Nắm giữ vị thế mua và bán khống cùng lúc có nghĩa là hướng đi của thị trường bị triệt tiêu. Điều còn lại là liệu các vị thế thắng có tiếp tục vượt trội hơn các vị thế thua hay không — đây là một câu hỏi thực sự, chứ không phải đặt cược rằng thị trường sẽ đi lên.

Đây là kết quả của quá trình đó.

Sau 378 lần thất bại, cuối cùng cũng có một chiến lược vượt qua bài kiểm tra đã loại bỏ tất cả những chiến lược còn lại.

Xếp hạng 45 hợp đồng vĩnh cửu theo lợi nhuận 5 ngày. Mua 5 hợp đồng đứng đầu, bán khống 5 hợp đồng đứng cuối, nắm giữ 15 ngày rồi tái cân bằng. Tỷ trọng bằng nhau, trung lập theo giá trị đô la.

Bài kiểm tra ngoài mẫu là bài kiểm tra đã đánh bại mọi chiến lược trước đó: cố định các thông số trên dữ liệu cũ, rồi chạy chúng trên dữ liệu mà quá trình tìm kiếm chưa từng sử dụng. Trong mẫu: +1.711% mỗi lần tái cân bằng; ngoài mẫu: +1.801%. Mức lợi nhuận trung bình vẫn được duy trì.

Chiến lược này cũng vẫn có lãi ngay cả khi chi phí giao dịch cao hơn thực tế rất nhiều: vẫn đạt +0.48% mỗi lần tái cân bằng, kể cả khi phí khứ hồi là 1.50%, gấp sáu lần mức Binance thực sự thu.

Một phần của thử nghiệm công khai: từ 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông thật tệ.

Chạy trên $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData