaires aux activités existantes d’ICE dans le domaine des contrats à terme.
Cette discussion a eu lieu en parallèle de l’annonce par ICE d’un nouvel accord avec Trade[XYZ], l’un des principaux acteurs du déploiement de marchés de contrats perpétuels sur actifs du monde réel sur Hyperliquid.
Dans le cadre de cet accord, ICE deviendra l’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ] et réalisera un investissement stratégique dans l’entreprise.
Pour Pyth, l’importance de cette annonce va au-delà de la citation elle-même.
L’un des principaux opérateurs boursiers au monde s’appuie désormais sur les études de marché de Pyth pour expliquer comment les produits dérivés onchain s’intègrent au système financier dans son ensemble.
Les données de Pyth prennent une place croissante dans les discussions qui façonnent la prochaine étape des marchés mondiaux.
#NYSE #PYTH
Le 29 octobre, Jeff Sprecher, président-directeur général d’Intercontinental Exchange (ICE), a fait référence aux recherches de Pyth Network en évoquant la croissance du marché des contrats perpétuels sur actifs du monde réel.
Selon les données qu’il a citées, la durée moyenne de détention d’une position sur un contrat perpétuel pétrolier en septembre n’était que de 12 heures.
Cette distinction est importante.
Les contrats à terme traditionnels sur l’énergie aident les institutions à couvrir leur exposition sur de plus longues périodes, tandis que les contrats perpétuels offrent une autre possibilité aux traders qui cherchent une exposition à court terme.
Sprecher a décrit les marchés des contrats perpétuels comme complémentaires aux activités existantes d’ICE dans le domaine des contrats à terme.
Cette discussion a eu lieu en parallèle de l’annonce par ICE d’un nouvel accord avec Trade[XYZ], l’un des principaux acteurs du déploiement de marchés de contrats perpétuels sur actifs du monde réel sur Hyperliquid.
Dans le cadre de cet accord, ICE deviendra l’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ] et réalisera un investissement stratégique dans l’entreprise.
Pour Pyth, l’importance de cette annonce va au-delà de la citation elle-même.
L’un des principaux opérateurs boursiers au monde s’appuie désormais sur les études de marché de Pyth pour expliquer comment les produits dérivés onchain s’intègrent au système financier dans son ensemble.
Les données de Pyth prennent une place croissante dans les discussions qui façonnent la prochaine étape des marchés mondiaux.
#NYSE #PYTH
PYTH+1,33%
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Haussier
Vérifié
1,3 M de vues des indices Pyth depuis juin.
Du 9 juin au 26 octobre, Pyth Terminal a enregistré 1 305 731 vues des pages détaillées des indices, provenant de 167 017 identifiants de visiteurs distincts.
Le catalogue s’étoffe au même rythme que l’intérêt qu’il suscite. Pyth Indices a été lancé en juin avec 17 produits. Au 27 octobre, le Terminal répertorie 75 flux d’indices stables et 23 autres à venir.
Le pétrole et les métaux précieux suscitent le plus d’intérêt.
PythOil arrive en tête avec 385 858 vues, suivi de Gold avec 335 533 vues et de 1 oz Gold avec 305 096 vues. Sept indices représentent 98,2 % de toutes les vues des pages d’indices.
Ces données sont également utilisées sur les marchés en direct.
Kalshi utilise l’indice US30 de Pyth pour régler les marchés liés au cours de l’US30, Kraken a intégré Pyth Indices pour les contrats perpétuels sur le pétrole, et OKX utilise des références d’indices calculées par Pyth, parmi d’autres données, pour ses contrats perpétuels sur indices boursiers.
À mesure que les échanges se poursuivent après la clôture des marchés, les prix doivent s’adapter aux horaires de chaque marché.
Certains indices Pyth fournissent des prix en continu, tandis que d’autres suivent les horaires de leurs contrats sous-jacents.
Découvrez Pyth Indices et demandez-y accès : https://www.pyth.network/indices
#PYTH #TrendingTopic
1,3 M de vues des indices Pyth depuis juin.
Du 9 juin au 26 octobre, Pyth Terminal a enregistré 1 305 731 vues des pages détaillées des indices, provenant de 167 017 identifiants de visiteurs distincts.
Le catalogue s’étoffe au même rythme que l’intérêt qu’il suscite. Pyth Indices a été lancé en juin avec 17 produits. Au 27 octobre, le Terminal répertorie 75 flux d’indices stables et 23 autres à venir.
Le pétrole et les métaux précieux suscitent le plus d’intérêt.
PythOil arrive en tête avec 385 858 vues, suivi de Gold avec 335 533 vues et de 1 oz Gold avec 305 096 vues. Sept indices représentent 98,2 % de toutes les vues des pages d’indices.
Ces données sont également utilisées sur les marchés en direct.
Kalshi utilise l’indice US30 de Pyth pour régler les marchés liés au cours de l’US30, Kraken a intégré Pyth Indices pour les contrats perpétuels sur le pétrole, et OKX utilise des références d’indices calculées par Pyth, parmi d’autres données, pour ses contrats perpétuels sur indices boursiers.
À mesure que les échanges se poursuivent après la clôture des marchés, les prix doivent s’adapter aux horaires de chaque marché.
Certains indices Pyth fournissent des prix en continu, tandis que d’autres suivent les horaires de leurs contrats sous-jacents.
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#PYTH #TrendingTopic
Du 9 juin au 26 octobre, Pyth Terminal a enregistré 1 305 731 vues des pages détaillées des indices, provenant de 167 017 identifiants de visiteurs distincts.
Le catalogue s’étoffe au même rythme que l’intérêt qu’il suscite. Pyth Indices a été lancé en juin avec 17 produits. Au 27 octobre, le Terminal répertorie 75 flux d’indices stables et 23 autres à venir.
Le pétrole et les métaux précieux suscitent le plus d’intérêt.
PythOil arrive en tête avec 385 858 vues, suivi de Gold avec 335 533 vues et de 1 oz Gold avec 305 096 vues. Sept indices représentent 98,2 % de toutes les vues des pages d’indices.
Ces données sont également utilisées sur les marchés en direct.
Kalshi utilise l’indice US30 de Pyth pour régler les marchés liés au cours de l’US30, Kraken a intégré Pyth Indices pour les contrats perpétuels sur le pétrole, et OKX utilise des références d’indices calculées par Pyth, parmi d’autres données, pour ses contrats perpétuels sur indices boursiers.
À mesure que les échanges se poursuivent après la clôture des marchés, les prix doivent s’adapter aux horaires de chaque marché.
Certains indices Pyth fournissent des prix en continu, tandis que d’autres suivent les horaires de leurs contrats sous-jacents.
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Haussier
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Le Brésil est allé aux urnes. Les contrats perpétuels EWZ n’ont pas attendu l’ouverture de Wall Street.
À mesure que les résultats des élections sont tombés le 25 octobre, le volume horaire des échanges de contrats perpétuels EWZ a bondi, passant d’environ 1 M$ à 19 h UTC à 52,8 M$ à minuit.
Entre la clôture du scrutin et l’ouverture des marchés américains le matin, 218 M$ de contrats perpétuels EWZ ont changé de mains.
99 % de ce volume a été évalué à l’aide des données de Pyth.
EWZ suit les actions brésiliennes par l’intermédiaire d’un ETF coté aux États-Unis. Alors que le marché traditionnel était fermé, les plateformes offshore de contrats perpétuels sont restées actives, permettant aux traders de réagir aux résultats des élections en temps réel.
Le prix de référence médian a également fortement baissé à mesure que l’activité de trading s’accélérait.
Voilà à quoi ressemblent les marchés ouverts 24 heures sur 24 lors d’événements majeurs.
Les traders n’attendent pas nécessairement la cloche d’ouverture pour réagir aux nouvelles informations. Et les plateformes qui offrent cette exposition ont besoin d’une infrastructure de tarification qui fonctionne en dehors des horaires des bourses traditionnelles.
Pyth répond à ce besoin avec son flux de prix EWZ disponible 24 h/24, 5 j/7, ainsi qu’un indice EWZ distinct disponible 24 h/24, 7 j/7, qui fournit une tarification continue de l’indice, y compris le week-end.
Le week-end électoral au Brésil a donné un nouvel exemple de l’utilisation de cette infrastructure.
Explorez les données de marché d’EWZ sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
Le Brésil est allé aux urnes. Les contrats perpétuels EWZ n’ont pas attendu l’ouverture de Wall Street.
À mesure que les résultats des élections sont tombés le 25 octobre, le volume horaire des échanges de contrats perpétuels EWZ a bondi, passant d’environ 1 M$ à 19 h UTC à 52,8 M$ à minuit.
