AriaNaka
Верифицированный автор
Founder of BlockWeb3 | Elite KOL at CoinMarketCap and Binance | On-Chain Research and Market Insights
28 подписок(и/а)
535 подписчиков(а)
1.6K+ понравилось
72 поделились
Посты
Все
Цитирования
Видео
PINNED
12 торговых правил Джесси Ливермора - Почему 90% трейдеров все еще игнорируют их
Это правила, которые помогут вам выжить на рынке, основанные на опыте, оплачиваемом кровью и банкротством.
1) Прекратите добавлять к убыточным сделкам.
Бросая хорошие деньги на плохие, вы разоритесь. Точка.
2) Всегда имейте план выхода.
Торговля без стоп-лосса — это просто азартная игра с вашими сбережениями.
3) Быстро избавляйтесь от убытков.
Не задумывайтесь слишком долго. Если это красное, отрежьте и двигайтесь дальше.
4) Позвольте своим выигрышам расти.
Вы не станете богатым на маленьких выигрышах; вы становитесь богатым, оставаясь в больших.
5) Ждите, пока рынок докажет вашу правоту.
1) Прекратите добавлять к убыточным сделкам.
Бросая хорошие деньги на плохие, вы разоритесь. Точка.
2) Всегда имейте план выхода.
Торговля без стоп-лосса — это просто азартная игра с вашими сбережениями.
3) Быстро избавляйтесь от убытков.
Не задумывайтесь слишком долго. Если это красное, отрежьте и двигайтесь дальше.
4) Позвольте своим выигрышам расти.
Вы не станете богатым на маленьких выигрышах; вы становитесь богатым, оставаясь в больших.
5) Ждите, пока рынок докажет вашу правоту.
Под давлением в границах диапазона
$BTC has broken below the True Market Mean, slipping into a defensive range toward the Realized Price (~$54.9k). Спрос на спотовые и ETF-активы остается слабым, и паническое хеджирование ослабло.
$BTC has broken below the True Market Mean, slipping into a defensive range toward the Realized Price (~$54.9k). Спрос на спотовые и ETF-активы остается слабым, и паническое хеджирование ослабло.
🚨 Ликвидность иссякает, в то время как технологии поднимают спрос - Неужели $BTC собирается последовать?
#Bitcoin на цепочной структуре сигнализирует о критическом сдвиге. Реализованная капитализация STH за 30 дней резко упала в отрицательную зону, сигнализируя о агрессивной капитуляции в краткосрочной перспективе. Исторически этот уровень стресса STH предшествует либо резкому продолжению распродаж, либо насильственным ралли на обратное среднее. Рынок находится на точке перелома.
Тем временем, изменение силы фьючерсов Binance за 30 дней снова откатывается. Аппетит к кредитному плечу угасает, позиции истончаются, и импульс ослабевает. Когда деривативы теряют силу, в то время как держатели спотовых активов осознают убытки, обычно следует расширение волатильности.
Теперь отдалитесь. ETF сектора программного обеспечения IGV находится прямо на крупной многолетней зоне спроса. Предыдущие реакции с этого уровня вызывали сильные восходящие повороты. Если рискованные активы стабилизируются здесь, Биткойн может увидеть синхронизированное облегчение. Если IGV пробьется, макро давление усилится.
Это не случайная чаша. Это сжатие перед расширением.
Смотрите на ликвидность. Смотрите на технологии. Смотрите на реакцию здесь. #AriaNaka
#Bitcoin на цепочной структуре сигнализирует о критическом сдвиге. Реализованная капитализация STH за 30 дней резко упала в отрицательную зону, сигнализируя о агрессивной капитуляции в краткосрочной перспективе. Исторически этот уровень стресса STH предшествует либо резкому продолжению распродаж, либо насильственным ралли на обратное среднее. Рынок находится на точке перелома.
Тем временем, изменение силы фьючерсов Binance за 30 дней снова откатывается. Аппетит к кредитному плечу угасает, позиции истончаются, и импульс ослабевает. Когда деривативы теряют силу, в то время как держатели спотовых активов осознают убытки, обычно следует расширение волатильности.
Теперь отдалитесь. ETF сектора программного обеспечения IGV находится прямо на крупной многолетней зоне спроса. Предыдущие реакции с этого уровня вызывали сильные восходящие повороты. Если рискованные активы стабилизируются здесь, Биткойн может увидеть синхронизированное облегчение. Если IGV пробьется, макро давление усилится.
Это не случайная чаша. Это сжатие перед расширением.
Смотрите на ликвидность. Смотрите на технологии. Смотрите на реакцию здесь. #AriaNaka
Счастливой среды
В последний раз $BTC был красным в течение пяти последовательных месяцев, после чего сразу последовал огромный бычий период.
🚨 Шок налогового возврата в США в 2026 году: Стимул или структурный стресс?
