Що таке лонг/шорт grid торгівля?

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.

Що таке ф’ючерсна grid торгівля?

Ф’ючерсна grid торгівля – це торговий бот, який автоматизує купівлю та продаж ф’ючерсних контрактів. Бот призначений для розміщення ордерів на ринку із встановленими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Ф’ючерсна grid торгівля ідеально підходить для волатильних і бічних ринків, коли ціни коливаються в заданому діапазоні. Цей метод намагається отримати прибуток на невеликих коливаннях ціни.

Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю "Що таке ф'ючерсна grid торгівля".

Що таке лонг/шорт Grid торгівля? 

Лонг/шорт grid торгівля – це популярна алгоритмічна торгова стратегія, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкового тренду у межах торгової системи grid за допомогою торгового бота. За допомогою цього бота трейдери можуть вибирати, чи відкривати початкову позицію (лонг або шорт) або створювати grid без відкриття позицій на основі свого аналізу й одночасно розміщувати лімітні ордери на купівлю та лімітні ордери на продаж через заздалегідь визначені проміжки часу, щоб отримувати вигоду з волатильності ринку й умов торгівлі в діапазоні.

Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію у BTCUSDT, очікуючи на ріст ціни Bitcoin. Він або вона може налаштувати бота для grid торгівлі, щоб він одночасно розміщував ордери на купівлю через кожні 1000 USDT нижче ринкової ціни BTCUSDT, а також ордери на продаж на кожні 1000 USDT вище ринкової ціни BTCUSDT. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи grid. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи grid.

Для лонг і шорт grid ви можете вибрати, чи відкривати початкову позицію під час створення grid. Якщо ви вирішите відкрити початкову позицію, лонг-позиція буде відкрита на лонг grid, а шорт-позиція – на шорт grid. Нейтральна сітка спочатку не відкриває позиції.

Як наявність початкової позиції може вплинути на вашу лонг/шорт grid?

• Коли у вас відкрита початкова позиція: якщо напрямок ринку точний на основі відкритої сітки, ви потенційно можете отримати більше прибутку. Однак, якщо ринок рухається у протилежному напрямку, ви також можете потенційно зазнати більше збитків. Лонг і шорт grid спочатку не утримують позиції, тому в них немає цієї можливості.

Якщо у вас немає відкритої початкової позиції: у цьому разі налаштування буде схоже на нейтральну сітку. Нейтральні grid можуть спочатку купувати, а потім продавати, або спочатку продавати, а потім купувати, залежно від ринкового тренду. З іншого боку, лонг grid спочатку купує, а потім продає, а шорт grid продає, перш ніж купувати.

Як налаштувати бота для ф’ючерсної grid торгівлі?

Бот для grid торгівлі систематично виконує лімітні ордери на купівлю та продаж за параметрами, які ви встановили. Далі описані кроки, завдяки яким ви можете налаштувати бота для лонг/шорт grid торгівлі.

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть до [Деривативи] -[Огляд Binance Futures]. Клацніть [Торгові боти] - [Ф’ючерсна grid].

Також перейти до інтерфейсу ф’ючерсної grid торгівлі ви можете з головної сторінки Binance Futures, клацнувши [Торгові боти] - [Ф’ючерсна grid].

Якщо ви використовуєте застосунок Binance, перейдіть у меню [Ф’ючерси] - [USDⓈ-M ф’ючерси] або [COIN-M ф’ючерси]. Виберіть торгову пару та торкніться [Grid] у нижньому лівому куті.

2. Перший параметр, який ви повинні вибрати – це контракт, на якому буде розгорнуто торгового бота. У цьому прикладі ми будемо використовувати безстроковий контракт BTCUSDT. 

3. Введіть параметри вашого торгового бота лонг/шорт grid торгівлі на панелі grid торгівлі. Ви маєте встановити такі основні параметри:

• Верхня та нижня межа цінового діапазону;
• Кількість ордерів, які будуть розміщені у налаштованому ціновому діапазоні;
• Ширина між кожним grid ордером;
• Початкова маржа.

Якщо поточна ринкова ціна перевищує діапазон grid торгівлі, grid бот для ф’ючерсної grid торгівлі почне працювати без позиції. 

4. Призначте початкову маржу позиції. Система розрахує значення вашої початкової маржі на основі кількості grid, кредитного плеча та цінового діапазону, який ви встановили. Враховуйте, що щільніше grid (сітка), то більша відповідна початкова маржа. 

Зверніть увагу, що номінальна вартість для кожного grid ордера має задовольняти вимоги до мінімального значення. Ви можете зменшити кількість пунктів у сітці або збільшити початкову маржу, щоб дотриматися умови мінімального номінального значення за кожним ордером.

Нагадування про недостатню початкову маржу

Коли початкова маржа менше мінімальної вимоги, ви отримаєте сповіщення, де буде вказана мінімальна початкова маржа, необхідна для активації бота для grid торгівлі.

