一套成熟的交易系統是怎麼樣的？

所有交易系統都包含4個框架：

判斷趨勢方向

進場條件和進場位置的選擇

開倉之後止損的設置和盈利的目標位

資金管理的應用。

關於交易系統再說兩個注意點：

第一： 交易系統可以用熟悉的指標組成，但組成後不能直接實戰。系統成型後，需進入覆盤測試階段，通過大量覆盤論證其盈利能力，再逐步實戰。

第二： 交易系統不要過於複雜，要便於執行。把握原則：在能盈利的前提下，越簡單越好執行。

MACD抄底擒牛，抓住波段交易黃金時機！輕鬆識別行情高低點位

一、MACD是高手們最常用的指標

MACD指標在技術分析中地位特殊，不可或缺。其重要性在於：

歷史檢驗有效： 是被歷史走勢驗證過的最有效、運用最廣泛的指標之一。

趨勢把握利器： 由均線指標EMA衍化而來，對把握趨勢性行情效果顯著，是趨勢投資者的必備參考。

頂底背離公認： 其頂底背離是公認最好用的“抄底逃頂”方法，是趨勢理論、波浪理論的重要實踐工具。

迴歸驗證價值： 許多交易者入門學MACD，中途棄用，經長時間學習比較和實戰檢驗後，最終又迴歸MACD，足見其獨特價值。

量化應用廣泛： 在量化交易中應用極爲廣泛。

正因這些優勢，MACD成爲專業交易員最常用的技術指標。

二、MACD指標的概念和算法

MACD指標，即指數平滑異同移動平均線，由查拉爾•阿佩爾(Geral Apple)創造，用於跟蹤趨勢、研判買賣時機。該指標是行情軟件常用指標，有“指標之王”美譽（參考【圖1】）。

幣圈MACD指標由DIF快線、DEA慢線、MACD柱線和零軸這“三線一軸”組成。交易者通過分析這“三線一軸”的交叉、背離、突破、支撐與阻礙來研判價格。

三、MACD的金叉和死叉

金叉（黃金交叉）指短週期線由下向上穿越長週期線（同類型指標線），常預示短線買入時機。若出現在以下位置更可靠：
① 下跌途中短期急跌後；② 上升途中回調後；③ 上升途中盤整後（即階段性低點）。

死叉（死亡交叉）指短週期線由上向下穿越長週期線（同類型指標線），常預示短線賣出時機。若出現在以下位置更可靠：
① 下跌途中盤整後；② 上升途中反彈後；③ 上升途中急漲後（即階段性高點）。

MACD的金叉死叉出現在不同位置，含義不同：

情況之一：低位金叉的買點

發生在零軸下方且遠離零軸。通常僅視爲短期反彈信號，是否真正反轉需結合其他指標確認。

案例： 2019年8月27日，BTC 10分鐘K線，價格回調後出現低位金叉，隨後反彈約200美元，短線可介入。

情況之二:零軸附近金叉的買點

上漲趨勢形成後，發生在零軸附近。常是絕佳買入時機，預示調整結束、新一輪上漲啓動。若伴隨均量線金叉（量能支持），信號更可靠。

案例： 2019年8月19日09:30，BTC 5分鐘K線，突破30日均線初步形成漲勢。14:00，MACD零軸附近金叉，預示較大上漲，可果斷買入。

情況之三:高位金叉的買點

發生在零軸上方較遠區域。常出現在上漲途中盤整後，預示盤整結束、將延續前期漲勢，是較好的加倉信號。在緩漲較長時間後出現，常預示加速上漲。

案例： 2019年6月25日，BTC 3小時K線，上漲趨勢中盤整後再次上漲，MACD高位金叉。表明回調結束，可抓住加倉買點。

情況四：低位死叉的賣點

發生在零軸下方較遠處。常出現在下跌趨勢反彈結束時，是反彈結束的賣出信號。未入場者觀望，深度套牢者可先賣出，待跌回補降低成本。

案例： 2019年7月14日，LTC 3小時K線，低位金叉引發小反彈後，MACD低位死叉，開啓新一輪下跌。現貨投資者可死叉位賣出後回補。

情況之五:零軸附近死叉的賣點

下跌趨勢中，DIFF線在零軸附近下穿DEA線。表明市場在零軸附近積聚向下動能，死叉預示動能釋放，將延續跌勢。

案例： 2019年08月12日，BTC 1小時K線，DIFF線在零軸上方近零軸處下穿DEA線死叉。預示下跌動能釋放，爲賣出信號，應果斷賣出。

情況之六:高位死叉的賣點

DIFF線在零軸上方較遠處下穿DEA線。有時伴隨MACD頂背離（價格新高，DIF/DEA線不創新高或走低）。零軸上DIF線下穿DEA線形成死叉，是相對可靠賣出信號。

