Фьючерс торы саудасы дегеніміз не?

№10 және №11 параметрлер үшін:

Сіз тордың лимиттік тапсырыстарын дереу орналастыра аласыз немесе нарықтағы баға белгілі бір мәнге жеткенде оларды іске қоса аласыз. Нарықтағы баға (соңғы баға немесе нарықтық баға) сіз енгізген триггер бағасынан жоғары немесе төмен түскенде тор тапсырыстары іске қосылады.

№1, №2, №3, №4 және №6 параметрлер үшін:

Сіз соңғы нарықтағы бағаға (сатып алу, сату, орташа баға) сәйкес баға деңгейлерінің қатарын анықтай аласыз және нарықтағы бағадан жоғары баға бойынша сату лимиттік тапсырыстарын және нарықтағы бағадан төмен баға бойынша сатып алу лимиттік тапсырыстарын орналастыра аласыз. Осыдан кейін сіз лимиттік тапсырыстардың іске қосылуын және орындалуын күте аласыз.

Бейтарап торлар үшін стратегия бастапқы позицияны қамтымайды. Оның орнына, бастапқы позиция нарық бастапқы орнатудан кейін ең жақын баға нүктесінен асқанда ғана орнатылады.

Мысалы:

Сіз стратегия параметрлерін келесідей орнаттыңыз делік:

• Келісімшарт: мерзімсіз BTCUSDT
• Төменгі баға: 20 000 USDT
• Жоғарғы баға: 45 000 USDT
• Торлар саны: 5
• Режим: арифметикалық

Бағаны тарату келесідей болады: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Бейтарап тор үшін бастапқы сату тапсырыстары ағымдағы нарықтағы бағадан жоғары орналастырылады. Сонымен қатар сатып алу тапсырыстары ағымдағы нарықтағы бағадан төмен болады. Нарықтағы бағаға жақын баға алынып тасталатынын ескеріңіз. Бұл сценарийде бастапқы тор лимиттік тапсырыстары келесідей толтырылады: 

Торды жаңарту процесі баға нүктесіне тиген сайын, яғни лимиттік тапсырыс орындалғанда, тор лимиттік тапсырысы уақытында жаңартылатынын білдіреді. Ең соңғы орындалған тапсырыстың бағасы әрқашан өшірулі болады, яғни ол ешқандай тапсырысты іске қоспайды. Сатып алу немесе сату лимиттік тапсырыстары тордағы лимиттік тапсырыстардың санын сақтау үшін орнатылған параметрлерге сәйкес қайтадан орындалады.

Мысалы, бастапқы нарықтық баға – 10 010 USDT, ал әрбір бірлік үшін тордың лимиттік бағасы:

Баға 10 000 USDT дейін төмендейді және сатып алу тапсырысы (бастапқы ашық позиция) орындалды деп есептесек, тор лимиттік тапсырыстары келесідей болады:

Баға содан кейін 10 100 USDT дейін көтеріліп, 10 100 USDT сату тапсырысының орындалуына түрткі болады делік. Тор лимиттік тапсырыстары келесі жолмен жаңартылады:

Егер осыдан кейін баға 9900 USDT дейін төмендесе, екі сатып алу тапсырысы (10 000 USDT және 9900 USDT) орындалады және тор лимиттік тапсырыстары кейін келесідей жаңартылады:

Осылай жалғаса береді.

№12 параметр үшін:

Тор жұмысын қолмен тоқтатуға немесе тоқтату триггерін орнатуға болады. Тоқтату триггерлерін орнатудың 3 нұсқасы бар:

• Баға триггері: бұл тордың ең соңғы немесе нарықтық бағасы сіз орнатқан тейк-профит немесе стоп-лосс бағасына жеткенде белсендіріледі, бұл тордың тоқтауына әкеледі.
• PnL триггері: бұл тордың жалпы пайдасы (соңғы немесе нарықтық бағасы) сіз орнатқан тейк-профит немесе стоп-лосс PnL мәніне жеткенде белсендіріледі, бұл тордың тоқтауына әкеледі.
• ROI% триггері: жүйе сіз орнатқан ROI% негізінде сәйкес PnL мәнін есептейді және жалпы пайда (соңғы немесе нарықтық бағасы) көрсетілген тейк-профит немесе стоп-лосс деңгейіне жеткенде жұмыс істейді.

