Бот арбитража ставок финансирования и часто задаваемые вопросы

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

1. Что такое бот арбитража ставки финансирования Binance?

Бот арбитража ставки финансирования Binance — это инновационный инструмент, позволяющий использовать арбитражные стратегии с бессрочными фьючерсными контрактами и их спотовыми эквивалентами. 

Он использует механизм ставки финансирования, хеджируя фьючерсные позиции спотовыми для получения комиссий за финансирование. 
 

2. Каковы комиссии за финансирование при торговле бессрочными фьючерсами? 

Комиссия за финансирование — это регулярные платежи, осуществляемые между держателями длинных и коротких позиций с бессрочными фьючерсами. Такие выплаты предназначены для приведения фьючерсных цен в соответствие со спотовыми ценами базового актива. 

Комиссия за финансирование = размер позиции x ставка финансирования  

Ставка финансирования определяет комиссию за финансирование и колеблется с течением времени отдельно для каждого тикера. Посмотреть ставки финансирования для всех тикеров на Binance Futures можно здесь. 

Для получения дополнительной информации о комиссии за финансирование, пожалуйста, обратитесь к статье Что такое комиссии за финансирование на Binance Futures

3. Как работает арбитражный бот на основе ставки финансирования?

Арбитраж предполагает открытие длинной позиции на одном рынке (например, спотовом) и короткой позиции на другом (например, фьючерсном) для получения комиссии за финансирование. Стратегия арбитража на основе ставки финансирования является дельта-нейтральной. Это означает, что она направлена на хеджирование рисков движения цены путем занятия противоположных позиций на фьючерсном и спотовом рынках. 

Эта стратегия гарантирует, что независимо от направления цены прибыль от длинной позиции компенсирует убыток от короткой позиции (или наоборот), одновременно с получением комиссии за финансирование. Основная цель — получить прибыль от выплат по ставке финансирования, не подвергаясь значительным рискам из-за волатильности цены.

• Положительное исполнение

Когда ставка финансирования положительная, трейдер может генерировать стабильный доход от комиссии за финансирование, покупая актив на спотовом рынке и продавая эквивалентную позицию в бессрочных фьючерсных контрактах. Такой подход часто называют положительным арбитражем.

• Обратное исполнение

Когда ставка финансирования отрицательная, трейдер все еще может получать стабильный доход от комиссии за финансирование, открывая короткие позиции на спотовом рынке (как правило, продавая актив по текущей цене) и одновременно открывая эквивалентную длинную позицию с кредитным плечом с бессрочными фьючерсными контрактами. Эта стратегия, по сути, делает ставку на будущее повышение цен, позволяя при этом получать выгоду от ставок комиссии за финансирование.

Арбитражный бот ставок финансирования на Binance оптимизирует торговую стратегию, автоматизируя процесс для пользователя. После выбора торговой пары, например BTCUSDT, бот анализирует текущее направление ставки финансирования.

• Если 3-дневная совокупная ставка финансирования положительная (лонги платят шортам):

Когда ставка финансирования положительная, то есть держатели длинных позиций платят держателям коротких, бот может шортить бессрочный фьючерсный контракт (получая выгоду от ставки финансирования) и купить эквивалентную сумму актива на спотовом рынке. Это называется положительным исполнением.

• Если 3-дневная совокупная ставка финансирования отрицательная (шорты платят лонгам):

Когда ставка финансирования отрицательная, то есть держатели коротких позиций платят держателям длинных, бот занимает длинную позицию на фьючерсном рынке и продает эквивалент на спотовом. Впоследствии, чтобы сохранить первоначальную сумму актива на споте, бот выкупает актив на споте после получения комиссии за финансирование. Это называется Обратным исполнением. 

Такой автоматизированный подход гарантирует, что трейдеры могут последовательно с выгодой для себя использовать разные ставки финансирования, чтобы получать прибыль от таких регулярных платежей. 

4. Как использовать бота арбитража ставок финансирования

Шаг 1. Перейдите в раздел «Арбитражных ботов».

На главной странице Binance выберите Торговля > Торговые боты > Арбитражные боты.

Вы также можете перейти непосредственно в раздел Арбитражные боты в разделе Торговые боты.

Шаг 2. Выберите тикер для арбитражной стратегии

Начните с выбора тикера для вашей арбитражной стратегии.

Ознакомьтесь со ставками: 

• 3-дневная ставка финансирования: сумма недавней ставки финансирования, рассчитанной за последние три дня.
• APR: Годовая ставка рассчитывается на основе годовой ставки финансирования.
  APR = |совокупная ставка за 3 дня в %| / 3 * 365

Варианты стратегии

Положительное исполнение. Используйте эту стратегию, когда 3-дневная совокупная ставка финансирования положительна. Стратегия подразумевает шортинг фьючерсов для накопления комиссии за финансирование и покупку эквивалентной суммы на спотовом рынке для хеджирования от изменения цен. 