Entre la clôture du scrutin et l’ouverture des marchés américains le matin, 218 M$ de contrats perpétuels EWZ ont changé de mains.
99 % de ce volume a été évalué à l’aide des données de Pyth.
EWZ suit les actions brésiliennes par l’intermédiaire d’un ETF coté aux États-Unis. Alors que le marché traditionnel était fermé, les plateformes offshore de contrats perpétuels sont restées actives, permettant aux traders de réagir aux résultats des élections en temps réel.
Le prix de référence médian a également fortement baissé à mesure que l’activité de trading s’accélérait.
Voilà à quoi ressemblent les marchés ouverts 24 heures sur 24 lors d’événements majeurs.
Les traders n’attendent pas nécessairement la cloche d’ouverture pour réagir aux nouvelles informations. Et les plateformes qui offrent cette exposition ont besoin d’une infrastructure de tarification qui fonctionne en dehors des horaires des bourses traditionnelles.
Pyth répond à ce besoin avec son flux de prix EWZ disponible 24 h/24, 5 j/7, ainsi qu’un indice EWZ distinct disponible 24 h/24, 7 j/7, qui fournit une tarification continue de l’indice, y compris le week-end.
Le week-end électoral au Brésil a donné un nouvel exemple de l’utilisation de cette infrastructure.
Explorez les données de marché d’EWZ sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
À mesure que les résultats des élections sont tombés le 25 octobre, le volume horaire des échanges de contrats perpétuels EWZ a bondi, passant d’environ 1 M$ à 19 h UTC à 52,8 M$ à minuit.
Entre la clôture du scrutin et l’ouverture des marchés américains le matin, 218 M$ de contrats perpétuels EWZ ont changé de mains.
99 % de ce volume a été évalué à l’aide des données de Pyth.
EWZ suit les actions brésiliennes par l’intermédiaire d’un ETF coté aux États-Unis. Alors que le marché traditionnel était fermé, les plateformes offshore de contrats perpétuels sont restées actives, permettant aux traders de réagir aux résultats des élections en temps réel.
Le prix de référence médian a également fortement baissé à mesure que l’activité de trading s’accélérait.
Voilà à quoi ressemblent les marchés ouverts 24 heures sur 24 lors d’événements majeurs.
Les traders n’attendent pas nécessairement la cloche d’ouverture pour réagir aux nouvelles informations. Et les plateformes qui offrent cette exposition ont besoin d’une infrastructure de tarification qui fonctionne en dehors des horaires des bourses traditionnelles.
Pyth répond à ce besoin avec son flux de prix EWZ disponible 24 h/24, 5 j/7, ainsi qu’un indice EWZ distinct disponible 24 h/24, 7 j/7, qui fournit une tarification continue de l’indice, y compris le week-end.
Le week-end électoral au Brésil a donné un nouvel exemple de l’utilisation de cette infrastructure.
Explorez les données de marché d’EWZ sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#Brazil #PYTH
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Haussier
Vérifié
Ce qu’il faut pour que les marchés fonctionnent 24 h/24.
Au troisième trimestre 2026, plus de 2 000 milliards de dollars de volume sur les produits dérivés adossés à des actifs traditionnels ont été traités à partir des données de Pyth, dont environ 1 300 milliards de dollars sur des contrats perpétuels sur actions.
Les plateformes offshore de produits dérivés négocient déjà des actions, des matières premières et des devises 24 h/24. Nasdaq prévoit désormais de lancer une séance de nuit le 6 décembre, faisant évoluer les actions américaines vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies.
Lors de WFIC 2026, la discussion a soulevé une question importante : qu’est-ce qui permet à un marché ouvert en continu de bien fonctionner ?
Pour Pyth, la réponse commence par une vision cohérente des prix sur les différentes plateformes et dans les différents fuseaux horaires.
Pyth agrège des prix provenant directement des plateformes d’échange, des sociétés de trading, des teneurs de marché et des banques. Un flux doit compter un nombre minimum de contributeurs avant d’être mis en service, ce qui réduit la dépendance à l’égard d’une seule plateforme.
Chaque prix est également accompagné d’un intervalle de confiance, qui indique le degré d’accord entre les contributeurs. Lorsque les prix divergent sur les marchés nocturnes moins liquides, les applications de trading et les systèmes de gestion des risques peuvent tenir compte de cette incertitude.
L’aspect opérationnel compte également. Pyth fournit une assistance dans tous les fuseaux horaires et propose une intégration en libre-service via Pyth Terminal, y compris le week-end.
Et à mesure que les marchés étendent leurs horaires, les données officielles des plateformes d’échange restent importantes. Les récents travaux de Pyth avec Nasdaq mettent ces données à la disposition des plateformes qui fonctionnent en dehors des séances de négociation traditionnelles.
Les produits dérivés offshore peuvent être négociés 24 h/24 et 7 j/7, tandis que les actions américaines évoluent vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, mais les deux ont besoin de données de marché fiables, quelles que soient les plateformes et les heures.
Découvrez la couverture des actions américaines, disponible 24 h/24, cinq jours sur sept : https://app.pyth.com/explore
#PYTH #trading
Ce qu’il faut pour que les marchés fonctionnent 24 h/24.
Au troisième trimestre 2026, plus de 2 000 milliards de dollars de volume sur les produits dérivés adossés à des actifs traditionnels ont été traités à partir des données de Pyth, dont environ 1 300 milliards de dollars sur des contrats perpétuels sur actions.
Les plateformes offshore de produits dérivés négocient déjà des actions, des matières premières et des devises 24 h/24. Nasdaq prévoit désormais de lancer une séance de nuit le 6 décembre, faisant évoluer les actions américaines vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies.
Lors de WFIC 2026, la discussion a soulevé une question importante : qu’est-ce qui permet à un marché ouvert en continu de bien fonctionner ?
Pour Pyth, la réponse commence par une vision cohérente des prix sur les différentes plateformes et dans les différents fuseaux horaires.
Pyth agrège des prix provenant directement des plateformes d’échange, des sociétés de trading, des teneurs de marché et des banques. Un flux doit compter un nombre minimum de contributeurs avant d’être mis en service, ce qui réduit la dépendance à l’égard d’une seule plateforme.
Chaque prix est également accompagné d’un intervalle de confiance, qui indique le degré d’accord entre les contributeurs. Lorsque les prix divergent sur les marchés nocturnes moins liquides, les applications de trading et les systèmes de gestion des risques peuvent tenir compte de cette incertitude.
L’aspect opérationnel compte également. Pyth fournit une assistance dans tous les fuseaux horaires et propose une intégration en libre-service via Pyth Terminal, y compris le week-end.
Et à mesure que les marchés étendent leurs horaires, les données officielles des plateformes d’échange restent importantes. Les récents travaux de Pyth avec Nasdaq mettent ces données à la disposition des plateformes qui fonctionnent en dehors des séances de négociation traditionnelles.
Les produits dérivés offshore peuvent être négociés 24 h/24 et 7 j/7, tandis que les actions américaines évoluent vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, mais les deux ont besoin de données de marché fiables, quelles que soient les plateformes et les heures.
Découvrez la couverture des actions américaines, disponible 24 h/24, cinq jours sur sept : https://app.pyth.com/explore
#PYTH #trading
Au troisième trimestre 2026, plus de 2 000 milliards de dollars de volume sur les produits dérivés adossés à des actifs traditionnels ont été traités à partir des données de Pyth, dont environ 1 300 milliards de dollars sur des contrats perpétuels sur actions.
Les plateformes offshore de produits dérivés négocient déjà des actions, des matières premières et des devises 24 h/24. Nasdaq prévoit désormais de lancer une séance de nuit le 6 décembre, faisant évoluer les actions américaines vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies.
Lors de WFIC 2026, la discussion a soulevé une question importante : qu’est-ce qui permet à un marché ouvert en continu de bien fonctionner ?
Pour Pyth, la réponse commence par une vision cohérente des prix sur les différentes plateformes et dans les différents fuseaux horaires.
Pyth agrège des prix provenant directement des plateformes d’échange, des sociétés de trading, des teneurs de marché et des banques. Un flux doit compter un nombre minimum de contributeurs avant d’être mis en service, ce qui réduit la dépendance à l’égard d’une seule plateforme.
Chaque prix est également accompagné d’un intervalle de confiance, qui indique le degré d’accord entre les contributeurs. Lorsque les prix divergent sur les marchés nocturnes moins liquides, les applications de trading et les systèmes de gestion des risques peuvent tenir compte de cette incertitude.
