Стратегии для уменьшения проскальзывания
1. Разделение ордера
Разбей крупный ордер на несколько мелких и исполняй их поэтапно.
Используются алгоритмы типа TWAP (Time-Weighted Average Price) или VWAP (Volume-Weighted Average Price).
2. Использование лимитных ордеров
Вместо рыночных (market orders), используй лимитные (limit orders), чтобы установить цену входа/выхода.
Риск: ордер может не исполниться, если цена не достигнет лимита.
3. Торговля в часы повышенной ликвидности
4. Избегай выхода/входа вблизи новостей
В моменты высокой волатильности ликвидность может резко падать, а проскальзывание — расти.
5. Алгоритмическая торговля
Использование торговых ботов, которые автоматически оптимизируют вход с учётом ликвидности и волатильности.
6. Учет биржевых сборов и "скрытых" комиссий
Некоторые биржи взимают разные комиссии за мейкеров (limit) и тейкеров (market). Это влияет на выбор ордера.
Инструменты для оценки
TradingView — стакан, объёмы, индикаторы ликвидности.
Bookmap — визуализация глубины рынка и ликвидности.
CoinMarketCap / CoinGecko (для крипты) — показатели ликвидности по биржам и токенам.
Interactive Brokers, Binance, Bybit и др. — предлагают данные по спредам, глубине и проскальзыванию.
Важно учитывать:
На малоликвидных активах даже небольшие ордера могут вызвать существенное движение цены.
Ликвидность может быстро исчезнуть — особенно в стрессовых рыночных условиях.
Торговля на DEX'ах (децентрализованных биржах) добавляет нюансы: тут ликвидность зависит от пулов.