一套成熟的交易系統是怎麼樣的？

所有交易系統都包含4個框架：

1、判斷趨勢方向

2、進場條件和進場位置的選擇

3、開倉之後止損的設置和盈利的目標位

4、資金管理的應用。

所有交易系統都包含這4個框架。關於交易系統再說兩個注意點：

第一：交易系統可以用大家最熟悉的指標組成，但是組成之後不能直接實戰，交易系統有了之後，進入到下一步的覆盤測試階段，通過大量的覆盤論證，確定交易系統能夠盈利再逐漸實戰。

第二：交易系統不要過於複雜，要便於執行，把握一個原則：在能夠盈利的前提下越簡單越好，越簡單越好執行。

MACD抄底擒牛，抓住波段交易黃金時機！輕鬆識別行情的高低點位

一、MACD是高手們最常用的指標

MACD指標在技術分析中的作用極爲特別，可以說是學習技術分析必不可少的一環。它的重要性至少有以下幾點。

第一， MACD指標是被歷史走勢檢驗過的最有效的技術指標，也是運用最廣泛的指標。

第二，MACD指標從均線指標EMA衍化而來，對把握趨勢性行情有着很好的應用效果。趨勢投資者在實戰中基本都要參考一下該指標。

第三，MACD指標的頂底背離是公認的、最好用的“抄底逃頂”方法，這一方法是趨勢理論、波浪理論具體化的重要工具。

第四，許多老手都有這樣的經歷:在剛入門時開始學習MACD指標，之後慢慢將其丟棄，在經過了長時間的學習和比較之後，特別是經過了實戰的檢驗之後，最終又迴歸到MACD指標上來。由此可見該指標的特別之處。

第五，MACD指標在量化交易中的應用也極爲廣泛。

正因爲這些優勢，使得MACD指標成爲專業交易員最常用的技術指標。

二、MACD指標的概念和算法

MACD指標，也即指數平滑異同移動平均線指標，是由查拉爾•阿佩爾(GeralApple)所創造，用來跟蹤價格運行趨勢、研判K線買賣時機的技術分析工具。該指標是行情軟件中的常用指標，有“指標之王”的美譽。如【圖1】所示。

幣圈MACD指標由DIF快線、DEA慢線、MACD柱線和零軸這“三線一軸”組成。投資者就是通過這“三線一軸”的交叉、背離、突破、支撐與阻礙等方式來對價格進行研判。MACD指標能夠成爲很多行情軟件列爲首選指標，可見其應用的廣泛性，這也從側面說明該指標是被歷史檢驗過的最有效和最實用的指標之一。

三、MACD的金叉和死叉

“金叉” 形態與“死叉”形態是技術指標分析法中極爲重要的形態。金叉形態又可稱爲黃金交叉，是指週期相對較短的指標線由下向上交叉並穿越週期相對較長的指標線(同一類型的指標線),多預示着短線買人時機的出現。如果金叉形態出現在①. 下跌途中的短期快速下跌走勢後；②.上升途中的一波回調走勢後；③. 上升途中的盤整走勢後，即當金叉形態出現在階段性的低點時，則是更爲可靠的買入信號。

死叉形態又可稱爲死亡交叉，是指週期相對較短的指標線由上向下交叉並穿越週期相對較長的指標線(同一類型的指標線)，多預示着短線賣出時機的出現。如果死叉形態出現在①.下跌途中的盤整走勢後；②.上升途中的一波反彈上漲走勢後；③.上升途中的短期快速上漲走勢後，即當死叉形態出現在階段性的高點時，則是更爲可靠的賣出信號。

在理解了金叉形態與死叉形態後，我們可以來具體看看MACD指標線的金叉形態與死叉形態，金叉和死叉出現在不同的位置，會體現出不同的市場含義。

情況之一：低位金叉的買點

DIFF線與DEA線金叉的位置，如果出現在零軸下方，並且遠離零軸，這個金叉就稱爲低位金叉。投資者可將此時的金叉，僅僅視爲價格的一次短期反彈，至於K線是否能夠形成真正的反轉，還需要結合其他指標進行觀察和確認。