L’aspect opérationnel compte également. Pyth fournit une assistance dans tous les fuseaux horaires et propose une intégration en libre-service via Pyth Terminal, y compris le week-end.
Et à mesure que les marchés étendent leurs horaires, les données officielles des plateformes d’échange restent importantes. Les récents travaux de Pyth avec Nasdaq mettent ces données à la disposition des plateformes qui fonctionnent en dehors des séances de négociation traditionnelles.
Les produits dérivés offshore peuvent être négociés 24 h/24 et 7 j/7, tandis que les actions américaines évoluent vers une négociation 23 h/24, cinq jours sur sept, mais les deux ont besoin de données de marché fiables, quelles que soient les plateformes et les heures.
Découvrez la couverture des actions américaines, disponible 24 h/24, cinq jours sur sept : https://app.pyth.com/explore
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Haussier
Vérifié
Toutes les classes d’actifs. Zéro frais de place boursière 🔮
Les dépenses mondiales consacrées aux données et aux analyses des marchés financiers ont atteint 49,2 Md$ en 2025, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente.
Mais le coût des données de marché dépasse souvent le simple abonnement au fournisseur. Les entreprises peuvent avoir à payer des frais de place boursière, des frais liés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, à l’utilisation sans affichage, à la distribution, à la redistribution et à l’administration. Les rapports de conformité et les audits ajoutent une couche supplémentaire.
Pyth Pro adopte une approche différente.
Les places boursières, les sociétés de trading, les teneurs de marché et les banques contribuent des prix de première main à Pyth. Pyth agrège ces données et les fournit via une seule API.
Pour les abonnés aux prix agrégés de Pyth Pro, cela signifie :
• Aucun frais de place boursière répercuté
• Aucun décompte par utilisateur ni classification des utilisateurs en professionnels ou non professionnels
• Aucun audit répercuté
• Une tarification publiée et des conditions standardisées
• Un seul abonnement couvrant les actions, les ETF, le marché des changes, les matières premières, les titres à revenu fixe et les cryptomonnaies
Ajouter une classe d’actifs, c’est ajouter des symboles, et non négocier un autre contrat de données. La même API permet aux entreprises de créer des applications de trading, des marchés onchain et des produits financiers alimentés par l’IA.
L’inscription se fait en libre-service via Pyth Terminal : créez un compte, effectuez la vérification KYC, acceptez les conditions, configurez la facturation et commencez à recevoir les données. Le processus peut prendre moins d’une heure.
Découvrez les tarifs de Pyth Pro : https://app.pyth.com/products
#trading #PYTH
Toutes les classes d’actifs. Zéro frais de place boursière 🔮
Les dépenses mondiales consacrées aux données et aux analyses des marchés financiers ont atteint 49,2 Md$ en 2025, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente.
Mais le coût des données de marché dépasse souvent le simple abonnement au fournisseur. Les entreprises peuvent avoir à payer des frais de place boursière, des frais liés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, à l’utilisation sans affichage, à la distribution, à la redistribution et à l’administration. Les rapports de conformité et les audits ajoutent une couche supplémentaire.
Pyth Pro adopte une approche différente.
Les places boursières, les sociétés de trading, les teneurs de marché et les banques contribuent des prix de première main à Pyth. Pyth agrège ces données et les fournit via une seule API.
Pour les abonnés aux prix agrégés de Pyth Pro, cela signifie :
• Aucun frais de place boursière répercuté
• Aucun décompte par utilisateur ni classification des utilisateurs en professionnels ou non professionnels
• Aucun audit répercuté
• Une tarification publiée et des conditions standardisées
• Un seul abonnement couvrant les actions, les ETF, le marché des changes, les matières premières, les titres à revenu fixe et les cryptomonnaies
Ajouter une classe d’actifs, c’est ajouter des symboles, et non négocier un autre contrat de données. La même API permet aux entreprises de créer des applications de trading, des marchés onchain et des produits financiers alimentés par l’IA.
L’inscription se fait en libre-service via Pyth Terminal : créez un compte, effectuez la vérification KYC, acceptez les conditions, configurez la facturation et commencez à recevoir les données. Le processus peut prendre moins d’une heure.
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Les dépenses mondiales consacrées aux données et aux analyses des marchés financiers ont atteint 49,2 Md$ en 2025, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente.
Mais le coût des données de marché dépasse souvent le simple abonnement au fournisseur. Les entreprises peuvent avoir à payer des frais de place boursière, des frais liés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, à l’utilisation sans affichage, à la distribution, à la redistribution et à l’administration. Les rapports de conformité et les audits ajoutent une couche supplémentaire.
Pyth Pro adopte une approche différente.
Les places boursières, les sociétés de trading, les teneurs de marché et les banques contribuent des prix de première main à Pyth. Pyth agrège ces données et les fournit via une seule API.
Pour les abonnés aux prix agrégés de Pyth Pro, cela signifie :
• Aucun frais de place boursière répercuté
• Aucun décompte par utilisateur ni classification des utilisateurs en professionnels ou non professionnels
• Aucun audit répercuté
• Une tarification publiée et des conditions standardisées
• Un seul abonnement couvrant les actions, les ETF, le marché des changes, les matières premières, les titres à revenu fixe et les cryptomonnaies
Ajouter une classe d’actifs, c’est ajouter des symboles, et non négocier un autre contrat de données. La même API permet aux entreprises de créer des applications de trading, des marchés onchain et des produits financiers alimentés par l’IA.
L’inscription se fait en libre-service via Pyth Terminal : créez un compte, effectuez la vérification KYC, acceptez les conditions, configurez la facturation et commencez à recevoir les données. Le processus peut prendre moins d’une heure.
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Haussier
Vérifié
26 indices sur actions individuelles. Désormais disponibles sur Pyth.
Pyth a élargi son offre d’indices disponibles 24 h/24, 7 j/7 à 26 indices sur actions individuelles couvrant les États-Unis, la Corée et le Japon.
La sélection comprend certaines des entreprises les plus suivies sur les marchés mondiaux, d’Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft et Amazon à Samsung et SK Hynix.
Pour les marchés qui fonctionnent en dehors des horaires traditionnels des places boursières, disposer de cours de référence en continu devient de plus en plus important.
Les actions américaines se négocient généralement pendant des séances boursières fixes, mais les plateformes proposant une exposition en continu ont besoin de cours disponibles dans tous les fuseaux horaires et pendant les week-ends.
Les indices 24/7 de Pyth répondent à ce besoin en fournissant des cours d’indices en continu pour les marchés qui fonctionnent au-delà des journées de négociation traditionnelles.
Avec 26 indices sur actions individuelles désormais disponibles, Pyth continue d’élargir la gamme d’actifs financiers couverts par son infrastructure de tarification 24/7.
Découvrez les indices 24/7 de Pyth et demandez un accès.
#PYTH #RWA
26 indices sur actions individuelles. Désormais disponibles sur Pyth.
Pyth a élargi son offre d’indices disponibles 24 h/24, 7 j/7 à 26 indices sur actions individuelles couvrant les États-Unis, la Corée et le Japon.
La sélection comprend certaines des entreprises les plus suivies sur les marchés mondiaux, d’Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft et Amazon à Samsung et SK Hynix.
Pour les marchés qui fonctionnent en dehors des horaires traditionnels des places boursières, disposer de cours de référence en continu devient de plus en plus important.
Les actions américaines se négocient généralement pendant des séances boursières fixes, mais les plateformes proposant une exposition en continu ont besoin de cours disponibles dans tous les fuseaux horaires et pendant les week-ends.
Les indices 24/7 de Pyth répondent à ce besoin en fournissant des cours d’indices en continu pour les marchés qui fonctionnent au-delà des journées de négociation traditionnelles.
Avec 26 indices sur actions individuelles désormais disponibles, Pyth continue d’élargir la gamme d’actifs financiers couverts par son infrastructure de tarification 24/7.
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Pyth a élargi son offre d’indices disponibles 24 h/24, 7 j/7 à 26 indices sur actions individuelles couvrant les États-Unis, la Corée et le Japon.
La sélection comprend certaines des entreprises les plus suivies sur les marchés mondiaux, d’Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft et Amazon à Samsung et SK Hynix.
Pour les marchés qui fonctionnent en dehors des horaires traditionnels des places boursières, disposer de cours de référence en continu devient de plus en plus important.
Les actions américaines se négocient généralement pendant des séances boursières fixes, mais les plateformes proposant une exposition en continu ont besoin de cours disponibles dans tous les fuseaux horaires et pendant les week-ends.
Les indices 24/7 de Pyth répondent à ce besoin en fournissant des cours d’indices en continu pour les marchés qui fonctionnent au-delà des journées de négociation traditionnelles.
