Apa Itu Perdagangan Grid Futures?

Untuk parameter #10 & #11:

Anda dapat segera memasang limit order grid atau memicunya ketika harga pasar mencapai nilai tertentu. Order grid akan terpicu ketika harga pasar (Harga Terakhir atau Harga Mark) naik di atas atau turun di bawah harga pemicu yang Anda masukkan.

Untuk parameter #1, #2,# 3,# 4, dan #6:

Anda dapat menentukan serangkaian level harga berdasarkan harga pasar terkini (beli, jual, harga tengah), serta memasang limit order jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan limit order beli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, Anda bisa menunggu hingga limit order terpicu dan dieksekusi.

Untuk grid netral, strateginya tidak melibatkan posisi awal. Posisi awal justru ditetapkan hanya ketika pasar melampaui titik harga terdekat setelah pengaturan awal.

Contoh:

Misalkan Anda telah menetapkan parameter strategi Anda sebagai berikut:

• Kontrak: Perpetual BTCUSDT
• Harga bawah: 20.000 USDT
• Harga atas: 45.000 USDT
• Jumlah grid: 5
• Mode: Aritmetika

Distribusi harganya adalah sebagai berikut: 20.000 USDT, 25.000 USDT, 30.000 USDT, 35.000 USDT, 40.000 USDT, 45.000 USDT

Order jual awal untuk grid netral akan dipasang di atas harga pasar saat ini. Sementara itu, order beli akan diisi di bawah harga pasar saat ini. Perhatikan bahwa harga yang paling dekat dengan harga pasar akan dikecualikan. Dalam skenario ini, limit order grid awal akan diisi sebagai berikut: 

Pembaruan grid berarti setiap kali titik harga tersentuh, dengan kata lain limit order terisi, limit order grid akan diperbarui dengan tepat waktu. Harga order yang dieksekusi paling baru akan selalu menjadi order yang dimatikan. Artinya, harga tersebut tidak akan memicu order. Kemudian, limit order beli atau jual diisi lagi berdasarkan parameter yang diatur untuk mempertahankan jumlah limit order dalam grid.

Misalnya, harga pasar awal adalah 10.010 USDT dan harga limit grid setiap unit adalah:

Jika harga turun ke 10.000 USDT dan order beli (posisi terbuka awal) dieksekusi, maka limit order grid akan menjadi:

Misalnya, harga kemudian naik ke 10.100 USDT sehingga memicu eksekusi order jual sebesar 10.100 USDT. Limit order grid akan diperbarui sebagai berikut:

Jika harga kemudian turun ke 9.900 USDT, maka kedua order beli (10.000 USDT dan 9.900 USDT) akan dieksekusi, lalu limit order grid selanjutnya akan diperbarui sebagai berikut:

Dll.

Untuk parameter #12:

Anda dapat menghentikan operasi grid secara manual atau mengatur Pemicu Stop. Ada 3 opsi untuk mengatur Pemicu Stop:

• Pemicu Harga: Diaktifkan ketika harga terbaru atau harga mark dari grid mencapai harga take-profit atau stop-loss yang Anda tetapkan, sehingga menyebabkan grid berhenti.
• Pemicu PNL: Diaktifkan ketika total laba grid (harga terakhir atau harga mark) mencapai PNL take-profit atau stop-loss yang Anda tetapkan, sehingga menyebabkan penghentian grid.
• Pemicu %ROI: Sistem menghitung PNL yang sesuai berdasarkan %ROI yang Anda tetapkan, lalu grid akan dihentikan ketika total laba (harga terakhir atau harga mark) mencapai tingkat take-profit atau stop-loss yang ditentukan.

Anda juga dapat menetapkan apakah akan membuat posisi tetap terbuka saat grid take profit dan stop loss memicu penghentian. Pengaturan ini tidak bergantung pada skenario penghentian lainnya, seperti penghentian karena margin tidak cukup.

