Что такое сеточная торговля в режиме лонг/шорт?

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

Что такое фьючерсная сеточная торговля

Это торговый бот, который автоматически проводит сделки по покупке и продаже фьючерсных контрактов. Бот размещает ордера на рынке согласно заранее указанным интервалам и ценовому диапазону. Фьючерсная сеточная торговля идеально подходит для волатильных и боковых рынков, когда цена колеблется в определенном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен.

Узнать больше можно в статье Что такое сеточная торговля фьючерсами.

Сеточная торговля в режиме лонг/шорт

Сеточная торговля в режиме лонг/шорт — это популярная алгоритмическая стратегия. Она позволяет торговать согласно рыночному тренду, используя сеточную систему бота. Трейдеры могут открыть начальную позицию (длинную или короткую) или же создать сетку без нее на основе собственного анализа и одновременно разместить лимитные ордера на продажу и покупку с установленными интервалами, чтобы заработать на рыночной волатильности и движении в определенном диапазоне.

Например, трейдер может открыть изначальную длинную позицию BTCUSDT, ожидая повышения цены биткоина. Он может настроить бота сеточной торговли так, чтобы тот размещал ордера на покупку при падении рыночной цены BTCUSDT на каждые 1 000 USDT, а также ордера на продажу при росте рыночной цены BTCUSDT на ту же сумму. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной стратегии.

При создании лонг-сеток и шорт-сеток можно открывать или не открывать начальную позицию по выбору пользователя. Если вы решите открыть начальную позицию, то на лонг-сетке будет создана длинная позиция, а на шорт-сетке — короткая. Нейтральная сетка изначально не открывает позиции.

Как начальная позиция может повлиять на лонг-сетку или шорт-сетку?

• С открытой начальной позицией: если направление рынка соответствует открытой сетке, вы можете получить больше прибыли. Если же рынок двинется в противоположном направлении, вы можете понести больше убытков. Лонг- и шорт-сетки изначально не удерживают позиций, поэтому по умолчанию не повышают убытки и прибыль.

Без открытой начальной позиции: настройка будет похожа на нейтральную сетку. Нейтральные сетки могут сначала покупать, а затем продавать (или наоборот) в зависимости от рыночного тренда. При этом лонг-сетка сначала покупает и затем продает, а шорт-сетка — сначала продает и затем покупает.

Как настроить торгового бота для фьючерсной сетки

Бот последовательно исполняет лимитные ордера на покупку и продажу на основе заданных вами параметров. Далее вы узнаете, как настроить бота лонг-/шорт-сетки.

1. Войдите в аккаунт Binance и нажмите Деривативы > Обзор Binance Futures. Выберите Торговые боты > Сетка фьючерсов.

Вы можете перейти к интерфейсу фьючерсной сеточной торговли с главной страницы Binance Futures, нажав Торговые боты > Фьючерсная сетка.

В приложении Binance нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Выберите торговую пару и нажмите Сетка внизу слева.

2. В первую очередь необходимо выбрать контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT. 

3. Введите параметры для лонг/шорт-сетки на панели настройки сетки. Ключевые параметры, которые нужно указать:

• верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
• количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне;
• расстояние между ордерами сетки (режим);
• начальная маржа.

Если текущая рыночная цена превышает диапазон сеточной торговли, бот фьючерсной сеточной торговли начнет работу без позиции. 

4. Далее задается начальная маржа позиции. Значение начальной маржи рассчитывается на основе количества пунктов в сетке, кредитного плеча и ценового диапазона. Обратите внимание, что чем плотнее сетка, тем больше начальная маржа. 

Обратите внимание, что номинальная стоимость для каждого ордера в сетке должна быть больше минимально допустимого значения. Сократите количество пунктов в сетке или увеличьте начальную маржу, чтобы соблюсти условие минимальной номинальной стоимости для каждого ордера.

Напоминание о недостаточной начальной марже

Если начальная маржа меньше минимальной, вы получите уведомление о том, что для активации бота сеточной торговли ее нужно увеличить.

Убедитесь, что ваша маржа больше поддерживающей, чтобы избежать ликвидации. 