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Haussier
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Actions à 3 h du matin : les conditions pour réussir le trading de nuit.
Le Nasdaq prévoit une séance de 21 h à 4 h, heure de l’Est, à partir du 6 décembre, ce qui porterait les échanges d’actions américaines à près de 23 heures par jour, cinq jours par semaine, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies. Cboe a également obtenu l’autorisation de la SEC pour qu’EDGX adopte le même horaire.
Lors du WFIC 2026, Pyth a participé à une table ronde avec le Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group et TraditionData, animée par Morgan Stanley, sur les réalités de l’extension des horaires de négociation.
La demande de la région Asie-Pacifique est un moteur important, car la séance américaine régulière a lieu en pleine nuit pour de nombreux investisseurs de la région. Mais les échanges à 3 h du matin s’accompagnent de conditions différentes : une liquidité plus faible, des écarts de cours plus importants et une activité répartie entre plusieurs plateformes.
Michael James, responsable des relations institutionnelles chez Douro Labs et contributeur de Pyth, a expliqué pourquoi les infrastructures de données de marché doivent s’adapter.
Pyth recueille des prix directement auprès des bourses, des sociétés de trading et des teneurs de marché qui participent à la découverte des prix. Leurs contributions sont combinées pour obtenir un prix agrégé assorti d’un intervalle de confiance, ce qui aide les applications à déterminer dans quelle mesure les données de prix concordent.
Ce contexte est utile lorsque la liquidité est faible et que les prix diffèrent d’une plateforme à l’autre. Par l’intermédiaire d’une seule API, Pyth fournit des données de marché aux applications de trading, aux marchés prédictifs et aux systèmes d’IA.
Selon les participants à la table ronde, les heures normales de négociation devraient rester le principal centre de la liquidité et de la découverte des prix, même si la participation aux échanges de nuit augmente.
À mesure que la journée de négociation s’allonge, les infrastructures de données de marché qui la sous-tendent doivent suivre le rythme.
#cpi #trading
Actions à 3 h du matin : les conditions pour réussir le trading de nuit.
Le Nasdaq prévoit une séance de 21 h à 4 h, heure de l’Est, à partir du 6 décembre, ce qui porterait les échanges d’actions américaines à près de 23 heures par jour, cinq jours par semaine, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies. Cboe a également obtenu l’autorisation de la SEC pour qu’EDGX adopte le même horaire.
Lors du WFIC 2026, Pyth a participé à une table ronde avec le Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group et TraditionData, animée par Morgan Stanley, sur les réalités de l’extension des horaires de négociation.
La demande de la région Asie-Pacifique est un moteur important, car la séance américaine régulière a lieu en pleine nuit pour de nombreux investisseurs de la région. Mais les échanges à 3 h du matin s’accompagnent de conditions différentes : une liquidité plus faible, des écarts de cours plus importants et une activité répartie entre plusieurs plateformes.
Michael James, responsable des relations institutionnelles chez Douro Labs et contributeur de Pyth, a expliqué pourquoi les infrastructures de données de marché doivent s’adapter.
Pyth recueille des prix directement auprès des bourses, des sociétés de trading et des teneurs de marché qui participent à la découverte des prix. Leurs contributions sont combinées pour obtenir un prix agrégé assorti d’un intervalle de confiance, ce qui aide les applications à déterminer dans quelle mesure les données de prix concordent.
Ce contexte est utile lorsque la liquidité est faible et que les prix diffèrent d’une plateforme à l’autre. Par l’intermédiaire d’une seule API, Pyth fournit des données de marché aux applications de trading, aux marchés prédictifs et aux systèmes d’IA.
Selon les participants à la table ronde, les heures normales de négociation devraient rester le principal centre de la liquidité et de la découverte des prix, même si la participation aux échanges de nuit augmente.
À mesure que la journée de négociation s’allonge, les infrastructures de données de marché qui la sous-tendent doivent suivre le rythme.
#cpi #trading
Le Nasdaq prévoit une séance de 21 h à 4 h, heure de l’Est, à partir du 6 décembre, ce qui porterait les échanges d’actions américaines à près de 23 heures par jour, cinq jours par semaine, sous réserve que le secteur soit prêt et que les conditions réglementaires soient réunies. Cboe a également obtenu l’autorisation de la SEC pour qu’EDGX adopte le même horaire.
Lors du WFIC 2026, Pyth a participé à une table ronde avec le Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group et TraditionData, animée par Morgan Stanley, sur les réalités de l’extension des horaires de négociation.
La demande de la région Asie-Pacifique est un moteur important, car la séance américaine régulière a lieu en pleine nuit pour de nombreux investisseurs de la région. Mais les échanges à 3 h du matin s’accompagnent de conditions différentes : une liquidité plus faible, des écarts de cours plus importants et une activité répartie entre plusieurs plateformes.
Michael James, responsable des relations institutionnelles chez Douro Labs et contributeur de Pyth, a expliqué pourquoi les infrastructures de données de marché doivent s’adapter.
Pyth recueille des prix directement auprès des bourses, des sociétés de trading et des teneurs de marché qui participent à la découverte des prix. Leurs contributions sont combinées pour obtenir un prix agrégé assorti d’un intervalle de confiance, ce qui aide les applications à déterminer dans quelle mesure les données de prix concordent.
Ce contexte est utile lorsque la liquidité est faible et que les prix diffèrent d’une plateforme à l’autre. Par l’intermédiaire d’une seule API, Pyth fournit des données de marché aux applications de trading, aux marchés prédictifs et aux systèmes d’IA.
Selon les participants à la table ronde, les heures normales de négociation devraient rester le principal centre de la liquidité et de la découverte des prix, même si la participation aux échanges de nuit augmente.
À mesure que la journée de négociation s’allonge, les infrastructures de données de marché qui la sous-tendent doivent suivre le rythme.
#cpi #trading
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Haussier
Vérifié
Pyth en un coup d’œil
Les revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements payants ont atteint 11,49 M$ au T3, en hausse de 86 % par rapport au T2.
Le volume des contrats perpétuels RWA suivis a atteint 2,16 T$ au T3, dont 2,04 T$ valorisés par Pyth.
Sur l’ensemble du trimestre, Pyth a ainsi représenté 94,4 % du volume des contrats perpétuels RWA suivis, selon la source de prix.
Pyth Indices s’est étoffé et compte désormais 59 indices actifs couvrant des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, le marché des changes et des entreprises pré-IPO.
Pyth Terminal a également atteint un record de 129 255 utilisateurs mensuels en septembre.
La tendance est claire.
La demande commerciale croît, les marchés de contrats perpétuels RWA utilisent les données de Pyth à grande échelle, Pyth Indices élargit la cartographie des marchés et l’utilisation de Terminal transforme la découverte des données de marché en une expérience produit.
Voilà à quoi ressemble concrètement le Prix de tout.
#PYTH #RWA
Pyth en un coup d’œil
Les revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements payants ont atteint 11,49 M$ au T3, en hausse de 86 % par rapport au T2.
Le volume des contrats perpétuels RWA suivis a atteint 2,16 T$ au T3, dont 2,04 T$ valorisés par Pyth.
Sur l’ensemble du trimestre, Pyth a ainsi représenté 94,4 % du volume des contrats perpétuels RWA suivis, selon la source de prix.
Pyth Indices s’est étoffé et compte désormais 59 indices actifs couvrant des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, le marché des changes et des entreprises pré-IPO.
Pyth Terminal a également atteint un record de 129 255 utilisateurs mensuels en septembre.
La tendance est claire.
La demande commerciale croît, les marchés de contrats perpétuels RWA utilisent les données de Pyth à grande échelle, Pyth Indices élargit la cartographie des marchés et l’utilisation de Terminal transforme la découverte des données de marché en une expérience produit.
Voilà à quoi ressemble concrètement le Prix de tout.
#PYTH #RWA
Les revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements payants ont atteint 11,49 M$ au T3, en hausse de 86 % par rapport au T2.
Le volume des contrats perpétuels RWA suivis a atteint 2,16 T$ au T3, dont 2,04 T$ valorisés par Pyth.
Sur l’ensemble du trimestre, Pyth a ainsi représenté 94,4 % du volume des contrats perpétuels RWA suivis, selon la source de prix.
Pyth Indices s’est étoffé et compte désormais 59 indices actifs couvrant des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, le marché des changes et des entreprises pré-IPO.
Pyth Terminal a également atteint un record de 129 255 utilisateurs mensuels en septembre.
La tendance est claire.
