USDⓈ-M фьючерстік келісімшарттарының ликвидация бағасын есептеу жолдары

Төменде тоғыспалы маржа режиміндегі USDⓈ-M фьючерстік келісімшарттары үшін ликвидация бағасының формуласы берілген:

мұндағы

Ескертпе:

• Тоғыспалы маржа режимінде әмиян балансы (ӘБ) – crossWalletBalance.
• Оқшауланған маржа режимінде әмиян балансы (ӘБ) – оқшауланған позицияның isolatedWalletBalance, TMM = 0, UPNL = 0, позиция санын, MMR, жиынтық мәнін есептеу үшін формулаға алмастыруға болады.

Техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі

Төмендегі кестеден «Техникалық қызмет көрсету маржа мөлшерлемесін» USDT позициясының мәні арқылы таба аласыз.

Мысалы, USDT-маржалы BTCUSDT келісімшартының позиция өлшемі 264 000 USDT болса, онда техникалық қызмет көрсету маржа мөлшерлемесі 1% (немесе 0,01) болады.

Ескертпе:

• Шартты позиция (ликвидация бағасын есептеу арқылы анықталады) мен болжанған маржа деңгейі* (болжалды маржа деңгейі позицияның шартты құны жіктелуі мүмкін деңгейді көрсетеді) арасында сәйкессіздік болса, ликвидация бағасын қайта есептеу үшін техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі мен басқа да маржа деңгейлеріне* сәйкес соманы пайдалану қажет.
• *1-келісімшарт 
  1-келісімшарт – ликвидация бағасы есептелетін нақты таңба
• * болжалды маржа деңгейі
  • Болжалды маржа деңгейі позицияның шартты мәні жіктелуі мүмкін деңгейді көрсетеді
• *басқа маржа деңгейлері
  • Басқа маржа деңгейлері – болжанған маржа деңгейімен бірдей емес маржа деңгейлері. Маржа деңгейлері Левередж және маржа бетінде беріледі.

Техникалық қызмет көрсету сомасы

Төмендегі кестеден «Техникалық қызмет көрсету сомасын» USDT позициясының мәні арқылы таба аласыз. Мысалы, USDT-маржалы BTCUSDT келісімшартының позиция өлшемі 500 000 USDT болса, онда техникалық қолдау көрсету сомасы 1300 USDT болады.

Техникалық қызмет көрсету маржасы

Техникалық қызмет көрсету маржасы = Шартты позиция * Шартты позиция деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі - Шартты позиция деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету сомасы

Мысалы, сізде 10 BTCUSDT мерзімсіз келісімшарты болса, соңғы белгіленген баға 26 000 болады. Позиция мәні 10 * 26 000 = 260 000 ретінде есептеледі, ол 3-маржа деңгейінде орналасқан. Осылайша біз тиісті Техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі мен Техникалық қызмет көрсету сомасын біліп, жоғарыдағы формулаға қоямыз:

Техникалық қызмет көрсету маржасы = 10 * 26 000 * 1% - 1300 = 1300 USDT

Барлық техникалық қызмет көрсету маржа мөлшерлемелері мен USDⓈ-M фьючерстік келісімшарттарының сомалары Левередж және маржа бетінде қолжетімді.

Мысалы: бір жақты және тоғыспалы маржа режимінде ликвидация бағасын есептеу

(ӘБ) Әмиян балансы = 1 535 443,01

Келесі суретте көрсетілгендей, техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі мен сомаларын жоғарыдағы кестелерден таба аласыз.

ETHUSDT үшін:

Техникалық қызмет көрсету маржасы = шартты құн * техникалық қызмет көрсету маржасының жиынтық мөлшерлемесі екенін ескерсек

Шартты мән = баға * өлшем

ETHUSDT техникалық қызмет көрсету маржасы = 356 512,508 (4 918 775,081 * 10,00% - 135 365).

(ӘБ) Әмиян балансы = 1 535 443,01

(TMM1) 1-шартты қоспағанда, барлық басқа келісімшарттың техникалық қызмет көрсету маржасы = 71 200,81144

(UPNL1) 1-шартты қоспағанда, барлық басқа келісімшарттың жүзеге асырылмаған пайда және шығыны = -56 354,57

(cumB) ЕКІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 135 365,00

(cumL) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (хедж режимі) = 0

(cumS) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (хедж режимі) = 0

(Side1BOTH) ЕКІ позицияның бағыты, ұзақ мерзімді позиция ретінде 1, қысқа мерзімді позиция ретінде -1 = 1

(Position1BOTH) ЕКІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 3683,979

(EP1BOTH) ЕКІ позицияның кіру бағасы (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 1456,84

(Position1LONG) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (хедж режимі) = 0

(EP1LONG) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның кіру бағасы (хедж режимі) = 0

(Position1SHORT) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (хедж режимі) = 0

(EP1SHORT) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның кіру бағасы (хедж режимі) = 0

(MMRB) ЕКІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 10%

(MMRL) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (хедж режимі) = 0

(MMRS) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (хедж режимі) = 0

BTCUSDT үшін:

Техникалық қызмет көрсету маржасы = шартты құн * техникалық қызмет көрсету маржасының жиынтық мөлшерлемесі екенін ескерсек

Шартты мән = баға * өлшем

BTCUSDT техникалық қызмет көрсету маржасы = 71 200,81144 (3 500 032,458 * 2,50% - 16 300).

(ӘБ) Әмиян балансы = 1 535 443,01

(TMM1) 1-шартты қоспағанда, барлық басқа келісімшарттың техникалық қызмет көрсету маржасы = 356 512,508

(UPNL1) 1-шартты қоспағанда, барлық басқа да келісімшарттың жүзеге асырылмаған пайда және шығыны = -448 192,89

(cumB) ЕКІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 16 300,000

(cumL) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (хедж режимі) = 0.

(cumS) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету сомасы (хедж режимі) = 0

(Side1BOTH) ЕКІ позицияның бағыты, ұзақ мерзімді позиция ретінде 1, қысқа мерзімді позиция ретінде -1 = 1

(Position1BOTH) ЕКІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 109,488

(EP1BOTH) ЕКІ позицияның кіру бағасы (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 32 481,980

(Position1LONG) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (хедж режимі) = 0

(EP1LONG) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның кіру бағасы (хедж режимі) = 0

(Position1SHORT) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позиция өлшемінің абсолютті мәні (хедж режимі) = 0

(EP1SHORT) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның кіру бағасы (хедж режимі) = 0

(MMRB) ЕКІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (бір жақты режимде ҰЗАҚ немесе ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) = 2,50%

(MMRL) ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (хедж режимі) = 0

(MMRS) ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ позицияның техникалық қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі (хедж режимі) = 0

Ликвидация бағасының формуласы:

Осы ақпарат пен формулаға сәйкес ақпаратты енгізу арқылы біз ETHUSDT келісімшарты үшін ликвидация бағасы = 1153,26 және BTCUSDT = 26 316,89 екенін көре аламыз

Ондық бөлшектерге байланысты шамалы ауытқу болуы мүмкін екенін ескеріңіз.