Bagaimana Cara Menggunakan Fungsi Trailing Up dan Trailing Down dalam Perdagangan Grid Futures USDⓈ-M?

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.

Apa saja fungsi trailing up dan trailing down dalam perdagangan grid Futures USDⓈ-M?

Fungsi trailing up memungkinkan bot grid Futures USDⓈ-M Anda untuk menyesuaikan rentang perdagangan ke atas agar selaras dengan pasar tren naik, sedangkan fungsi trailing down menurunkan rentang perdagangan agar selaras dengan pasar tren turun. Fungsi ini dapat mengatasi keterbatasan perdagangan grid tradisional yang membuat laba sering kali terbatas karena terobosan harga. 

Saat Anda mengaktifkan fungsi trailing up atau trailing down, limit atas dan bawah order grid Anda akan otomatis disesuaikan seiring dengan naik dan turunnya harga aset. Fitur ini dapat berpotensi mengamankan laba yang lebih tinggi dengan memanfaatkan pergerakan harga di luar rentang asli grid.

Catatan: Untuk menggunakan fitur trailing down pada aplikasi, harap tingkatkan ke versi 2.86.0 atau lebih baru.

Hanya [Trailing Up] yang diaktifkan

Hanya [Trailing Down] yang diaktifkan

[Trailing Up] dan [Trailing Down] diaktifkan

Harap diperhatikan:

• Setelah trailing up dan trailing down diaktifkan, Anda tidak dapat menonaktifkannya selama operasi grid saat ini.
• Ketika hanya [Trailing Up] yang diaktifkan, harga stop loss untuk grid long dan harga stop bawah untuk grid netral akan otomatis menjalankan trailing up dengan harga grid yang lebih rendah. Pengaturan ini tidak dapat disesuaikan setelah ditetapkan.
• Ketika hanya [Trailing Down] yang diaktifkan, harga stop loss untuk grid short dan harga stop atas untuk grid netral akan otomatis menjalankan trailing down dengan harga grid yang lebih rendah. Pengaturan ini tidak dapat disesuaikan setelah ditetapkan.
• Ketika [Trailing Up] dan [Trailing Down] diaktifkan secara bersamaan, harga pemicu stop dari grid futures USDT-Margined tidak akan disesuaikan.
• Anda harus menetapkan limit trailing up/down untuk mengaktifkan fungsi ini.
• Jika [Trailing Up] diaktifkan, harap diperhatikan bahwa seiring dengan kenaikan harga, nilai nosional posisi mungkin melebihi nilai nosional maksimum yang diizinkan pada tingkat leverage saat ini, sehingga dapat menyebabkan penghentian bot grid futures.

Bagaimana cara mengaktifkan trailing up atau trailing down?

1. Anda dapat mengaktifkan trailing up atau trailing down saat memasang order perdagangan grid. Cukup centang kotak di samping [Trailing Up] atau [Trailing Down] untuk mengaktifkan fitur tersebut.

 2. Setelah [Trailing Up] dicentang, Anda perlu menetapkan harga limit trailing up untuk mengetahui saat grid akan berhenti bergerak naik. Harga limit trailing up harus lebih tinggi dari Harga Atas dan lebih rendah dari Harga Atas Trailing dan Harga Stop Atas untuk grid netral, harga Take Profit untuk grid long, dan Harga Stop Loss untuk grid short (jika ada).

Demikian pula, ketika [Trailing Down] dicentang, Anda perlu menetapkan harga limit trailing down yang menentukan saat grid akan berhenti bergerak turun. Limit trailing down harus lebih rendah dari Harga Bawah saat Trailing Down diaktifkan. Harga trailing down limit harus lebih tinggi dari Harga Stop Bawah untuk grid netral, Harga Stop Loss untuk grid long, dan Harga Take Profit untuk grid short (jika ada).

Berdasarkan pengaturan, Anda akan melihat tag trailing yang sesuai pada halaman pop-up konfirmasi dan detail order: [Trailing Up] jika hanya trailing up yang diaktifkan, [Trailing Down] jika hanya trailing down yang diaktifkan, dan [Trailing] jika trailing up dan trailing down diaktifkan.

Bagaimana cara memantau order trailing up?

Anda dapat memantau order trailing up dari [Berlangsung] dan [Riwayat] . 

1. [Berlangsung]

• Anda dapat melihat data real-time dari semua order aktif Anda, termasuk order trailing up dan trailing down. Anda juga dapat menyesuaikan parameter order di sini.