案例： 2019年08月23日，TRX 1小時K線，價格創新高但DIF/DEA未走高，後形成死亡交叉，爲賣出信號。

四、MACD與K線的背離

背離指價格與指標走勢相反，是成功率高、應用廣的分析法。

底背離： 下跌中價格新低，指標未新低（如DIFF線或MACD柱線），表明上漲動能積聚，買入信號。

頂背離： 上漲中價格新高，指標未新高（如DIFF線或MACD柱線），表明下跌動能積聚，賣出信號。

Ⅰ、底背離

(1) MACD柱線和DIFF線的底背離

DIFF底背離： 下跌趨勢中價格新低，DIFF線未新低，表明DIFF跌幅小於價格跌幅，上漲動能積聚。

柱線底背離： 下跌中價格新低，MACD柱線未新低，表明上漲動能積聚。

(2) 具體的買入時機 (需結合其他工具)

信號一：柱線變色或MACD金叉： 底背離後，柱線由綠變紅（縮短後變色）或出現金叉，表明上漲動能佔據優勢，是較可靠買入信號。

案例： 2019年8月26日，ETH 15分鐘K線，價格新低但柱線未新低（底背離），隨後柱線由綠變紅，形成疊加買入信號。

信號二：結合其他工具/K線反轉形態： 如底背離 + “單針探底”、“底部紅三兵”等K線反轉形態，可靠性大增。

案例： 2016年8月26日，BTC 30分鐘K線，價格新低柱線未新低（底背離），伴隨“單針探底”形態，形成買入信號後上漲。

Ⅱ、頂背離

(1) MACD柱線和DIFF線的頂背離

柱線頂背離： 上漲中價格新高，MACD柱線未新高，表明下跌動能積聚。

DIFF頂背離： 上漲中價格新高，DIFF線未新高，表明下跌動能積聚。

(2) 具體的賣出時機 (需結合其他工具)

信號一：柱線變色或MACD死叉： 頂背離後，柱線由紅變綠（大幅縮短後變色）或出現死叉，表明下跌動能釋放或佔據優勢。

案例： 2019年8月9日，HT 1小時K線，價格新高柱線未新高（頂背離），隨後柱線由紅變綠，形成疊加賣出信號。

信號二：結合其他工具/K線反轉形態： 如頂背離 + “黃昏之星”等看跌形態。

案例： 2019年7月20日，ETH 3小時K線，價格新高柱線未新高（頂背離），柱線縮短，同時K線形成“黃昏之星”，及時出場規避下跌。

附：黃昏之星： 上升中，先出現長陽線，次日出現實體短K線（陰陽皆可，喻爲“星”），第三日出現長陰線深入第一日陽線實體。是見頂回落信號。

(後續會有專門課程深入講解見頂/見底K線形態，敬請關注)

五、MACD參數的修改

MACD默認參數(12/26/9)有時對價格反應滯後，買賣價位不理想。可通過修改參數使其更靈敏。常用參數組合如：5/34/5，5/10/30等。投資者可多嘗試發掘。

【MACD抄底擒牛】指標要點解析（日線表現參考圖）：

0軸下方黃柱（空方量能）： 當黃柱上方綠柱頭消失，出現紅箭頭和錢袋圖標時，爲建倉信號（考慮買入）。

0軸上方紅柱頭（多方力量）： 出現表示多方力量增強，趨勢轉強，可考慮加倉。

0軸上方藍柱（多方量能）： 當藍柱上方紅柱頭消失，出現綠箭頭時，爲逃頂信號（考慮賣出）。

交易心法：

回望炒幣初三年，資產曾縮水八成，充滿苦澀與挑戰。深刻反思後，我提煉出六條鐵則並矢志踐行，終實現反敗爲勝。現將這份經驗分享給幣圈同行者，助你前行！

幣圈汪洋中，真正的贏家勝在對市場深刻洞察與鐵一般的紀律。掌握並嚴守以下六大法則，助你遊刃有餘：

(此處保留您強調的六大法則位置和重要性提示)

炒幣不僅是技術和運氣的較量，更是心態和智慧的考驗。 只有掌握這些鐵律並嚴格遵守，才能在幣圈立於不敗之地！

這些是實盤熬出來的經驗教訓！每一條背後都是煎熬，分享只爲助你少走彎路，務必重視！

知識體系梳理（幣圈交易體系總綱）：

下面分享涵蓋幣圈交易體系的知識框架，助你係統學習：

一. 幣圈基本概念

二. 幣圈市場分析

三. 幣圈投資策略

四. 幣圈風險管理

五. 幣圈技術工具

六. 幣圈生態應用

七. 幣圈監管政策

交易哲思：

交易是大氣活，也是精細活。追求絕對高低點過猶不及。模糊精確，主動戴套又何妨？格局在於擱置無意義。

贏了閉嘴，輸了閉嘴。 炫耀盈利是失敗的開始。快樂旁是痛苦，莫驚擾。此思維易使你關注盈虧而非系統。重點非贏輸多少，是成長多少。

厚德（交易體系）載物，潤物無聲，財自來。 人生亦投機，需常懷敬畏，閒時常思己過。

投資非天道酬勤行業，甚至相反。

謹記：任何時候操作都可能錯。 但投機是絕對個人英雄主義事業。需堅持自我，又能放棄自我，主動認錯。如何把握此間平衡？

行路難，行路難，不在山，不在水，而在行情反覆間。

盈利是在不可能中尋一絲可能，在生死間從容面對。投機即人生，唯捨得而已。知止而後有得。