Що таке ф’ючерсна grid торгівля?

Для параметрів #10 та #11:

Ви можете розмістити свої лімітні ордери grid миттєво або вибрати тригер, який спрацює, коли ринкова ціна досягне певного значення. Ордери grid будуть спрацьовувати, коли ринкова ціна (остання ціна або ціна маркування) підніметься вище або впаде нижче введеної вами тригер ціни.

Для параметрів #1, #2,# 3,#4 та #6:

Ви можете визначити серію рівнів ціни відповідно до останньої ринкової ціни (купівля, продаж, середня ціна), розмістити лімітні ордери на продаж за ціною вище ринкової, а лімітні ордери на купівлю за ціною нижче ринкової. Після цього ви можете дочекатися активації та виконання лімітних ордерів.

Для нейтральних grid, стратегія починається без початкової позиції. Натомість початкова позиція встановлюється лише тоді, коли ринок перевищує найближчу цінову точку після початкового налаштування.

Приклад:

Припустимо, ви встановили наступні параметри своєї стратегії:

• Контракт: BTCUSDT безстроковий
• Нижня ціна: 20 000 USDT
• Верхня ціна: 45 000 USDT
• Кількість сіток: 5
• Режим: арифметичний

Розподіл цін буде таким: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Початкові ордери на продаж з нейтральними grid будуть розміщені вище поточної ринкової ціни. Натомість, ордери на купівлю будуть виставлені нижче поточної ринкової ціни. Зверніть увагу, що ціна, найближча до ринкової, не буде врахована. У такому випадку початкові лімітні ордери grid будуть заповнені так: 

Оновлення grid означає, що кожного разу, коли досягається точка ціни, тобто лімітний ордер виконується, а значить, цей лімітний ордер grid оновлюється вчасно. Ціна останнього виконаного ордера завжди не буде враховуватися, тобто вона не буде активувати ордери. Потім знову заповнюються лімітні ордери на купівлю або продаж відповідно до встановлених параметрів, щоб підтримувати кількість лімітних ордерів у grid.

Наприклад, початкова ринкова ціна становить 10 010 USDT, а лімітна ціна grid для кожної одиниці становить:

Якщо припустити, що ціна впаде до 10 000 USDT і ордер на купівлю (початкова відкрита позиція) буде виконано, лімітні ордери grid стануть такими:

Припустімо, що ціна підніметься до 10 100 USDT, активуючи виконання ордера на продаж 10 100 USDT. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином:

Якщо після цього ціна впаде до 9 900 USDT, два ордери на купівлю (10 000 USDT і 9 900 USDT) будуть виконуватися, а лімітні ордери grid будуть згодом оновлені таким чином:

І так далі.

Для параметра #12:

Користувачі можуть вручну зупинити роботу grid або встановити стоп-тригер. Існує 3 варіанти налаштування стоп-тригерів:

• Тригер ціни: активується, коли остання або ціна маркування сітки досягає ціни тейк-профіт або стоп-лос, яку ви встановили, що призводить до завершення grid.
• Тригер за PNL: активується, коли загальний прибуток grid (розрахований за останньою ціною або ціною маркування) досягає встановленого вами PNL тейк-профіту або стоп-лосу, що призводить до припинення роботи grid.
• Тригер за ROI%: система розраховує відповідний PNL на основі встановленого вами ROI%, і grid припиняє роботу, коли загальний прибуток (розрахований за останньою ціною або ціною маркування) досягає вказаного рівня тейк-профіту або стоп-лосу.

Ви також можете вказати, чи хочете ви, щоб позиція залишалася відкритою, коли тейк-профіт і стоп-лос ініціюють завершення grid. Цей параметр не залежить від інших сценаріїв завершення, таких як завершення через недостатню маржу.