• Untuk melihat parameter grid setelah setiap trailing, buka [Detail Order Berjalan/Riwayat Order] - [Riwayat] - [Catatan Trailing].

2. [Riwayat] 

• Anda dapat melihat riwayat lengkap dari semua order Anda sebelumnya. Anda juga dapat memeriksa kinerja order trailing up dan trailing down yang sudah selesai.

Bagaimana cara menggunakan fungsi trailing dalam perdagangan grid? 

Mari gunakan contoh di bawah ini untuk memahami cara kerja fungsi trailing up dan trailing down dalam perdagangan grid.

Parameter

• Arah: Netral
• Harga limit bawah: $25.000
• Harga limit atas: $45.000
• Limit Trailing up: $54.000
• Limit Trailing down: $20.000
• Jumlah grid: 5
• Mode grid: Aritmetika
• Leverage: 5x
• Harga terakhir: $30.000
• Kuantitas min.: 0,001
• Nosional min.: 5
• Koefesien trailing: 2
• Koefisien penyesuaian: 0,95
• Harga maksimum untuk simbol ini: $4.529.764
• Margin awal (ditetapkan oleh pengguna): 500

Perdagangan grid tanpa menggunakan trailing up:

Awalnya, bot akan mengatur struktur perdagangan grid untuk order beli pada harga limit bawah ($25.000) dan beberapa order jual dari $33.000 hingga $45.000 secara merata di seluruh grid berdasarkan selisih harga.

Jika harga naik di atas harga limit atas atau turun di bawah harga limit bawah, bot tidak akan memasang order baru. Bot akan menunggu harga turun dan memenuhi order beli yang ada untuk dipasangkan dengan order jual atau menunggu harga naik dan memenuhi order jual yang ada untuk dipasangkan dengan order beli.

Perdagangan grid menggunakan trailing up dan trailing down:

• Trailing up: Menyesuaikan rentang perdagangan ke atas sebagai respons terhadap kenaikan harga yang signifikan.
• Trailing down: Menyesuaikan rentang perdagangan ke bawah sebagai respons terhadap penurunan harga yang signifikan.

Contoh dengan trailing up:

Jika harga naik di atas harga limit atas dan ada perbedaan harga di antara level grid ($45.000 + $4.000 = $49.000), bot akan menyesuaikan grid ke atas:

• Bot akan membatalkan order beli terendah dan memasang order beli baru pada harga limit atas sebelumnya.
• Jika harga terus naik di atas harga limit atas baru dan ada perbedaan harga ($49.000 + $4.000 = $53.000), bot akan mengulangi prosesnya dan menyesuaikan grid ke atas.

Contoh dengan trailing down:

Sebaliknya, jika harga turun di bawah harga limit bawah dan selisih harga di antara level grid ($33.000 - $4.000 = $29.000), bot akan menyesuaikan grid ke bawah:

• Bot akan membatalkan order jual tertinggi dan memasang order jual baru pada harga limit bawah sebelumnya.
• Jika harga terus turun di bawah harga limit bawah baru dan selisih harga ($29.000 + $4.000 = $25.000), bot akan mengulangi prosesnya dan menyesuaikan grid ke bawah.

• Awalnya, bot memasang order beli pada harga $25.000 dan serangkaian order jual dari $33.000 hingga $45.000 berdasarkan selisih harga.
• Jika harga naik di atas harga limit atas dan ada selisih harga ($45.000 + $4.000 = $49.000), bot akan menaikkan rentang harga dengan membatalkan order beli awal, lalu memasang order beli baru pada harga limit atas yang lama ($45.000).
• Jika harga terus bergerak naik di atas harga limit atas yang baru dan selisih harga ($49.000 + $4.000 = $53.000), bot akan menaikkan rentang harga lagi dengan membatalkan order beli dari harga limit bawah ($29.000), lalu memasang order beli baru di harga limit atas yang lama ($49.000).
• Rentang harga yang baru kini menjadi $33.000 hingga $53.000. Bot akan berfungsi seperti bot grid normal jika harga tetap berada dalam rentang ini. Jika harga terus naik di atas harga limit atas yang baru dan selisih harga ($53.000 + $4.000 = $57.000), bot tidak akan bergerak ke atas, karena limit trailing up adalah $54.000.
• Dalam contoh ini, jumlah trailing up adalah 2.
• Jika pada titik ini harga mulai turun di bawah harga limit bawah dan selisih harga ($33.000 - $4.000 = $29.000), bot akan menurunkan rentang harga dengan membatalkan order jual awal dan memasang order jual baru di harga limit bawah lama ($33.000).
• Jika harga terus bergerak turun di bawah harga limit bawah yang baru dan selisih harga ($25.000 + $4.000 = $21.000), bot akan menurunkan rentang harga lagi dengan membatalkan order jual dari harga limit atas ($45.000), lalu memasang order jual baru di harga limit bawah yang lama ($25.000).
• Rentang harga yang baru kini menjadi $21.000 hingga $41.000. Bot akan berfungsi seperti bot grid normal jika harga tetap berada dalam rentang ini. Jika harga terus turun di bawah harga limit bawah yang baru dan selisih harga ($21.000 - $4.000 = $17.000), bot tidak akan bergerak ke bawah, karena limit trailing down adalah $20.000.
• Dalam contoh ini, jumlah trailing down adalah 3.

