Как пользоваться страницей торговых ботов Binance?

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

На главной странице торговых ботов Binance доступны боты для сеточной торговли, усреднения долларовой стоимости (DCA), автоинвестирования, ребалансировки, средневзвешенной по времени цены (TWAP) и VP, а также другие функции автоматизированной алгоритмической торговли.

Кроме того, на этой странице представлен комплексный обзор стратегий сеточной торговли на спотовом и фьючерсном рынке с оценкой их эффективности и популярности у пользователей, а также можно выбрать готовые стратегии и моментально скопировать соответствующие параметры.

1. Как открыть главную страницу торговых ботов? 

Войдите в свой аккаунт Binance и выберите Торговля > Торговые боты.

Эту страницу также можно открыть из торгового интерфейса Binance Futures, выбрав Торговые боты > Обзор. 

2. Какие функции доступны на главной странице торговых ботов? 

На главной странице торговых ботов Binance предлагает мгновенный доступ к целому ряду автоматизированных торговых стратегий. На ней также можно посмотреть рейтинг маркетплейса ботов, отфильтровать стратегии торговых ботов по различным критериям и воспользоваться бесплатными образовательными ресурсами Академии стратегий.

Список торговых ботов

1. Спотовая сетка

Торговый бот спотовой сеточной торговли автоматически покупает и продает криптовалюту на спотовом рынке. Он размещает ордера в заданных интервалах и ценовом диапазоне. Спотовая сеточная торговля Binance обычно используется на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном промежутке.

Узнать об этом больше можно в статье Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает?

2. Фьючерсная сетка

Фьючерсные сеточные торговые стратегии позволяют применять стратегии сеточной торговли к фьючерсным контрактам на Binance. Пользователи могут увеличивать размеры своих позиций с помощью кредитного плеча и приумножать потенциальную прибыль.

Узнать об этом больше можно в статье Что такое фьючерсная сеточная торговля?

3. Бот ребалансировки

Бот ребалансировки автоматически изменяет позицию портфеля с выбранной комбинацией токенов. Стратегия подразумевает покупку на падении и продажу на росте. Для сохранения одинакового соотношения стоимости активов на основе установленных интервалов или порогов производится ребалансировка.

Узнать об этом больше можно в статье Что такое бот ребалансировки: часто задаваемые вопросы.

4. DCA на споте

Усреднение долларовой стоимости (DCA) — это инвестиционная стратегия, при которой пользователь регулярно покупает и продает равное количество активов по разным ценам. Такой подход позволяет достичь выгодной средней цены для выбранной торговой пары и снизить влияние рыночной волатильности.

Узнать об этом больше можно в статье Что такое DCA на споте и как работает эта стратегия?

5. Автоинвестирование

Автоинвестирование — это стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA), которая позволяет автоматизировать инвестиции в криптовалюту и увеличивать объем сбережений. Вы можете выбрать криптовалюты для покупки со следующей периодичностью: ежедневно, еженедельно, раз в две недели или ежемесячно.

Узнать об этом подробнее можно в статье Что такое автоинвестирование и как его использовать?

6. TWAP на фьючерсах

Торговый алгоритм средневзвешенной по времени цены (TWAP) позволяет пользователям разделить крупный ордер на более мелкие партии и автоматически исполнять их через регулярные промежутки времени, чтобы минимизировать влияние на цену.

Узнать об этом подробнее можно в статье Как использовать алгоритм TWAP на Binance Futures?

7. TWAP на споте

Пользователи API могут применять торговый алгоритм средневзвешенной по времени цены (TWAP) на спотовом рынке Binance для разбивки крупных ордеров на меньшие части. Ордера будут автоматически исполняться через регулярные интервалы времени, чтобы уменьшить влияние на цену.

Узнать об этом подробнее можно в статье Как использовать алгоритм TWAP на спотовом рынке Binance?

8. VP на фьючерсах

Торговый алгоритм участия в соответствии с объемом (VP) позволяет исполнять более крупные ордера с заданным уровнем срочности. Он предназначен для торговли в темпе, соответствующем части объема рынка в реальном времени, с учетом целевого уровня объема участия.  

Узнать об этом больше можно в статье Как использовать алгоритм участия в соответствии с объемом на Binance Futures?

