Como usar as funções de Trailing Ascendente e Trailing Descendente no Grid Trading de Futuros com margem em USDⓈ?

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Quais são as funções de trailing ascendente e trailing descendente no Grid Trading de Futuros com margem em USDⓈ?

A função de trailing ascendente permite que o teu bot de grid de Futuros USDⓈ-M mova o intervalo de trading para cima para se alinhar com um mercado de tendência ascendente, enquanto o trailing descendente move o intervalo de trading para baixo para se alinhar com um mercado de tendência descendente. Estas definições conseguem fazer face às limitações do grid trading tradicional, onde os lucros são frequentemente limitados devido a quebras nos preços.

Depois de ativares a função de trailing ascendente ou descendente, o limite superior ou inferior da tua ordem de grid será automaticamente ajustado à medida que o preço do ativo aumentar ou diminuir. Esta funcionalidade pode potencialmente garantir lucros mais elevados, ao tirar partido de movimentos de preços para além do intervalo original do grid.

Nota: para utilizar a funcionalidade de trailing descendente na aplicação, atualiza para a versão 2.86.0 ou superior.

Apenas [Trailing Ascendente] ativado

Apenas [Trailing Descendente] ativado

Ambos [Trailing Ascendente] e [Trailing Descendente] ativados

Nota:

• Assim que a função trailing ascendente ou trailing descendente for ativada, não poderás desativá-la na operação do grid atual.
• Quando apenas o [Trailing Ascendente] estiver ativado, o preço de stop-loss para o grid longo e o preço de stop mínimo para o grid neutro subirão automaticamente com o preço mais baixo do grid. Estas definições não podem ser ajustadas uma vez definidas.
• Quando apenas o [Trailing Descendente] estiver ativado, o preço de stop-loss para o grid curto e o preço de stop máximo para o grid neutro descerão automaticamente com o preço mais baixo do grid. Estas definições não podem ser ajustadas uma vez definidas.
• Quando ambos [Trailing Ascendente] e [Trailing Descendente] estão ativados ao mesmo tempo, o preço de ativação de stop do grid de futuros com margem em USDT não será movido em conformidade.
• É necessário definir um limite de trailing ascendente/descendente para ativar estas funções.

Como ativar o trailing ascendente ou descendente?

1. Podes ativar o trailing ascendente ou trailing descendente ao colocar uma ordem de grid trading. Basta assinalar a caixa ao lado de [Trailing Ascendente] ou [Trailing Descendente] para ativar a funcionalidade.

2. Assim que o [Trailing Ascendente] estiver assinalado, terás de definir um preço-limite de trailing ascendente o que determina quando o grid pararia de subir. O preço-limite de trailing ascendente deve ser superior ao preço superior e deve ser inferior ao preço-limite de trailing e ao preço máximo de stop para o grid neutro, ao preço de realização de lucro para o grid longo e ao preço de stop-loss para o grid curto (se houver).

Da mesma forma, quando [Trailing Descendente] estiver marcado, terás de definir um preço-limite de trailing descendente, que determina quando o grid deixaria de descer. O limite de trailing descendente deve ser inferior ao preço inferior quando o trailing descendente estiver ativado. O preço-limite de trailing descendente deve ser maior do que o preço mínimo de stop para o grid neutro, o preço de stop-loss para o grid longo e o preço de realização de lucro para o grid curto (se houver).

Com base nas tuas definições, deverás ver a etiqueta de trailing correspondente na janela de pop-up de confirmação e na página de detalhes da ordem. Verás [Trailing Ascendente] se apenas o trailing ascendente estiver ativado; [Trailing Descendente] se apenas o trailing descendente estiver ativado; e [Trailing] se tanto o trailing ascendente como o trailing descendente estiverem ativados.

Como monitorizar as ordens de trailing?

Podes monitorizar as tuas ordens de trailing nos separadores [Em execução] e [Histórico] .

1. [Em execução]

• Podes visualizar dados em tempo real de todas as tuas ordens ativas, incluindo ordens de trailing ascendente e trailing descendente. Também podes ajustar os parâmetros da tua ordem aqui.

• Para visualizar os parâmetros do grid após cada trailing, acede a [[Detalhes da ordem em curso/Detalhes do histórico de ordens] - [Histórico] - [Registos de Trailing].