Untuk parameter #13:

Aktifkan [Buka posisi saat pembuatan] untuk membuka posisi secara otomatis pada harga pasar saat grid dibuat; jika dinonaktifkan, sistem tidak akan membuka posisi untuk Anda setelah grid dibuat. Fitur ini hanya tersedia untuk grid non-trailing.

Harap diperhatikan bahwa selama operasi grid, skenario berikut akan menyebabkan grid dihentikan:

• Mengakhiri grid secara manual;
• Margin yang tidak mencukupi menyebabkan beberapa posisi dilikuidasi atau gagal memasang order;
• Ketika kontrak pengiriman dikirimkan, produk tidak lagi ada dan strategi grid akan otomatis dihentikan. Selama proses pengiriman, sistem akan otomatis menghapus limit order Anda dan menyelesaikan posisi terbuka.

Sistem akan memberi tahu Anda ketika grid sedang beroperasi. Misalnya, leverage perdagangan grid yang disarankan adalah di bawah 20x. Jika leverage terus lebih tinggi dari 20x, Anda akan melihat pengingat kedua untuk menurunkan leverage.

Mulai dengan menyesuaikan leverage. Harap diperhatikan bahwa leverage memperbesar keuntungan dan kerugian. Dengan leverage, Anda dapat memperbesar pergerakan harga yang relatif kecil agar berpotensi menghasilkan laba. Namun, leverage adalah pedang bermata dua. Harap gunakan dengan hati-hati.

*Tidak bisa diubah setelah memasang order grid

Atur harga bawah dan harga atas dari grid. Jika grid tertinggi atau terendah terlampaui, tidak ada lagi posisi yang akan dibuka. Misalnya, harga perpetual Futures BTCUSDT saat ini adalah 48.000 USDT dan Anda memperkirakan ada penurunan ketika harga berada di atas 49.000 USDT. Dalam situasi ini, Anda bisa mengatur harga atas ke 49.000 USDT. Setelah harga mencapai 49.000 USDT, grid tidak akan lagi membuka posisi.

*Tidak bisa diubah setelah memasang order grid

Aritmetika: Setiap grid memiliki perbedaan harga yang sama.

Grid aritmetika membagi rentang harga dari grid_lower_limit ke grid_upper_limit menjadi grid_count dengan selisih harga yang setara.

Selisih harga setiap grid adalah:

price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

Kemudian, selisih tersebut membuat serangkaian interval harga:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

Pada grid_upper_limit, n = grid_count

Contoh: price_diff aritmetika = 100: 1.000, 1,100, 1.200, 1.300, 1.400,... (harga berikutnya lebih tinggi sebesar 100 dari harga sebelumnya)

Geometris: Setiap grid memiliki rasio perbedaan harga yang sama.

Grid geometri membagi rentang harga dari grid_lower_limit ke grid_upper_limit menjadi grid_count dengan rasio harga yang setara.

Rasio harga setiap grid adalah:

price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Selisih harga setiap grid adalah:

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%

Kemudian, selisih tersebut membuat serangkaian interval harga:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit * price_ratio

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)

Pada grid_upper_limit, n = grid_count

Contoh: price_diff_percentage grid geometri = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464.1,... (harga berikutnya 10% lebih tinggi dari harga sebelumnya)

*Tidak bisa diubah setelah memasang order grid

• Minimum: 2
• Maksimum: 169

Catatan: Selisih harga tidak boleh kurang dari ukuran tick. Jika tidak, Anda harus menyesuaikan Grid_count atau limit atas/bawah Grid.

Bagaimana cara menghitung?

1). Grid aritmetika, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize

2). Grid geometri, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Jika laba/grid kurang dari komisi maker, Anda akan diberi tahu bahwa total laba grid mungkin tidak bisa menanggung biaya perdagangan.