Сондай-ақ тордың тейк-профит немесе стоп-лосс триггерін іске қосқан кезде позицияны ашық сақтау-сақтамау керектігін орнатуға болады. Бұл параметр маржа жеткіліксіздігіне байланысты тоқтату сияқты басқа тоқтату сценарийлеріне тәуелді емес.

№13 параметрлер үшін:

Тор жасалған кезде автоматты түрде нарықтағы бағамен позиция ашу үшін [Жасағаннан кейін позиция ашу] опциясын қосыңыз; ажыратылған кезде, тор жасалғаннан кейін жүйе сізге позиция ашып бермейді. Бұл функция тек трейлингсіз торларға арналған.

Тор жұмысы кезінде келесі сценарийлер тордың тоқтауына себеп болатынын ескеріңіз:

• Торды қолмен тоқтату;
• Маржа жеткіліксіздігі кейбір позициялардың жойылуына немесе тапсырыстардың орындалмауына әкеледі;
• Жеткізу келісімшарты жасалған кезде өнім жойылады және тор стратегиясы автоматты түрде тоқтатылады. Жеткізу процесі кезінде жүйе сіздің лимиттік тапсырыстарыңызды автоматты түрде жояды және ашық позицияларды реттейді.

Егер желі ағымдағы уақытта жұмыс істеп тұрса, жүйе сізге хабарлайды. Мысалы, ұсынылған тор саудасының левереджі 20x төмен. Левередж 20x жоғары болып қала берсе, сіз левереджді төмендету туралы екінші ескертуді көресіз.

Левереджді реттеуден бастаңыз. Левередж кірісті де, шығысты да көбейтетінін ескеріңіз. Левередж көмегімен сіз ықтимал пайда табу үшін салыстырмалы түрде шағын баға қозғалысын ұлғайта аласыз. Алайда левередж бұл қос жүзді қылыш, оны абайлап қолданыңыз.

*Тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгерту мүмкін емес

Тордың төменгі бағасы мен жоғарғы бағасын орнатыңыз. Ең жоғары немесе ең төменгі тордан асып кетсе, басқа позициялар ашылмайды. Мысалы, ағымдағы BTCUSDT мерзімсіз фьючерсінің бағасы 48 000 USDT болса және 49 000 USDT жоғарылағанда баға төмендейді деп күтсеңіз. Мұндай жағдайда жоғарғы бағаны 49 000 USDT етіп орнатуға болады. Баға 49 000 USDT жеткеннен кейін тор позицияларды ашпайды.

*Тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгерту мүмкін емес

Арифметикалық: әрбір тордың баға айырмашылығы бірдей.

Арифметикалық тор тордың_төменгі_лимитінен тордың_жоғарғы_лимитіне дейінгі баға диапазонын тор_санына бағаның тең айырмашылығымен бөледі.

Әрбір тордың баға айырмашылығы:

баға_айырмашылығы = (тордың_жоғарғы_лимиті - тордың_төменгі_лимиті) / тор_саны

Содан кейін ол бірқатар баға аралықтарын құрады:

баға_1 = тордың_төменгі_лимиті

баға_2 = тордың_төменгі_лимиті + баға_айырмашылығы

баға_3 = тордың_төменгі_лимиті + баға_айырмашылығы * 2

...

баға_n = тордың_төменгі_лимиті + баға_айырмашылығы * (n-1)

Тордың_жоғарғы_лимитінде, n = тор_саны

Мысал: арифметикалық баға_айырмашылығы = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (келесі баға алдыңғы бағадан 100-ге жоғары)

Геометриялық: әрбір тордың баға айырмашылығының қатынасы тең.

Геометриялық тор тордың_төменгі_лимитінен тордың_жоғарғы_лимитіне дейінгі баға диапазонын тор_санына бағаның тең айырмашылығымен бөледі.

Әрбір тордың баға қатынасы:

баға_арақатынасы = (тордың_жоғарғы_лимиті / тордың_төменгі_лимиті) ^ (1/тор_саны)

Әрбір тордың баға айырмашылығы:

баға_айырмашылығы_пайыз = ((тордың_жоғарғы_лимиті / тордың_төменгі_лимиті) ^ (1/тор_саны) - 1) * 100%

Содан кейін ол бірқатар баға аралықтарын құрады:

баға_1 = тордың_төменгі_лимиті

баға_2 = тордың_төменгі_лимиті * баға_арақатынасы

баға_3 = тордың_төменгі_лимиті * баға_арақатынасы ^ 2

...

