USDⓈ-M Фьючерс тор саудасындағы жоғарылау трейлингі мен төмендеу трейлингі функцияларын қалай қолдануға болады?

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

USDⓈ-M Фьючерс тор саудасындағы жоғарылау трейлингі мен төмендеу трейлингі функциялары дегеніміз не?

Жоғарылау трейлингі функциясы USDⓈ-M Фьючерс тор ботына нарықтың жоғарылау трендін сәйкестендіру үшін сауда ауқымын жоғары қарай реттеуге мүмкіндік береді, ал төмендеу трейлингі функциясы нарықтағы төмендеу трендін сәйкестендіру үшін сауда ауқымын төмен қарай жылжытады. Бұл параметрлер стандартты тор саудасы шектеулерін шешуге бағытталған, себебі онда баға серпілістеріне байланысты пайдалар әдетте шектеулі болады. 

Жоғарылау немесе төмендеу трейлингі функцияларын қосқаннан кейін, тор тапсырысыңыздың жоғарғы және төменгі лимиттері актив бағасы артып немесе кеміген сайын автоматты түрде реттеледі. Бұл мүмкіндік тордың бастапқы ауқымынан тыс баға қозғалысының артықшылығын пайдалану арқылы жоғары пайданы қамтамасыз ете алуы ықтимал.

Ескертпе: қолданбада төмендеу трейлингі мүмкіндігін пайдалану үшін 2.86.0 немесе одан жоғары нұсқасына жаңартыңыз.

Тек [Жоғарылау трейлингі] қосулы

Тек [Төмендеу трейлингі] қосулы

[Жоғарылау трейлингі] мен [Төмендеу трейлингі] екеуі де қосулы

Назар аударыңыз:

• «Жоғарылау трейлингі» немесе «Төмендеу трейлингі» қосылғаннан кейін, ағымдағы тор жұмысы кезінде оны өшіре алмайсыз.
• Тек [Жоғарылау трейлингі] қосулы болғанда, ұзақ мерзімді тор үшін стоп-лосс бағасы және бейтарап тор үшін төменгі тоқтату бағасы тордың төменгі бағасымен автоматты түрде бірге жоғарылайды. Бұл параметрлерді орнатқаннан кейін реттеу мүмкін емес.
• Тек [Төмендеу трейлингі] қосулы болғанда, қысқа мерзімді тор үшін стоп-лосс бағасы және бейтарап тор үшін жоғарғы тоқтату бағасы тордың төменгі бағасымен автоматты түрде бірге төмендейді. Бұл параметрлерді орнатқаннан кейін реттеу мүмкін емес.
• [Жоғарылау трейлингі] мен [Төмендеу трейлингі] екеуі бір уақытта қосылса, USDT маржалы фьючерс торының тоқтату триггерлік бағасы өңделмейді.
• Бұл функцияларды қосу үшін жоғарылау/төмендеу трейлингінің лимитін орнату қажет.
• [Жоғарылау трейлингі] қосылса, баға өскен сайын позицияның шартты құны ағымдағы левередж деңгейіндегі ең жоғары рұқсат етілген шартты құннан асуы мүмкін екенін ескеріңіз, бұл фьючерс торы ботының тоқтатылуына әкелуі мүмкін.

Жоғарылау трейлингін немесе төмендеу трейлингін қарай қосуға болады?

1. Тор саудасы тапсырысын орналастырған кезде жоғарылау трейлингін немесе төмендеу трейлингін белсендіруге болады. Функцияны қосу үшін жай ғана [Жоғарылау трейлингі] немесе [Төмендеу трейлингі] жанындағы ұяшыққа белгі қойыңыз.

 2. [Жоғарылау трейлингі] жанына белгі қойылғаннан кейін, тордың қашан көтерілетінін анықтайтын жоғарылау трейлингі лимиттік бағасын орнату қажет болады. Жоғарылау трейлингі лимиттік бағасы жоғарырақ бағадан жоғары және бейтарап тор үшін трейлингтің ең жоғары бағасы мен жоғарғы стоп бағасынан, ұзын тор үшін тейк-профит бағасынан және қысқа тор үшін стоп-лосс бағасынан (бар болса) төмен болуы керек.

