$CBRS 24 часов упало на 7%, цена дошла до 200$. Я просто мельком глянул данные по стакану: объём торгов почти 41 млн $, но funding rate равен нулю. Цена скользит вниз: лонги не платят, и шорты пока не спешат выходить и собирать «арендную плату».
Такую комбинацию я обычно трактую так, что лонги активно закрывают позиции и выходят, а не что шорты резко «долбят» вниз. Funding rate = 0 означает, что на данный момент силы плеч у лонгов и шортов примерно сбалансированы, либо обе стороны просто наблюдают. Но раз цена идёт вниз — скорее всего, это давление со стороны спотовых продаж или же лонги по фьючерсам режут убытки (стоп-лосс).
Посмотрим на открытый интерес: OI 46371. Цена падает, но OI не рушится — значит, внутри ещё сидит немало позиций, которые держатся. Это может быть как «запертый» (залоченный) капитал, так и новые позиции, открытые против тренда в попытке купить на отскоке. В такой структуре вниз инерция легко продолжается: держащиеся лонги становятся источником следующей волны продавца (следующего давления).
Моё мнение: в краткосрочной перспективе скорее медвежье. Это один сигнал, без второй плоскости данных вроде распределения ликвидаций или глубины стакана для перекрёстной проверки — поэтому это чисто медвежий взгляд, основанный на цене и funding rate.
Самое сильное контр-обоснование: если вдруг в американских акциях (техсектор) или по рынку в целом появится очень сильный позитивный драйвер, это может «подтянуть» такие ончейн-американские контракты как $CBRS . Но на сейчас я не вижу такого триггера.
Второй порядок последствий: если тут продолжится медленное «сползание» вниз, то те, кто набирал новые лонги около 200$, вначале будут выбиты. Их стопы могут быть выставлены в районе 195–198. Пробой этого диапазона способен ускорить снижение. Себестоимость несут догоняющие рынок розничные трейдеры и лонги, которые «держат» позицию.
Параметры моего ордера: направление — шорт, плечо 5x. Стоп — 215 (рядом с предыдущим максимумом). Тейк-профит — 180 (нижняя граница предыдущей зоны плотных сделок). Позиция — половина депозита. Funding rate нулевой, так что стоимость удержания позиции не съедает плечо, но нужно держать руку на пульсе и следить за возможными аномалиями в течение сессии в США.
Условия недействительности очень простые: если цена резко вернётся вверх и закрепится выше 215, моя логика шорта сломается — я безусловно закроюсь по стопу. 215 — граница «выигрыш/проигрыш».
Агрессивный вариант: сразу шортить от текущей цены около 200, стоп поставить плотно. Более консервативно: дождаться отскока в зону 205–208 и уже там снова шортить — так соотношение риск/прибыль комфортнее. Если не хотите рисковать — не трогайте, пусть рынок покажет чёткое направление.
Рынок может считать, что падение на 7% уже достаточно, но я по связи funding rate и цены вижу, что давление продаж ещё могло быть не полностью вычищено.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #CBRS
Как вы думаете, где наиболее вероятно моя оценка окажется неверной?
Такую комбинацию я обычно трактую так, что лонги активно закрывают позиции и выходят, а не что шорты резко «долбят» вниз. Funding rate = 0 означает, что на данный момент силы плеч у лонгов и шортов примерно сбалансированы, либо обе стороны просто наблюдают. Но раз цена идёт вниз — скорее всего, это давление со стороны спотовых продаж или же лонги по фьючерсам режут убытки (стоп-лосс).
Посмотрим на открытый интерес: OI 46371. Цена падает, но OI не рушится — значит, внутри ещё сидит немало позиций, которые держатся. Это может быть как «запертый» (залоченный) капитал, так и новые позиции, открытые против тренда в попытке купить на отскоке. В такой структуре вниз инерция легко продолжается: держащиеся лонги становятся источником следующей волны продавца (следующего давления).
Моё мнение: в краткосрочной перспективе скорее медвежье. Это один сигнал, без второй плоскости данных вроде распределения ликвидаций или глубины стакана для перекрёстной проверки — поэтому это чисто медвежий взгляд, основанный на цене и funding rate.
Самое сильное контр-обоснование: если вдруг в американских акциях (техсектор) или по рынку в целом появится очень сильный позитивный драйвер, это может «подтянуть» такие ончейн-американские контракты как $CBRS . Но на сейчас я не вижу такого триггера.
Второй порядок последствий: если тут продолжится медленное «сползание» вниз, то те, кто набирал новые лонги около 200$, вначале будут выбиты. Их стопы могут быть выставлены в районе 195–198. Пробой этого диапазона способен ускорить снижение. Себестоимость несут догоняющие рынок розничные трейдеры и лонги, которые «держат» позицию.
Параметры моего ордера: направление — шорт, плечо 5x. Стоп — 215 (рядом с предыдущим максимумом). Тейк-профит — 180 (нижняя граница предыдущей зоны плотных сделок). Позиция — половина депозита. Funding rate нулевой, так что стоимость удержания позиции не съедает плечо, но нужно держать руку на пульсе и следить за возможными аномалиями в течение сессии в США.
Условия недействительности очень простые: если цена резко вернётся вверх и закрепится выше 215, моя логика шорта сломается — я безусловно закроюсь по стопу. 215 — граница «выигрыш/проигрыш».
Агрессивный вариант: сразу шортить от текущей цены около 200, стоп поставить плотно. Более консервативно: дождаться отскока в зону 205–208 и уже там снова шортить — так соотношение риск/прибыль комфортнее. Если не хотите рисковать — не трогайте, пусть рынок покажет чёткое направление.
Рынок может считать, что падение на 7% уже достаточно, но я по связи funding rate и цены вижу, что давление продаж ещё могло быть не полностью вычищено.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #CBRS
Как вы думаете, где наиболее вероятно моя оценка окажется неверной?