O grid trading de futuros é um bot de trading que automatiza a compra e venda de contratos de futuros. O bot foi concebido para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços configurado. O grid trading de futuros é ideal em mercados voláteis e laterais quando os preços variam num dado intervalo. Esta técnica tenta obter lucros com pequenas alterações de preços.
O grid trading longo/curto é uma estratégia algorítmica de trading que permite aos utilizadores efetuar transações com a tendência do mercado dentro de um sistema de grid trading, utilizando um bot de trading. Com este bot, os traders podem abrir uma posição inicial (longa ou curta) com base na sua análise e, ao mesmo tempo, colocar ordens com limite de compra e ordens com limite de venda em intervalos predeterminados para capitalizar a volatilidade do mercado e as condições de variação.
Por exemplo, um trader poderia abrir uma posição longa inicial de BTCUSDT para expressar a sua visão otimista sobre Bitcoin. Pode configurar o bot de grid trading para colocar ordens de compra a cada 1000 USDT abaixo do preço de mercado de BTCUSDT, ao mesmo tempo que coloca ordens de venda a cada 1000 USDT acima do preço de mercado de BTCUSDT. Isto permite-lhe efetuar transações com a tendência subjacente dentro de um sistema de grid trading.
Uma diferença significativa entre um grid longo/curto e um grid neutro é a posição inicial de abertura. Para um bot de grid longo, os utilizadores terão uma posição inicial aberta longa. Por outro lado, será aberta uma posição inicial curta para um bot de grid curto.
Como configurar um bot de grid trading de futuros?
O bot de grid trading executa, sistematicamente, ordens com limite de compra e venda com base nos parâmetros que defines. Eis como podes configurar o teu primeiro bot de grid trading longo/curto.
1. Inicia sessão na tua conta Binance e acede a [Derivados] - [Visão geral da Binance Futures]. Clica em [Bots de Trading] - [Grid de Futuros].
Também podes aceder à interface de grid trading de futuros a partir da página inicial da Binance Futures ao clicares em [Bots de Trading] - [Grid de Futuros].
Se estiveres a usar a aplicação da Binance, vai a [Futuros] - [Futuros de USDⓈ-M] ou [Futuros COIN-M]. Seleciona um par de trading e toca em [Grid] no canto inferior esquerdo.
2. O primeiro parâmetro que deves selecionar é o contrato no qual o bot de trading será implementado. Neste exemplo, iremos utilizar o contrato perpétuo de BTCUSDT.
3. Introduz os parâmetros do teu bot de grid trading longo/curto no painel de grid trading. Os principais parâmetros que deves incluir são os seguintes:
Os limites superior e inferior do intervalo de preços;
O número de ordens a serem colocadas dentro do intervalo de preços configurado;
A largura entre cada ordem de grid;
Margem inicial.
Se o preço de mercado atual for maior do que o intervalo de grid trading, o bot de grid trading de futuros começará sem qualquer posição.
4. Em seguida, atribui a margem inicial da posição. O sistema calculará o teu valor de margem inicial com base no número de grids, alavancagem e intervalo de preços da estratégia que definires. Tem em conta que quanto mais denso for o gird, maior será a margem inicial correspondente.
Tem em conta que o valor nocional para cada ordem de grid deve satisfazer o requisito mínimo. Podes reduzir o número de grids ou aumentar a margem inicial para garantires que o valor nocional mínimo de cada ordem é cumprido.
Lembrete de margem inicial insuficiente
Quando a margem inicial for inferior ao requisito mínimo, receberás uma notificação para atingires a margem inicial mínima necessária para ativar o bot de grid trading.
Certifica-te de que o teu saldo de margem é superior à margem de manutenção para evitar a liquidação.
5. Clica em [Criar] para criar uma ordem de grid.
Configurações avançadas
Preço de ativação
O bot de trading de grid também vem com funções melhoradas que te permitem gerir as tuas posições e arriscar com mais eficácia. Um dos quais é o preço de ativação. O preço de ativação é um nível de preço predeterminado no qual o bot de trading de grid será ativado. Isto permite-te estipular o momento em que o sistema será ativado quando as condições do mercado satisfizerem os teus critérios.
Quando uma transação de grid é ativada, o sistema divide o intervalo de preços dos ativos em vários níveis de grid, de acordo com os teus parâmetros, e estabelece ordens pendentes para cada nível de preços. Quando o preço do ativo diminui, é executada uma ordem de compra e é colocada de imediato uma ordem de venda a um preço elevado. Quando o preço de um ativo aumenta, é colocada uma ordem de compra diretamente a um preço mais baixo, assim que for executada uma ordem de venda. Este bot permite-te comprar a um preço baixo e vender a um preço elevado e obter ganhos em condições de mercado voláteis.
Stop de perda
Além disso, pode definir uma estratégia de stop-loss (interrupção de perdas) para as suas posições de grelha. Assim que o preço do ativo for inferior ou superior ao intervalo de interrupção de perdas, a sua posição total na grelha será fechada. Esta funcionalidade protege a sua posição de incorrer em perdas de grandes dimensões quando o mercado se comporta de forma desfavorável.
