VWAP não precisa ser complicado.
Vou usar meus 9 anos de experiência em trading para te dar o guia mais prático de VWAP na internet.
Este é um guia completo com exemplos reais, não apenas teoria.
Vamos começar.
Aula 1: O que é VWAP?
VWAP = Preço Médio Ponderado por Volume
Em vez de tratar cada movimento de preço igualmente, ele pondera o preço pelo volume de negociação para mostrar o verdadeiro preço médio do dia
Pense nisso como um preço âncora ao qual o mercado está se gravitando.
Aqui está como o VWAP aparece nos gráficos:
A linha azul é o VWAP: o verdadeiro preço médio ajustado para volume
As bandas roxas se expandem 1 desvio padrão acima (banda superior) e 1 desvio padrão abaixo (banda inferior) do VWAP para mostrar quão longe o preço está se esticando dessa média
Por que o VWAP é importante
Picos/quedas aleatórias podem te enganar se não houver volume por trás deles
O VWAP filtra esse ruído e mostra onde está o verdadeiro compromisso do mercado
Exemplo: se 90% das operações acontecem a $10, mas o preço brevemente sobe para $12, o VWAP permanece perto de $10. Refletindo o fato de que o movimento ascendente foi apenas uma rápida variação da tendência geral.
Aqui estão minhas configurações do TradingView para o VWAP
Âncora: Sessão (reinicia diariamente)
Bandas: ±1 desvio padrão
Estilo: VWAP em azul claro e bandas em azul escuro/púrpura
O VWAP atua como o preço âncora para o dia, enquanto as bandas mostram quão longe o preço está se desviando dessa âncora
Esta é nossa base antes de aplicar o VWAP em operações reais
3 Sinais Chave do VWAP
Quando se trata de VWAP, isole 3 sinais chave para sua análise.
1. Posição do VWAP <> Preço: Quebras ou quedas?
Preço acima do VWAP = forte tendência de alta = favorece quebras (longs de momentum)
Preço abaixo do VWAP = forte tendência de baixa = favorece quedas (shorts de momentum)
BÔNUS: Também podemos considerar a posição do preço em relação às bandas inferior e superior. Em uma tendência de alta, se o preço estiver acima do VWAP e da banda superior, há ainda mais força na tendência de alta. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, se o preço estiver abaixo do VWAP e da banda inferior, há mais força na tendência de baixa.
2. A inclinação do VWAP: O preço está em tendência ou em intervalo?
Isto mostra a direção e a convicção por trás de um movimento. Quanto mais íngreme a inclinação, mais agressivo é o tendência, facilitando a realização de operações nessa direção.
Inclinação mais íngreme = preço em tendência = favorece operações de momentum
Inclinação plana = preço em intervalo = favorece operações de reversão
BÔNUS: outra observação que podemos fazer com a inclinação do VWAP é o número de cruzamentos. Quantas vezes o VWAP cruza o preço? Este é um ponto de confluência adicional onde menos cruzamentos favorecem o momentum.
3. Bandas do VWAP = É mais provável continuação ou reversão?
Quando as bandas se alargam, significa que o preço está se afastando do VWAP com momentum. Quando as bandas se apertam, significa que o mercado está hesitando e o momentum está desaparecendo.
Bandas largas = força por trás do movimento = favorece a continuação = comércio de momentum
Bandas apertadas = fraqueza por trás do movimento = favorece reversões = comércio de reversão média
Lição 1: Resumo do VWAP
VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) = o verdadeiro preço médio do dia, ponderado pelo volume, não apenas pelo movimento do preço
Atua como um preço âncora ao qual o mercado se agarra, filtrando picos e ruídos de baixo volume
As bandas estão a ±1 desvio padrão acima/abaixo do VWAP, mostrando quão longe o preço está se esticando da média
3 Sinais Chave:
Preço vs. VWAP. Acima = tendência de alta, abaixo = tendência de baixa
Inclinação. Íngreme = preço em tendência, plano = preço em intervalo
Largura da banda. Larga = força por trás do movimento, apertada = fraqueza por trás do movimento
BÔNUS: Descubra seu Nível de Negociação
Apenas uma nota rápida aqui para dizer que recomendo que os traders introduzam indicadores como o VWAP quando alcançarem o nível 3 no meu mapa de traders.
