Cập nhật gần nhất: 10/04/2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Giao dịch lưới là bot giao dịch giúp tự động hoá quy trình mua và bán Hợp đồng tương lai. Bot được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng định sẵn trong vùng giá đã thiết lập.
Giao dịch lưới là khi lệnh được đặt trên và dưới một mức giá đã định, tạo nên một lưới các lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần. Bằng cách này, lưới giao dịch được tạo ra. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua BTC ở mỗi 1.000 USDT thấp hơn giá thị trường và đặt lệnh bán ở mỗi 1.000 USDT trên giá trên thị trường để tận dụng các điều kiện khác nhau khi giá biến động trong một phạm vi.
Giao dịch lưới phù hợp nhất với các thị trường biến động và đi ngang, khi đó giá biến động trong một phạm vi nhất định. Kỹ thuật này tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi nhỏ về giá. Bạn càng tạo nhiều lưới, tần suất giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, lợi nhuận bạn kiếm được từ mỗi lệnh sẽ thấp hơn khi sử dụng kỹ thuật này.
Do đó, bạn phải đánh đổi giữa việc kiếm ít lợi nhuận từ nhiều giao dịch so với chiến lược có tần suất thấp hơn nhưng tạo nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi lệnh.
Giao dịch lưới Binance hiện hỗ trợ Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M. Người dùng có thể tùy chỉnh và thiết lập thông số cho lưới để xác định các giới hạn trên và giới hạn dưới của lưới, cũng như số lượng lưới. Sau khi tạo lưới, hệ thống tự động đặt lệnh mua hoặc lệnh bán tại các mức giá đặt trước.
Hãy cùng xem cơ chế này hoạt động như thế nào.
Giả sử bạn kỳ vọng Bitcoin sẽ dao động trong vùng giá từ 50.000 USD đến 60.000 USD trong 24 giờ tới. Trong trường hợp này, bạn có thể thiết lập hệ thống giao dịch lưới để giao dịch trong vùng dự đoán này.
Trên bảng giao dịch lưới, bạn có thể thiết lập các thông số của bot, bao gồm:
Trong trường hợp này, khi giá Bitcoin giảm xuống còn 55.000 USD, bot giao dịch lưới sẽ gom các vị thế mua theo chiều giá giảm ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Khi giá phục hồi, bot giao dịch sẽ bán theo chiều giá tăng lên ở mức giá cao hơn giá thị trường. Chiến lược này về cơ bản cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự đảo ngược giá.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Giao dịch lưới Long/Short là gì?.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch lưới là một công cụ giao dịch chiến lược, không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng giao dịch lưới. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Người dùng nên đọc và hiểu rõ Hướng dẫn giao dịch lưới, đồng thời kiểm soát rủi ro cũng như giao dịch sao cho phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.
1. Đăng nhập tài khoản Binance của bạn và vào mục [Futures]. Nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Futures].
Nếu bạn đang dùng ứng dụng, hãy truy cập [Futures] - [USDⓈ-M] hoặc [COIN-M]. Nhấn vào [Lưới] ở dưới cùng bên trái.
2. Chọn một mã tiền mã hóa để thực hiện chiến lược và đặt thông số cho lưới. Chọn hướng lưới (Long, Short hoặc Trung lập), phạm vi, số lượng lưới và kích thước của lệnh. Sau đó, nhấp vào [Tạo] để xác nhận.
Xin lưu ý, các điều kiện sau có thể ngăn cản quá trình tạo lưới mới thành công:
Hãy sử dụng hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT USDⓈ-M Hợp đồng Tương lai làm ví dụ để hiểu quy trình của giao dịch lưới.
Đối với thông số #10 & #11:
Bạn có thể đặt các lệnh giới hạn lưới của mình ngay lập tức hoặc kích hoạt chúng khi giá thị trường đạt đến một giá trị nhất định. Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi giá thị trường (Giá gần nhất hoặc Giá đánh dấu) tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt mà bạn nhập.