Для параметрів #13:

Увімкніть функцію [Відкрити позицію під час створення], щоб автоматично відкривати позицію за ринковою ціною під час створення grid; якщо її вимкнено, система не відкриватиме вам позицію після створення grid. Ця функція доступна лише для grid без трейлінгу.

Будь ласка, зверніть увагу, що під час роботи grid, ці сценарії призводять до завершення роботи grid:

• Вимкнення вручну grid;
• Недостатня маржа викликає ліквідацію деяких позицій або неможливість розміщення ордерів;
• Якщо контракт на поставку виконано, і продукт більше не існує, то grid стратегія буде автоматично зупинена. В процесі поставки система автоматично буде видаляти ваші лімітні ордери і розраховувати відкриті позиції.

Система повідомить вас, якщо grid працюватиме на той момент часу. Наприклад, рекомендоване кредитне плече для grid торгівлі нижче 20x. Якщо кредитне плече продовжуватиме перевищувати 20x, ви побачите друге нагадування для зниження кредитного плеча.

Почніть з налаштування кредитного плеча. Зверніть увагу, що кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки. За допомогою кредитного плеча ви можете збільшити відносно невеликі цінові коливання, щоб потенційно створити прибуток. Однак кредитне плече – це палиця з двома кінцями, тому використовуйте його з обережністю.

*Неможливо змінити після розміщення grid ордера

Встановіть нижню ціну та верхню ціну grid. Якщо буде перевищено найвищу або найнижчу grid, то більше ніяких позицій не буде відкрито. Наприклад, якщо поточна ціна безстрокового ф’ючерсу BTCUSDT становить 48 000 USDT, і ви очікуєте, що ціна впаде, після перевищення 49 000 USDT. У цьому випадку ви можете встановити верхню ціну на рівні 49 000 USDT. Коли ціна досягне 49 000 USDT, grid більше не відкриватиме позиції.

*Неможливо змінити після розміщення grid ордера

Арифметичний: Кожен grid має однакову різницю в ціні.

Арифметичний grid ділить ціновий діапазон від "grid_lower_limit" до "grid_upper_limit" на "grid_count" за рівною різницею цін.

Різниця ціни одного grid становить:

price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

Потім він будує серію цінових інтервалів:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

За grid_upper_limit，n = grid_count

Приклад: арифметичний price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (наступна ціна на 100 вище попередньої)

Геометричний: Кожен grid має однакове співвідношення цін.

Геометричний grid ділить ціновий діапазон від "grid_lower_limit" до "grid_upper_limit" на "grid_count" за рівним співвідношенням цін.

Співвідношення ціни кожного grid складає:

price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Різниця ціни одного grid становить:

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%

Потім він будує серію цінових інтервалів:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit* price_ratio

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)

За grid_upper_limit，n = grid_count

Приклад: price_diff_percentage геометричного grid = 10%: 1 000, 1 100, 1 210, 1 331, 1 464,1,... (наступна ціна на 10% вище попередньої)

*Неможливо змінити після розміщення grid ордера

• Мінімум: 2
• Максимум: 169

Примітка: Різниця в ціні не може бути меншою за розмір тіку, в іншому випадку буде потрібно налаштувати Grid_count або верхній/нижній ліміт Grid.

Як розрахувати?

1). Арифметична grid, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize

2). Геометрична grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio < tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Якщо прибуток/grid менший за комісію мейкера, ви отримаєте сповіщення про те, що загальний прибуток grid може не покрити торгові комісії.

