#套利交易策略 跨市套利：利用不同交易所相同期貨品種的價格差異進行操作。例如，在A交易所買入，同時在B交易所賣出相同數量的合約。

跨期套利：基於同一交易所同一期貨品種不同到期月份合約之間的價格關係。當近月合約與遠月合約的價差偏離合理範圍時，買入相對被低估的合約，同時賣出被高估的合約。

跨品種套利：利用相關品種之間的價格比例關係進行套利。例如，大豆和豆粕，當兩者的價格比例偏離正常範圍時，可以進行相應的買賣操作。

可轉債套利：利用可轉債的股/債特性進行套利交易，包括轉股套利、鎖價交易套利、打新策略及特殊條款博弈套利等。

基金套利：主要指ETF、LOF基金的場內外折溢價套利。當場內外價格不一致時，通過“買低、賣高”的形式進行套利。

期權套利：以場內期權爲交易標的，包括邊界套利、垂直價差套利、平價套利、波動率套利等。

併購套利：當一家公司宣佈收購另一家公司時，被收購公司的股票價格通常會上漲但低於收購價，中間的差價即爲套利空間。