La demande commerciale croît, les marchés de contrats perpétuels RWA utilisent les données de Pyth à grande échelle, Pyth Indices élargit la cartographie des marchés et l’utilisation de Terminal transforme la découverte des données de marché en une expérience produit.
Voilà à quoi ressemble concrètement le Prix de tout.
#PYTH #RWA
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Haussier
2,16 billions de dollars de volume de contrats perpétuels RWA suivis ont été échangés au T3 2026 🔮
2,04 billions de dollars de ce volume ont été tarifés par Pyth.
Cela représente 94,4 % du marché suivi sur 22 plateformes.
En septembre, le marché a enregistré moins d’échanges, mais une exposition plus importante.
Le volume mensuel a ralenti par rapport à août, tandis que l’intérêt ouvert quotidien moyen a augmenté de 12 %, à 11,71 milliards de dollars, et a atteint un record de 12,62 milliards de dollars le 30 septembre.
C’est un signal différent. Les traders ne faisaient pas que d’entrer et sortir du marché. Ils ont conservé leurs positions ouvertes sur les actions, les matières premières, les indices et le marché des changes.
En septembre, les actions sont restées en tête, avec un volume de 310,4 milliards de dollars. Les matières premières ont suivi avec 198,4 milliards de dollars, les indices ont atteint 108,0 milliards de dollars et le marché des changes a représenté 14,2 milliards de dollars.
La concentration des volumes sur les plateformes s’est également atténuée. Les cinq principales plateformes ont représenté 86,9 % du volume de septembre, Binance, OKX, Hyperliquid, Variational et Bitget occupant les premières places du classement.
Même si les plateformes et les catégories d’actifs se sont diversifiées, Pyth est resté la principale couche de tarification.
Pyth a tarifé 90,29 % du volume de contrats perpétuels RWA en septembre et 94,4 % du marché total au T3.
Les contrats perpétuels RWA intègrent les actions, l’or, le pétrole, les indices et le marché des changes à des marchés qui fonctionnent au-delà des horaires traditionnels des places boursières.
Ces marchés ont besoin de prix capables de s’adapter à la diversité des actifs, des modèles de plateformes et des horaires de trading.
Le T3 a montré où cette infrastructure est déjà utilisée.
2,16 billions de dollars échangés.
2,04 billions de dollars tarifés par Pyth.
#RWA #PYTH
2,16 billions de dollars de volume de contrats perpétuels RWA suivis ont été échangés au T3 2026 🔮
2,04 billions de dollars de ce volume ont été tarifés par Pyth.
Cela représente 94,4 % du marché suivi sur 22 plateformes.
En septembre, le marché a enregistré moins d’échanges, mais une exposition plus importante.
Le volume mensuel a ralenti par rapport à août, tandis que l’intérêt ouvert quotidien moyen a augmenté de 12 %, à 11,71 milliards de dollars, et a atteint un record de 12,62 milliards de dollars le 30 septembre.
C’est un signal différent. Les traders ne faisaient pas que d’entrer et sortir du marché. Ils ont conservé leurs positions ouvertes sur les actions, les matières premières, les indices et le marché des changes.
En septembre, les actions sont restées en tête, avec un volume de 310,4 milliards de dollars. Les matières premières ont suivi avec 198,4 milliards de dollars, les indices ont atteint 108,0 milliards de dollars et le marché des changes a représenté 14,2 milliards de dollars.
La concentration des volumes sur les plateformes s’est également atténuée. Les cinq principales plateformes ont représenté 86,9 % du volume de septembre, Binance, OKX, Hyperliquid, Variational et Bitget occupant les premières places du classement.
Même si les plateformes et les catégories d’actifs se sont diversifiées, Pyth est resté la principale couche de tarification.
Pyth a tarifé 90,29 % du volume de contrats perpétuels RWA en septembre et 94,4 % du marché total au T3.
Les contrats perpétuels RWA intègrent les actions, l’or, le pétrole, les indices et le marché des changes à des marchés qui fonctionnent au-delà des horaires traditionnels des places boursières.
Ces marchés ont besoin de prix capables de s’adapter à la diversité des actifs, des modèles de plateformes et des horaires de trading.
Le T3 a montré où cette infrastructure est déjà utilisée.
2,16 billions de dollars échangés.
2,04 billions de dollars tarifés par Pyth.
#RWA #PYTH
2,04 billions de dollars de ce volume ont été tarifés par Pyth.
Cela représente 94,4 % du marché suivi sur 22 plateformes.
En septembre, le marché a enregistré moins d’échanges, mais une exposition plus importante.
Le volume mensuel a ralenti par rapport à août, tandis que l’intérêt ouvert quotidien moyen a augmenté de 12 %, à 11,71 milliards de dollars, et a atteint un record de 12,62 milliards de dollars le 30 septembre.
C’est un signal différent. Les traders ne faisaient pas que d’entrer et sortir du marché. Ils ont conservé leurs positions ouvertes sur les actions, les matières premières, les indices et le marché des changes.
En septembre, les actions sont restées en tête, avec un volume de 310,4 milliards de dollars. Les matières premières ont suivi avec 198,4 milliards de dollars, les indices ont atteint 108,0 milliards de dollars et le marché des changes a représenté 14,2 milliards de dollars.
La concentration des volumes sur les plateformes s’est également atténuée. Les cinq principales plateformes ont représenté 86,9 % du volume de septembre, Binance, OKX, Hyperliquid, Variational et Bitget occupant les premières places du classement.
Même si les plateformes et les catégories d’actifs se sont diversifiées, Pyth est resté la principale couche de tarification.
Pyth a tarifé 90,29 % du volume de contrats perpétuels RWA en septembre et 94,4 % du marché total au T3.
Les contrats perpétuels RWA intègrent les actions, l’or, le pétrole, les indices et le marché des changes à des marchés qui fonctionnent au-delà des horaires traditionnels des places boursières.
Ces marchés ont besoin de prix capables de s’adapter à la diversité des actifs, des modèles de plateformes et des horaires de trading.
Le T3 a montré où cette infrastructure est déjà utilisée.
2,16 billions de dollars échangés.
2,04 billions de dollars tarifés par Pyth.
#RWA #PYTH
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Données de marché pour les agents IA.
Exa AI Labs teste Pyth afin de relier la recherche financière alimentée par l’IA à des données de marché structurées, en temps réel et historiques.
La recherche financière nécessite deux types d’informations : ce que dit le monde et ce que font les marchés.
L’infrastructure de recherche et d’agents d’Exa aide les systèmes d’IA à trouver des informations sur le Web et dans des sources de données spécialisées. Pyth fournit les cours actuels, les observations historiques, les données en chandeliers et la découverte de flux via ses API et son serveur MCP.
Cette combinaison permet aux agents de répondre plus clairement aux questions sur les marchés.
Un agent peut utiliser Exa pour rechercher les raisons de la variation d’un actif, puis utiliser Pyth pour récupérer les données sur la façon dont cet actif a été négocié au cours de la période concernée.
Les informations sur les cours restent ainsi liées à des données de marché structurées, plutôt que de reposer sur des articles, des commentaires ou des sources secondaires.
Par exemple, un utilisateur pourrait demander ce qui s’est passé après la dernière publication des résultats d’une entreprise et quelle a été l’évolution de son action au cours des cinq séances suivantes.
Exa peut trouver l’annonce et les informations connexes. Pyth peut récupérer les données de marché pour ces séances. L’agent peut réunir les deux dans une seule réponse.
Les travaux d’Exa et de Pyth en sont encore aux premiers tests.
L’objectif est de comprendre où les données de marché apportent le plus de valeur dans les flux de travail des agents, comment les agents les demandent et à quoi doivent ressembler concrètement les données financières conçues pour les machines.
Les agents IA ont besoin de plus que de résultats de recherche.
Ils ont besoin de connaître l’état du marché qui se cache derrière l’histoire.
Exa fournit aux agents la couche de recherche. Pyth leur fournit les données de marché.
Découvrez les données de marché de Pyth pour les agents via MCP.
#PYTH #AIAgents
Données de marché pour les agents IA.
Exa AI Labs teste Pyth afin de relier la recherche financière alimentée par l’IA à des données de marché structurées, en temps réel et historiques.
La recherche financière nécessite deux types d’informations : ce que dit le monde et ce que font les marchés.
L’infrastructure de recherche et d’agents d’Exa aide les systèmes d’IA à trouver des informations sur le Web et dans des sources de données spécialisées. Pyth fournit les cours actuels, les observations historiques, les données en chandeliers et la découverte de flux via ses API et son serveur MCP.
Cette combinaison permet aux agents de répondre plus clairement aux questions sur les marchés.