2. [Histórico]

• Podes ver um registo completo de todas as tuas ordens anteriores. Poderás também verificar o desempenho das tuas ordens de trailing ascendente e trailing descendente concluídas.

Como utilizar as funções de trailing no Grid Trading?

Recorramos ao exemplo abaixo para perceber como funciona a função de trailing ascendente e trailing descendente no trading de grid.

Parâmetros

• Direção: Neutra
• Preço-limite inferior: 25 000 USD
• Preço-limite superior: 45 000 USD
• Limite de trailing ascendente: 54 000 USD
• Limite de trailing descendente: 20 000 USD
• Número de grids: 5
• Modo de grid: Aritmético
• Alavancagem: 5x
• Último preço: 30 000 USD
• Quantidade mín.: 0,001
• Nocional mín.: 5
• Coeficiente de trailing: 2
• Coeficiente de ajuste: 0,95
• Preço máximo para este símbolo: 4 529 764 USD
• Margem inicial (definida pelo utilizador): 500

Grid trading sem recorrer ao trailing up:

Primeiro, o bot configura uma estrutura de trading de grid com uma ordem de compra ao preço-limite inferior (25 000 USD) e várias ordens de venda de 33 000 USD a 45 000 USD distribuídas igualmente pelo grid com base na diferença de preço.

Se o preço subir acima do preço-limite superior ou descer abaixo do preço-limite inferior, o bot não colocará novas ordens. Esperará que o preço baixe e cumpra as ordens de compra existentes para emparelhar com as ordens de venda ou esperará que o preço suba e cumpra as ordens de venda existentes para fazer par com as ordens de compra.

Grid trading com o trailing ascendente e o trailing descendente:

• Trailing ascendente: ajusta a faixa de trading para cima em resposta a aumentos significativos de preços.
• Trailing descendente: ajusta o intervalo de trading no sentido descendente em resposta a reduções significativas de preços.

Exemplo com trailing ascendente:

Se o preço ultrapassar o preço-limite superior e a diferença de preço entre os níveis do grid (45 000 USD + 4000 USD = 49 000 USD), o bot ajustará o grid no sentido ascendente:

• Cancela a ordem de compra mais baixa e coloca uma nova ordem de compra ao preço limite superior anterior.
• Se o preço continuar a ultrapassar o novo preço limite superior e a diferença de preço (49 000 USD + 4000 USD = 53 000 USD), o bot repete este processo e ajusta o grid no sentido ascendente.

Exemplo com trailing descendente:

Pelo contrário, se o preço descer abaixo do preço-limite inferior e a diferença de preço entre os níveis do grid (33 000 USD - 4000 USD = 29 000 USD), o bot ajustará o grid no sentido descendente:

• Cancelará a ordem de venda mais alta e colocará uma nova ordem de venda ao preço limite inferior anterior.
• Se o preço continuar abaixo do novo preço limite inferior e da diferença de preço (29 000 USD - 4000 USD = 25 000 USD), o bot repetirá esse processo e ajustará o grid para baixo.