如上圖所示：

2019年8月27日，BTC10分鐘K線圖，隨着價格的回調出現了低位金叉，隨後反彈了200美元的反彈走勢，短線投資者可以把握時機入場介入。


情況之二:零軸附近金叉的買點

如果上漲趨勢已經形成，DIFF線與DEA線的金叉發生在零軸附近，那麼此時往往是投資者買入的絕佳時機。

這是因爲，上漲趨勢形成後，零軸附近金叉預示着調整行情已經徹底結束，新一輪上漲行情已經啓動。此時如果還伴隨着均量線的金叉，就說明價格的上漲得到成交量的支持，買入信號將更加可靠。

該買點一旦出現，投資者絕對不應錯過，否則將錯過大漲行情。

如上圖所示：

2019年8月19日09:30，BTC5分鐘K線圖，比特幣向上突破30日均線，表明上漲趨勢已經初步形成。之後的一段時間，價格幾乎一直都在30日均線上方運行。

2019年8月19日14：00，MACD指標在零軸附近形成金叉，表明市場即將出現一波較大的上漲走勢。投資者可以果斷地買入。

情況之三:高位金叉的買點

如果DIFF線與DEA線的金叉發生在零軸以上，且處於距離零軸較遠的區域，那麼該金叉就被稱爲高位金叉。高位金叉一般出現在K線上漲過程中的盤整走勢中，表示盤整已經結束，K線即將重新延續前期的上漲趨勢。因此高位金叉一旦出現，是較好的加倉買人信號。

在實戰中，當上漲趨勢形成，K線緩緩上漲並持續較長一段時間後，一旦MACD指標形成高位金叉，往往是K線即將出現加速上漲的預兆。

正因爲這樣，高位金叉也可以用來進行波段操作。投資者可以利用MACD指標，在上漲趨勢中不斷狙殺上漲波段。

如上圖所示：

2019年6月25日，BTC3小時K線圖，比特幣價格在上漲趨勢中，經過盤整之後再次上漲，同時MACD指標出現高位金叉。它表明回調已經結束，價格將重新延續前期上漲趨勢。投資者要注意抓住這個加倉買點。

情況四：低位死叉的賣點

低位死叉，是指發生在零軸下方較遠地方的死叉。這種低位死叉，往往出現在下跌趨勢中向上反彈結束時，因此低位死叉是反彈結束的賣出信號。此時，沒有人場的投資者要注意觀望，仍然持有倉位被深度套牢的投資者，可以先行賣出，待價格下跌後再買回以降低成本。

如上圖所示：

2019年7月14日，LTC3小時K線圖，萊特幣的MACD指標出現一個低位金叉，價格出現了一波小幅度的反彈，之後快速向下、

緊接着，MACD指標在零軸下方出現死叉，此後K線開始新的一輪下跌走勢。現貨投資者可以在死叉位置賣出倉位,之後回補以降低持倉成本。

情況之五:零軸附近死叉的賣點

如果之前的市場方向一直都是下跌趨勢，此時DIFF線在零軸附近跌破DEA線形成的交叉被稱爲零軸附近死叉，它表明市場在零軸附近已經積聚了較多的向下動能，死叉出現,預示着市場向下的動能開始釋放，K線接下來將延續原來的下跌趨勢，爲賣出信號。

如上圖所示:

2019年08月12日，BTC1小時K線圖，比特幣的DIFF線在零軸上方靠近零軸的地方跌破DEA線形成死叉。它表明市場下跌動能開始釋放，爲賣出信號，投資者要果斷賣出倉位，否則將被深度套牢。

情況之六:高位死叉的賣點

DIFF線在零軸之上較遠的地方下破DEA線形成的交叉，被稱爲高位死叉。這種類型的死亡交叉形態的有時也伴隨着MACD的頂背離。表現形式爲:價格的走勢在持續上攻的過程中不斷創出新高，但是MACD指標的DIF線和DEA線不再持續走高或持續上攻，而是與價格的走勢形態形成背離，逐波向下。

零軸上方，DIF線下穿DEA線形成向下的交叉走勢形態，就屬於一個死亡交叉，是一個相對可靠的賣出信號。

如上圖所示:

