Ұзақ/қысқа мерзімді тор саудасы дегеніміз не?

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

Фьючерстік тор саудасы дегеніміз не?

Фьючерстік тор саудасы – фьючерстік келісімшарттарды сатып алуды және сатуды автоматтандыратын сауда боты. Бот конфигурацияланған баға ауқымында алдын ала белгіленген аралықтардағы нарықтағы тапсырыстарды орналастыруға арналған. Фьючерстік тор саудасы бағалар берілген ауқымда ауытқыған кезде құбылмалы болатын және жанама сипаттағы нарықтар үшін өте қолайлы. Бұл әдіс бағаның шамалы өзгерістерінен пайда табуға тырысады.

Қосымша мәліметтер алу үшін Фьючерстік тор саудасы дегеніміз не бөлімін қараңыз.

Ұзақ/қысқа мерзімді тор саудасы дегеніміз не? 

Ұзақ/қысқа мерзімді тор саудасы – пайдаланушыларға сауда ботының көмегімен тор саудасы жүйесіндегі нарық трендімен сауда жасауға мүмкіндік беретін танымал алгоритмдік сауда стратегиясы. Осы бот арқылы трейдерлер өз талдаулары негізінде бастапқы позицияны (ұзақ немесе қысқа мерзімді) ашуды немесе позицияларды ашпай тор жасауды таңдай алады және нарық құбылмалылығы мен баға ауытқуынан пайда табу үшін сатып алу-лимиттік және сату-лимиттік тапсырыстарды алдын ала анықталған аралықтарда бір уақытта орналастырады.

Мысалы, трейдер биткоинға өзінің оптимистік көзқарасын білдіру үшін BTCUSDT бойынша бастапқы ұзақ мерзімді позицияны аша алады. Ол нарықтағы BTCUSDT бағасынан төмен әрбір 1000 USDT үшін сатып алу тапсырыстарын орналастыру мақсатында Тор саудасы ботын орнатып, BTCUSDT нарықтағы бағасынан жоғары әрбір 1000 USDT үшін сату тапсырыстарын орналастыра алады. Бұл оған тор саудасы жүйесіндегі негізгі трендпен сауда жасауға мүмкіндік береді.

Ұзақ және қысқа мерзімді торлар үшін тор жасау кезінде бастапқы позицияны ашып-ашпау нұсқаларын таңдауға болады. Бастапқы позицияны ашқыңыз келсе, ұзақ мерзімді позиция ұзақ мерзімді торда және қысқа мерзімді позиция қысқа мерзімді торда ашылады. Бейтарап тор бастапқыда позицияларды ашпайды.

Бастапқы позицияның болуы ұзақ/қысқа мерзімді торыңызға қалай әсер етуі мүмкін?

• Бастапқы позиция ашылғанда: ашылған торға негізделген нарық бағыты дәл болса, көбірек пайда таба аласыз. Алайда, егер нарық қарама-қарсы бағытта жүрсе, көбірек шығынға ұшырауыңыз ықтимал. Ұзақ және қысқа мерзімді тор бастапқыда позицияны ұстамайды, сондықтан оның мұндай мүмкіндігі жоқ.

Бастапқы позиция ашылмаған кезде: бұл жағдайда орнату бейтарап торға ұқсас болады. Бейтарап торлар нарық трендіне байланысты алдымен сатып алып, кейін сатуы немесе алдымен сатып, кейін сатып алуы мүмкін. Екінші жағынан, ұзақ мерзімді тор сатпас бұрын бірінші сатып алады, ал қысқа мерзімді тор сатып алмас бұрын бірінші кезекте сатады.

Фьючерс тор саудасы ботын қалай орнатуға болады?

Тор саудасы боты сіз орнатқан параметрлер негізінде сатып алу-сату лимиттік тапсырыстарын жүйелі түрде орындайды. Алғашқы ұзақ/қысқа мерзімді тор саудасы ботыңызды былай орната аласыз.

1. Binance шотыңызға кіріп, [Деривативтер] – [Binance Futures шолуы] тармағына өтіңіз. [Сауда боттары] – [Фьючерс торы] түймесін басыңыз.