Переконайтеся, що ваш баланс маржі перевищує підтримуючу маржу, щоб уникнути ліквідації. 

5. Щоб розмістити grid ордер, клацніть [Створити].

Розширені налаштування

Тригер ціна

Бот для grid торгівлі також має розширені функції, за допомогою яких ви можете краще керувати своїми позиціями та ризиками. Одна з них – це тригер ціна. Тригер ціна – це заздалегідь визначений рівень цін, на якому буде активований бот для grid торгівлі. За допомогою цієї опції ви можете запланувати спрацювання ордерів за вашою стратегією, коли ринкові умов відповідатимуть вашим критеріям.

При запуску grid торгівлі, ціновий діапазон активу в системі ділиться на кілька рівнів grid відповідно до ваших параметрів і відповідно встановлюються відкладені ордери для кожного рівня цін. Коли ціна активу падає, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж відразу ж розміщується за вищою ціною. Коли ціна активу росте, щойно виконується ордер на продаж, розміщується ордер на купівлю за нижчою ціною. Завдяки цьому боту ви можете купувати дешевше та продавати дорожче, отримуючи прибуток в умовах волатильного ринку.

Стоп-лосс

Крім того, ви можете встановити стоп-лос для своїх grid позицій. Як тільки ціна активу перейде нижче або вище стоп-лос діапазону, вся ваша grid позиція буде закрита. Цей тип блокування захищає вашу позицію від надмірних збитків, коли ринок несприятливий. 

Ви також можете вказати, чи хочете ви залишати позицію відкритою, коли тейк-профіт і стоп-лос ініціюють завершення.

Відкриття позиції під час створення

Увімкніть функцію [Відкрити позицію під час створення], щоб автоматично відкрити позицію за ринковою ціною під час створення grid; якщо її вимкнено, система не відкриватиме вам позицію після створення grid. Ця функція доступна лише для grid без трейлінгу.

Відстежувати торгову активність можна у вкладці [Запущено], де ви знайдете докладу інформацію про grid. 

Щоб деактивувати систему grid торгівлі, клацніть [Завершити].

Приклад USDⓈ-M ф'ючерсної шорт grid торгівлі

Розглянемо бота для шорт grid торгівлі з налаштованим діапазоном цін від 9800 USDT до 10 200 USDT із 4 пунктами у grid.

Припустімо, що кількість лімітних ордерів на продаж за кожною ціною дорівнює 1, а початкова ринкова ціна (ціна останньої угоди) складає 10 010 USDT. 

З відкриттям початкової позиції: 

Це сценарій, за яким буде активований бот для шорт grid торгівлі.

У цьому випадку найнижчий лімітний ордер на продаж (9800 USDT) вимикається, а наступні ордери на продаж розміщуються з підвищенням з 9900 USDT до 10 200 USDT. Якщо початкова позиція буде виконуватися за ціною в діапазоні від 9900 USDT до 10 000 USDT, то початкові ордери grid будуть рівні 2.

Оскільки поточна ринкова ціна становить 10 010 $, ордери на продаж за ціною 9900 USDT та 10 000 USDT заповнюються як початкова позиція. Щойно початкова позиція буде заповнена, ордер на купівлю буде розміщено за наступною нижчою ціною. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином: 

Підіб'ємо підсумки. Під час використання бота для шорт grid торгівлі перший лімітний ордер на продаж активує розміщення першої шорт-позиції. Наступні лімітні ордери на продаж будуть заповнюватися в порядку зростання в напрямку до найвищої межі діапазону за вашою grid. Потім, щойно спрацює початкова шорт-позиція, на ринку будуть розміщені лімітні ордери на купівлю, встановлені відповідно до параметрів вашого бота. 

Аналогічно, боти для лонг grid торгівлі будуть активовані після виконання першого лімітного ордера на купівл.. Згодом всі grid ордери будуть заповнені.

Без відкриття початкової позиції: 

У цьому сценарії показано, як буде активовано шорт grid без початкової позиції.

У цьому разі, оскільки поточна ринкова ціна становить 10 010 USDT, будуть розміщені лише 2 ордери на продаж вище ринкових цін 10 200 USDT і 10 100 USDT, а ордери на купівлю розміщені не будуть, тому початкова позиція не відкривається.
Якщо ринок піднімається до 10 110, ордер на продаж за ціною 10 100 буде заповнений, і буде відкрита шорт-позиція. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином: 

Таким чином, під час створення шорт grid без відкриття початкової позиції, початкових ордерів може бути менше, ніж загальна кількість сіток, і тільки ордери на продаж будуть розміщені вище ринкової ціни. 

Логіка лонг grid аналогічна, спочатку розміщуються лише ордери на купівлю нижче ринкової ціни.

Примітки:

1. Початкових ордерів grid менше, ніж загальна кількість сіток, і всі ордери неможливо переглянути;
2. Якщо ринок коливається у протилежному напрямку, ви можете пропустити ринок через те, що не відкрили позицію на початку.