Un agent peut utiliser Exa pour rechercher les raisons de la variation d’un actif, puis utiliser Pyth pour récupérer les données sur la façon dont cet actif a été négocié au cours de la période concernée.
Les informations sur les cours restent ainsi liées à des données de marché structurées, plutôt que de reposer sur des articles, des commentaires ou des sources secondaires.
Par exemple, un utilisateur pourrait demander ce qui s’est passé après la dernière publication des résultats d’une entreprise et quelle a été l’évolution de son action au cours des cinq séances suivantes.
Exa peut trouver l’annonce et les informations connexes. Pyth peut récupérer les données de marché pour ces séances. L’agent peut réunir les deux dans une seule réponse.
Les travaux d’Exa et de Pyth en sont encore aux premiers tests.
L’objectif est de comprendre où les données de marché apportent le plus de valeur dans les flux de travail des agents, comment les agents les demandent et à quoi doivent ressembler concrètement les données financières conçues pour les machines.
Les agents IA ont besoin de plus que de résultats de recherche.
Ils ont besoin de connaître l’état du marché qui se cache derrière l’histoire.
Exa fournit aux agents la couche de recherche. Pyth leur fournit les données de marché.
Découvrez les données de marché de Pyth pour les agents via MCP.
#PYTH #AIAgents
Exa AI Labs teste Pyth afin de relier la recherche financière alimentée par l’IA à des données de marché structurées, en temps réel et historiques.
La recherche financière nécessite deux types d’informations : ce que dit le monde et ce que font les marchés.
L’infrastructure de recherche et d’agents d’Exa aide les systèmes d’IA à trouver des informations sur le Web et dans des sources de données spécialisées. Pyth fournit les cours actuels, les observations historiques, les données en chandeliers et la découverte de flux via ses API et son serveur MCP.
Cette combinaison permet aux agents de répondre plus clairement aux questions sur les marchés.
Un agent peut utiliser Exa pour rechercher les raisons de la variation d’un actif, puis utiliser Pyth pour récupérer les données sur la façon dont cet actif a été négocié au cours de la période concernée.
Les informations sur les cours restent ainsi liées à des données de marché structurées, plutôt que de reposer sur des articles, des commentaires ou des sources secondaires.
Par exemple, un utilisateur pourrait demander ce qui s’est passé après la dernière publication des résultats d’une entreprise et quelle a été l’évolution de son action au cours des cinq séances suivantes.
Exa peut trouver l’annonce et les informations connexes. Pyth peut récupérer les données de marché pour ces séances. L’agent peut réunir les deux dans une seule réponse.
Les travaux d’Exa et de Pyth en sont encore aux premiers tests.
L’objectif est de comprendre où les données de marché apportent le plus de valeur dans les flux de travail des agents, comment les agents les demandent et à quoi doivent ressembler concrètement les données financières conçues pour les machines.
Les agents IA ont besoin de plus que de résultats de recherche.
Ils ont besoin de connaître l’état du marché qui se cache derrière l’histoire.
Exa fournit aux agents la couche de recherche. Pyth leur fournit les données de marché.
Découvrez les données de marché de Pyth pour les agents via MCP.
#PYTH #AIAgents
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Pyth a clôturé septembre avec 11,5 M$ de revenus récurrents annualisés (ARR).
Cela représente une hausse de 10,6 % par rapport à août, les abonnements payants dépassant désormais le précédent rythme annualisé de 10,4 M$.
Cette croissance s’est accompagnée d’une présence accrue des produits : 129 265 utilisateurs actifs mensuels sur Pyth Terminal, plus de 3 811 symboles dans le catalogue Pyth Pro, davantage d’indices disponibles et une avancée majeure pour le Pyth Data Marketplace.
Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Pyth Terminal a progressé de 44,1 % en septembre, tandis que la découverte des données de marché s’orientait toujours davantage vers un parcours en libre-service.
Les flux les plus consultés étaient dominés par les cours en continu des matières premières et des métaux : Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index et Natural Gas Index.
Cette tendance est importante, car la découverte la plus forte ne concerne plus uniquement les flux crypto. Les utilisateurs explorent des marchés qui ferment traditionnellement, connaissent des interruptions ou sont fragmentés entre différentes plateformes, et évaluent comment leurs prix peuvent être établis en continu.
En septembre, l’autorisation de distribuer Nasdaq Basic a également été accordée. Ce produit fournit des cotations et des transactions en temps réel sur les actions américaines.
Les données de marché institutionnelles disposent ainsi d’une nouvelle voie d’accès aux applications financières pilotées par des logiciels, aux plateformes de négociation, aux plateformes fintech et aux applications blockchain.
Les Pyth Indices se sont étendus aux actions américaines et asiatiques, aux ETF, aux métaux, aux matières premières et à l’énergie. Parmi les nouveaux ajouts figurent Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M et 1 Ounce Gold.
Septembre a montré que le modèle s’étend à travers plusieurs produits : Pyth Pro pour la découverte en libre-service, Pyth Indices pour l’établissement continu des prix des marchés réels, et le Data Marketplace pour les jeux de données provenant des places boursières et de fournisseurs spécialisés.
Le prix de chaque chose devient une donnée que les équipes peuvent explorer, consulter et exploiter pour leurs créations.
Explorez le catalogue Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Pyth a clôturé septembre avec 11,5 M$ de revenus récurrents annualisés (ARR).
Cela représente une hausse de 10,6 % par rapport à août, les abonnements payants dépassant désormais le précédent rythme annualisé de 10,4 M$.
Cette croissance s’est accompagnée d’une présence accrue des produits : 129 265 utilisateurs actifs mensuels sur Pyth Terminal, plus de 3 811 symboles dans le catalogue Pyth Pro, davantage d’indices disponibles et une avancée majeure pour le Pyth Data Marketplace.
Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Pyth Terminal a progressé de 44,1 % en septembre, tandis que la découverte des données de marché s’orientait toujours davantage vers un parcours en libre-service.
Les flux les plus consultés étaient dominés par les cours en continu des matières premières et des métaux : Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index et Natural Gas Index.
Cette tendance est importante, car la découverte la plus forte ne concerne plus uniquement les flux crypto. Les utilisateurs explorent des marchés qui ferment traditionnellement, connaissent des interruptions ou sont fragmentés entre différentes plateformes, et évaluent comment leurs prix peuvent être établis en continu.
En septembre, l’autorisation de distribuer Nasdaq Basic a également été accordée. Ce produit fournit des cotations et des transactions en temps réel sur les actions américaines.
Les données de marché institutionnelles disposent ainsi d’une nouvelle voie d’accès aux applications financières pilotées par des logiciels, aux plateformes de négociation, aux plateformes fintech et aux applications blockchain.
Les Pyth Indices se sont étendus aux actions américaines et asiatiques, aux ETF, aux métaux, aux matières premières et à l’énergie. Parmi les nouveaux ajouts figurent Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M et 1 Ounce Gold.
Septembre a montré que le modèle s’étend à travers plusieurs produits : Pyth Pro pour la découverte en libre-service, Pyth Indices pour l’établissement continu des prix des marchés réels, et le Data Marketplace pour les jeux de données provenant des places boursières et de fournisseurs spécialisés.
Le prix de chaque chose devient une donnée que les équipes peuvent explorer, consulter et exploiter pour leurs créations.
Explorez le catalogue Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Cela représente une hausse de 10,6 % par rapport à août, les abonnements payants dépassant désormais le précédent rythme annualisé de 10,4 M$.
Cette croissance s’est accompagnée d’une présence accrue des produits : 129 265 utilisateurs actifs mensuels sur Pyth Terminal, plus de 3 811 symboles dans le catalogue Pyth Pro, davantage d’indices disponibles et une avancée majeure pour le Pyth Data Marketplace.
Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Pyth Terminal a progressé de 44,1 % en septembre, tandis que la découverte des données de marché s’orientait toujours davantage vers un parcours en libre-service.
Les flux les plus consultés étaient dominés par les cours en continu des matières premières et des métaux : Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index et Natural Gas Index.
Cette tendance est importante, car la découverte la plus forte ne concerne plus uniquement les flux crypto. Les utilisateurs explorent des marchés qui ferment traditionnellement, connaissent des interruptions ou sont fragmentés entre différentes plateformes, et évaluent comment leurs prix peuvent être établis en continu.
En septembre, l’autorisation de distribuer Nasdaq Basic a également été accordée. Ce produit fournit des cotations et des transactions en temps réel sur les actions américaines.
Les données de marché institutionnelles disposent ainsi d’une nouvelle voie d’accès aux applications financières pilotées par des logiciels, aux plateformes de négociation, aux plateformes fintech et aux applications blockchain.
