据深潮TechFlow报道，摩根士丹利利率策略师指出，美国国债期权定价显示，10月1日开始的美国政府停摆将持续至少10天，最长可能达29天。国债期货期权会对重要经济数据发布日期的风险溢价进行定价。策略师表示，虽然延迟发布的经济指标日期尚未确定，但期权市场基于概率分布对多个未来日期进行风险溢价定价。分析基于1天期跨式期权的价格，盈亏平衡点显示就业报告发布日的波动性高于其他日子。市场暗示停摆持续10-29天的概率较高。