Se você quiser:
Para descobrir seu nível pessoal de negociação
Um plano de jogo personalizado da minha equipe sobre como melhorar (de graça)
Lição 2: VWAP para Estratégias de Quebra
Quando você faz uma operação de momentum, você está essencialmente apostando na continuação da tendência
Em uma estratégia de quebra, ou seja, uma tendência de alta contínua
Em uma estratégia de queda, ou seja, uma tendência de baixa contínua
Então, olhamos para o VWAP em busca de pistas de força na tendência. Recapitulando o que foi coberto na seção anterior:
1. Tendência direcional
Preço acima do VWAP = forte tendência de alta = favorece quebras (longs de momentum)
Preço abaixo do VWAP = forte tendência de baixa = favorece quedas (shorts de momentum)
2. Tendência da estratégia
Inclinação mais íngreme do VWAP = preço em tendência = favorece operações de momentum
Bandas largas do VWAP = força por trás do movimento = favorece a continuação = comércio de momentum
Agora, vamos considerar alguns exemplos reais de operações
Operação de quebra super limpa do Brandon aqui
A tendência direcional é uma tendência de baixa com o preço abaixo do VWAP e da banda inferior também
Em termos de tendência da estratégia, podemos ver que assim que o preço se aproxima da mínima do dia anterior, a inclinação do VWAP se acentua e as bandas do VWAP se alargam
Este exemplo é do coach Josh da minha equipe
Alguns traders podem ter pensado que 'perderam' o movimento aqui. No entanto, no cripto, muitas vezes o preço continua a subir
Observando a inclinação acentuada do VWAP e o contínuo alargamento das bandas, Josh conseguiu pegar uma operação de momentum nesta tendência de alta (como indicado pelo preço acima do VWAP e da banda superior).
Lição 2: Resumo do VWAP para Estratégias de Quebra
Operações de momentum = apostando na continuação da tendência. Tendência de alta em uma quebra, tendência de baixa em uma queda
Observe o VWAP para sinais de força da tendência antes de entrar
Dois sinais chave que favorecem a continuação:
1. Inclinação mais íngreme do VWAP = preço em tendência = favorece operações de momentum
2. Bandas largas do VWAP = força por trás do movimento = favorece a continuação = comércio de momentum
A posição do preço confirma a direção. Acima do VWAP para long, abaixo para short
Lição 3: VWAP para Estratégias de Reversão
Quando você faz uma operação de reversão, você está basicamente apostando na reversão da tendência
Então, no VWAP, queremos ver evidências de enfraquecimento da tendência.
Tendência da estratégia:
Inclinação plana = preço em intervalo = favorece operações de reversão
Bandas apertadas = fraqueza por trás do movimento = favorece reversões = comércio de reversão média
O VWAP está te dizendo que o mercado está instável, e é aqui que as operações de reversão têm melhor desempenho
Agora, vamos considerar alguns exemplos reais de operações
Brandon capturou um excelente short de reversão aqui.
Você pode ver que as bandas do VWAP estão apertadas, formando uma faixa estreita e a inclinação do VWAP está quase totalmente plana
Neste exemplo de operação, Kim evitou o fakeout
Apesar do preço estar subindo em um que pode ter parecido uma jogada de continuação, ele observou que o VWAP permaneceu em uma faixa apertada com uma inclinação plana. Note que neste exemplo também há múltiplos cruzamentos do VWAP com o preço
Ele conseguiu classificar isso apropriadamente como uma jogada de reversão