5. Нажмите Создать, чтобы разместить сеточный ордер.

Расширенные настройки

Цена активации

Бот для торговли по сетке также имеет расширенные функции, которые позволяют вам более эффективно управлять своими позициями и рисками. Одна из них — цена активации. Это заранее установленный уровень цены, по достижении которой активируется бот для сеточной торговли. Эта функция позволяет запланировать активацию стратегии на тот момент, когда рыночные условия будут соответствовать вашим критериям.

Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки в соответствии с заданными вами параметрами и устанавливает отложенные ордера для каждого уровня цен. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, как только исполняется ордер на продажу, размещается ордер на покупку по более низкой цене. Бот покупает дешево и продает дорого, благодаря чему вы можете получать прибыль во время рыночных колебаний.

Стоп-лосс

Кроме того, вы можете установить стоп-лосс для своих позиций в сетке. Как только цена актива пересечет уровень стоп-лосса ниже или выше диапазона, все ваши позиции в сетке будут закрыты. Эта опция защищает вашу позицию от чрезмерных убытков при неблагоприятной ситуации на рынке. 

Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда стоп-лосс сетки инициирует завершение работы.

Открытие позиции при создании

Если вы включите функцию Открыть позицию при создании, то система будет автоматически открывать позиции по рыночной цене при создании сетки. При отключении этой опции система не будет открывать позиции после создания сетки. Функция доступна только для сеток без трейлинга.

Отслеживать активную сетку можно на вкладке Запущена, где вы найдете всю подробную информацию о ней. 

Чтобы завершить сеточную торговлю, нажмите Завершить.

Пример шорт-сетки для фьючерсов USDⓈ-M

Рассмотрим бота шорт-сетки с диапазоном цен от 9 800 до 10 200 USDT и четырьмя пунктами.

Предположим, что количество лимитных ордеров на продажу по каждой цене равно 1, а рыночная цена (цена последней сделки) составляет 10 010 USDT. 

С открытой начальной позицией: 

Далее приведен пример, как активируется бот шорт-сетки с начальной позицией.

В этом примере лимитный ордер на продажу по самой низкой цене (9 800 USDT) исключается, а последующие ордера на продажу размещаются по мере возрастания цены с 9 900 до 10 200 USDT. Если первая позиция находится в диапазоне от 9 900  до 10 000 UDST, выставляется два ордера.

Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010, в качестве первой позиции должны быть открыты ордера на продажу по цене 9 900 и 10 000 USDT. После того как первая позиция исполнится, будет размещен ордер на покупку по следующей низкой цене. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом: 

У ботов шорт-сетки с начальной позицией первый лимитный ордер на продажу активирует начальную короткую позицию. Последующие лимитные ордера на продажу заполняются в порядке возрастания по направлению к установленной верхней границе диапазона сетки. Затем, как только активируется начальная короткая позиция, будут размещены лимитные ордера на покупку согласно параметрам бота. 

Как только лимитный ордер на покупку исполняется, активируются боты лонг-сетки. Все ордера сетки будут исполнены по порядку.

Без открытой начальной позиции: 

Далее приведен пример, как активируется бот шорт-сетки без начальной позиции.

Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010 USDT, будут размещены только два ордера на продажу выше рыночных цен 10 200 USDT и 10 100 USDT, а ордера на покупку не будут размещены. То есть начальная позиция отсутствует.
Если рынок поднимется до 10 110, ордер на продажу по цене 10 100 будет исполнен, и откроется короткая позиция. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом: 

Таким образом, при создании шорт-сетки без начальной позиции начальный ожидающий ордер может быть меньше общего количества сеток, и только ордера на продажу будут размещены выше рыночной цены. 

В случае лонг-сетки логика схожа: изначально будут размещаться только ордера на покупку ниже рыночной цены.

Примечания:

1. Начальные ожидающие ордера сетки меньше общего количества сеток, и все ожидающие ордера нельзя просмотреть.
2. Если рынок колеблется в противоположном направлении, вы можете упустить возможность из-за того, что не открыли позицию заранее.