Trader M08

Плечо должно зависеть от дневного диапазона движения монеты, а не от того, насколько вы уверены в своей правоте.

От максимума четверга до минимума четверга:
- $BTC 84,377 до 80,940: -4.07%
- $ZEC 1,337.85 до 1,187.5: -11.24%

Вот что произошло бы с длинной позицией, открытой на максимуме, при трёх уровнях плеча и закрытой по минимуму дня:
- 1x: BTC -4.07%, ZEC -11.24%
- 5x: BTC -20%, ZEC -56%
- 10x: BTC -41%, ZEC — ликвидация. Движение превысило размер маржи.

В обеих сделках была одна и та же ошибка: покупка на пике. Для BTC это был неудачный день. При плече 10x позиция по ZEC была ликвидирована.

Средний дневной диапазон за 14 дней составляет 2.5% для BTC и 9.8% для ZEC, то есть обычное дневное движение ZEC почти равно четырём дневным движениям BTC. Колебания ZEC при плече 10x примерно такие же, как у BTC при плече 40x.

Простое правило: возьмите плечо, которое используете для BTC, и разделите его на то, во сколько раз дневной диапазон движения монеты больше.

Какое плечо вы используете для монеты, которая меняется в цене на 10% за день?

$BNB торговался выше 747 два дня подряд, но оба раза закрылся ниже.

- Среда: максимум 751.86, закрытие 746.31
- Четверг: максимум 749.75, закрытие 731.28
- Сегодня утром: 738.19

Этот уровень по-прежнему ключевой. Закрытие выше 747 — следующая цель 776.23. Если цена опустится ниже 725.62, минимума четверга, значит, я ошибаюсь насчёт этого отскока.

Удастся ли BNB закрыть день выше 747 до конца выходных?

Фандинг — это комиссия за удержание бессрочного контракта, и она начисляется всё время, пока вы его держите.

Как это работает: каждые 8 часов лонги платят шортам, если ставка положительная. Если ставка отрицательная, шорты платят лонгам. Комиссия начисляется на весь размер позиции, а не на маржу.

Последние ставки расчёта:
- $SOL 0.0094%
- $BTC 0.0061%
- ETH 0.0043%

Предположим, у вас маржа 1,000 USDT и плечо 10x — значит, размер лонг-позиции составляет 10,000 USDT:
- SOL: 0.94 за 8 часов, 2.81 в день, 19.64 в неделю. Это 2.0% от маржи.
- BTC: 0.61 за 8 часов, 1.82 в день, 12.75 в неделю. Это 1.3% от маржи.
- ETH: 0.43 за 8 часов, 1.29 в день, 9.04 в неделю. Это 0.9% от маржи.

Сейчас ставки низкие. Когда на монете становится слишком много трейдеров, фандинг может вырасти во много раз, а вместе с ним — и расходы.

Ставки меняются при каждом расчёте, поэтому воспринимайте эти цифры лишь как моментальный снимок.

Прежде чем держать бессрочный контракт все выходные, вы проверяете ставку фандинга или только цену?

Монеты, которые сильнее всего росли, в четверг потеряли больше всего.

Падение от максимума четверга до закрытия четверга (UTC):
- $ZEC -8.87%
- $NEAR -8.49%
- ETH -3.76%
- SOL -3.58%
- BTC -3.51%
- BNB -2.46%

У двух лидеров был самый сильный рост в начале недели. ZEC прибавил +18.8% с открытия 20 октября до максимума 21 октября. NEAR закрылся 21 октября с ростом на 6.7%.

BTC упал на 3.5%. Две самые горячие монеты упали более чем вдвое сильнее. Рост за два дня — наименее устойчивый, и первый день снижения его нивелирует. BNB потерял меньше всех из шести.

В такой день падения вы сокращаете позицию в монете, которая росла, или в той, что отставала?

$ETH четыре раза за восемь дней тестировал диапазон от 2,318 до 2,360. Закрытия ниже пока не было.

Минимумы:
- 15 окт.: 2,318
- 17 окт.: 2,356.8
- 18 окт.: 2,329
- 22 окт.: 2,360.3
- Сегодня утром: 2,408

Выше:
- 2,478–2,483: максимумы 20 и 22 октября
- 2,526.6: максимум среды, на котором остановился последний отскок
- 2,579.9: максимум 12 октября

Ниже:
- 2,318: если дневное закрытие будет ниже, диапазон будет пробит

В среду цена достигла 2,526.6. В четверг ей не удалось преодолеть 2,482.5, и она откатилась к 2,360. Это более низкий максимум, который давит на ту же поддержку.