2019年08月23日，TRX1小時K線圖，波場幣前面上漲一個波段後，隨後價格繼續創新高但是DIF線和DEA線不再持續走高，之後形成死亡交叉，賣出信號。

四、MACD與K線的背離

背離是物理學上描述動能的-一個詞彙，在技術分析中，是一種成功率較高、應用較爲廣泛的分析方法。在下跌走勢中，價格創新低，而指標線卻沒有創新低，稱爲底背離,表明上漲動能正在積聚，是買入信號。在上漲走勢中，價格創新高，而指標線卻沒有創新高，稱爲頂背離，表明下跌動能正在積聚，是賣出信號；

Ⅰ、底背離

（1）MACD柱線和DIFF線的底背離

DIFF線與價格的底背離是指在下跌趨勢中，當價格創新低時，DIFF線卻沒有創新低。它表明價格在下跌過程中，DIFF線的下跌幅度要小於價格的下跌幅度，市場向上的動能正在不斷積聚，價格將要止跌，接下來一段時間上漲的概率較大。

MACD柱線是隱藏在DIFF線後方的MACD柱體線，分爲紅色和綠色，它與價格的背離是MACD指標的重要用法，在實戰中應用極廣。MACD柱線與價格的底背離是指當價格一波一波創出新低的時候，MACD柱線卻沒有隨同創出新低。市場向上的動能正在積聚，價格將要止跌，接下來一段時間上漲的概率較大。

當底背離出現時，投資者可以通過兩種方式來把握具體的買點。

（2）具體的買人時機

DIFF線、MACD柱線與價格的底背離不是一個具體的時點，而是一段時間內出現的形態，但投資者具體買人，卻是一個具體的時點，表明價格即將止跌。因此，爲把握具體的買人時機，當DIFF線、MACD柱線與K線出現底背離時，投資者必須將底背離與其他技術分析工具結合，將底背離的買點具體化。

第一：柱線變色或MACD的金叉

柱線變色，表明市場上漲動能已經開始佔據優勢。它一般繼“柱線縮短”之後而出現，雖然會晚一段時間但卻更加可靠。當底背離出現後，柱線順利地變色或金叉，投資者就可以買入。

如上圖所示：

2019年8月26日，以太坊（ETH）15分鐘K線圖，以太坊的價格在下跌中創出新低，但MACD柱線卻沒有創出新低，形成柱線與價格的底背離形態。它表明市場上漲動能開始積聚，價格後面有較大可能出現一波上漲走勢。

緊接着柱線變色，這兩個先後出現的買入信號疊加在一起，更增加了上漲意義的可靠性，投資者可以在柱線變色時介入、

第二：與其他技術分析工具、K線反轉形態結合

底背離與K線反轉形態結合，比如“單針探底”、“底部紅三兵”的配合，這正是“多指標配合”原則的具體運用。

如上圖所示：

2016年8月26日，BTC30分鐘K線圖，比特幣價格創出新低，但MACD柱線沒有創出新低，形成柱線與價格的底背離形態，預示着市場上漲動能的不斷增強。

伴隨着價格的下探止跌，形成“MACD柱線與價格底背離+K線單針探底”的買入信號。之後價格出現了一波上漲走勢。

Ⅱ、頂背離

（1）MACD柱線和DIFF線的頂背離

MACD柱線與K線的頂背離是指在上漲走勢中，價格創出新高時，MACD柱線卻沒有創出新高。它表示市場向下的動能正在積聚，價格隨時可能下跌。

DIFF線與K線的頂背離是指在上漲趨勢中，當價格創新高時,DIFF線卻沒有創新高。它表明市場下跌動能正在不斷積聚，價格接下來有較大可能出現一波下跌走勢。

（2）具體的賣出時機

與底背離類似，在實戰中，根據多指標配合的原則，投資者可以結合以下幾種方法使得賣出信號更爲具體。

第一：柱線變色或MACD的死叉

MACD柱線與K線的頂背離形成之後，一且柱線突然大幅縮短，則表明市場下跌動能開始釋放。投資者要注意及時賣出。MACD柱線變色表明市場下跌動能已經佔據優勢，它一般出現在柱線不斷縮減之後。如果柱線與K線頂背離之後，出現柱線變色或者MACD死叉的態勢，投資者要注意及時出場。

如上圖所示：

2019年8月9日，HT1小時K線圖，火幣價格創出新高，但MACD柱線卻沒有創新高，形成柱線與價格的頂背離形態。它表明市場下跌動能開始不斷積聚，價格隨時有可能出現一波下跌走勢。