Bagaimana cara menghitungnya? (Laba/grid yang ditampilkan hanya dimaksudkan sebagai referensi)

1). Grid aritmetika

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

c = TradingFeeRate (tarif biaya maker Anda saat ini)

profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c

profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c

Contoh: Interval harga = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Komisi = 0,1%

Selisih harga setiap grid = (2.000-1.000) / 10 = 100

profit_per_grid_lower = (2.000*(1-0,1%)) / (2.000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%

profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,1% = 9,79%

2). Grid geometri

r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count）

c =TradingFeeRate (tarif biaya maker Anda saat ini)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Contoh: Interval harga = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Komisi = 0,1%

Rasio harga setiap grid adalah = (2.000 / 1.000) ^ (1/10) = 107,18%

Laba/grid = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

*Tidak bisa diubah setelah memasang order grid

Investasi = initial_value / leverage

Anda dapat menyesuaikan persentase jumlah yang dapat diinvestasikan hingga 100% (Margin awal = persentase * saldo margin). Harap diperhatikan bahwa jumlahnya harus berada dalam interval antara min_initial_margin dan saldo margin.

Untuk Grid Futures USDⓈ-M

Hitung kuantitas grid minimum:

kuantitas grid minimum = max(kuantitas minimum, nosional minimum/grid_lower_limit)

• Arah Netral

margin_awal_minimum = kuantitas grid minimum * sum (harga)/ (leverage * koefisien_penyesuaian)

• Arah Grid Long/Short

"harga asumsi" didefinisikan sesuai dengan rumus berikut: 

assuming_price (BUY) = price* 

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

*”harga” adalah harga setiap order dalam strategi perdagangan grid, yang secara otomatis ditentukan oleh parameter grid. Definisi ini berlaku setiap kali kuotasi "harga" bergerak maju dalam artikel.

min_initial_margin = sum (kuantitas grid min. * asumsi harga + leverage * kuantitas grid min. * abs {min [0, side * (harga mark - harga)]}) / (leverage * adjust_coef)

Catatan: Jika Anda telah mengatur harga pemicu, harga mark akan diganti oleh harga pemicu.

Untuk Grid Futures COIN-M 

Hitung kuantitas grid minimum:

kuantitas grid minimum = minQty

• Arah Netral

min_initial_margin = kuantitas grid min. * sum (contract_multiplier / harga) / (leverage * adjust_coef)

• Arah Grid Long/Short

Tentukan harga asumsi: 

harga asumsi (BELI)= min( harga mark, harga) 

harga asumsi (JUAL) = harga

min_initial_margin = kuantitas grid min * jumlah (contract_multiplier /harga asumsi + leverage * contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Harga Order - 1 / harga mark)]}) / （leverage * adjust_coef）

*”kuantitas grid minimum” adalah jumlah perdagangan minimum dari simbol terkait. Anda dapat membaca detail selengkapnya di halaman aturan perdagangan.

*Jika Anda telah mengatur harga pemicu, harga mark akan diganti oleh harga pemicu.

*Saat ini, adjust_coef telah kembali ke nilai default, yaitu 0,8. Nilai ini akan disesuaikan berdasarkan kondisi pasar.

*Tidak dapat diubah setelah memasang order grid
Total Investasi = Margin Awal * Leverage

Untuk Grid Futures USDⓈ-M

Arah Netral:

grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (harga)

Arah Grid Long/Short:

"harga asumsi" didefinisikan sesuai dengan rumus berikut: 

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Jika Anda telah mengatur harga pemicu, harga mark akan diganti oleh harga pemicu.

Untuk Grid Futures COIN-M

Arah Netral:

kuantitas grid = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / harga)

Arah Grid Long/Short:

"Harga asumsi" didefinisikan sesuai dengan rumus berikut: 

assuming_price (BUY) = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Jika Anda telah mengatur harga pemicu, harga mark akan diganti oleh harga pemicu.

Mode Default akan menampilkan saldo margin dari akun Futures USDⓈ-M atau COIN-M Anda. Dalam Mode Margin Portofolio, Anda akan melihat saldo yang tersedia di dompet spot Anda.

*Opsional. Dapat diubah sebelum grid terpicu

1). Jenis pemicu grid: Saat harga terakhir atau harga pasar yang dipilih mencapai harga pemicu, grid akan mulai berjalan.

