Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Chức năng trailing up cho phép bot lưới USDⓈ-M Futures của bạn di chuyển phạm vi giao dịch lên trên để phù hợp với thị trường có xu hướng tăng, còn chức năng trailing down di chuyển phạm vi giao dịch xuống dưới để phù hợp với thị trường có xu hướng giảm. Những tùy chọn cài đặt này có thể giải quyết những hạn chế của giao dịch lưới truyền thống, nơi lợi nhuận thường bị hạn chế do sự đột phá về giá.
Khi bạn bật chức năng trailing up hoặc trailing down, giới hạn trên và dưới của lệnh lưới sẽ tự động điều chỉnh khi giá tài sản tăng hoặc giảm. Tính năng này có khả năng đảm bảo lợi nhuận cao hơn bằng cách tận dụng các biến động giá vượt ra ngoài phạm vi ban đầu của lưới.
Lưu ý: Để sử dụng tính năng trailing down trên ứng dụng, vui lòng nâng cấp lên phiên bản 2.86.0 trở lên.
Xin lưu ý:
1. Bạn có thể kích hoạt trailing up hoặc trailing down khi đặt lệnh giao dịch lưới. Chỉ cần chọn hộp bên cạnh [Trailing Up] hoặc [Trailing Down] để bật tính năng này.
2. Sau khi chọn [Trailing Up], bạn sẽ cần đặt giá giới hạn trailing up cho thời điểm lưới ngừng di chuyển lên. Giá giới hạn trailing up phải cao hơn giá trần, đồng thời phải thấp hơn giá trailing cao nhất và giá dừng trần đối với lưới trung lập, giá chốt lời đối với lưới long và giá cắt lỗ đối với lưới short (nếu có).
Tương tự, khi chọn [Trailing Down] , bạn sẽ cần đặt giá giới hạn trailing down cho thời điểm lưới ngừng di chuyển xuống. Giới hạn trailing down phải thấp hơn giá sàn khi bật Trailing Down. Giá giới hạn trailing down phải cao hơn giá dừng sàn đối với lưới trung lập, giá cắt lỗ đối với lưới long và giá chốt lời đối với lưới short (nếu có).
Dựa vào cài đặt của bạn, bạn sẽ thấy thẻ trailing tương ứng trên cửa sổ thông báo xác nhận và trang chi tiết lệnh: [Trailing Up] nếu chỉ bật tính năng trailing up, [Trailing Down] nếu chỉ bật tính năng trailing down và [Trailing] nếu cả chức năng trailing up và trailing down đều được bật.
Bạn có thể theo dõi các lệnh trailing của mình từ tab [Đang chạy] và [Lịch sử] .
Hãy sử dụng ví dụ bên dưới để hiểu cách hoạt động của chức năng trailing up và trailing down trong giao dịch lưới.
Đầu tiên, bot sẽ thiết lập cấu trúc giao dịch lưới với lệnh mua ở mức giá giới hạn thấp hơn (25.000 USD) và nhiều lệnh bán từ 33.000 USD đến 45.000 USD được phân bổ đều trên lưới dựa trên chênh lệch giá.
| Giá | Lệnh |
| 45.000 USD | Bán |
| 41.000 USD | Bán |
| 37.000 USD | Bán |
| 33.000 USD | Bán |
| 29.000 USD | Không |
| 25.000 USD | Mua |
Nếu giá tăng cao hơn giá giới hạn trên hoặc giảm xuống thấp hơn giá giới hạn dưới, bot sẽ không đặt bất kỳ lệnh mới nào. Bot sẽ chờ giá giảm và thực hiện các lệnh mua hiện có để ghép với các lệnh bán hoặc đợi giá tăng và thực hiện các lệnh bán hiện có để ghép với các lệnh mua.
Nếu giá tăng cao hơn giá giới hạn trên và chênh lệch giá giữa các cấp lưới (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), bot sẽ điều chỉnh lưới lên trên:
Ngược lại, nếu giá giảm xuống thấp hơn giá giới hạn dưới và chênh lệch giá giữa các cấp lưới (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), bot sẽ điều chỉnh lưới xuống dưới:
Khi sử dụng tính năng Trailing Down cho các lưới long hoặc tính năng Trailing Up cho các lưới short, bạn cần hiểu rằng các chức năng này hoạt động ngược với hướng ban đầu của lưới. Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra các vị thế đảo ngược, có thể không phù hợp với chiến lược giao dịch ban đầu của bạn.
1. Tác động đến lưới long (đã bật chức năng Trailing Down)
Tình huống: Trong một xu hướng giảm liên tục, việc bật chức năng trailing down cho một lưới long có thể dẫn đến việc tạo các vị thế short.
Cơ chế: Khi giá thị trường giảm, toàn bộ lưới sẽ điều chỉnh xuống. Do tính năng trailing down giữ số tiền báo giá cho mỗi lệnh lưới, nghĩa là sẽ có thêm nhiều tài sản cơ sở được bán khi giá giảm. Áp lực bán gia tăng này trong phạm vi giá đã điều chỉnh có thể dẫn đến việc hình thành các vị thế short, mặc dù lưới được thiết lập ban đầu để có các vị thế long.
2. Tác động đến lưới short (đã bật chức năng Trailing Up)
Tình huống: Trong một xu hướng tăng liên tục, việc bật chức năng trailing up cho lưới short có thể dẫn đến việc tạo các vị thế long.