Podes também decidir se queres manter a posição aberta quando o stop-loss do grid ativar o encerramento.
Para monitorizar a atividade de trading, clica no separador [Em execução] para consultares as informações do trading de grid.
Para encerrar o sistema de trading de grid, clica em [Terminar].
Exemplo de Grid Curto de Futuros USDⓈ-M
Considera um bot de grid curto com um intervalo de preços configurado entre 9800 USDT e 10 200 USDT e uma quantidade de grid de 4.
Assumindo que a quantidade de ordens com limite de venda a cada preço é de 1 e que o preço de mercado (o preço de transação mais recente) é de 10 010 USDT. O cenário seguinte demonstra como será ativado um bot de grid trading curto.
Preço
Direção
10 200 USDT
Vender
10 100 USDT
Vender
10 000 BUSD
Vender
9 900 USDT
Vender
9 800 USDT
Vender
Neste caso, a ordem com limite de venda mais baixa (9 800 USDT) é excluída, e as ordens de venda subsequentes são colocadas acima, entre 9 900 USDT e 10 200 USDT. Se a posição inicial for transacionada entre os preços de 9 900 USDT e 10 000 USDT, as ordens iniciais de grid serão de 2.
Como o preço de mercado atual é de 10 010 USDT, as ordens de venda com o preço de 9 900 USDT e 10 000 USDT serão preenchidas como a posição inicial. Quando a posição inicial for preenchida, será colocada uma ordem de compra ao próximo preço mais baixo. As ordens com limite de grid serão atualizadas da seguinte forma:
Preço
Direção
10 200 USDT
Vender
10 100 USDT
Vender
10 000 BUSD
-
9 900 USDT
Comprar
9 800 USDT
Comprar
Em suma, para bots de grid trading curto, a primeira ordem com limite de venda ativará a posição curta inicial. Simultaneamente, as ordens com limite de venda subsequentes serão preenchidas por ordem ascendente, no sentido do limite mais alto do teu grid configurado. Em seguida, as ordens com limite de compra serão colocadas no mercado assim que a posição curta inicial for ativada, de acordo com os parâmetros do teu bot.
Da mesma forma, os bots de grid trading longo serão ativados assim que a primeira ordem de limite de compra for executada. Posteriormente, todas as ordens de grid serão preenchidas.
Ativações de grid longo e curto e ordens imediatas
Como são definidas as ordens de grid?
Regras comuns
Ao ativares uma estratégia de grid, o número de linhas de grid configuradas determina o número de ordens que serão colocadas em todo o intervalo de preços.
Por exemplo, se ativares uma estratégia de grid com 12 grids, serão colocadas 12 ordens dentro do intervalo de preços a intervalos iguais.
O espaço entre as ordens é calculado com base no intervalo de preços global definido para o grid, no número de linhas de grid especificado e se o espaçamento do grid aritmético ou geométrico é usado.
Em que é que as colocações de ordens iniciais em grids longos e curtos diferem dos grids neutros?
Os grids neutros distribuem as ordens igualmente acima e abaixo do preço de mercado atual quando ativadas. Isto significa que a primeira ordem ativada estabelecerá uma nova posição longa ou curta dependendo da movimentação de preços. Se o preço subir, acionará uma ordem de venda, iniciando o grid com uma posição inicial curta. Se baixar, acionará uma ordem de compra, e a estratégia de grid começará com uma posição longa.
Ao contrário dos grids neutros, os grids longos inicialmente só colocam ordens de compra acima do preço atual quando ativadas (T+0). Isto tem como objetivo estabelecer de imediato uma posição longa à medida que as ordens de compra altas são executadas perto do último preço no momento da ativação do grid. As ordens de compra executadas são depois substituídas por ordens de venda (T+1).
Seguindo a mesma lógica, os grids curtos inicialmente só colocam ordens de venda abaixo do preço atual quando ativadas para estabelecer uma posição curta. Visa estabelecer imediatamente uma posição curta à medida que as ordens de venda baixas são executadas perto do último preço no momento da ativação do grid (T+0). As ordens de venda executadas são depois substituídas por ordens de compra (T+1).
As ordens longas acima do último preço serão provavelmente executadas após a ativação a um preço próximo do último preço, estabelecendo uma posição longa igual ao tamanho das ordens combinadas das ordens inicialmente executadas. (T+1)
As ordens longas executadas serão depois automaticamente substituídas por ordens de venda, refletidas na pré-visualização do grid.
Observa que a pré-visualização do grid reflete as ordens de grid em T+1 e não em T+0. Verás uma combinação de ordens de compra e venda na pré-visualização do grelha no gráfico de velas japonesas, em vez da ordem inicial definida imediatamente após a ativação do grid (correspondente a T+0).
A lógica por trás da colocação inicial da ordem permite que grids longos estabeleçam uma posição inicial longa ao terem ordens com limite de compra executadas perto do preço de mercado atual. Caso se antecipe uma tendência ascendente, a posição longa estabelecida a partir destas ordens com limite pode então ser vendida a níveis de preços mais elevados dentro do intervalo do grid para fins lucrativos.