баға_n = тордың_төменгі_лимиті * баға_арақатынасы ^ (n-1)

Тордың_жоғарғы_лимитінде, n = тор_саны

Мысал: геометриялық тордың баға_айырмашылығы_пайызы = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1,... (келесі баға алдыңғы бағадан 10% жоғары)

*Тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгерту мүмкін емес

• Минимум: 2
• Максимум: 169

Ескертпе: баға айырмашылығы тик өлшемінен төмен болмауы керек, әйтпесе Тор_саны немесе Тордың жоғарғы/төменгі лимитін реттеу керек.

Қалай есептеу керек?

1). Арифметикалық тор, баға_айырмашылығы = (тордың_жоғарғы_лимиті - тордың_төменгі_лимиті)/тор саны < тик өлшемі

2). Геометриялық тор, мин_баға_айырмашылығы = тордың_төменгі_лимиті * баға_арақатынасы < тик өлшемі, баға_арақатынасы = (тордың_жоғарғы_лимиті / тордың_төменгі_лимиті) ^ (1/тор_саны)

Егер пайда/тор мейкер комиссиясынан аз болса, сізге жалпы пайда сауда алымдарын өтей алмайтыны туралы хабарланады.

Қалай есептеу керек?(Көрсетілген пайда/тор тек анықтама үшін берілген)

1). Арифметикалық тор

d = (тордың_жоғарғы_лимиті - тордың_төменгі_лимиті) / тор_саны

c = сауда алымы мөлшерлемесі (ағымдағы мейкер алымының мөлшерлемесі)

әр_тордағы_пайда_төмен = (тордың_жоғарғы_лимиті * (1-c)) / (тордың_жоғарғы_лимиті-d) - 1 - c

әр_тордағы_пайда_жоғары = (1-c) * d / тордың_төменгі_лимиті-2c

Мысал: баға аралығы = 1000 - 2000, тор_саны = 10, комиссия = 0,1%

Әр тордың баға айырмашылығы = (2000 - 1000) / 10 = 100

әр_тордағы_пайда_төмен = (2000 * (1 - 0,1%)) / (2000 - 100) - 1 - 0,1% = 5,05%

әр_тордағы_пайда_жоғары = (1 - 0,1%) * 100 / 1000 - 2 * 0,1% = 9,79%

2). Геометриялық тор

r = (тордың_жоғарғы_лимиті / тордың_төменгі_лимиті) ^ (1 / тор_саны)

c = сауда алымы мөлшерлемесі (ағымдағы мейкер алымының мөлшерлемесі)

әр_тордағы_пайда_геометриялық = (1-c) * r - 1 - c

Мысал: баға аралығы = 1000 - 2000, тор_саны = 10, комиссия = 0,1%

Әр тордың баға коэффициенті = (2000 / 1000) ^ (1 / 10) = 107,18%

Пайда/тор = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

*Тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгерту мүмкін емес

Инвестиция = бастапқы_құн / левередж

Инвестицияланатын соманың пайызын 100%-ға дейін реттеуге болады (бастапқы маржа = пайыз * маржа балансы). Ол мин_бастапқы_маржа мен маржа балансы аралығында болуы керек екенін ескеріңіз.

USDⓈ-M фьючерс торы үшін

Мин. тор мөлшерін есептеңіз:

мин. тор мөлш. = макс (мин. мөлш., мин. шартты/тордың_төменгі_лимиті)

• Бейтарап бағыт

мин_бастапқы_маржа = мин. тор мөлш. * сома (баға) / (левередж * реттеу_коэф.)

• Ұзақ/Қысқа мерзімді тор бағыты

«болжамды баға» келесі формулалар бойынша анықталады: 

болжамды_баға (САТЫП АЛУ) = баға* 

болжамды_баға (САТУ) = макс (нарықтық_баға, баға)

*«баға» – тор параметрлері арқылы автоматты түрде орнатылатын тор сауда стратегиясындағы әр тапсырыстың бағасы. Бұл анықтама мақалада «баға» көрсетілген сайын қолданылады.

мин_бастапқы_маржа = сома (мин. тор мөлш. * болжамды баға + левередж * мин тор мөлш. * abs {min [0, side * (нарықтық баға - баға)]}) / (левередж * реттеу_коэф.)