3. Как визуализировать эффективность и популярность стратегий сеточной торговли на маркетплейсе ботов?

На маркетплейсе ботов представлены лучшие торговые стратегии на основе ботов для спотового и фьючерсного рынков. Здесь можно скопировать их параметры и создать собственные стратегии торговли. 

Вы можете фильтровать стратегии сеточной торговли, просматривать их ROI, PnL и популярность, а также копировать параметры для создания аналогичных торговых стратегий на основе ботов. 

Обновление маркетплейса ботов

Данные маркетплейса ботов обновляются каждый час и отображают только стратегии, которые
активны в настоящий момент. 

Чтобы оценить эффективность стратегии бота, обратите внимание на два ключевых показателя. 

1. Окупаемость инвестиций (ROI)

ROI = PnL / инвестиции

• Если речь идет о спотовых сеточных стратегиях, под инвестициями понимается общая сумма активов, внесенных для создания сетки.
• В случае стратегии фьючерсной сетки инвестиции — это начальная маржа при создании стратегии.

2. PnL

PnL — это сумма прибыли и убытков, полученных в результате применения торговой стратегии за определенный период.
PnL спотовой сеточной стратегии = текущая стоимость - общие инвестиции

• Текущая стоимость — это общая стоимость активов, вложенных в текущую стратегию.
• Общие инвестиции — это сумма активов, внесенных для создания сеточной стратегии.

PnL для стратегии фьючерсной сетки = сопоставленный PnL + комиссия за финансирование

• Сопоставленный PnL — это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу.
• Комиссия за финансирование — это расходы или прибыль от открытых фьючерсных позиций, включаемые в PnL стратегий в аккаунте с торговыми ботами.

Примечания: 

• Для сеточных стратегий в основном аккаунте (спотовом или фьючерсном) комиссия за финансирование не включается в PnL.
• Для стратегий фьючерсной сетки несопоставленный PnL не включается в расчет PnL.

Как фильтровать стратегии сеточной торговли?

• Рынки — выбор торговой пары
• Направления — нейтральное, лонг или шорт
• Время работы — один из семи временных интервалов
• ROI — интервал ROI
• Зона — категории торговых пар (например, CEX, DEX, уровень 1, метавселенная, NFT и т. д.)

Как скопировать и настроить параметры торговой стратегии для спотовой и фьючерсной сетки?

Нажмите Копировать, чтобы отобразить ордер и его общие параметры. 

Обратите внимание, что параметры можно настраивать.

Более подробную информацию о настройке параметров можно найти в часто задаваемых вопросах Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает? и Что такое фьючерсная сеточная торговля? 

4. Как визуализировать популярные пары и волатильность в режиме просмотра торговой аналитики?

Десять самых популярных рынков

На вкладке «Торговая аналитика» отображаются 10 пар активов с самым сильным трендом по количеству работающих стратегий. 

Вы можете быстро просмотреть пары с наибольшим количеством ордеров в сетке и настроить стратегию сеточной торговли с помощью кнопки Копировать. 

Десять пар с максимальной волатильностью 

Вы также можете просмотреть 10 пар активов с наибольшей волатильностью, что является ключевым индикатором для трейдеров, использующих стратегии сеточной торговли.

Процент волатильности определяется на основе почасовых цен закрытия пары за последние 30 дней. 

Чтобы рассчитать волатильность для каждого символа, выполните указанные ниже действия.

• Шаг 1. Получите данные о часовой цене закрытия для каждого символа: P1, P2, ...., Pn.
• Шаг 2. Найдите натуральный логарифм (LN) для значений цены, полученных на первом шаге: LN(P1), LN(P2),...., LN(Pn).
• Шаг 3. На основе результатов, полученных на втором шаге, рассчитайте коэффициент изменения цены (доходность) для каждого периода, начиная с момента T2. Например: LN(P2)-LN(P1), LN(P3)-LN(P2) .... LN(Pn)-LN(Pn-1). Если на шаге 2 вычисляется логарифмическая доходность или разница цен, то на этапе 3 рассчитывается процентная доходность (или соотношение) по ценам с момента T2 и далее.
• Шаг 4. Рассчитайте среднеквадратическое отклонение (сигму) волатильности.

• Шаг 5. Рассчитайте волатильность в годовом выражении.