剃刀策略1.0版明日到期。总结一下。

整体浮亏，虽然很小的浮亏，但是仍然是亏损了。

具体原因：VRP一直是正值，iv高于rv，对于剥头皮不利。此外，进入末日实值之后，delta已经变为1，gamma极小。ddh对冲失效了。无法再剥头皮。

然后流动性又差，无法平仓。彻底进入垃圾时间。

但是依旧在亏theta。这是浮亏的根本原因。

完善建议：

1.择时开仓，选择VRP为负值时，提高胜率。

2.不能做sol，只能做流动性强的大饼和以太，方便移仓，永远保持高gamma。

3.不做末日，在末日前三天滚仓或落袋，那时是浮盈的。

整体测试完毕，作为买方策略的剃刀1.0版还是一个较难执行的策略，对于ddh工具、择时能力、波动率走势判断等都要求较高。

现在开始测试剃刀3.0版（最新版）。下周和大家汇报成果。