Mengapa trailing dapat menyebabkan terciptanya posisi terbalik untuk grid long dan short?

Saat menggunakan fitur Trailing Down untuk grid long atau fitur trailing up untuk grid short, penting untuk dipahami bahwa fungsi-fungsi ini beroperasi berlawanan dengan arah asli grid. Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya posisi terbalik yang mungkin tidak selaras dengan strategi perdagangan awal Anda.

1. Dampak pada grid long (Trailing down diaktifkan)

Skenario: Dalam tren turun yang berkelanjutan, pengaktifan fungsi trailing down untuk grid long dapat menyebabkan pembuatan posisi short.

Mekanisme: Saat harga pasar turun, seluruh grid menyesuaikan ke bawah. Fitur trailing down mempertahankan jumlah kuotasi untuk setiap order grid, sehingga lebih banyak aset dasar akan dijual saat harga turun. Tekanan jual yang meningkat ini dalam rentang harga yang disesuaikan dapat menyebabkan pembentukan posisi short, meskipun grid pada awalnya diatur untuk mengambil posisi long.

2. Dampak pada grid short (Trailing up diaktifkan)

Skenario: Dalam tren naik yang berkelanjutan, pengaktifan fungsi trailing up untuk grid short dapat menghasilkan posisi long.

Mekanisme: Saat harga pasar naik, grid menyesuaikan ke atas. Fitur trailing up memastikan bahwa jumlah kuotasi per order grid tetap konstan, sehingga memungkinkan pembelian lebih banyak aset dasar saat harga naik. Akumulasi dalam rentang harga baru ini dapat menyebabkan pembentukan posisi long, berbeda dengan strategi short awal.

Bagaimana cara menghitung kuantitas dalam fungsi trailing?

Dalam strategi perdagangan grid trailing up atau down, setiap grid mempertahankan nilai kuotasi yang sama, bukan kuantitas dasar, karena rentang harga berfluktuasi. Dalam perdagangan grid tradisional, setiap grid biasanya memiliki jumlah mata uang dasar yang sama (misalnya, BTC dalam kontrak perpetual BTC/USDT) terlepas dari tingkat harga grid. 

1. Kuantitas grid per order dalam aset kuotasi
Rasio biaya rata-rata, yang memperhitungkan setiap kerugian terbuka untuk setiap order, digunakan untuk menghitung kuantitas setiap grid. 

Rumus untuk menghitung kuantitas grid dalam kuotasi adalah sebagai berikut:

grid_qty dalam kuotasi = adjust_coef * nilai awal * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

Dalam rumus ini:

• assuming_price (BUY) = price
• assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

Untuk order jual:

• cost_ratio = harga / assuming_price

Untuk order beli:

• cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

Jika harga pemicu telah ditetapkan, mark_price harus diubah ke harga pemicu ini. "assuming_price" adalah harga eksekusi yang diharapkan untuk order beli atau jual dalam konteks strategi perdagangan grid trailing up. assuming_price digunakan untuk menyesuaikan kuantitas order guna mempertahankan nilai kuotasi konstan di setiap grid.