Сол сияқты [Жоғарылау трейлингі] тармағына белгі қойылған кезде, тордың қашан төмендейтінін анықтайтын төмендеу трейлингі лимиттік бағасын орнату қажет болады. Төмендеу трейлингі қосулы кезде, төмендеу трейлингінің лимиті төменгі бағадан төменірек болуы керек. Төмендеу трейлингі лимиттік бағасы бейтарап тор үшін төменгі тоқтату бағасынан, ұзын тор үшін стоп-лосс бағасынан және қысқа тор үшін тейк-профит бағасынан (бар болса) жоғары болуы керек.

Параметрлеріңізге сүйене отырып, растау қалқымалы терезесінде және тапсырыс мәліметтері бетінде сәйкес трейлинг тэгін көресіз: тек жоғарылау трейлингі қосулы болса, [Жоғарылау трейлингі], тек төмендеу трейлингі қосулы болса, [Төмендеу трейлингі] және жоғарылау және төмендеу трейлингінің екеуі де қосулы болса, [Трейлинг].

Трейлинг тапсырыстарымды қалай бақылауға болады?

Трейлинг тапсырыстарыңызды [Орындалуда] және [Журнал] қойындыларында бақылай аласыз. 

1. [Орындалуда]

• Барлық белсенді тапсырыстарыңыз, оның ішінде жоғарылау трейлингі мен төмендеу трейлингі тапсырыстары туралы нақты уақыттағы деректерді көре аласыз. Тапсырыс параметрлерін де осы жерден реттей аласыз.

• Әрбір трейлингтен кейін тор параметрлерін көру үшін [Ағымдағы/Тапсырыс журналының мәліметтері] – [Тарих] – [Трейлинг жазбалары] тармағына өтіңіз.

2. [Журнал] 

• Барлық өткен тапсырыстарыңыздың толық жазбасын көре аласыз. Сондай-ақ аяқталған жоғарылау трейлингі мен төмендеу трейлингі тапсырыстарыңыздың өнімділігін тексере аласыз.

Тор саудасында трейлинг функцияларын қалай пайдалануға болады? 

Тор саудасында жоғарылау трейлингі мен төмендеу трейлингі функциялары қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін төмендегі мысалды қолданайық.

Параметрлер

• Бағыт: Бейтарап
• Төменгі лимиттік баға: 25 000 $
• Жоғарғы лимиттік баға: 45 000 $
• Жоғарылау трейлингі лимиті: 54 000 $
• Төмендеу трейлингі лимиті: 20 000 $
• Торлар саны: 5
• Тор режимі: арифметикалық
• Левередж: 5x
• Соңғы баға: 30 000 $
• Мин. сан: 0,001
• Мин. шартты мән: 5
• Трейлинг коэффициенті: 2
• Реттеу коэффициенті: 0,95
• Бұл таңбаның максималды бағасы: 4 529 764 $
• Бастапқы маржа (пайдаланушы орнатады): 500

Жоғарылау трейлингін қолданбайтын тор саудасы:

Алдымен тор саудасы құрылымын баға төменгі лимиттік бағамен (25 000 $) сатып алу тапсырысымен және баға айырмашылығы негізінде 33 000 $-дан 45 000 $-ға дейінгі аралықта теңдей бөлінетін бірнеше сату тапсырысымен орнатады.

Егер баға жоғарғы лимиттік бағадан асып немесе төменгі лимиттік бағадан түсіп кетсе, бот жаңа тапсырыстарды орналастырмайды. Ол бағаның төмендеуін күтеді және сату тапсырыстарымен жұптастыру үшін ағымдағы сатып алу тапсырыстарын орындайды немесе бағаның көтерілуін күтеді және сатып алу тапсырыстарымен жұптастыру үшін ағымдағы сату тапсырыстарын орындайды.

Жоғарылау және төмендеу трейлингі арқылы тор саудасын жасау:

• Жоғарылау трейлингі: бағаның айтарлықтай өсуіне жауап ретінде сауда ауқымын жоғары қарай реттейді.
• Төмендеу трейлингі: бағаның айтарлықтай төмендеуіне жауап ретінде сауда ауқымын төмен қарай реттейді.

