Ошибка? Нет, это стратегия!
Представьте: вы решили открыть скромную сделку на фьючерсах, но по нелепой случайности (или из-за дрожащих рук после третьей чашки кофе) входите в позицию с объемом, который мог бы потянуть небольшой хедж-фонд. Паника? Ликвидация? Нет, друзья, это не конец света — это начало вашего пути к хэджированию с усреднением!
Шаг 1: Осознать, что вы уже в игре!
Вы хотели купить на 20$, а купили на 200$? Поздравляю, теперь у вас есть две опции:
1. Рыдать в углу, обнимая колени.
2. Сделать вид, что так и было задумано, и открыть встречную позицию.
Мы выбираем второй вариант, потому что первый не приносит профита (разве что морального удовлетворения).
Шаг 2: Хэджируем, как настоящие профи!
Вы открыли лонг на 2546.93, но рынок пошел не туда? Не беда! Открываем шорт на 2609.07 (желательно не забыв поменять сторону сделки, а то будет совсем весело). Теперь у вас две позиции, которые борются друг с другом, как два хомяка в колесе.
Важно: не смотрите на каждую сделку в отдельности — одна будет в минусе, другая в плюсе. Главное — их суммарный результат.
Шаг 3: Усредняемся, как Джеки Чан в математике!
Цена пошла вниз? Подкупаем лонг дешевле. Пошла вверх? Добавляем шорт. В идеале — выравниваем позицию так, чтобы в любой момент можно было выйти в ноль или даже в небольшой плюс (Здесь есть нюансы, усредняемся не где попало, а в заранее запланированном месте).
В моем случае:
- Лонг: -6.00
- Шорт: +9.73
- Итог: +3.73 (или +1.5% к депозиту, что для 20$ — почти как найти монетку в старых джинсах).
Ещё один бонус при работе в шорт, после падения цена становится дешевле и мы можем докупить большее количество монет, тем самым сделав среднюю цену лонг ордера в 1,5-2 раза дешевле! (Таблеток мне от жадности, да побольше!)
Шаг 4: Фиксируем и не жадничаем!
Здесь включается главный враг трейдера — жадный хомяк. Он шепчет: "Держи до луны!" Но луна далеко, а ликвидация близко. Поэтому как только хэдж-позиция выходит в безубыток (или даже в маленький плюс), фиксируем и радуемся, что избежали ликвидации.
Вывод:
Хэджирование с усреднением — это как жонглировать мячами: если один упал, второй может его компенсировать. Главное — не пытаться поймать все мячи сразу, иначе получите по лбу.
А если серьезно: торгуйте осознанно, контролируйте риски и не забывайте ставить стоп-лоссы (чтобы не пришлось выкручиваться хэджами). Но если уж попали в такую ситуацию — теперь знаете, как превратить ошибку в "гениальную стратегию".
Всем профита!