Не финансовая рекомендация. Что ETH пробьёт первым: 2,318 или 2,527?

$BTC дал нам ложный пробой, а не настоящий прорыв.

Вчера я обозначил два уровня: дневное закрытие выше 84 352 или закрытие ниже 83 028. В четверг сработал второй вариант:
- Максимум: 84 377 — всего на 25 пунктов выше верхней границы диапазона
- Минимум: 80 940
- Закрытие: 81 416, снижение за день на 3,2%
- Сегодня утром: 81 780

Это уже 16 дневных закрытий подряд ниже 84 352, начиная с 7 октября. Попытки выйти выше этого уровня каждый раз заканчиваются неудачей.

Теперь уровни такие:
- 80 940: минимум четверга
- 79 800: минимум 15 октября и нижняя граница диапазона
- 83 028: BTC нужно закрыться выше этого уровня, прежде чем верхняя граница снова станет актуальной

Ставка финансирования — 0,0061%, всё ещё низкая. Никто особо не платит за удержание длинных позиций.

Не является финансовой рекомендацией. Проверит ли BTC уровень 79 800, прежде чем снова попытается взять 84 352?

$BNB не хватило 0,69, чтобы дневное закрытие оказалось выше 747.

Среда: максимум — 751,86, закрытие — 746,31. Сегодня утром: 749,04.

Объём составил 81 млн USDT против 67 млн во вторник. Всё ещё ниже 115 млн во время резкого падения 15 октября.

Если закрытие будет выше 747, следующая отметка — 776,23. Если цена снова опустится ниже 736, движение сойдёт на нет.

Не является финансовой рекомендацией. Как думаете, закроется ли сегодня BNB выше 747 — да или нет?

Цена показывает, куда ушёл $ZEC . Открытый интерес — кто двигал рынок.

Открытый интерес (OI) — это количество всё ещё открытых бессрочных контрактов. Он растёт, когда открываются новые позиции, и падает, когда их закрывают. Смотрите на него вместе с ценой:
- Цена растёт, OI растёт: открываются новые позиции, покупатели толкают цену вверх
- Цена растёт, OI падает: шорты закрываются, происходит шорт-сквиз
- Цена падает, OI падает: лонги закрываются, происходит массовый сброс позиций
- Цена падает, OI растёт: открываются новые шорты, давление усиливается

ZEC, данные за 4 часа (UTC):
- С 20 октября, 04:00, по 21 октября, 16:00: цена выросла с 1,133.9 до 1,357.0 (+19.7%), OI — с 454.5K до 482.2K ZEC (+6.1%)
- С тех пор: цена — 1,325.9 (-2.3%), OI — 466.3K (-3.3%)

Вчера я считал, что отрицательное финансирование говорит о том, что шортисты не сдаются. Но OI показывает: рост в основном был вызван новыми позициями, а не шорт-сквизом. Последующий откат — это закрытие позиций: OI падал вместе с ценой.

Ставка финансирования это подтверждает. С вторника она четыре раза меняла знак, а на последнем расчёте составила +0.0028%. Никто не платит много.

Все обсуждают новость о дате NU7. Но OI показывает, что это движение было сформировано за счёт новых позиций, которые могут закрыться так же быстро, как открылись.

После большой свечи какой из этих четырёх показателей вы проверяете первым?

#ZcashDevelopersConfirmNovemberDateForNU7Upgrade

$ETH отскочил на 2.8% с момента закрытия в воскресенье. $BTC показал рост на 2.7%. Это ETH следует за BTC, а не ведёт его.

ETH/BTC по дневным закрытиям:
- 23 сентября: 0.03181
- 28 сентября: 0.03220, максимум за 30 дней
- 18 октября: 0.02935, минимум за 30 дней
- Сегодня утром: 0.02939

За 30 дней BTC практически не изменился (-0.1%), а ETH упал на 7.7%. Соотношение снизилось на 7.6%.

Большая часть падения пришлась на 7 и 8 октября: за два дня оно опустилось с 0.03153 до 0.03027. С тех пор оно так и не восстановилось.

Уже пять дней соотношение держится в диапазоне от 0.02935 до 0.02950. ETH движется вместе с BTC, но не показывает лучших результатов.