Жоғарылау трейлингінің мысалы:

Егер баға жоғарғы лимиттік бағадан және тор деңгейлері арасындағы баға айырмашылығынан (45 000 $ + 4000 $ = 49 000 $) жоғары көтерілсе, бот торды жоғары қарай реттейді:

• Бот ең төменгі сатып алу тапсырысынан бас тартады және алдыңғы жоғарғы лимиттік баға бойынша жаңа сатып алу тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа жоғарғы лимиттік бағадан және баға айырмашылығынан (49 000 $ + 4000 $ = 53 000 $) жоғары көтеріле берсе, бот бұл процесті қайталайды және торды жоғары қарай реттейді.

Төмендеу трейлингінің мысалы:

Ал егер баға төменгі лимиттік бағадан және тор деңгейлері арасындағы баға айырмашылығынан (33 000 $ - 4000 $ = 29 000 $) төмен түссе, бот торды төмен қарай реттейді:

• Ол ең жоғары сату тапсырысынан бас тартады және алдыңғы төменгі лимиттік баға бойынша жаңа сату тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа төменгі лимиттік бағадан және баға айырмашылығынан (29 000 $ - 4000 $ = 25 000 $) төмендей берсе, бот бұл процесті қайталайды және торды төмен қарай реттейді.

• Бот бастапқыда 25 000 $-ға сатып алу тапсырысын және баға айырмашылығы негізінде 33 000 $-дан 45 000 $-ға дейінгі аралықта сату тапсырыстары сериясын орнатты.
• Егер баға жоғарғы лимиттік бағадан және баға айырмашылығынан (45 000 $ + 4000 $ = 49 000 $) асып кетсе, бот бастапқы сатып алу тапсырысынан бас тарту арқылы баға ауқымын жоғары жылжытады және ескі жоғарғы лимиттік бағамен (45 000 $) жаңа сатып алу тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа жоғарғы лимиттік бағадан және баға айырмашылығынан (49 000 $ + 4000 $ = 53 000 $) жоғары көтеріле берсе, бот төменгі лимиттік бағадан (29 000 $) сатып алу тапсырысынан бас тарту және ескі жоғарғы лимит бағасы бойынша жаңа сатып алу тапсырысын (49 000 $) орнату арқылы баға ауқымын жоғары жылжытады.
• Жаңа баға диапазоны енді 33 000 $ және 53 000 $ аралығында орнатылады. Баға осы ауқымда қалса, бот қалыпты тор боты сияқты жұмыс істейді. Егер баға жаңа жоғарғы лимиттік бағадан және баға алшақтығынан (53 000 $ + 4000 $ = 57 000 $) жоғары көтеріле берсе, бот көтерілмейді, себебі жоғарылау трейлингі лимиті 54 000 $-ды құрайды.
• Бұл мысалда жоғарылау трейлингі саны 2-ге тең болады.
• Осы сәтте баға төменгі лимиттік бағадан және баға алшақтығынан (33 000 $ - 4000 $ = 29 000 $) төмен түсе бастаса, бот бастапқы сату тапсырысынан бас тарту арқылы баға ауқымын төмендетеді және ескі төменгі лимиттік баға бойынша жаңа сату тапсырысын орналастырады (33 000 $).
• Егер баға жаңа жоғарғы лимиттік бағадан және баға айырмашылығынан (25 000 $ - 4000 $ = 21 000 $) төмен түсе берсе, бот жоғарғы лимиттік бағадан (45 000 $) сату тапсырысынан бас тарту және ескі төменгі лимит бағасы бойынша жаңа сату тапсырысын (25 000 $) орнату арқылы баға ауқымын төмен жылжытады.
• Жаңа баға диапазоны енді 21 000 $ және 41 000 $ аралығында орнатылады. Баға осы ауқымда қалса, бот қалыпты тор боты сияқты жұмыс істейді. Егер баға жаңа төменгі лимиттік бағадан және баға алшақтығынан (21 000 $ - 4000 $ = 17 000 $) төмен түсе берсе, бот төмендемейді, себебі төмендеу трейлингі лимиті 20 000 $-ды құрайды.
• Бұл мысалда төмендеу трейлингі саны 3-ке тең болады.

Неліктен трейлинг ұзын және қысқа торлар үшін кері позициялардың жасалауына себеп болуы мүмкін?