Les Pyth Indices se sont étendus aux actions américaines et asiatiques, aux ETF, aux métaux, aux matières premières et à l’énergie. Parmi les nouveaux ajouts figurent Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M et 1 Ounce Gold.
Septembre a montré que le modèle s’étend à travers plusieurs produits : Pyth Pro pour la découverte en libre-service, Pyth Indices pour l’établissement continu des prix des marchés réels, et le Data Marketplace pour les jeux de données provenant des places boursières et de fournisseurs spécialisés.
Le prix de chaque chose devient une donnée que les équipes peuvent explorer, consulter et exploiter pour leurs créations.
Explorez le catalogue Pyth Terminal.
#PYTH #trading
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Vérifié
Lighter explore les indices Pyth au fur et à mesure qu’elle étend les marchés perpétuels au-delà de la crypto.
Le site met en place des marchés d’actifs du monde réel sur un rollup d’Ethereum à preuve à divulgation nulle (zero-knowledge), où le défi n’est pas seulement de savoir quels marchés les traders souhaitent.
Il s’agit de la manière dont ces marchés doivent être valorisés lorsque les bourses sous-jacentes fonctionnent selon des calendriers différents.
Un site de perpétuels peut continuer à négocier pendant que le marché sous-jacent est fermé. Cela signifie que l’exécution, la gestion des risques et les liquidations doivent toujours disposer d’une donnée de valorisation pendant ces heures.
C’est là que l’infrastructure d’indices 24/7 commence à compter.
Les indices Pyth sont construits à partir des flux de prix Pyth et de méthodologies définies, conçus pour des actifs pouvant ne pas être négociés en continu sur leurs places sous-jacentes.
Cela ne veut pas dire que l’échange sous-jacent négocie chaque seconde de la semaine.
Cela signifie que l’indice peut suivre une méthodologie définie pendant les heures où les marchés traditionnels peuvent être fermés.
Pour des sites comme Lighter, cela crée une autre option pour les marchés liés à des actions, des matières premières, des métaux, du change (FX), des futures et d’autres actifs du monde réel.
Au lieu de ne s’appuyer que sur le dernier cours d’exécution disponible ou de construire une logique de valorisation sur mesure pour chaque marché, les sites peuvent évaluer des produits d’indice conçus pour une négociation continue.
Lighter conserve l’expérience de trading, la conception du marché, l’exécution et les contrôles de risque.
Les indices Pyth peuvent prendre en charge la couche de valorisation dont ces marchés peuvent dépendre.
Alors que les marchés perpétuels s’étendent au-delà de la crypto, les données de marché font partie de la conception du produit.
Une exécution rapide compte.
Mais le prix de référence derrière le marché aussi.
Découvrez les indices Pyth : https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
Lighter explore les indices Pyth au fur et à mesure qu’elle étend les marchés perpétuels au-delà de la crypto.
Le site met en place des marchés d’actifs du monde réel sur un rollup d’Ethereum à preuve à divulgation nulle (zero-knowledge), où le défi n’est pas seulement de savoir quels marchés les traders souhaitent.
Il s’agit de la manière dont ces marchés doivent être valorisés lorsque les bourses sous-jacentes fonctionnent selon des calendriers différents.
Un site de perpétuels peut continuer à négocier pendant que le marché sous-jacent est fermé. Cela signifie que l’exécution, la gestion des risques et les liquidations doivent toujours disposer d’une donnée de valorisation pendant ces heures.
C’est là que l’infrastructure d’indices 24/7 commence à compter.
Les indices Pyth sont construits à partir des flux de prix Pyth et de méthodologies définies, conçus pour des actifs pouvant ne pas être négociés en continu sur leurs places sous-jacentes.
Cela ne veut pas dire que l’échange sous-jacent négocie chaque seconde de la semaine.
Cela signifie que l’indice peut suivre une méthodologie définie pendant les heures où les marchés traditionnels peuvent être fermés.
Pour des sites comme Lighter, cela crée une autre option pour les marchés liés à des actions, des matières premières, des métaux, du change (FX), des futures et d’autres actifs du monde réel.
Au lieu de ne s’appuyer que sur le dernier cours d’exécution disponible ou de construire une logique de valorisation sur mesure pour chaque marché, les sites peuvent évaluer des produits d’indice conçus pour une négociation continue.
Lighter conserve l’expérience de trading, la conception du marché, l’exécution et les contrôles de risque.
Les indices Pyth peuvent prendre en charge la couche de valorisation dont ces marchés peuvent dépendre.
Alors que les marchés perpétuels s’étendent au-delà de la crypto, les données de marché font partie de la conception du produit.
Une exécution rapide compte.
Mais le prix de référence derrière le marché aussi.
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#trading #lighter #PYTH
Le site met en place des marchés d’actifs du monde réel sur un rollup d’Ethereum à preuve à divulgation nulle (zero-knowledge), où le défi n’est pas seulement de savoir quels marchés les traders souhaitent.
Il s’agit de la manière dont ces marchés doivent être valorisés lorsque les bourses sous-jacentes fonctionnent selon des calendriers différents.
Un site de perpétuels peut continuer à négocier pendant que le marché sous-jacent est fermé. Cela signifie que l’exécution, la gestion des risques et les liquidations doivent toujours disposer d’une donnée de valorisation pendant ces heures.
C’est là que l’infrastructure d’indices 24/7 commence à compter.
Les indices Pyth sont construits à partir des flux de prix Pyth et de méthodologies définies, conçus pour des actifs pouvant ne pas être négociés en continu sur leurs places sous-jacentes.
Cela ne veut pas dire que l’échange sous-jacent négocie chaque seconde de la semaine.
Cela signifie que l’indice peut suivre une méthodologie définie pendant les heures où les marchés traditionnels peuvent être fermés.
Pour des sites comme Lighter, cela crée une autre option pour les marchés liés à des actions, des matières premières, des métaux, du change (FX), des futures et d’autres actifs du monde réel.
Au lieu de ne s’appuyer que sur le dernier cours d’exécution disponible ou de construire une logique de valorisation sur mesure pour chaque marché, les sites peuvent évaluer des produits d’indice conçus pour une négociation continue.
Lighter conserve l’expérience de trading, la conception du marché, l’exécution et les contrôles de risque.
Les indices Pyth peuvent prendre en charge la couche de valorisation dont ces marchés peuvent dépendre.
Alors que les marchés perpétuels s’étendent au-delà de la crypto, les données de marché font partie de la conception du produit.
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Mais le prix de référence derrière le marché aussi.
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Pyth Connect T3 2026 est en ligne pour les inscriptions.
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
Inscrivez-vous via la page officielle de Pyth Connect.
#trading #PYTH
Pyth Connect T3 2026 est en ligne pour les inscriptions.
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
Inscrivez-vous via la page officielle de Pyth Connect.
#trading #PYTH
Le marché évolue rapidement. Pyth va plus vite.
Le 8 octobre à 14 h 00 (UTC), Pyth organisera sa Revue trimestrielle des affaires et du marché pour les éditeurs de données, les partenaires institutionnels, les développeurs, les consommateurs de données et les acteurs du marché.
Le T3 a été le plus grand trimestre de Pyth à ce jour, et cette session est construite autour des étapes qui l’ont rendu possible.
L’exposé couvrira les progrès de Pyth en matière de développement produit, d’adoption par l’écosystème, de couverture du marché et de priorités stratégiques pour les mois à venir.
Les participants recevront des mises à jour de l’ensemble du réseau, un aperçu de l’évolution de la demande en données de marché de niveau institutionnel, et une vision de la manière dont Pyth continue de se développer en tant que couche de données partagée pour la finance moderne.
La session inclura également une table ronde Q&A, avec des questions invitées à être soumises pendant l’inscription.
Pyth indique aussi qu’il y aura une annonce majeure concernant la suite.
Pyth Connect T3 2026 se déroule en ligne le 8 octobre à 14 h 00 (UTC).
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#trading #PYTH
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Haussier
Vérifié
Un prix vous indique où un actif a été négocié.
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
Explorez le Pyth Data Marketplace pour en savoir plus.
#trading #PYTH
Un prix vous indique où un actif a été négocié.
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
Explorez le Pyth Data Marketplace pour en savoir plus.
#trading #PYTH
Le marché qui se cache derrière raconte une histoire plus grande.
La vision de Pyth pour le Prix de Tout s’étend des flux de prix dans l’ensemble des classes d’actifs aux données institutionnelles qui sous-tendent ces prix.
L’adhésion de Nasdaq au Pyth Data Marketplace constitue une étape majeure dans cette direction.