Что изменило бы мою оценку: ETH/BTC выше 0.0300. Последний раз дневное закрытие было выше этого уровня 13 октября. До тех пор лонг по ETH — это лонг по BTC с более сильными колебаниями.

Вы держите ETH в расчёте на то, что он догонит BTC, или ждёте, пока соотношение сначала развернётся?

Зелёная свеча с ростом на 9% не означает, что размер позиции должен быть больше. Наоборот, меньше.

$ENA закрылся в среду ростом на 9.1% — с 0.1960 до 0.2138. Сегодня утром цена — 0.2133.

Допустим, у вас 1,000 USDT и вы рискуете 1% на сделку. Значит, вы можете потерять 10 USDT.

Покупка ENA сейчас со стопом ниже минимума среды:
- Вход 0.2133, стоп 0.1952
- Расстояние до стопа: 8.5%
- Размер позиции: 10 / 8.5% = около 118 USDT

Та же логика для $BTC с теми же 10 USDT:
- Вход 84,335, стоп ниже минимума среды — на 82,635
- Расстояние до стопа: 2.0%
- Размер позиции: 10 / 2.0% = около 496 USDT

Риск одинаковый. Позиция по ENA меньше четверти позиции по BTC.

Большинство поступает наоборот. Большая свеча кажется подтверждением, и они увеличивают размер позиции. Затем либо широкий стоп срабатывает, и убыток оказывается в 4 раза больше запланированного, либо они подтягивают стоп ближе и вылетают из позиции из-за обычных рыночных колебаний.

Размер позиции определяет стоп. Не свеча.

Когда монета растёт на 9% за день, вы уменьшаете размер позиции из-за более широкого стопа или пропускаете сделку?

$XRP вырос на 8.8% от минимума воскресенья и теперь находится ниже зоны, которая сдерживала его неделю.

- Минимум 18 октября: 1.2562 — самая низкая цена за 30 дней
- Среда: максимум 1.3992, закрытие 1.3654
- Сегодня утром: 1.3664
- Объём за 24 часа: 143M USDT

Выше:
- 1.40–1.43: максимумы с 9 по 11 октября. В среду рост остановился прямо под этой зоной.
- 1.48–1.53: на этих уровнях XRP закрывался каждый день с 26 сентября по 6 октября

Ниже:
- 1.3314: минимум среды
- 1.2865: минимум вторника
- 1.2562: если цена опустится ниже, отскок закончится

Что мне не нравится: ставка финансирования бессрочных контрактов — 0.0100%, стандартное значение, тогда как у BTC она составляет 0.0002%. Лонги по XRP платят больше, чем лонги по BTC, прямо перед сопротивлением.

Не финансовый совет. Закроется ли XRP выше 1.43 на этой неделе или 1.40 снова станет потолком?

$BTC в среду пробил свой двухнедельный диапазон, а затем снова закрылся внутри него.

Вчера я писал, что BTC две недели торговался между 79,800 и 84,352: https://www.binance.com/en/square/post/379679292447119

Что произошло дальше:
- Максимум в среду: 84,898, примерно на 550 пунктов выше диапазона
- Закрытие в среду: 84,093, снова ниже 84,352
- Сегодня утром: 84,335, прямо на границе

Та же история, что и с проколом выше 83,169 в начале этой недели. Цена выскакивает наружу, а закрытие говорит: нет.

Мои уровни:
- Дневное закрытие выше 84,352: диапазон завершён, дальше 85,650, затем 87,220
- Закрытие снова ниже 83,028, открытия среды: ещё один ложный выход
- Фандинг: 0.0002%. Никто не набрал чрезмерно длинную позицию в ожидании этого движения.

NFA. Даст ли сегодня закрытие выше 84,352 или снова только прокол?

Две компании из Великолепной семёрки — и совершенно разные пути к публикации отчётности.

С закрытия торгов 13 октября:
- $TSLA выросла на 3,4% (с 375,3 до 388,1)
- $META упала на 6,8% (с 763,6 до 711,5)

Объём фьючерсных торгов за 24 часа составил $184 млн для TSLA и $73 млн для META. Перед сегодняшними вечерними отчётами трейдеры сделали ставку на Tesla, а позицию в Meta держат скромнее.

После публикации отчётов такой расклад часто меняется. Акции, которые росли, должны показать результаты лучше ожиданий, чтобы удержать рост. А акциям, которые упали, достаточно просто показать, что «всё не так плохо».