Ұзын торлар үшін «төмендеу трейлингі» мүмкіндігін немесе қысқа торлар үшін «жоғарылау трейлингі» мүмкіндігін пайдаланған кезде, бұл функциялардың тордың бастапқы бағытына қарсы жұмыс істейтінін түсіну маңызды. Бұл бастапқы сауда стратегияңызға сәйкес келмеуі мүмкін кері позициялардың жасалуына әкелуі ықтимал.

1. Ұзын торларға әсер ету (төмендеу трейлингі қосулы)

Сценарий: үздіксіз төмендеу тенденциясында ұзын тор үшін төмендеу трейлингі функциясын іске қоссаңыз, қысқа позициялар жасалуы мүмкін.

Механизм: нарықтық баға төмендеген сайын, бүкіл тор төмен қарай реттеледі. «Төмендеу трейлингі» функциясы әрбір тор тапсырысы үшін баға белгілеу сомасын сақтайтындықтан, бағалар төмендеген сайын негізгі активтің көп бөлігі сатылады дегенді білдіреді. Тор бастапқыда ұзақ мерзімді позицияларды қабылдау үшін орнатылған болса да, түзетілген баға ауқымында сату қысымының артуы қысқа позициялардың қалыптасуына себеп болуы мүмкін.

2. Қысқа торларға әсер ету (жоғарылау трейлингі қосулы)

Сценарий: үздіксіз жоғарылау тенденциясында қысқа тор үшін жоғарылау трейлингі функциясын іске қоссаңыз, ұзақ мерзімді позициялар жасалуы мүмкін.

Механизм: нарықтағы баға көтерілген сайын тор жоғары қарай реттеледі. «Жоғарылау трейлингі» функциясы тор тапсырысы бойынша баға белгілеу сомасының тұрақты болып қалуын қамтамасыз етеді, нәтижесінде бағалар өскен сайын негізгі актив көбірек сатып алынуы мүмкін. Жаңа баға ауқымында бұл жинақтау ұзақ мерзімді позициялардың қалыптасуына әкелуі мүмкін, бұл бастапқы қысқа стратегияға қайшы.

Трейлинг функцияларындағы шаманы қалай есептеуге болады?

Жоғарылау немесе төмендеу трейлингі функциясының тор саудасы стратегиясында әр тор құбылмалы баға ауқымына байланысты негізгі санынан бөлек, бірдей баға ұсыну құнын сақтайды. Ал дәстүрлі тор саудасы құрылымында әр торда тордың баға деңгейіне қарамастан, әдетте бірдей базалық валюта (мысалы, BTC/USDT мерзімсіз келісімшартында BTC) болады. 

1. Баға белгілеу активіндегі әр тапсырыстағы тор саны
Әрбір тапсырыс үшін кез келген ашық шығынды есепке алатын орташа құн коэффициенті әрбір тор мөлшерін есептеуге қолданылады. 

Баға ұсынысындағы трейлинг торының санын есептеу формуласы келесідей:

Сұраудағы grid_qty = adjust_coef * бастапқы мән * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

Бұл формулада:

• болжамды_баға (САТЫП АЛУ) = баға
• assuming_price (SELL) = max(mark_price, price)

Сату тапсырыстары үшін:

• cost_ratio = price / assuming_price

Сатып алу тапсырыстары үшін:

• cost_ratio = min(markPrice,price) / assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

*Триггер бағасы орнатылған болса, mark_price триггер бағасымен ауыстырылуы керек. «Болжамды баға» – жоғарылау трейлингі тор саудасы стратегиясының контекстіндегі сатып алу немесе сату тапсырысы үшін күтілетін орындау бағасы. Бұл болжамды баға әрбір торда тұрақты баға белгілеу мәнін сақтау мақсатында тапсырыс мөлшерін реттеу үшін қолданылады.

Назар аударыңыз:

Жоғарылау трейлингі немесе төмендеу трейлингі стратегиясында баға ауқымы бекітілмеген. Актив бағасы көтерілгенде немесе төмендегенде, бот баға торын жоғары немесе төмен қарай реттеп, төменірек сатып алу тапсырыстарынан бас тартады және жаңаларын жоғары бағамен орналастырады немесе жоғарырақ сату тапсырыстарынан бас тартып, жаңаларын төмен бағамен орналастырады. Әрбір тордың баға белгілеу мәні бірдей болуын қамтамасыз ету арқылы бот өзгермелі баға деңгейлері бойынша тұрақты инвестиция көлемін сақтай алады, бұл капиталды тиімдірек пайдалануға, тордың артушы нарықтағы жоғары және төмен қозғалыстарды қадағалауына мүмкіндік береді.

