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张无忌wepoets
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看看今天ETH，周末升波，似乎有点信号。 1w和1m的近端iv升波明显，如果做近期双卖的岛友可能已经见到收益回撤。VRP目前回到正值，可见iv高于rv，市场似乎对未来的波动预期大幅提升。 当然，周末的信号不一定准，还要周一美股开盘后二次确认。 之前如果有做买入日历价差的朋友（卖近买远），可能反而会看到收益增长。昨天在格致群里讨论，共识是只要近期的仓位不断roll，坚持卖，一旦升波是可以抵消近端损失，而实现整体组合盈利的。因为远端的vega上升更多（有个根号时间的倍数关系），可以抵消近端的亏损。 那么反过来说，此时近端已经升波，远端还未大幅升波的场景下，如果认为未来会继续升波，也是继续买入日历价差的好时机。 从波动率锥上看，ETH的rv目前还是处于历史均值附近，一旦有黑天鹅或者其他事件刺激，继续飙升的可能性很大。 从gamma ex数据上看，2.6K位置有很强的正gamma阻力，短期估计很难突破。 那么如果升波，唯一的路径就是下跌了。 然而负gamma区域普遍能量较低，我们甚至无法期待一个暴跌。 因此，继续做日历价差或双卖策略是较为理性的选择。 当然，一定要买好双倍的远期虚值认沽保险，防患于未然。祝大家发财~
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今天把大饼的sell call平了，sell put保留。usde的利息7%，溢价不断上涨。看来牛市氛围很浓。美国降息预期增强。 分享一下近期usde的使用心得。年化7到8真的很香，每天收利息空投，心理按摩作用极为强大。同时，用usde当保证金sell put，稳健卖年化10%左右的周结期限，胜率也是在80%以上。二者叠加，低风险年化收益15+%，很舒服。 而且，usde现在相对于usdt和usdc是溢价的。还可以适当时候把部分收益换成usdt。等将来市场恢复折价，再换回来，又可以无风险搞个年化5%，何乐而不为。😁
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今日周五，昨天夜里的小黑天鹅让大家心里一紧。 今晚又是非农数据发布，会不会还有更大的鹅？ 从gamma ex数据看，现在是负gamma密集区域，一直强调波动是主旋律。且iv也有所回升，期待一些变化。 长长的负gamma柱虽然吓人，但是今天基本就都到期了。后市如何走，依旧耐人寻味。 美股收跌，川马撕逼让不确定性阴云笼罩。资金避险可以理解。 此时能否抄底，我不清楚。但是我认为无论何时抄底，遵循分散原则不会错。sell put抄底可以降低成本，每次拿出5%的仓位，大饼每下跌一个支撑位就抄底一次，比较稳妥。 而目前还没破位，可以再等等。 反观ETH，不得不说真的硬，令人刮目相看。 我这次真的有点相信换了强庄的说法。起飞之时不远了！ $eth $btc
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BTC的价格横盘，近期iv几乎到了历史最低，已经看到很多大神开始做多iv的埋伏布局。 从gamma ex数据上浅分析一下。从当前价格所处位置看，还是负gamma密集区域。整体正gamma能量不足，应该短期还是震荡格局。 近24小时的期权成交，sell call最强，行权价在110K。看来大家都认为短期无法突破这个位置。 从期权整体OI看，总量仍旧不高，市场观望情绪浓厚。 当前的环境，防止回撤仍然是最重要的。避免黑天鹅拉高iv造成严重亏损，sell put的老玩家要小心。 买方建议可以埋伏一些合约+long put的delta中性组合，赌一下iv升高、价格暴跌。 卖方可以继续sell call收租，挂上点保险即可。 买方永远是在漫长等待中油尽灯枯。能胜利的，都是意志力超人的少数人。 所以，如果实在战胜不了心魔，就买点现货佛系躺平吧。祝大家都发财~ $btc
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期权真是一门终生学习的交易艺术，无论何时重温希腊字母，都会有新的发现和感悟。 不同的书上有不同的讲解，每个作者的思路都值得反复揣摩。 当记住了书本上的知识，投入到动态的交易中，很多变化又会心生迷惑，需要自己思考去解决。 不同期限、不同行权价、不同策略组合的希腊值变化，真的无穷无尽。 沉迷于策略组合的探索，不如重新回到希腊值的思考。 大道至简，把四个参数整理明白（rho暂时不考虑），比任何策略都有效。 另外，感叹一句，ETH最近真的硬得令人自豪。 3K有望，4K加油！
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