Do mesmo modo, os grids curtos estabelecem uma posição inicial curta ao terem as ordens com limite de venda executadas perto do preço corrente de mercado. Caso se antecipe uma tendência em baixa, esta posição curta pode depois ser recomprada a preços mais baixos dentro do intervalo do grid, permitindo que a posição curta seja fechada a um preço mais favorável.
Exemplo
Configuraste um grid longo em ETHUSDT:
Preço ETHUSDT: 1.650,70 USDT
Número de grids: 5 (aritmético)
Investimento inicial: 100 USDT
Intervalo de preços: 1620 - 1800 USDT
Como se trata de um grid longo composta por 5 grids, o sistema começará por fazer 5 ordens com limite de compra após a confirmação do grid para estabelecer uma posição inicial longa.
Dado o intervalo e o preço ETHUSDT na ativação do grid, 4 destas 5 ordens com limite são efetuadas acima do último preço no momento da ativação do grid (T+0).
Isto faz com que as 4 ordens com limite acima do preço atual de mercado sejam executadas de imediato, criando a tua posição inicial longa.
Logo a seguir, as ordens com limite de compra executadas são automaticamente substituídas por ordens de venda, que por sua vez são colocadas no grid superior (T+1).
Ordens pendentes de bots de trading de grid
Pré-visualização de ordens de bots de trading de grid no gráfico de velas japonesas
A dimensão da posição inicial longa em T+1 é, portanto, composta pelo número de grids acima do preço atual, correspondendo às ordens com limites de compra iniciais que tenham sido executadas.
Refletindo as 4 ordens de compra de mercado, a tua posição inicial será então de 4 * 0,027 ETH = 0,18 ETH, equivalente a 178,28 USDT como preço inicial de entrada de 1.650,72 USDT.
Como calcular os ganhos e perdas de grid longo/curto?
Os cálculo de ganhos e perdas de um bot de grid trading longo/curto consideram tanto o total de ganhos correspondidos, quanto os ganhos e perdas não correspondidos e as taxas de financiamento da posição. Neste caso, as transações concluídas são registadas como transações correspondidas, enquanto as transações parcialmente concluídas são registadas como transações não correspondidas. Uma transação correspondida significa que cada posição curta (ou posição longa) no bot de grid trading é correspondida por uma ordem de compra correspondente (ou ordem de venda).
Índice
Definição
Metodologia
Ganhos e perdas não correspondidos
Os ganhos e perdas de transações de grid não correspondidas
Ganhos e Perdas Não Correspondidos = Lucro Total– Lucro Correspondido – Taxas de Financiamento
Lucro total
Ganho total correspondido e ganhos e perdas não correspondidos desde o início
Lucro Total = Lucro Realizado + Ganhos e Perdas Não Realizados + Taxas de Financiamento
Rendimento
Total de retorno de ROI
ROI = Lucro Total / Margem Inicial * 100%
Taxa de retorno anual
Retorno total anual de TAEG
TAEG = ROI * Ano / T
(T é o tempo de execução do bot)
Como calcular o ganho total de um bot de grid trading?
Podes usar o lucro realizado, os ganhos e perdas não realizados e as taxas de financiamento para calcular o lucro total:
Lucro Total = Lucro Realizado líquido + Ganhos e Perdas Não Realizados + Taxas de Financiamento
Vamos utilizar o Grid de Futuros USDⓈ-M como exemplo. Supõe uma Taxa de Financiamento positiva de 0,01% para este par.
1. Calcular os lucros realizados líquidos
Ganho realizado líquido = ganho realizado bruto - despesas totais das taxas de todas as ordens concluídas do bot de grid trading
Os ganhos e perdas não realizados são calculados com base na diferença entre o último preço e o preço de entrada das posições em aberto. Podes encontrar os ganhos e perdas não realizados e o preço de entrada na janela [Posições e Ordens].
3. Calcular os lucros totais
Lucro Total = Lucro Realizado Líquido + Ganhos e Perdas Não Realizados + Taxas de Financiamento
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Calcular os lucros não correspondidos
Os ganhos não correspondidos são o ganho não realizado de ordens de grid executadas que não são correspondidas.
Ganhos e Perdas Não Correspondidos = Lucro Total – Lucro Correspondido – Taxa de Financiamento
As posições são correspondidas utilizando a metodologia "First In Last Out" (FILO). No âmbito da estratégia FILO, as ordens que são preenchidas em primeiro lugar serão correspondidas em último.
Exemplo
Imaginemos que um bot de grid trading longo é executado pela seguinte ordem:
Preço
Direção
Sequência
10 200 USDT
Comprar
1.ª
10 100 USDT
Comprar
2.ª
10 000 BUSD
Comprar
3
As ordens de venda correspondentes a serem correspondidas estarão na seguinte sequência:
Preço
Direção
Sequência
Sequência correspondida
10 200 USDT
Comprar
1.ª
3
10 100 USDT
Comprar
2.ª
2.ª
10 000 BUSD
Comprar
3
1.ª
A última ordem de compra (10 000 USDT) será correspondida com uma ordem de venda correspondente a 10 100 USDT e as restantes ordens de compra serão correspondidas a um preço de venda mais elevado, respetivamente.