Đối với thông số #1, #2,# 3,# 4 và #6:
Bạn có thể xác định một loạt các mức giá theo giá thị trường mới nhất (giá mua, giá bán, giá trung bình) và đặt các lệnh giới hạn bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và một lệnh giới hạn mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Sau đó, bạn có thể đợi các lệnh giới hạn được kích hoạt và thực hiện.
Đối với lưới trung lập, chiến lược không liên quan đến vị thế ban đầu. Thay vào đó, vị thế ban đầu chỉ được thiết lập khi thị trường vượt quá điểm giá gần nhất sau quá trình thiết lập ban đầu.
Ví dụ:
Giả sử bạn đã đặt các thông số sau cho chiến lược:
Sự phân bổ giá sẽ như sau: 20.000 USDT, 25.000 USDT, 30.000 USDT, 35.000 USDT, 40.000 USDT, 45.000 USDT
Lệnh bán ban đầu của lưới trung lập sẽ được đặt cao hơn mức giá thị trường hiện tại. Trong khi đó, lệnh mua sẽ được tạo thấp hơn mức giá thị trường hiện tại. Lưu ý, giá gần nhất với giá thị trường sẽ bị loại trừ. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn lưới ban đầu sẽ được tạo như sau:
| Hướng | Giá |
| Bán | 45.000 USDT |
| Bán | 40.000 USDT |
| Mua | 30.000 USDT |
| Mua | 25.000 USDT |
| Mua | 20.000 USDT |
Cập nhật lưới có nghĩa là mỗi khi chạm đến một điểm giá, tức là khi khớp lệnh giới hạn, lệnh giới hạn của lưới sẽ cập nhật kịp thời. Giá của lệnh được thực hiện gần nhất sẽ luôn là giá được để trống, có nghĩa là giá này sẽ không kích hoạt bất kỳ lệnh nào. Sau đó, các lệnh giới hạn mua hoặc bán được điền lại theo các thông số đã thiết lập để duy trì số lượng lệnh giới hạn trong lưới.
Ví dụ, giá thị trường ban đầu là 10.010 USDT và giá giới hạn lưới tại mỗi đơn vị là:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | Mua |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Giả sử giá giảm xuống 10.000 USDT và lệnh mua (vị thế mở ban đầu) được thực hiện, lệnh giới hạn lưới sẽ trở thành:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | - |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Giả sử giá sau đó tăng lên 10.100 USDT, kích hoạt việc thực hiện lệnh bán 10.100 USDT. Các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | - |
10.000 USDT | Mua |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Nếu sau đó giá giảm xuống 9.900 USDT, hai lệnh mua (10.000 USDT và 9.900 USDT) sẽ được thực hiện và các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | Bán |
9.900 USDT | - |
9.800 USDT | Mua |
Và tiếp tục như vậy.
Đối với thông số #12:
Người dùng có thể chọn chấm dứt việc vận hành lưới theo cách thủ công hoặc đặt điều kiện kích hoạt dừng. Có 3 tùy chọn để cài đặt điều kiện kích hoạt dừng:
Bạn cũng có thể thiết lập xem bạn có muốn giữ vị thế mở khi lưới chốt lời và cắt lỗ kích hoạt sự kiện chấm dứt hay không. Cài đặt này độc lập với các trường hợp chấm dứt khác, chẳng hạn như chấm dứt do không đủ ký quỹ.
Đối với các thông số #13:
Bật [Mở vị thế khi tạo] để tự động mở vị thế ở mức giá thị trường khi lưới được tạo. Khi chức năng này tắt, hệ thống sẽ không mở vị thế cho bạn sau khi lưới được tạo. Tính năng này chỉ dành cho lưới không trailing.
Vui lòng lưu ý, trong quá trình vận hành lưới, các trường hợp sau sẽ làm cho lưới bị dừng:
Hệ thống sẽ thông báo cho bạn nếu một lưới hiện đang hoạt động. Ví dụ: đòn bẩy dành cho giao dịch lưới được khuyến nghị là dưới 20 lần. Nếu đòn bẩy tiếp tục cao hơn 20 lần, bạn sẽ thấy lời nhắc nhở thứ hai để giảm đòn bẩy.
Chọn hợp đồng mà bot giao dịch sẽ được triển khai.