Сондай-ақ Фьючерстік тор саудасы интерфейсіне Binance Futures басты бетінен [Сауда боттары] – [Фьючерс торы] түймесін басу арқылы кіруге болады.

Binance қолданбасын пайдаланып жатсаңыз, [Фьючерс] – [USDⓈ-M Фьючерс] немесе [COIN-M Фьючерс] тармағына өтіңіз. Трейдинг жұбын таңдап, төменгі сол жақтағы [Тор] түймесін түртіңіз.

2. Таңдау керек бірінші параметр – сауда боты орналастырылатын келісімшарт. Бұл мысалда біз BTCUSDT мерзімсіз келісімшартын қолданамыз. 

3. Тор саудасы тақтасында ұзақ/қысқа мерзімді тор саудасы ботының параметрлерін енгізіңіз. Қосуыңыз керек негізгі параметрлер:

• Баға ауқымының жоғарғы және төменгі шектері;
• Конфигурацияланған баға ауқымында орналастырылатын тапсырыстар саны;
• Әрбір тор тапсырысы арасындағы ені;
• Бастапқы маржа.

Ағымдағы нарықтағы баға тор саудасы ауқымынан асып кетсе, Фьючерс тор саудасы боты ешқандай позициясыз басталады. 

4. Позицияның бастапқы жиегін бекітіңіз. Жүйе сіз орнатқан торлар саны, левередж және баға ауқымы негізінде бастапқы маржаңыздың мәнін есептейді. Тор неғұрлым тығыз болса, сәйкес бастапқы маржа соғұрлым көбірек болатынын ескеріңіз. 

Әрбір тор тапсырысының шартты мәні минималды талапқа сай болуы керек екенін ескеріңіз. Әрбір тордың минималды шартты мәніне сәйкес келетініне көз жеткізу үшін торлардың санын азайтуға немесе бастапқы маржаны ұлғайтуға болады.

Бастапқы маржаның жеткіліксіздігі туралы еске салғыш

Бастапқы маржа минималды талаптан төмен болған кезде, тор саудасы ботын белсендіру үшін минималды бастапқы маржаға жету қажеттігі туралы хабарланады.

Ликвидацияға жол бермеу үшін маржа балансы қызмет көрсету маржасынан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. 

5. Торға тапсырыс беру үшін [Жасау] түймесін басыңыз.

Қосымша параметрлер

Триггерлік баға

Сонымен қатар тор саудасы боты позицияларыңызды басқаруға және жақсырақ тәуекелге баруға мүмкіндік беретін жетілдірілген функциялармен бірге келеді. Солардың бірі – триггер бағасы. Триггер бағасы – тор саудасы боты іске қосылатын алдын ала анықталған баға деңгейі. Бұл нарық жағдайлары шарттарыңызға сай болғанда жүйенің қашан белсенді болатынын анықтауға мүмкіндік береді.

Тор саудасы іске қосылғанда, жүйе актив бағасының ауқымын параметрлеріңізге сәйкес бірнеше тор деңгейіне бөледі және әрбір баға деңгейі үшін кезектегі тапсырыстарды орнатады. Актив бағасы төмендеген кезде сатып алу тапсырысы орындалады, ал сату тапсырысы бірден жоғары бағамен беріледі. Баға көтерілген кезде, сату тапсырысы орындалғаннан кейін сатып алу тапсырысы бірден төмен бағамен орналастырылады. Бұл бот төмен бағамен сатып алып, жоғары бағамен сатуға мүмкіндік береді, сол арқылы құбылмалы нарық жағдайында пайда табуға болады.

Стоп-лосс

Сонымен қатар тор позицияларыңыз үшін стоп-лосс орнатуға болады. Актив бағасы стоп-лосс ауқымынан төмен немесе одан жоғары өткенде, бүкіл тор позициясы жабылады. Бұл мүмкіндік нарық қолайсыз әрекет еткен кезде позицияңызды үлкен шығындардан қорғайды. 

Сондай-ақ тор стоп-лоссы тоқтатуды іске қосқан кезде позицияны ашық сақтау-сақтамау керектігін орнатуға болады.