En tant que distributeur externe de Nasdaq Basic, Pyth peut faire découvrir aux nouveaux publics, via le Pyth Data Marketplace, le flux de cotations en temps réel sur les actions américaines et le produit de négociation de Nasdaq.
Cela inclut le meilleur bid et offer, les données du dernier cours, ainsi que les cours d’ouverture et de clôture officiels des actions américaines.
Et Nasdaq s’inscrit dans un tableau bien plus vaste.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments et Exchange Data International font partie des institutions connectées à Pyth.
Le modèle est simple : les institutions publient les données au plus près de leur source, tandis que les applications y accèdent via une couche de distribution partagée.
Cela ouvre la voie à des jeux de données spécialisés pour atteindre les plateformes fintech, les lieux de négociation, les applications blockchain et d’autres systèmes financiers pilotés par des logiciels.
Le Prix de Tout signifie ampleur et profondeur : flux de prix couvrant les classes d’actifs, données issues des échanges et jeux de données spécialisés provenant des institutions qui connaissent le mieux ces marchés.
Plus d’informations derrière les décisions financières, disponibles là où les applications modernes en ont besoin.
Les marchés sont plus qu’un simple chiffre à l’écran.
Les institutions qui les façonnent devraient disposer d’un accès direct à la prochaine génération d’applications financières.
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#trading #PYTH
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Haussier
Vérifié
50 indices Pyth sont en ligne.
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
Demandez l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
50 indices Pyth sont en ligne.
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
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#RWA #trading
La suite couvre désormais des actions individuelles, des matières premières, des indices de marché, des ETF, des métaux, du change (FX) et une exposition aux pré-introductions en bourse (pre-IPO).
Les actions individuelles constituent la plus grande catégorie, avec 20 indices en direct sur des valeurs comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX, et bien plus encore.
Les matières premières représentent désormais 15 indices en direct, couvrant le pétrole, Brent, WTI, le gaz naturel, le cuivre et des produits à contrats à maturité constante.
Le reste de la cartographie du marché s’étend sur 5 indices de marché, 3 ETF, 3 métaux, 2 paires de FX et 2 noms en pré-IPO.
C’est l’objectif des indices Pyth.
Le marché n’est plus une seule classe d’actifs, une seule région ou un seul calendrier de négociation.
Les actions, les matières premières, les ETF, les métaux, le FX, les indices et l’exposition aux pré-IPO deviennent tous partie intégrante de la même surface de marché programmable.
Pyth Indices offre aux développeurs une bibliothèque grandissante d’indices de référence conçus pour cet environnement.
50 indices en direct.
Sept catégories de marché.
Une couche de prix en expansion.
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#RWA #trading
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Haussier
Vérifié
Coinbase contribue à faire avancer les marchés des produits dérivés.
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
Coinbase contribue à faire avancer les marchés des produits dérivés.
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
À mesure que ces marchés évoluent, l’infrastructure qui les sous-tend doit elle aussi évoluer.
Boris Ilyevsky, responsable des produits dérivés chez Coinbase, a déclaré que Coinbase a été à l’avant-garde de cette évolution, sa part croissante sur le marché des produits dérivés reflétant cet engagement.
Il a également cité Pyth Indices comme élément d’infrastructure qui aide à rendre possible la prochaine ère des marchés.
C’est le rôle des données de marché à ce stade.
De nouveaux marchés de produits dérivés ne se construisent pas uniquement en listant davantage de produits. Ils ont aussi besoin d’une infrastructure de tarification capable de prendre en charge la manière dont ces produits sont créés, négociés et maintenus.
Pyth Indices se trouve dans cette couche.
Il fournit aux bourses, aux plateformes et aux développeurs une infrastructure de référence qu’ils peuvent utiliser pour soutenir de nouvelles structures de marché.
La prochaine ère des produits dérivés ne sera pas définie uniquement par ce qui sera listé.
Elle sera également définie par la couche de données dont dépendent ces marchés.
Pyth Indices contribue à combler ce manque.
#PYTH #RWA
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Haussier
Vérifié
ALERTE : Pyth est désormais un distributeur externe de Nasdaq Basic 🔮
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
Le prix de tout continue de se rapprocher des systèmes qui l’utilisent.
#PYTH #sol
ALERTE : Pyth est désormais un distributeur externe de Nasdaq Basic 🔮
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
Le prix de tout continue de se rapprocher des systèmes qui l’utilisent.
#PYTH #sol
Le produit de cotation et de transactions en temps réel de Nasdaq pour les actions américaines est distribué via le Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic inclut des données au meilleur niveau provenant du Nasdaq market center : meilleure offre et demande avec les quantités, ainsi que le dernier prix et la dernière quantité issus des places américaines de Nasdaq, et les transactions déclarées à la FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility.
La couverture s’étend à l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis, quelle que soit la place de cotation du titre.
Elle inclut également l’Opening Price Officiel Nasdaq et le Closing Price Officiel Nasdaq, des prix de référence utilisés dans l’ensemble du secteur pour valoriser les positions à l’ouverture et à la clôture.
Le chemin de distribution compte.
Nasdaq Basic est déjà utilisé par les courtiers, les banques, les plateformes fintech et les applications grand public d’investissement. Pyth Data Marketplace ajoute un canal conçu pour les destinations natives du logiciel et de la blockchain.
Les applications de trading, les plateformes fintech, les applications blockchain et les institutions peuvent désormais accéder à Nasdaq Basic via le Pyth Data Marketplace, en un seul point d’intégration.
Les clients intéressés par l’utilisation de Pyth comme fournisseur de Nasdaq Basic doivent obtenir une licence directement auprès de Nasdaq et recevoir l’approbation écrite préalable de Nasdaq avant de consommer le flux.
C’est le rôle de Pyth Data Marketplace : des jeux de données institutionnels qui atteignent les applications qui en ont besoin, avec l’attribution au producteur et le contrôle commercial préservés.
Nasdaq Basic, via Pyth Data Marketplace.
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#PYTH #sol
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Haussier
Vérifié
PYTH × STOCKLANA.
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
Stocklana offre aux builders un environnement en temps réel pour expérimenter avec des actions tokenisées, des marchés pré-IPO, des agents basés sur des actions et de nouvelles expériences de trading sur Solana.
Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
Le marché boursier est ouvert pour construire.
La date limite a été prolongée jusqu’au 25 septembre à 16 h (ET).
Explorez le Hackathon Stocklana : https://hackathons.solana.com
#PYTH #sol
PYTH × STOCKLANA.
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
Stocklana offre aux builders un environnement en temps réel pour expérimenter avec des actions tokenisées, des marchés pré-IPO, des agents basés sur des actions et de nouvelles expériences de trading sur Solana.
Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
Le marché boursier est ouvert pour construire.
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#PYTH #sol
Une piste Pyth est désormais en ligne dans le Hackathon Stocklana.
Le prize pool dépasse maintenant 120K $, avec cinq pistes sponsorisées pour les builders qui travaillent avec des actions sur Solana.
La piste Pyth se concentre sur la meilleure utilisation des données de marché Pyth.
Les gagnants reçoivent trois mois de Pyth Pro : 1 200+ flux d’actions, plus des ETF, FX, métaux et crypto, le tout via une seule API.
C’est important car les produits basés sur des actions ont besoin de plus que de l’exécution.
Ils ont besoin de données de marché fiables pour les prix, les graphiques, les garanties, le risque, le règlement et la logique financière derrière le produit.
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Pyth Pro leur fournit la couche de données pour construire autour.
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Haussier
Vérifié
Six indices à terme à maturité constante sont en ligne sur Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
Demander l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
Six indices à terme à maturité constante sont en ligne sur Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
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#Trading #RWA
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
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#Trading #RWA
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Haussier
Vérifié
Taïwan, en temps réel 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
Explorez les actions taïwanaises et plus de 3 500 flux de marché sur Pyth Terminal : https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
Taïwan, en temps réel 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
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#trading #PYTH
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek et Unimicron Technology sont désormais disponibles sur Pyth Pro.
Les six nouveaux flux d’actions taïwanaises intègrent certaines des entreprises publiques les plus surveillées de la région dans le catalogue de données de marché de Pyth, couvrant les semi-conducteurs, la conception de puces, la fabrication d’électronique, les serveurs, le matériel et les composants.
Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Lorsque la demande évolue entre les équipements liés à l’IA, les appareils grand public, les puces et les capacités de fabrication, ces entreprises font partie de la “surface de marché” que les traders, les plateformes et les applications suivent.
Pyth Pro rend ces données disponibles via le même produit, dans lequel les équipes peuvent explorer plus de 3 500 flux de marché sur les marchés mondiaux.
Les actions taïwanaises sont désormais en ligne sur Pyth Pro.
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