• Inicialmente, o bot colocou uma ordem de compra de 25 000 USD e várias ordens de venda de 33 000 USD a 45 000 USD com base na diferença de preço.
• Se o preço ultrapassar o preço limite superior e a diferença de preço (45 000 USD + 4000 USD = 49 000 USD), o bot aumenta o intervalo de preços cancelando a ordem de compra original e coloca uma nova ordem de compra ao preço limite superior anterior (45 000 USD).
• Se o preço continuar a ultrapassar o novo preço limite superior e a diferença de preço (49 000 USD + 4000 USD = 53 000 USD), o bot aumenta o intervalo de preços novamente cancelando a ordem de compra do preço-limite inferior (29 000 USD) e colocando uma nova ordem de compra ao preço-limite superior anterior (49 000 USD).
• O novo intervalo de preços agora passa a ser de 33 000 USD a 53 000 USD. O bot funciona como um bot de grid normal se o preço se mantiver neste intervalo. Se o preço continuar acima do novo preço-limite superior e da diferença de preço (53 000 USD + 4000 USD = 57 000 USD), o bot manter-se-á estático, uma vez que o limite de trailing ascendente é de 54 000 USD.
• Neste exemplo, a contagem de trailing up é 2.
• Se, nesta altura, o preço começar a ficar abaixo do preço limite inferior e da diferença de preço (33 000 USD - 4000 USD = 29 000 USD), o bot diminuirá o intervalo de preços ao cancelar a ordem de venda original do preço limite inferior e ao colocar uma nova ordem de venda ao preço limite inferior anterior (33 000 USD).
• Se o preço continuar abaixo do novo preço-limite inferior e da diferença de preço (25 000 USD - 4000 USD = 21 000 USD), o bot diminuirá o intervalo de preços novamente ao cancelar a ordem de venda do preço-limite superior (45 000 USD) e ao colocar uma nova ordem de venda ao preço-limite inferior anterior (25 000 USD).
• O novo intervalo de preços agora passa a ser de 21 000 USD a 41 000 USD. O bot funciona como um bot de grid normal se o preço se mantiver neste intervalo. Se o preço continuar abaixo do novo preço-limite inferior e da diferença de preço (21 000 USD - 4000 USD = 17 000 USD), o bot manter-se-á estático, uma vez que o limite de trailing descendente é de 20 000 USD.
• Neste exemplo, a contagem de trailing descendente é 3.

Porque é que trailing pode levar à criação de posições reversas para grids longos e curtos?

Ao usar a funcionalidade trailing descendente para grids longos ou a funcionalidade trailing ascendente para grids curtos, é importante compreender que estas funções funcionam contra a direção original do grid. Isto pode resultar na criação de posições reversas, que podem não se alinhar com a tua estratégia de trading inicial.

1. Impacto em grids longos (trailing descendente ativado)

Cenário: Numa tendência descendente contínua, ativar a função de trailing descendente para um grid longo pode levar à criação de posições curtas.

Mecanismo: à medida que o preço de mercado cai, todo o grid se ajusta para baixo. Uma vez que a funcionalidade de trailing descendente mantém o valor da cotação para cada ordem de grid, o que significa que mais do ativo de base é vendido à medida que os preços descem. Este aumento da pressão de venda dentro do intervalo de preços ajustado pode levar à formação de posições curtas, embora o grid tenha sido inicialmente configurado para assumir posições longas.

2. Impacto em grids curtos (Trailing ascendente ativado)

Cenário: numa tendência ascendente contínua, ativar a função trailing ascendente para um grid curto pode resultar na criação de posições longas.

Mecanismo: à medida que o preço de mercado sobe, o grid ajusta-se para cima. A funcionalidade de trailing ascendente garante que o valor da cotação por ordem de grid permaneça constante, resultando na compra de uma maior parte do ativo base à medida que os preços sobem. Esta acumulação dentro do novo intervalo de preços pode levar à formação de posições longas, ao contrário da estratégia de curto original.

Como calcular valores nas funções de trailing?

Numa estratégia de trading de grid com trailing ascendente ou descendente, cada grid mantém o mesmo valor de cotação, não a quantidade base, devido à oscilação do intervalo de preços. Enquanto no trading de grid tradicional, cada grid normalmente já tem a mesma quantidade de moeda base (por exemplo, BTC num contrato perpétuo de BTC/USDT), independentemente do nível de preço do grid.

1. Quantidade de grid por ordem no ativo de cotação
a relação do custo médio, que tem em conta qualquer perda aberta para cada ordem, é utilizada para calcular a quantidade para cada grid.

A fórmula para calcular a quantidade do grid de trailing na cotação é a seguinte:

grid_qty in quote = adjust_coef * initial value* avg_cost_ratio / (grid_count+1)

Nesta fórmula:

• assuming_price (BUY) = price
• assuming_price (SELL) = max(mark_price, price)

Para ordens de venda:

• cost_ratio = price / assuming_price

Para ordens de compra:

• cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

Se tiver sido definido um preço de ativação, o mark_price (preço de referência) deve ser substituído pelo referido preço de ativação. O "assuming price" (preço assumido) corresponde ao preço de execução previsto para uma ordem de compra ou venda no contexto de uma estratégia de trading de grid com trailing ascendente. O referido preço assumido é utilizado para ajustar as quantidades de ordens, tendo em vista a preservação de um valor de cotação constante em cada grid.