Як розрахувати? (Прибуток/grid відображається лише для довідки)

1). Арифметичний grid

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

c = TradingFeeRate (ваша поточна ставка комісії мейкера)

profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c

profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c

Приклад: ціновий інтервал = 1000 - 2000, Grid_count = 10, комісія = 0,1%

Різниця в ціні кожного grid = (2000-1000) / 10 = 100

profit_per_grid_lower = (2000*(1-0,1%)) / (2000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%

profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1000 - 2 * 0,1% = 9,79%

2). Геометричний grid

r = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

c =TradingFeeRate (ваша поточна ставка комісії мейкера)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Приклад: ціновий інтервал = 1000 - 2000, Grid_count = 10, комісія = 0,1%

Співвідношення ціни кожної grid = (2000 / 1000) ^ (1/10) = 107,18%

Прибуток/grid = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

*Неможливо змінити після розміщення grid ордера

Інвестиції = initial_value / leverage

Ви можете налаштувати відсоток інвестованої суми до 100% (Початкова маржа = відсоток * баланс маржі). Будь ласка, зверніть увагу, що він має бути в межах інтервалу між min_initial_margin і маржинальним балансом.

Для USDⓈ-M ф'ючерсів Grid

Розрахунок мінімальної кількості сіток:

min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

• Нейтральний напрямок

min_initial_margin= min grid qty * sum (price)/ (leverage * adjust_coef

• Напрямок Grid – лонг/шорт

"передбачувана ціна" визначається за такими формулами: 

assuming_price (BUY) = price* 

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

*"price" – це ціна кожного ордера в стратегії grid торгівлі, автоматично встановлена параметрами grid. Це визначення застосовується кожного разу, коли далі в статті згадуватиметься "price".

min_initial_margin = сума (мінімальна кількість сіток * передбачувана ціна + кредитне плече * мінімальна кількість сіток * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (кредитне плече * adjust_coef)

Примітка. Якщо ви встановили тригер ціну, то ціну маркування слід замінити тригер ціною.

Для COIN-M ф'ючерсів Grid 

Розрахунок мінімальної кількості сітки:

мнімальна кількість сіток = minQty

• Нейтральний напрямок

min_initial_margin = мінімальна кількість сіток * сума (contract_multiplier / ціна) / (кредитне плече * adjust_coef)

• Напрямок Grid – лонг/шорт

Визначення передбачуваної ціни: 

передбачувана ціна (КУПІВЛЯ)  = min(ціна маркування, ціна) 

передбачувана ціна (ПРОДАЖ) = ціна

min_initial_margin = мінімальна кількість сіток * сума (contract_multiplier / (кредитне плече * передбачувана ціна) + contract_multiplier * abs {min [0, сторона * (1 / Ціна ордера - 1 / ціна маркування)]}) / adjust_coef

*"min grid qty" – мінімальна сума угоди за цим символом. Ви можете знайти більш детальну інформацію на сторінці правил торгівлі.

*Якщо ви встановили тригер ціну, то ціну маркування слід замінити тригер ціною.

*Наразі для adjust_coef встановлено стандартне значення 0,8. Воно буде скориговане відповідно до ринкових умов.

* Неможливо змінити після розміщення grid ордера
Загальна сума інвестицій = початкова маржа * кредитне плече

Для USDⓈ-M ф'ючерсів Grid

Нейтральний напрямок:

grid_qty = adjust_coef * initial_margin * кредитне плече / сума (ціна)

Напрямок Grid – лонг/шорт:

"передбачувана ціна" визначається за такою формулою: 

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Якщо ви встановили тригер ціну, то ціну маркування слід замінити тригер ціною.

Для COIN-M ф’ючерсів Grid

Нейтральний напрямок:

grid_qty = adjust_coef * initial_margin * кредитне плече / сума (1 / ціна)

Напрямок Grid – лонг/шорт:

"передбачувана ціна" визначається за такою формулою: 

assuming_price (BUY)  = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Якщо ви встановили тригер ціну, то ціну маркування слід замінити тригер ціною.

У стандартному режимі буде показано маржинальний баланс вашого ф'ючерсного акаунту USDⓈ-M або COIN-M. У режимі маржинального портфеля == ви побачите доступний баланс у своєму спотовому гаманці.

*Необов'язково, може бути змінена до активації grid

1). Тип тригера grid: коли остання ціна або ринкова ціна, яку ви обрали, досягають встановленої тригер ціни, grid почне працювати.