Жасағаннан кейін позиция ашу

Тор жасалған кезде [Жасағаннан кейін позиция ашу] опциясын қоссаңыз, жүйе автоматты түрде нарықтағы бағамен позиция ашады; өшірілген кезде, тор жасалғаннан кейін жүйе сізге позиция ашып бермейді. Бұл функция тек трейлингсіз торларға арналған.

Сауда белсенділігін бақылау үшін [Ағымдағы] қойындысын басып, тор саудасының мәліметтерін табыңыз. 

Тор саудасы жүйесін аяқтау үшін [Аяқтау] түймесін басыңыз.

USDⓈ-M Фьючерс қысқа мерзімді торына мысал

Конфигурацияланған баға ауқымы 9800 USDT және 10 200 USDT аралығында болатын және 4 тордан тұратын қысқа мерзімді тор ботын қарастырайық.

Әрбір баға бойынша сату-лимиттік тапсырыстарының саны 1, ал нарықтағы баға (соңғы транзакция бағасы) 10 010 USDT деп есептейік. 

Бастапқы позиция ашылғанда: 

Келесі сценарий бастапқы позициясы бар қысқа мерзімді тордың қалай іске қосылатынын көрсетеді.

Бұл жағдайда ең төменгі сату-лимиттік тапсырыс (9800 USDT) алынып тасталады, ал кейінгі сату тапсырыстары 9900 USDT сомасынан 10 200 USDT сомасына дейін жоғары орналастырылады. Егер бастапқы позиция 9900 USDT және 10 000 USDT бағалары арасында транзакцияланса, тор тапсырыстарының бастапқы саны 2 болады.

Ағымдағы нарықтағы баға 10 010 USDT болғандықтан, бастапқы позиция ретінде 9900 USDT және 10 000 USDT бағасындағы сату тапсырыстары толтырылады. Бастапқы позиция толтырылғаннан кейін сатып алу тапсырысы келесі төмен бағамен орналастырылады. Тор лимиттік тапсырыстары келесі жолмен жаңартылады: 

Қорытындылай келе, бастапқы позициясы бар қысқа мерзімді тор боттары үшін бірінші сату-лимиттік тапсырысы бастапқы қысқа мерзімді позицияны іске қосады. Сол уақытта келесі сату-лимиттік тапсырыстары конфигурацияланған торыңыздың ең жоғары шекарасына қарай өсу ретімен толтырылады. Содан кейін сатып алу-лимиттік тапсырыстары бот параметрлеріне сәйкес бастапқы қысқа мерзімді позиция іске қосылғаннан кейін нарықта орналастырылады. 

Сол сияқты, ұзақ мерзімді тор саудасының боттары бірінші сатып алу-лимиттік тапсырыс толтырылғаннан кейін іске қосылады. Кейіннен барлық тор тапсырыстары толтырылады.

Бастапқы позиция ашылмай: 

Келесі сценарий бастапқы позициясы жоқ қысқа мерзімді тордың қалай іске қосылатынын көрсетеді.

Бұл жағдайда ағымдағы нарықтағы баға 10 010 USDT болғандықтан, 10 200 USDT және 10 100 USDT нарықтағы бағаларынан жоғары 2 сату тапсырысы ғана беріліп, сатып алу тапсырыстары орналастырылмайды, сондықтан ашық бастапқы позиция жоқ.
Нарық 10 110-ге дейін жылжыса, 10 100 бағасы бойынша сату тапсырысы толтырылып, қысқа мерзімді позиция ашылады. Тор лимиттік тапсырыстары келесі жолмен жаңартылады: 

Қорытындылай келе, қысқа мерзімді тор жасап, бастапқы позицияны ашпауды таңдаған кезде кезектегі бастапқы тапсырыс торлардың жалпы санынан аз болуы мүмкін және тек сату тапсырыстары нарықтағы бағадан жоғары орналастырылады. 

Ұзақ мерзімді тор логикасы осыған ұқсас, бастапқыда тек нарықтағы бағадан төмен сатып алу тапсырыстары орналастырылады.

Ескертпелер:

1. Бастапқы кезектегі тор тапсырыстары торлардың жалпы санынан аз және кезектегі барлық тапсырысты қарау мүмкін емес;
2. Егер нарық қарама-қарсы бағытта ауытқитын болса, басында позиция ашпағандықтан нарықты жіберіп алуыңыз мүмкін.