Harap diperhatikan:

Rentang harga dalam strategi trailing up atau trailing down bersifat tidak tetap. Saat harga aset naik atau turun, bot menyesuaikan grid harga ke atas atau ke bawah dengan membatalkan order beli yang lebih rendah dan memasang yang baru di harga yang lebih tinggi atau membatalkan order jual yang lebih tinggi dan memasang yang baru di harga lebih rendah. Dengan memastikan setiap grid memiliki nilai kuotasi yang sama, bot dapat mempertahankan ukuran investasi yang konsisten di seluruh tingkat harga yang berubah, sehingga memungkinkan penggunaan modal secara lebih efisien dan memungkinkan grid dapat mengikuti pergerakan ke atas dan ke bawah di pasar yang sedang naik.

Contoh: Asumsikan bahwa setiap grid harus memiliki nilai $300. Jika harga BTC adalah $30.000, Anda akan membeli/menjual 0,01 BTC per order. Namun, jika harga naik ke $33.000, Anda akan menyesuaikan kuantitas menjadi sekitar 0,00909 BTC agar nilai kuotasi tetap di $300.

Dengan menggunakan parameter dari bagian di atas, rumus untuk menghitung kuantitas grid dalam aset kuotasi adalah:

Kuantitas Grid dalam Kuotasi = adjust_coef * margin awal * leverage * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Margin awal minimum

Margin awal minimum dihitung dengan cara yang sama dengan pedoman umum. Pertama, kuantitas terkecil (min_qty) yang dapat diperdagangkan oleh bot dihitung, lalu digunakan untuk menghitung margin awal minimum:

Min_qty= Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Kemudian,

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage

Harap diperhatikan:

Untuk kontrak perpetual ETHBTC, nilainya dibulatkan menjadi 4 angka desimal. Untuk simbol lainnya, dibulatkan menjadi 2 angka desimal.

Contoh perhitungan:

• min_qty= maks(0,001,100/25000) = 0,004 BTC
• Margin Awal Min = Maks((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45.000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Jumlah trailing up maksimum

Perhitungan jumlah frekuensi maksimum bot dapat menyesuaikan grid harga ke atas untuk grid trailing up adalah sebagai berikut:

• Pertama, hitung estimasi harga maksimum yang dapat ditangani oleh bot:

Estimated_trailing_cap= Min(margin awal * leverage awal/min_qty, maxPrice)

• Kemudian, hitung jumlah trailing up maksimum:

Jumlah Trailing Up Maks = (Estimated_trailing_cap - Batas Atas Awal)/Perbedaan Harga

Harap diperhatikan: Nilai ini dibulatkan ke bawah hingga bilangan bulat terdekat.

Contoh perhitungan:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4.529.764) = 98.958,33
• Jumlah trailing up maksimum = (98.958,33 - 45.000) / 4.000 = 13,49, dibulatkan ke bawah menjadi 13

4. Harga atas trailing

Harga maksimum ketika bot grid Trailing Up akan berhenti menyesuaikan grid harga ke atas sebagai berikut:

Harga Atas Trailing = Batas Atas Awal + Perbedaan Harga * Jumlah Maksimum Trailing Up

Harap diperhatikan: Nilai ini dibulatkan ke ukuran tick terdekat.

Contoh perhitungan:

Harga Atas Trailing = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000

Bagaimana cara menghitung laba yang dicocokkan?

Dalam order trailing up, laba yang dicocokkan sama dengan jumlah semua laba dari order beli dan jual yang dicocokkan: 

Laba yang Dicocokkan = (Harga Rata-Rata Order Jual - Harga Rata-Rata Order Beli) * Ukuran Order Jual yang Dicocokkan - Biaya Perdagangan yang Dicocokkan

Contoh perhitungan:

Untuk menghitung laba yang dicocokkan untuk order jual dan beli:

1. Ukuran yang dicocokkan

Kuantitas yang dicocokkan adalah kuantitas yang lebih rendah antara order beli dan jual, yaitu 0,05 BNB.

2. Biaya perdagangan yang dicocokkan

Biaya perdagangan yang dicocokkan dihitung sebagai berikut:

Biaya Perdagangan yang Dicocokkan = Biaya Order Beli untuk Ukuran yang Dicocokkan + Biaya Order Jual untuk Ukuran yang Dicocokkan

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Laba yang dicocokkan untuk order ini

Laba yang dicocokkan dihitung menggunakan rumus berikut:

Laba yang Dicocokkan = (Harga Rata-Rata Order Jual - Harga Rata-Rata Order Beli) * Ukuran Order Jual yang Dicocokkan (ukuran yang dicocokkan ) - Biaya Perdagangan yang Dicocokkan

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Untuk mempelajari selengkapnya tentang Bot Grid Binance Futures, kunjungi halaman FAQ ini.