隨後，MACD柱線由紅變綠，發出“柱線與價格頂背離+柱線變色”的賣出信號。投資者要注意及時出場。

第二：與其他技術分析工具、K線反轉形態結合

MACD柱線與價格頂背離出現之後，如果其他技術分析工具也同時出現賣出信號，那麼市場賣出意義的可靠性將大大增加，此時投資者要注意果斷出場。該類賣出信號中常見的有“柱線與價格頂背離+K線反轉形態”等。

如上圖所示：

2019年7月20日，ETH3小時K線圖，以太坊的價格創出新高，但MACD柱線卻沒有創出新高，形成柱線與價格的頂背離形態。它表明市場下跌動能正在不斷增強，價格有可能出現一波下跌走勢。

隨後，MACD柱線逐漸縮短，同時K線形成黃昏之星看跌形態。投資者要注意及時出場，之後K線出現了一波較大的下跌趨勢。

附：

黃昏之星：K線在上升的過程中,先出現一根較長的陽線,第二天出現一根實體較短的K線（陽,陰均可）人們把它比喻爲星,這是K線組合的主體部分。第三根K線是一根較長的陰線,它已深入第一根K線的主體部分。黃昏之星是價格見頂回落的信號,有人預測準確率在80%以上。

（關於一些見頂和見底的K線形態。我們後面會有幾期專門的課程深入講解，歡迎大家繼續關注）

五、MACD參數的修改

對價格變動的反應滯後，使得買賣價位有時不太理想，這是MACD指標的一個缺陷所在。改變這種情況的方法之一 ,就是通過改變指標參數，使得MACD指標對走勢的反應變得更加靈敏，從而讓買賣點的價位能夠更加理想一些。

在常用的行情軟件中，MACD指標的默認參數爲12/26/9。在這樣的參數設定下，MACD指標對價格變動的反應，往往有着較明顯的滯後性。

MACD指標的滯後性可以通過參數的調整加以解決。常用的參數組合有5/34/5，5/10/30等。投資者也可以在實踐中多嘗試、多發掘。

​日線表現

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​【MACD抄底擒牛】指標要點如下：

1、 0軸下黃柱代表空方量能。當黃柱上綠柱頭消失，出現紅箭頭和錢袋圖標時，這是一個建倉信號，意味着可以考慮買入。

2、 當指標在0軸上方出現紅柱頭時，表示多方力量開始增強，市場趨勢由弱轉強。這時，投資者可以考慮加倉，以獲取更大的收益。

3、0軸上藍柱代表多方量能，當藍柱上紅柱頭消失，出現綠箭頭時，這是一個逃頂信號，意味着應該考慮賣出，以避免市場回調帶來的損失。

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下面爲大家分享包括幣圈交易體系基本概念、市場分析、投資策略、風險管理、技術工具、生態應用、監管政策

希望能給大家來個炒幣知識大梳理，希望股友們可以從中找到適合自己、想要學習的方法。

幣圈交易體系總綱：



一.幣圈基本概念



二.幣圈市場分析



三.幣圈投資策略



四.幣圈風險管理



五：幣圈技術工具



六：幣圈生態應用



七：幣圈監管政策



交易是個大氣活 也是個精細活。

比如：追求絕對的高低點是過猶不及。模糊精確，主動戴套又何妨？格局，就是懂得去擱置無意義的問題。

贏了閉嘴 輸了閉嘴。 贏了和人炫耀是你輸的開始。快樂的鄰居是痛苦，不要吵醒了它。另外，這種思維會讓你關注盈利虧損 而不是系統。重點不是你贏了多少輸了多少，是你成長了多少。厚德（交易體系）載物 潤物無聲，財自然會來。人生亦投機，誠惶誠恐，閒時常思己過。

投資並不是一個天道酬勤的行業，甚至是相反的。

記住，任何時候你的操作都可能是錯的。但矛盾的是，投機是絕對個人英雄主義的事業。你要堅持自我，又要能放棄自我，主動認錯。這之間的平衡該如何把握？

行路難，行路難，不在山，不在水，而在行情反覆間。

盈利是在不可能中尋找一絲可能，是在生死間從容與生死。所以投機即人生，唯捨得而已。知止而後有得。