Индикаторы эффективности портфеля при копи-трейдинге на платформе Binance Futures

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

На странице деталей портфеля копи-трейдинга вы можете посмотреть подробную информацию о показателях эффективности вашего портфеля.

Обратите внимание, что показатели ROI и PnL обновляются каждые 10 минут.

Теги и значки портфеля

Узнать больше о значках разных видов можно в описании элитной программы для трейдеров.

Как рассчитать показатели ROI и PnL?

Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).

• Окупаемость инвестиций = (чистая стоимость активов сегодня – первоначальная чистая стоимость активов) * 100%
• Совокупное значение PnL портфеля = текущий маржинальный баланс – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода

При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется. В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.

• После ввода

Чистая стоимость активов T = (маржинальный баланс Т – сумма ввода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• После вывода

Чистая стоимость активов Т = (маржинальный баланс Т + сумма вывода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• Без ввода и вывода средств

Чистая стоимость активов сегодня = маржинальный баланс сегодня / начальный маржинальный баланс * начальная чистая стоимость активов

Примечание: с окупаемостью инвестиций связаны определенные ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени.

Как рассчитать коэффициент Шарпа?

Коэффициент Шарпа рассчитывается следующим образом.

Пример: 

Примечания:

• Коэффициент без риска = 0%.
• Коэффициент Шарпа обновляется каждые 12 часов в 01:00 и 13:00 (UTC).
• Коэффициент Шарпа, который отображается для портфеля, представляет собой значение в годовом исчислении.
• Значение не отображается, если период торговли для портфеля составляет менее 30 дней.

Как рассчитать MDD?

Максимальный убыток (MDD) — это максимальная наблюдаемая потеря чистой стоимости активов с момента высшей точки (пика) до следующего за ним момента низшей точки за определенный период. Чем больше MDD, тем выше риск.

Примечание: показатель MDD позволяет оценить только величину наибольшего убытка, имевшего место в портфеле, но не учитывает частоту больших убытков, время и факт восстановления портфеля после убытка.

MDD = (M – N) / M * 100%

• М — это пиковая чистая стоимость активов за период.
• N — минимальная чистая стоимость активов после пика за период.

Как рассчитать коэффициент прибыльности?

Количество прибыльных закрытых позиций / общее количество позиций * 100%

Примечания: 

• Если после исполнения ордера позиция закрывается полностью, это считается одной закрытой позицией.
• Если ордер закрывается частично, закрытая позиция не учитывается.

Что такое умный фильтр?

Умный фильтр — это инновационный инструмент, предназначенный для мгновенного поиска высокоэффективных публичных лид-портфелей. 

Какие критерии будут использоваться для оценки высокоэффективных портфелей?

Чтобы попасть в умный фильтр, трейдер должен отвечать хотя бы одному из следующих критериев: критерии эффективности торговли, участие в программе элитных трейдеров или критерии копи-трейдинга. Умный фильтр обновляется ежедневно в 00:00 (UTC).

1. Критерии эффективности торговли (должны выполняться все критерии ниже).

• Трейдер должен торговать фьючерсами как минимум 14 дней в течение последних 30 дней.
• Максимальная просадка во фьючерсном копи-трейдинге за последние 30 и 90 дней не должна превышать 20%.
• Общий PnL (как реализованный, так и нереализованный) портфеля фьючерсного лид-трейдинга за последние 30, 60 и 90 дней должен быть положительным.
• Общий PnL (как реализованный, так и нереализованный) фьючерсной торговли лид-трейдера за последние 30, 60 и 90 дней должен быть положительным.
• Отношение количества выигрышных дней фьючерсного копи-трейдинга к общему количеству торговых дней фьючерсного копи-трейдинга за последние 30, 60 и 90 дней должно быть не меньше 65%.
• Отношение количества выигрышных дней фьючерсной торговли к общему количеству дней фьючерсной торговли за последние 30 и 60 дней должно быть не меньше 65%.
• Отношение количества выигрышных дней фьючерсной торговли к общему количеству дней фьючерсной торговли за последние 90 дней должно быть не меньше 60%.

2. Участник программы элитных трейдеров.

• Квалифицированный элитный трейдер, участвующий в плане развития лид-трейдеров.

3. Критерии копи-трейдинга.

• Первые 20 фьючерсных портфелей лид-трейдинга по активам под управлением, включая как лид-трейдеров, так и копи-трейдеров.
• Первые 20 фьючерсных портфелей лид-трейдинга по объему торгов за 7 дней, включая как лид-трейдеров, так и копи-трейдеров.

Примечания: 

• Выигрышные дни фьючерсного копи-трейдинга: выигрышный день добавляется каждый раз, когда вы торгуете фьючерсами и заканчиваете день (00:00 UTC) с прибылью.
• Выигрышные дни фьючерсной торговли: выигрышный день добавляется каждый раз, когда вы торгуете фьючерсами и заканчиваете день (00:00 UTC) с прибылью.
• Все результаты фьючерсного копи-трейдинга, фьючерсного торгового бота и фьючерсной торговли будут учитываться в показателе эффективности фьючерсной торговли.