Bắt đầu bằng cách điều chỉnh đòn bẩy. Xin lưu ý, đòn bẩy sẽ làm cho lãi và lỗ tăng lên gấp nhiều lần. Với đòn bẩy, bạn có thể làm cho biến động giá tương đối nhỏ tăng lên gấp nhiều lần để tạo lợi nhuận. Tuy nhiên, đòn bẩy là con dao hai lưỡi, hãy sử dụng một cách thận trọng.
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Đặt giá trần và giá sàn cho lưới. Nếu giá vượt ra ngoài giá lưới cao nhất hoặc giá lưới thấp nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở. Ví dụ: nếu giá Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT hiện tại là 48.000 USDT và bạn kỳ vọng giá sẽ giảm khi vượt quá 49.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá trần là 49.000 USDT. Sau khi giá đạt đến 49.000 USD, lưới sẽ không còn mở các vị thế.
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Số học: Mỗi lưới có mức chênh lệch giá bằng nhau.
Lưới số học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo mức chênh lệch giá bằng nhau.
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Tại grid_upper_limit, n = grid_count
Ví dụ: Arithmetic price_diff = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400,... (giá sau cao hơn giá trước 100)
Hình học: Mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Lưới hình học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Tỷ lệ chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
Tại grid_upper_limit, n = grid_count
Ví dụ: Lưới hình học price_diff_percentage = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1, ... (giá sau cao hơn 10% so với giá trước)
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Lưu ý: Chênh lệch giá không được thấp hơn bước giá, nếu không, bạn sẽ cần điều chỉnh Grid_count hoặc giới hạn trên/dưới của Grid.
Làm thế nào để tính toán?
1). Lưới số học, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize
2). Lưới hình học, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Nếu lợi nhuận/lưới nhỏ hơn phí hoa hồng của người tạo thị trường, bạn sẽ được thông báo rằng tổng lợi nhuận lưới có thể không đủ để trả phí giao dịch.
Làm thế nào để tính toán? (Lợi nhuận/lưới hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo)
1). Lưới số học
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (tỷ lệ phí người tạo thị trường hiện tại của bạn)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Ví dụ: Khoảng giá = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Hoa hồng = 0,1%
Chênh lệch giá của mỗi lưới là = (2.000-1.000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2.000*(1-0,1%)) / (2.000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%
profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,1% = 9,79%
2). Lưới hình học
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count）
c = TradingFeeRate (tỷ lệ phí người tạo thị trường hiện tại của bạn)
profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c
Ví dụ: Khoảng giá = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Hoa hồng = 0,1%
Tỷ lệ giá của mỗi lưới là = (2.000 / 1.000) ^ (1/10) = 107,18%
Lợi nhuận/lưới = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Khoản đầu tư = initial_value / đòn bẩy
Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phần trăm của số tiền có thể đầu tư lên đến 100% (Ký quỹ ban đầu = tỷ lệ phần trăm * số dư ký quỹ). Xin lưu ý, ký quỹ ban đầu phải nằm trong khoảng giữa min_initial_margin và số dư ký quỹ.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Tính toán số lượng lưới tối thiểu:
min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
min_initial_margin= min grid qty * sum (price)/ (leverage * adjust_coef）
“giá giả định” được xác định theo các công thức sau:
assuming_price (BUY) = price*
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
* "giá" là giá của mỗi lệnh trong chiến lược giao dịch lưới, được thiết lập tự động bởi các thông số lưới. Định nghĩa này áp dụng cho mọi từ "giá" xuất hiện từ đây trở đi trong bài viết này.
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
Lưu ý: Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Tính số lượng lưới tối thiểu:
số lượng lưới tối thiểu = minQty
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
Xác định giá giả định:
giá giả định (MUA) = min(giá đánh dấu, giá)
giá giả định(BÁN) = giá
min_initial_margin = số lượng lưới tối thiểu * sum (contract_multiplier / (đòn bẩy * giá giả định ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Giá vào lệnh - 1 / giá đánh dấu)]}) / adjust_coef
*”min grid qty” là số tiền giao dịch tối thiểu của mẫ. Bạn có thể tìm thêm trên trang quy tắc giao dịch.