Ескертпе: триггер бағасын орнатқан болсаңыз, нарықтық баға триггер бағасымен ауыстырылуы керек.

COIN-M фьючерс торы үшін 

Минималды тор мөлшерін есептеңіз:

мин. тор мөлш. = мин. мөлш.

• Бейтарап бағыт

мин_бастапқы_маржа = мин. тор мөлш. * сома (келісімшарт_көбейткіші / баға) / (левередж * реттеу_коэф.)

• Ұзақ/Қысқа мерзімді тор бағыты

Болжамды бағаны анықтаңыз: 

болжамды баға (САТЫП АЛУ) = мин (нарықтық баға, баға) 

болжамды баға (САТУ) = баға

мин_бастапқы_маржа = мин. тор мөлш. * сома (келісімшарт_көбейткіші /болжамды баға + левередж * келісімшарт_көбейткіші * abs {мин [0, side * (1 / Тапсырыс бағасы - 1 / нарықтық баға)]}) / （левередж * реттеу_коэф.）

*«мин. тор мөлш.» – таңбаның минималды сауда көлемі. Толық мәліметті сауда ережелері бетінен таба аласыз.

*Егер триггер бағасын орнатқан болсаңыз, нарықтық баға триггер бағасымен ауыстырылуы керек.

*Қазіргі уақытта реттеу_коэффициенті 0,8 әдепкі мәніне орнатылды. Ол нарық жағдайына сәйкес реттелетін болады.

*Тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгерту мүмкін емес
Жалпы инвестиция = бастапқы маржа * левередж

USDⓈ-M фьючерс торы үшін

Бейтарап бағыт:

тор_мөлш. = реттеу_коэф. * бастапқы_маржа * левередж / сома (баға)

Ұзақ/Қысқа мерзімді тор бағыты:

«болжамды баға» келесі формула бойынша анықталады: 

болжамды_баға (САТЫП АЛУ) = баға

болжамды_баға (САТУ) = макс (нарықтық_баға, баға)

тор мөлш. = реттеу_коэф. * бастапқы_маржа * левередж / сома (болжамды_баға + левередж * abs (мин (0, side * (нарықтық_баға - баға))))

*Егер триггер бағасын орнатқан болсаңыз, нарықтық баға триггер бағасымен ауыстырылуы керек.

COIN-M фьючерс торы үшін

Бейтарап бағыт:

тор мөлш. = реттеу_коэф. * бастапқы_маржа * левередж / сома (1 / баға)

Ұзақ/Қысқа мерзімді тор бағыты:

«Болжамды баға» келесі формула бойынша анықталады: 

болжамды_баға (САТЫП АЛУ) = мин (нарықтық баға, баға)

болжамды_баға (САТУ) = баға

тор мөлш. = реттеу_коэф. * бастапқы_маржа * левередж / сома (келісімшарт_көбейткіш /болжамды_баға + левередж *келісімшарт_көбейткіш* abs (мин(0, side * (1 / баға - 1 / нарықтық баға))))

*Егер триггер бағасын орнатқан болсаңыз, нарықтық баға триггер бағасымен ауыстырылуы керек.

Әдепкі режимде ол USDⓈ-M немесе COIN-M фьючерс шотының маржа балансын көрсетеді. Портфолио маржасы режимінде спот әмияныңыздағы қолжетімді балансты көресіз.

*Қосымша, тор іске қосылмай тұрып өзгертуге болады

1). Тор триггерінің түрі: соңғы баға немесе сіз таңдаған нарықтағы баға триггер бағасына жеткенде, тор жұмыс істей бастайды.

2). Тоқтату триггерінің түрі: соңғы баға немесе нарықтағы баға жоғарғы немесе төменгі тоқтату бағасына жеткенде, тор тоқтатылады.

*Қосымша, тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгертуге болады

Тор тапсырысыңыз соңғы баға немесе нарықтық баға сіз орнатқан триггер бағасынан жоғары немесе төмен түскенде іске қосылады.

*Қосымша, тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгертуге болады

1. Баға триггері

• Бейтарап тор үшін ол Жоғарғы стоп бағасы деп аталады;
• Ұзақ мерзімді тор үшін ол Тейк-профит бағасы деп аталады;
• Қысқа мерзімді тор үшін ол Стоп-лосс бағасы деп аталады.