2). Jenis pemicu stop: Saat harga terakhir atau harga pasar mencapai harga stop atas atau bawah, grid akan dihentikan.

*Opsional. Dapat diubah setelah memasang order grid

Order grid akan dipicu saat harga terakhir atau harga mark naik di atas atau turun di bawah harga pemicu yang Anda tetapkan.

*Opsional. Dapat diubah setelah memasang order grid

1. Pemicu Harga

• Untuk grid Netral, limit ini disebut harga atas Stop;
• Untuk grid Long, ini disebut harga Take profit;
• Untuk grid Short, ini disebut harga Stop loss.

Untuk grid USDⓈ-M dan COIN-M, harga stop_upper_limit harus lebih tinggi dari harga terakhir (harga mark) dan harga pemicu.

Saat harga pasar terbaru mencapai Stop_upper_limit, grid akan berhenti berfungsi.

Harga stop_lower_limit

• Untuk grid Netral, limit ini disebut harga bawah Stop;
• Untuk grid Long, ini disebut harga Stop loss;
• Untuk grid Short, ini disebut harga Take profit.

Untuk grid USDⓈ-M dan COIN-M, harga stop_lower_limit harus lebih rendah dari harga terakhir (harga mark) dan harga pemicu.

Untuk grid trailing USDⓈ-M, harap diperhatikan bahwa jika harga stop_upper_limit lebih rendah dari harga limit trailing up (untuk grid trailing up) dan stop_lower_limit lebih tinggi dari harga limit trailing down (untuk grid trailing down), maka grid akan dihentikan sebelum mencapai harga limit trailing up atau trailing down.

Saat harga pasar terbaru mencapai Stop_lower_limit, grid akan berhenti berfungsi.

2. Pemicu PNL

Perhitungan total laba didasarkan pada harga terakhir atau harga mark yang telah Anda pilih.

3. Pemicu %ROI

Sistem akan menghitung PNL yang sesuai dengan ROI% yang dimasukkan dan menentukan apakah kondisi untuk memicu TP/SL terpenuhi berdasarkan estimasi PNL.

4. Tutup Semua Posisi saat Stop TP/SL

Anda juga dapat menetapkan apakah akan membuat posisi tetap terbuka saat grid take profit atau stop loss memicu penghentian. Pengaturan ini tidak bergantung pada skenario penghentian lainnya, seperti penghentian karena margin tidak cukup.

Pengguna dapat membuat grid Long atau Short Futures dengan atau tanpa membuka posisi. Jika kotak ini dicentang, posisi akan dibuka saat grid dibuat. Jika tidak dicentang, tidak ada posisi yang akan dibuka. Untuk informasi selengkapnya, baca FAQ ini.

*Opsional. Dapat diubah setelah memasang order grid

Anda dapat mengaktifkan fungsi ini untuk otomatis menutup semua posisi dari simbol tersebut pada harga pasar ketika grid berhenti. Opsi ini tidak akan memengaruhi pengaturan TP/SL Anda. Jika harga mencapai TP atau SL, posisi Anda akan ditutup atau tetap terbuka tergantung pada pengaturan TP/SL Anda.

*Harap diperhatikan bahwa saran pengaturan parameter dia atas hanya dimaksudkan sebagai referensi. Perdagangan futures mengandung risiko substansial serta potensi laba dan rugi yang signifikan. Keuntungan di masa lalu tidak mengindikasikan pengembalian di masa depan. Semua saldo margin Anda dapat dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga yang ekstrem. Binance tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian Anda.

position_notional = Latest_Mark_Price * ukuran

position_notional_value = abs (nosional posisi)

nosional saat ini = max (abs (position_notional + bid_notional order terbuka), abs (position_notional - ask_notional order terbuka))

*Abs: nilai absolut

ask_notional order terbuka = askNotional

bid_notional order terbuka = bidNotional

• Cross margin:
  Margin saat ini = nosional saat ini / leverage terkini
   
• Isolated margin:
  Margin saat ini = (nosional saat ini - position_notional_value) / leverage + isolatedWalletBalance