Мысалы: әрбір тордың мәні 300 $ болуы керек делік. BTC бағасы 30 000 $ болса, тапсырыс үшін 0,01 BTC сатып аласыз/сатасыз. Алайда, егер баға 33 000 $-ға дейін көтерілсе, баға белгілеу құны 300 $ деңгейінде қалуы үшін мөлшерді шамамен 0,00909 BTC сомасына реттейсіз.

Жоғарыдағы бөлімнің параметрлерін пайдалана отырып, баға белгілеу активіндегі тор санын есептеу формуласы:

Баға белгілеу активіндегі тор саны = adjust_coef * бастапқы маржа * левередж * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Минималды бастапқы маржа

Минималды бастапқы маржа жалпы нұсқауларға ұқсас есептеледі. Алдымен бот саудалай алатын ең аз мөлшер (min_qty) есептеледі, содан кейін ол ең төменгі бастапқы маржаны есептеуге қолданылады:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Содан кейін

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty) / левередж

Назар аударыңыз:

ETHBTC мерзімсіз келісімшарттары үшін мәндер 4 ондық таңбаға дейін дөңгелектеледі; басқа таңбалар үшін олар 2 ондық таңбаға дейін дөңгелектеледі.

Есептеу мысалы:

• min_qty = max(0,001 100/25000) = 0,004 BTC
• Минималды бастапқы маржа = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Максималды жоғарылау трейлингі саны

Боттың жоғарылау трейлингі торы үшін баға торын жоғары қарай неше мәрте реттей алатыны келесідей есептеледі:

• Бот алдымен көтере алатын ең жоғары бағаны есептейді:

Estimated_trailing_cap = Min(бастапқы маржа * бастапқы левередж / min_qty, maxPrice)

• Содан кейін максималды жоғарылау трейлингінің санын есептейді:

Максималды жоғарылау трейлингі саны = (Estimated_trailing_cap - бастапқы жоғарғы лимит) / баға айырмашылығы

Назар аударыңыз: бұл мән ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеледі.

Есептеу мысалы:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Максималды жоғарылау трейлингі саны = (98 958,33 - 45 000) / 4000 = 13,49, 13-ке дейін дөңгелектеледі

4. Трейлиңнің шектік бағасы

Жоғарылау трейлингі тор боты баға торын жоғары қарай реттеуді тоқтататын максималды баға:

Трейлингтің шектік бағасы = бастапқы жоғарғы лимит + баға айырмашылығы * максималды жоғарылау трейлингі саны

Назар аударыңыз: бұл мән ең жақын тик өлшеміне дейін дөңгелектеледі.

Есептеу мысалы:

Трейлинг шектік бағасы = 45 000 + 4000 * 13 = 97 000

Сәйкес пайданы қалай есептеуге болады?

Жоғарылау трейлингі тапсырыстарында сәйкес пайда сатып алу және сату тапсырыстарынан алынған барлық сәйке пайданың сомасына тең болады: 

Сәйкес пайда = (сату тапсырысының орташа бағасы - сатып алу тапсырысының орташа бағасы) * сәйкес сату тапсырысының мөлшері - сәйкес сауда алымы

Есептеу мысалы:

Сату және сатып алу тапсырыстары бойынша сәйкес пайданы есептеу үшін:

1. Сәйкес өлшем

Сәйкес сан – 0,05 BNB-ді құрайтын сатып алу және сату өтінімдері арасындағы төменгі сан.

2. Сәйкес сауда алымы

Сәйкес сауда алымы келесідей есептеледі:

Сәйкес сауда алымы = сәйкес өлшем үшін сатып алу тапсырысының алымы + сәйкес өлшем үшін сату тапсырысының алымы

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Осы тапсырыс бойынша сәйкес пайда

Сәйкес пайда келесі формула бойынша есептеледі:

Сәйкес пайда = (сату тапсырысының орташа бағасы - сатып алу тапсырысының орташа бағасы) * сәйкес сату тапсырысының мөлшері (сәйкес өлшем) - сәйкес сауда алымы

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Binance Futures тор боты туралы көбірек білу үшін мына Жиі қойылатын сұрақтар бетіне кіріңіз.