Если бы перед публикацией отчётов можно было держать только одну из этих акций, какую бы вы выбрали и почему?

Не является финансовой рекомендацией.
$TSLA
#EarningsSeason

$META отскочила на 3,7% за последние 24 часа, но перед публикацией отчетности все еще на 6,8% ниже уровня закрытия 13 октября.

Meta опубликует отчет 21 октября после закрытия торгов в США (20:01 UTC). Консенсус-прогноз по выручке — 63,34 млрд долларов, по прибыли на акцию — 6,54.

Уровни на фьючерсном графике:
- Закрытие 13 октября — 763,6, максимум — 772,1
- Сегодняшний минимум — 689,6, сейчас — 711,5
- Сопротивление — 718–724, чуть выше текущей цены
- Минимум за 30 дней — 682,4, зафиксирован 20 октября

Meta продолжает увеличивать расходы на ИИ, а Muse получил хороший прием. Этот отчет должен дать ответ на один вопрос: показывают ли выручка от рекламы и маржа, что эти расходы окупаются, или прогноз капитальных затрат снова вырастет без ясной отдачи?

Цена находится чуть ниже отметки 718–724. Чтобы отчет оказался хорошим, котировкам нужно преодолеть эту зону. Если после публикации цифр цена опустится ниже 682,4, это подтвердит правоту продавцов.

Моя позиция: перед отчетом я купил небольшую спотовую позицию примерно по 700. Если после публикации цифр цена пробьет 682,4, я выйду из позиции.

На какой показатель вы сегодня вечером посмотрите в первую очередь: рост выручки или прогноз капитальных затрат?

Не является финансовой рекомендацией. Проведите собственное исследование.
$META
#EarningsSeason

$TSLA поднялась на 10,8% относительно закрытия 17 октября и находится прямо у уровня сопротивления за несколько часов до публикации отчетности.

Tesla отчитается 21 октября после закрытия торгов в США (20:00 UTC). Консенсус-прогноз по выручке — 28,06 млрд долларов, по прибыли на акцию — 0,45 доллара.

Что показывает график фьючерсов:
- Закрытие 17 октября — 350,4, сейчас — 388,1
- Сопротивление: 384–389. Максимум 9 октября — 388,9, максимум сегодня — 389,0
- Первая поддержка — 364,4 (минимум 20 октября)
- Локальный минимум — 347,6–350
- Ставка финансирования — 0,00%, открытый интерес — около 149 тыс. контрактов TSLA

Разговоры о Roadster и летающих автомобилях отлично подходят для заголовков. Но в показателях за третий квартал они не отразятся. В этом отчете главное — маржа автомобильного бизнеса, энергетическое направление и прогнозы. Акции, выросшие на 10% перед публикацией отчетности, должны показать убедительное превышение ожиданий, чтобы пробить эту зону.

Мой план: перед публикацией отчета я купил небольшую позицию на спотовом рынке, средняя цена — около 383. Размер позиции намеренно небольшой. Я бы увеличил ее, если после выхода данных дневное закрытие будет выше 389. Если цена опустится ниже 364, я закрою позицию.

Пробьет ли TSLA уровень 389 после публикации отчета или эта зона снова сдержит рост?

Не является финансовой рекомендацией. Проводите собственное исследование.

$TSLA
#EarningsSeason

За последние 30 дней $NEAR — единственная из этих шести монет, которая выросла.

С закрытия 22 сентября до сегодняшнего утра:
- NEAR: +13.9%
- $BTC -4.0%
- BNB: -6.0%
- $SOL -10.4%
- ETH: -11.1%
- ZEC: -22.3%

BTC упал меньше остальных крупных монет. Крупные альткоины просели в два-три раза сильнее. Так обычно и бывает в слабый месяц: сначала деньги прячутся в BTC, а первыми уходят из альткоинов.

NEAR — исключение. В этом месяце каждая коррекция останавливалась выше 4.30, тогда как SOL снова и снова тестировал отметку 100.

Что изменило бы моё мнение: альткоины опережают BTC в красный день, а не только в зелёные.

Если рынок отсюда развернётся вверх, что поведёт за собой рост: BTC или монеты, которые упали сильнее всего?

$BNB сегодня цена коснулась 747, но пока не закрепилась выше.