Nota:

O intervalo de preço de uma estratégia de trailing ascendente ou trailing descendente não é fixa. À medida que o preço do ativo sobe ou desce, o bot ajusta o grid de preços para cima ou para baixo, cancelando ordens de compra mais baixas e colocando novas a preços mais altos ou cancelando ordens de venda mais altas e colocando novas a preços mais baixos. Ao garantir que cada grid possui o mesmo valor de cotação, o bot consegue manter um tamanho de investimento consistente em níveis de preços variáveis, permitindo uma utilização mais eficiente do capital para que o grid seja capaz de acompanhar os movimentos ascendentes ou descendentes num mercado em ascensão.

Exemplo: supõe que cada grid deve conter um valor de 300 USD. Se o preço da BTC for 30 000 USD, comprarias/venderias 0,01 BTC por ordem. No entanto, se o preço subir para 33 000 USD, ajustarias a quantidade para aproximadamente 0,00909 BTC, de modo a que o valor da cotação se mantivesse nos 300 USD.

Utilizando os parâmetros da secção acima, a fórmula correspondente para calcular a quantidade de grid no ativo de cotação é:

Grid Qty in Quote = adjust_coef * initial margin * leverage * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395 83 USDT

2. Margem inicial mínima

A margem inicial mínima é calculada de forma semelhante àquela que se encontra descrita nas orientações gerais. Em primeiro lugar, é calculada a quantidade mínima (min_qty) que o bot pode transacionar, a qual é, posteriormente, utilizada para calcular a margem inicial mínima:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Portanto,

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage

Nota:

Para contratos perpétuos ETHBTC, os valores são arredondados para 4 casas decimais; para outros símbolos, eles são arredondados para 2 casas decimais.

Exemplo de cálculo:

• qtd_mín = máx(0,001,100/25000) = 0,004 BTC
• Margem inicial mínima = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Contagem máxima de trailing ascendente

O número máximo de vezes que o bot pode ajustar o grid de preços no sentido ascendente para um grid de trailing ascendente é calculado do seguinte modo:

• Em primeiro lugar, calcula o preço máximo estimado que o bot consegue suportar:

Estimated_trailing_cap= Min(initial margin * initial leverage/min_qty, maxPrice)

• Em seguida, calcula-se a contagem máxima de trailing up:

Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference

Tem em atenção que: este valor é arredondado para o número inteiro mais próximo.

Exemplo de cálculo:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Contagem máxima de trailing ascendente = (98 958,33 - 45 000) / 4000 = 13,49, arredondado para 13

4. Preço máximo de trailing

O preço máximo a que o bot de grid de trailing ascendente deixa de ajustar o grid de preços no sentido ascendente:

Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count

Tem em atenção que: este valor é arredondado para o tamanho de tick mais próximo.

Exemplo de cálculo:

Valor máximo de trailing = 45 000 + 4000 * 13 = 97 000

Como calcular os lucros correspondidos?

Nas ordens de trailing ascendente, os lucros correspondidos são iguais à soma de todos os lucros correspondidos de ordens de compra e venda correspondidas:

Lucros correspondidos= (Preço médio da ordem de venda - Preço médio da ordem de compra) * Tamanho da ordem de venda correspondida - Taxa de trading correspondida

Exemplo de cálculo:

Para calcular os lucros correspondidos para as ordens de venda e compra:

1. Tamanho correspondido

A quantidade correspondida é a menor quantidade para a ordem de compra e venda, que é de 0,05 BNB.

2. Taxa de trading correspondida

A taxa de trading correspondente é calculada da seguinte forma:

Taxa de trading correspondida = Taxa de ordem de compra para o tamanho correspondido + Taxa de ordem de venda para o tamanho correspondido

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099

= 0,00380235 USDT

3. Lucros correspondidos para esta ordem

Os lucros correspondidos são calculados utilizando a seguinte fórmula:

Lucros correspondidos = (Preço médio da ordem de venda - Preço médio da ordem de compra) * Tamanho da ordem de venda correspondida (tamanho correspondido) - Taxa de trading correspondida

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235

= 0,17069765 USDT

Para saber mais sobre o Bot de Grid da Binance Futures, visita esta página de Perguntas Frequentes.