Cơ chế: Khi giá thị trường tăng, lưới sẽ điều chỉnh lên. Tính năng trailing up đảm bảo rằng số tiền báo giá cho mỗi lệnh lưới không đổi, dẫn đến việc mua thêm tài sản cơ sở khi giá tăng. Sự tích lũy này trong phạm vi giá mới có thể dẫn đến việc hình thành các vị thế long, trái ngược với chiến lược short ban đầu.
Trong chiến lược giao dịch lưới trailing up hoặc trailing down, mỗi lưới duy trì cùng một giá trị báo giá thay vì số lượng cơ sở do phạm vi giá dao động. Trong khi đó với giao dịch lưới truyền thống, mỗi lưới thường có cùng số tiền cơ sở (ví dụ: BTC trong hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT) bất kể mức giá của lưới.
1. Số lượng lưới mỗi lệnh trong tài sản báo giá
Tỷ lệ chi phí trung bình (tính đến mọi chi phí mở lệnh của mỗi lệnh) dùng để tính toán số lượng cho mỗi lưới.
Công thức tính số lượng lưới trailing trong báo giá như sau:
grid_qty trong báo giá = adjust_coef * giá trị ban đầu* avg_cost_ratio / (grid_count+1)
Trong công thức này:
Đối với lệnh bán:
Đối với lệnh mua:
Nếu giá kích hoạt đã được đặt, mark_price sẽ được thay đổi thành giá kích hoạt này. "Giá giả định" là giá khớp dự kiến của một lệnh mua hoặc bán trong bối cảnh chiến lược giao dịch lưới trailing up. Giá giả định này dùng để điều chỉnh số lượng đặt lệnh nhằm duy trì giá trị báo giá không đổi trên mỗi lưới.
Xin lưu ý:
Phạm vi giá trong chiến lược trailing up hoặc trailing down không cố định. Khi giá tài sản tăng hoặc giảm, bot sẽ điều chỉnh lưới giá lên hoặc xuống, hủy các lệnh mua thấp hơn và đặt lệnh mới ở mức giá cao hơn hoặc hủy các lệnh bán cao hơn và đặt lệnh mới ở mức giá thấp hơn. Bằng cách đảm bảo mỗi lưới giữ cùng một giá trị báo giá, bot có thể duy trì quy mô đầu tư nhất quán trên các mức giá thay đổi, cho phép sử dụng vốn hiệu quả hơn, đồng thời lưới có thể theo dõi các chuyển động đi lên và đi xuống khi thị trường đang tăng.
Ví dụ: Giả sử mỗi lưới phải có giá trị là 300 USD. Nếu giá BTC là 30.000 USD, bạn sẽ mua/bán 0,01 BTC cho mỗi lệnh. Tuy nhiên, nếu giá tăng lên 33.000 USD, bạn sẽ điều chỉnh số lượng thành khoảng 0,00909 BTC để giá trong báo giá vẫn ở mức 300 USD.
Khi sử dụng các thông số từ phần trên, công thức để tính số lượng lưới trong tài sản báo giá là:
Số lượng lưới trong báo giá = adjust_coef * mức ký quỹ ban đầu * đòn bẩy * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)
= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT
2. Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu
Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu được tính tương tự như trong hướng dẫn chung. Trước tiên, số lượng nhỏ nhất (min_qty) mà bot có thể giao dịch được tính, sau đó số lượng này được sử dụng để tính mức ký quỹ ban đầu tối thiểu:
Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Sau đó,
min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Xin lưu ý:
Đối với hợp đồng vĩnh cửu ETHBTC, các giá trị được làm tròn đến 4 chữ số thập phân; Đối với các ký hiệu khác, các giá trị được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Ví dụ tính toán:
3. Số lượng trailing up tối đa
Số lần tối đa bot có thể điều chỉnh lưới giá lên trên cho lưới trailing up được tính như sau:
Estimated_trailing_cap= Min(mức ký quỹ ban đầu * đòn bẩy ban đầu/min_qty, maxPrice)
Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Xin lưu ý: Giá trị này được làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
Ví dụ tính toán:
4. Giá trần Trailing
Mức giá tối đa mà bot lưới Trailing Up sẽ ngừng điều chỉnh lưới giá lên trên như sau:
Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
Xin lưu ý: Giá trị này được làm tròn đến bước giá gần nhất.
Ví dụ tính toán:
Giá trần Trailing = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000
Trong lệnh trailing up, lợi nhuận đã khớp bằng tổng tất cả lợi nhuận đã khớp từ các lệnh mua và bán:
Lợi nhuận đã khớp = (Giá trung bình của lệnh bán - Giá trung bình của lệnh mua) * Quy mô lệnh bán đã khớp - Phí giao dịch đã khớp
Ví dụ tính toán:
Cách tính lợi nhuận đã khớp của lệnh bán và lệnh mua:
1. Quy mô phù hợp
Số lượng khớp là số lượng thấp hơn giữa lệnh mua và bán, tức là 0,05 BNB.
2. Phí giao dịch đã khớp
Phí giao dịch đã khớp được tính như sau:
Phí giao dịch đã khớp = Phí đặt lệnh mua đối với quy mô đã khớp + Phí đặt lệnh bán đối với quy mô đã khớp
= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099
= 0,00380235 USDT
3. Lợi nhuận đã khớp của lệnh này
Lợi nhuận đã khớp được tính bằng công thức sau:
Lợi nhuận đã khớp = (Giá trung bình của lệnh bán - Giá trung bình của lệnh mua) * Quy mô lệnh bán đã khớp (quy mô đã khớp) - Phí giao dịch đã khớp
= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235
= 0,17069765 USDT
Để tìm hiểu thêm về Bot lưới Futures của Binance, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp này.