USDⓈ-M және COIN-M торларында стоптың_жоғарғы_лимиттік бағасы соңғы бағадан (белгіленген бағадан) және триггер бағасынан жоғары болуы керек.

Соңғы нарықтағы баға Стоптың_жоғарғы_лимитіне жеткенде, тор жұмысын тоқтатады.

Стоптың_төменгі_лимиттік бағасы

• Бейтарап тор үшін ол Төменгі стоп бағасы деп аталады;
• Ұзақ мерзімді тор үшін ол Стоп-лосс бағасы деп аталады;
• Қысқа мерзімді тор үшін ол Тейк-профит бағасы деп аталады.

USDⓈ-M және COIN-M торларында стоптың_төменгі_лимиттік бағасы соңғы бағадан (белгіленген бағадан) және триггер бағасынан төмен болуы керек.

USDⓈ-M трейлинг торларында стоптың_жоғарғы_лимиттік бағасы жоғарылау трейлингінің лимиттік бағасынан төмен болса (жоғарылау трейлингі торлары үшін), ал стоптың_төменгі_лимиті төмендеу трейлингінің лимиттік бағасынан жоғары болса (төмендеу трейлингі торлары үшін), ол жоғарылау трейлингінің немесе төмендеу трейлингінің лимиттік бағасына жеткенше тордың жұмысын тоқтатуы мүмкін.

Соңғы нарықтағы баға стоптың_төменгі_лимитіне жеткенде, тор жұмысын тоқтатады.

2. PnL триггері

Жалпы пайда сіз таңдаған соңғы бағаға немесе белгіленген бағаға сүйене отырып есептеп шығарылады.

3. ROI% триггері

Жүйе сіз енгізген ROI% мәніне сәйкес PnL мәнін есептейді және болжалды PnL негізінде TP/SL іске қосу шарттарының орындалғанын анықтайды.

4. TP/SL тоқтап тұрған кезде барлық позицияны жабу

Сондай-ақ тордың тейк-профит немесе стоп-лосс триггерлерін іске қосқан кезде позицияны ашық сақтау немесе сақтамау керектігін орнатуға болады. Бұл параметр маржа жеткіліксіздігіне байланысты тоқтату сияқты басқа тоқтату сценарийлеріне тәуелді емес.

Пайдаланушылар позицияны ашып немесе ашпай ұзақ немесе қысқа мерзімді фьючерс торын жасай алады. Бұл ұяшыққа құсбелгі қойылса, тор жасалған кезде позициялар ашылады. Егер құсбелгі алынса, ешбір позиция ашылмайды. Қосымша ақпарат алу үшін осы Сұрақ-жауап бөлімін қараңыз.

*Қосымша, тор тапсырысын орналастырғаннан кейін өзгертуге болады

Бұл функцияны тор тоқтаған кезде таңбаның барлық ашық позициясын нарықтағы бағамен автоматты түрде жабу үшін қосуға болады. Бұл опция TP/SL параметрлеріне әсер етпейді. Егер баға TP немесе SL деңгейіне жетсе, TP/SL параметрлеріне байланысты позициялар жабылады немесе ашық қалады.

*Жоғарыда көрсетілген параметрді орнату ұсыныстары тек анықтама үшін берілгенін ескеріңіз. Фьючерс саудасында айтарлықтай тәуекел және үлкен пайда мен шығын болуы мүмкін. Бұрынғы кірістер болашақ табыстардың көрсеткіші емес. Барлық маржа балансыңыз тым жоғары баға қозғалысы жағдайында жойылады. Binance сіздің кез келген шығыныңыз үшін жауапты болмайды.

позиция_шартты = соңғы_нарықтық_баға * өлшемі

позиция_шартты_құны = abs (шартты позиция)

қазіргі шартты = макс (abs (позиция_шартты + ашық тапсырыстың сұраныс бағасы_шартты), abs (позиция_шартты - ашық тапсырыстың ұсыныс бағасы_шартты))

*Abs: абсолютті мән

ашық тапсырыстың ұсыныс бағасы_шартты = шартты ұсыныс бағасы

ашық тапсырыстың сұраныс бағасы_шартты = шартты сұраныс бағасы

• Тоғыспалы маржа:
  Ағымдағы маржа = қазіргі шартты / ағымдағы левередж
   
• Оқшауланған маржа:
  Ағымдағы маржа = (қазіргі шартты - позиция_шартты_құны) / левередж + оқшауланған әмиян балансы