Обратное исполнение. Используйте эту стратегию, когда 3-дневная совокупная ставка финансирования отрицательная. Стратегия подразумевает лонг по фьючерсам для получения комиссии за финансирование и открытие короткой позиции на эквивалентную сумму на спотовом рынке.

Шаг 3. Введите сумму инвестиций

После выбора тикера перейдите в раздел ордера, чтобы ввести параметры.

Вы можете посмотреть доступную на споте сумму и ввести сумму инвестиций. Чтобы обеспечить достаточное количество средств, переведите активы на спотовый счет или пополните его.

Обратите внимание:  

• Инвестиционный актив для положительного арбитража фьючерсов USDⓈ и COIN-M — USDT.
• Инвестиционный актив для положительного арбитража фьючерсов USDC — USDC.
• Инвестиционный актив для обратного арбитража — это базовый актив (например BTC, ETH, BNB)

Буферный механизм:

Мы резервируем 10% первоначальных инвестиций в качестве буфера для учета проверок маржи и движения рынка. 

Например:

• Если вы инвестируете 1000 USDT в длинную стратегию USDⓈ-M, только 900 USDT пойдут на покупку базового актива с соответствующей номинальной стоимостью 900 USDT в короткой позиции USDⓈ-M.
• Буфер помогает не провалить проверку маржи, когда рынок резко движется во время создания стратегии.

Примечание. Прежде чем запустить арбитражного бота, обратите внимание на Рекомендуемый минимальный период удержания. Это расчетный период безубыточности, основанный на среднем значении ставки финансирования за последние 30 дней. Нажмите на >, чтобы просмотреть детали на странице Цена безубыточности. Расчет основан на ставке финансирования за 3, 7 и 30 дней.

Шаг 4. Создайте арбитражный портфель

Задайте параметры и запустите стратегию. Для бота может потребоваться некоторое время, чтобы выровнять размеры обеих «ног» стратегии. 

5. Мониторинг портфелей и управление ими

Мониторинг стратегий

Отслеживайте свою стратегию на вкладке Запущенные, чтобы узнать подробности, такие как:

• Размер позиции. Номинальная стоимость ног на спотовом и фьючерсном рынке.
• Общее финансирование. Общая сумма всех комиссий за финансирование, полученных во время выполнения стратегии.
• Рыночная стоимость. Общий баланс всех активов, выделенных для стратегии (рассчитывается на основе последней цены) + нереализованный PnL по фьючерсным позициям.
• Предупреждение о комиссии за финансирование. Указывает, что 3-дневная совокупная ставка финансирования или следующая ставка финансирования имеет противоположное направление по сравнению с вашей текущей стратегией. Возможно, в этом случае нужно завершить стратегию вручную.

Управление стратегией

• Чтобы завершить стратегию арбитража, нажмите Завершить возле нее и выберите Закрыть все или закройте позиции частично. Затем нажмите Подтвердить.

• Если возникает задержка в закрытии бота из-за контроля спреда, вы можете пропустить проверку контроля спреда, нажав Ускорить, чтобы моментально закрыть бота по рыночной цене.

• Варианты фильтров. Используйте фильтры для отображения стратегий с положительным и обратным исполнением.

• История. Перейдите на вкладку История, чтобы просмотреть прошлые стратегии и их результаты.

• Увеличить/уменьшить размер инвестиций. Выберите портфель и сумму инвестиций и нажмите Увеличить, чтобы увеличить размер инвестиций.

• Вывод прибыли по арбитражу
  • На странице сведений о запущенной стратегии для стратегий, отвечающих минимальным критериям вывода, отображается кнопка Вывести прибыль.
  • Нажмите Вывести прибыль и введите сумму для вывода без закрытия бота.
  • Минимальная сумма прибыли для вывода без закрытия бота составляет 10 USDT. Если прибыль меньше 10 USDT, для ее вывода нужно закрыть бота.

 Отслеживание активов в торговых ботах

1. Перейдите к своим активам и стратегиям арбитражных ботов через Кошелек: 

2. Перейдите в раздел Активы > Торговые боты с главной страницы Binance Futures.

Сначала нужно будет активировать аккаунт торговых ботов, если вы этого еще не сделали. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

3. Чтобы просмотреть текущие арбитражные стратегии, перейдите в раздел Торговые боты > Арбитражный бот > Запущенные.

4. Чтобы просмотреть активы, выделенные для запуска арбитражных стратегий, выберите Арбитражный бот > Активы.

5. Чтобы просмотреть дополнительную информацию об арбитражных записях, выберите Посмотреть бот.