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
*Hiện tại, adjust_coef được mặc định là 0,8. Thông số này sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
*Sau khi đặt lệnh lưới thì không thể sửa đổi
Tổng đầu tư = Ký quỹ ban đầu * đòn bẩy
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hướng Trung lập
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Hướng của lưới Long/Short
“Giá giả định” được xác định theo công thức sau:
assuming_price (BUY) = price
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng Trung lập
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)
Hướng của lưới Long/Short
“Giá giả định” được xác định theo công thức sau:
assuming_price (BUY) = min(mark price, price)
assuming_price (SELL) = price
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
Chế độ mặc định sẽ hiển thị số dư ký quỹ trong tài khoản USDⓈ-M Futures hoặc COIN-M Futures của bạn. Trong chế độ Ký quỹ với danh mục đầu tư, bạn sẽ thấy số dư khả dụng trong Ví Spot của mình.
*Không bắt buộc, có thể được sửa đổi trước khi lưới được kích hoạt
1). Loại kích hoạt lưới: Lưới sẽ bắt đầu chạy khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường mà bạn chọn đạt đến giá kích hoạt.
2). Loại kích hoạt dừng: Lưới sẽ bị dừng khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường chạm đến giá dừng trên cùng hoặc dưới cùng.
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt bạn đã đặt.
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
1. Kích hoạt giá
Đối với lưới USDⓈ-M và lưới COIN-M, giá stop_upper_limit phải cao hơn giá gần nhất (giá đánh dấu) và giá kích hoạt.
Khi giá thị trường mới nhất chạm đến Stop_upper_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
Giá Stop_lower_limit
Đối với lưới USDⓈ-M và lưới COIN-M, giá stop_lower_limit phải thấp hơn giá gần nhất (giá đánh dấu) và giá kích hoạt.
Đối với các lưới trailing USDⓈ-M, xin lưu ý rằng nếu giá stop_upper_limit thấp hơn giá giới hạn trailing up (đối với các lưới trailing up) và giá stop_lower_limit cao hơn giá giới hạn trailing down (đối với các lưới trailing down) thì lưới có thể kết thúc trước khi đạt đến giá giới hạn trailing up hoặc trailing down.
Khi giá thị trường mới nhất chạm Stop_lower_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
2. Kích hoạt PnL
Việc tính toán tổng lợi nhuận phụ thuộc vào giá gần nhất hoặc giá đánh dấu mà bạn đã chọn.
3. Kích hoạt ROI%
Hệ thống sẽ tính toán PnL tương ứng với ROI% bạn đã nhập và xác định xem các điều kiện kích hoạt TP/SL có được đáp ứng dựa trên PnL ước tính hay không.
4. Đóng tất cả các vị thế khi dừng TP/SL
Bạn cũng có thể đặt xem bạn có muốn giữ vị thế mở hay không khi lưới chốt lời hoặc cắt lỗ kích hoạt sự kiện chấm dứt. Cài đặt này độc lập với các trường hợp chấm dứt khác, chẳng hạn như chấm dứt do không đủ ký quỹ.
Người dùng có thể tạo lưới Long hoặc Short Futures khi có hoặc không mở vị thế. Nếu hộp này được đánh dấu, các vị thế sẽ được mở khi lưới được tạo. Nếu bạn bỏ chọn chức năng này, sẽ không có vị thế nào được mở. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp này.
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Bạn có thể bật chức năng này để tự động đóng tất cả các vị thế đang mở của ký hiệu tại giá thị trường khi lưới dừng. Tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt TP/SL của bạn. Nếu giá đạt đến TP hoặc SL, các vị thế của bạn sẽ đóng lại hoặc vẫn mở tùy thuộc vào cài đặt TP/SL của bạn.
*Vui lòng lưu ý, các gợi ý cài đặt thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch Hợp đồng tương lai có rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của bạn.
position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (tùy chọn vị thế)
present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional))
*Abs: giá trị tuyệt đối
open order's ask_notional = askNotional
open order's bid_notional = bidNotional