2). Тип стоп-тригера: Коли остання ціна або ринкова ціна досягає верхньої або нижньої стоп-ціни, grid зупиняється.

* Необов’язково, не може бути змінена після розміщення grid ордера

Ваш grid ордер спрацьовуватиме, коли остання ціна або ціна маркування підніметься вище або впаде нижче встановленої вами тригер ціни.

*Необов'язково, не може бути змінена після розміщення grid ордера

1. Тригер ціни

• для нейтральної gird це називається верхньою стоп-ціною;
• для лонг grid це називається ціною тейк-профіту;
• для шорт grid це називається ціною стоп-лосу.

Для grid USDⓈ-M і COIN-M ціна stop_upper_limit повинна бути вищою за останню ціну (ціну маркування) та тригерну ціну.

Коли остання ринкова ціна досягне Stop_upper_limit, grid перестане працювати.

Stop_lower_limit price

• для нейтральної gird це називається нижньою стоп-ціною;
• для лонг grid це називається ціною стоп-лосу;
• для шорт grid це називається ціною тейк-профіту.

Для grid USDⓈ-M і COIN-M ціна stop_lower_limit повинна бути нижчою за останню ціну (ціну маркування) та тригерну ціну.

Для grid USDⓈ-M з висхідним трейлінгом, зверніть увагу, що якщо ціна stop_upper_limit нижча за лімітну ціну висхідного трейлінгу (для grid з висхідним трейлінгом) і stop_lower_limit вища за лімітну ціну низхідного трейлінгу (для grid з низхідним трейлінгом), це може призвести до завершення grid до досягнення лімітної ціни висхідного або низхідного трейлінгу.

Коли остання ринкова ціна досягне Stop_lower_limit, grid перестане працювати.

2. Тригер за PNL

Розрахунок загального прибутку базується на останній ціні або ціні маркування, яку ви вибрали.

3. Тригер за ROI%

Система розрахує PNL відповідно до введеного вами ROI% і визначить, чи виконані умови для активації TP/SL на основі розрахованого PNL.

4. Закрити всі позиції TP/SL за стопом

Ви також можете вказати, чи хочете ви залишати позицію відкритою, коли тейк-профіт або стоп-лос ініціюють завершення. Цей параметр не залежить від інших сценаріїв завершення, таких як завершення через недостатню маржу.

Користувачі можуть створювати лонг або шорт ф'ючерсні grid з відкриттям позиції або без нього. Якщо цю опцію вибрано, позиції будуть відкриті під чам створення grid. Якщо вимкнено, то позиції не відкриватимуться. Для отримання додаткової інформації зверніться до цієї статті FAQ.

*Необов'язково, не може бути змінена після розміщення grid ордера

Ви можете ввімкнути цю функцію, щоб автоматично закривати всі відкриті позиції символу за ринковою ціною, коли grid зупиняється. Ця опція не вплине на ваші налаштування TP/SL. Якщо ціна досягне TP або SL, ваші позиції будуть закриті або залишаться відкритими залежно від ваших налаштувань TP/SL.

*Будь ласка, зверніть увагу, що наведені вище пропозиції з налаштування параметрів наводяться лише для довідки. Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком і можливістю отримати як значні прибутки, так і збитки. Прибутки у минулому не вказують на прибутки у майбутньому. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі різкого руху ціни. Binance не несе відповідальності за ваші збитки.

position_notional =Latest_Mark_Price * size

position_notional_value = abs (умовна позиція)

справжня умовна вартість = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional - open order's ask_notional))

*Abs: абсолютна вартість

open order's ask_notional = askNotional

open order's bid_notional = bidNotional

• Крос-маржа:
  поточна маржа = поточне умовне кредитне плече
   
• Поточна маржа
  = (справжня умовна вартість - position_notional_value）/ кредитне плече + isolatedWalletBalance