ETH的30日rv和iv都不算高,历史中位数附近。可以埋伏一些远期,做多波动率。日历策略比较合适,近端吃theta,远端吃vega。

具体而言,卖出近周认购期权,买入远月的认购期权,delta中性配平。吃theta和vega升波收益。用put搭建也OK,原理一致。