sol的剃刀1.0策略(long put+long perps,delta中性。附加gamma scalping)已經跑了兩天。效果差強人意。
iv在降低,造成了策略收益的回撤。
好消息是rv高於iv,證明還適合繼續剝頭皮,再跑兩天看看效果。
從gamma ex上看,150附近已經跌破,但是這裏價格阻力較大,漲跌波動受到平抑。
只有真正突破這個正gamma區域,或者乾脆徹底跌到新區間,才能打破目前的僵局。
如果沒有場外流動性增量,很難。
只能期待市場和莊家繼續梭哈了。
穩定幣法案加油,sol微策略加油!