今天,sol逢高做了一个波动率策略。看剧烈波动。

买入看多合约,买入远期put。delta中性。ddh自动对冲,剥头皮,阈值大概价格波动2刀对冲一次。

看看持仓一周的效果如何,后续和大家汇报。

这个策略的盈亏分析:上涨或下跌都赚钱,剧烈原地横盘波动也赚钱。

如果低波动横盘,或者降波,亏钱。$SOL