- Максимум за сегодня: 749.99 — выше уровня 747
- Сейчас: 746.5 — снова чуть ниже него
- Объём на данный момент: 36.4M USDT, до закрытия дневной свечи осталось около 11 часов

Прокол уровня 747 — это проверка, а не пробой. Прежде чем рассчитывать на 776.23, я хочу увидеть дневное закрытие выше 747. Если покупатели не удержат уровень, 736 по-прежнему остаётся границей, которая сохраняет актуальность этого движения.

Объём всё ещё слабое место. Вчера он составил 66.6M — значительно меньше 115M во время резкого падения 15 октября.

Не является финансовой рекомендацией. Дневная свеча сегодня закроется выше 747 или оставит лишь фитиль?

BTC две недели колебался примерно на 2,4% в день, но почти никуда не сдвинулся. Именно на этом разрыве теряет деньги большинство трейдеров.

С 8 октября $BTC открылся на отметке 83,322, а сейчас держится около 83,580. Чистое изменение: +0,3%.

За это время:
- 14 дневных свечей: 8 зелёных и 6 красных
- 5 дней с колебанием от максимума до минимума более чем на 3%
- Каждая свеча оставалась в диапазоне от 79,800 до 84,352

Каждое из этих колебаний казалось началом тренда. Зелёный день говорит: пробой. Красный — что следующая остановка на отметке 75K. Реагируя на каждое движение, вы снова и снова покупаете у верхней границы диапазона и продаёте у нижней.

В этом и заключается ловушка бокового рынка. Убытки возникают не из-за одной крупной потери, а из-за скуки и страха упустить возможность, которые приводят к десяти мелким сделкам.

Что я делаю, когда цена зажата в диапазоне:
- Сначала отмечаю границы. Нет границ — нет сделки.
- Уменьшаю размер позиции вдвое. Диапазон — не место, чтобы что-то доказывать.
- Устанавливаю максимальное число сделок в день. Достигнув лимита, закрываю график.
- Жду дневного закрытия за пределами диапазона, прежде чем объявлять, что начался тренд.

Рынок не платит за суету. Он платит тем, кто оказывается на месте, когда начинается настоящее движение.

Сколько сделок с BTC вы совершили за последние две недели и сколько из них пришлись на этот диапазон?

$BTC

Фитиль свечи за уровнем — это ещё не пробой. $BTC на этой неделе дважды это показал.

Я слежу за уровнем 83 169 — ценой закрытия 13 октября.
- Понедельник, 19 октября: максимум 83 158. Не хватило 11 пунктов.
- Вторник, 20 октября: максимум 83 439. Уровень пробили на 270 пунктов, а затем закрылись на 83 028.
- Сейчас: около 82 800

Те, кто купил пробой на 83 200 во вторник, сейчас в убытке. Фитиль показал пробой. Цена закрытия показала, что уровень устоял.

Как я действую в такой ситуации:
- Считаю уровень пробитым, только если дневная свеча закрылась за ним, а не просто оставила фитиль
- Если хочу войти пораньше, вхожу половиной объёма и ставлю стоп ниже уровня
- Если уровень тестировали столько раз, я жду ретеста с удержанием уровня, прежде чем наращивать позицию

Не финансовая рекомендация. Вы торгуете по фитилю или ждёте закрытия?

$ZEC — лидер роста среди монет с дневным объёмом торгов свыше 50 млн USDT: за 24 часа цена выросла примерно на 11%.

- Минимум 18 октября: 1 049 — минимум за 30 дней
- 20 октября: закрытие на отметке 1 257,2, рост за день — 9,1%
- Максимум сегодня: 1 296,5
- Сейчас: 1 267, примерно на 21% выше минимума
- Объём за 24 часа: 214 млн USDT
- Ставка финансирования: −0,004%
- Открытый интерес: около 470 900 ZEC по бессрочному контракту

Даже после этого отскока ZEC примерно на 22% ниже цены закрытия 22 сентября — 1 630. Максимум 26 сентября составил 1 698.

Я слежу за ставкой финансирования. Она всё ещё отрицательная после отскока на 21%, значит, шортисты не сдаются. Если цена продолжит расти, им придётся платить или закрывать позиции.

Уровни: 1 349,3 — максимум 12 октября и следующая преграда. Если цена снова опустится ниже 1 150, отскок сойдёт на нет.

Не финансовый совет. Шорт-сквизу есть куда расти или это отскок дохлой кошки перед отметкой 1 349?