Предлагаемый пакет налогового возврата на 2026 год в размере примерно 318 миллиардов долларов рассматривается как экономическая помощь. На первый взгляд, это выглядит как стимул: домохозяйства получают наличные, расходы растут, данные о росте улучшаются, а рынки реагируют положительно. Но макроэкономическое воздействие зависит меньше от самого возврата и больше от того, как он финансируется.
Крупные возвраты действуют как быстрая инъекция спроса. Они поддерживают потребление в то время, когда основные условия могут уже ослабевать. Это само по себе говорит о том, что политика не является признаком силы, а скорее стабилизации. Фискальные трансферы такого масштаба не появляются в перегретых экономиках; они возникают, когда требуется поддержка импульса.
Механизм финансирования имеет критическое значение. Если более широкий фискальный пакет увеличивает дефициты с течением времени, Казначейство должно выпустить больше долговых обязательств. Более высокие эмиссии увеличивают предложение облигаций. Рынки облигаций корректируют свои ставки. Когда предложение растет без соответствующего спроса, доходности остаются высокими или растут.
Более высокие доходности означают более жесткие финансовые условия. Затраты на заимствование для корпораций остаются ограничительными. Ипотечные ставки остаются высокими. Оценки акций подвергаются давлению из-за более высоких дисконтных ставок. На практике ликвидность вводится в домохозяйства, в то время как она поглощается через рынок государственного долга.
Секвенирование создает риск. Наличные возвраты поступают быстро. Расходы резко возрастают. Рискованные активы могут вырасти на фоне улучшенных данных и оптимизма.
Эта динамика создает классическую ловушку: ралли на фоне облегчения, за которым следует переоценка, как только стресс с финансированием возвращается. Не сам заголовок стимула имеет наибольшее значение, а то, могут ли рынки долга поглотить увеличенные эмиссии, не требуя более высокой компенсации.
Ликвидность, добавленная в одном канале и изъятая в другом, редко приводит к стабильности. Инвесторам следует меньше сосредотачиваться на немедленном повышении и больше на структурных последствиях для баланса, которые за этим следуют.
#AriaNaka #PredictionMarketsCFTCBacking
Предлагаемый пакет налогового возврата на 2026 год в размере примерно 318 миллиардов долларов рассматривается как экономическая помощь. На первый взгляд, это выглядит как стимул: домохозяйства получают наличные, расходы растут, данные о росте улучшаются, а рынки реагируют положительно. Но макроэкономическое воздействие зависит меньше от самого возврата и больше от того, как он финансируется.
Крупные возвраты действуют как быстрая инъекция спроса. Они поддерживают потребление в то время, когда основные условия могут уже ослабевать. Это само по себе говорит о том, что политика не является признаком силы, а скорее стабилизации. Фискальные трансферы такого масштаба не появляются в перегретых экономиках; они возникают, когда требуется поддержка импульса.
Механизм финансирования имеет критическое значение. Если более широкий фискальный пакет увеличивает дефициты с течением времени, Казначейство должно выпустить больше долговых обязательств. Более высокие эмиссии увеличивают предложение облигаций. Рынки облигаций корректируют свои ставки. Когда предложение растет без соответствующего спроса, доходности остаются высокими или растут.
Более высокие доходности означают более жесткие финансовые условия. Затраты на заимствование для корпораций остаются ограничительными. Ипотечные ставки остаются высокими. Оценки акций подвергаются давлению из-за более высоких дисконтных ставок. На практике ликвидность вводится в домохозяйства, в то время как она поглощается через рынок государственного долга.
Секвенирование создает риск. Наличные возвраты поступают быстро. Расходы резко возрастают. Рискованные активы могут вырасти на фоне улучшенных данных и оптимизма.
Эта динамика создает классическую ловушку: ралли на фоне облегчения, за которым следует переоценка, как только стресс с финансированием возвращается. Не сам заголовок стимула имеет наибольшее значение, а то, могут ли рынки долга поглотить увеличенные эмиссии, не требуя более высокой компенсации.
Ликвидность, добавленная в одном канале и изъятая в другом, редко приводит к стабильности. Инвесторам следует меньше сосредотачиваться на немедленном повышении и больше на структурных последствиях для баланса, которые за этим следуют.
#AriaNaka #PredictionMarketsCFTCBacking
Давление исполнения нарастает там, где рынки меньше всего этого ожидают
Капитал движется быстро, но инфраструктура не всегда адаптируется с такой же скоростью. То, что рынки начинают замечать, это не объем транзакций сам по себе, а то, как ведет себя исполнение, когда активность сосредоточивается в узких окнах. Координированные потоки, автоматизированные стратегии и синхронизированные изменения ликвидности выявляют стрессовые точки, которые сырые показатели производительности никогда не раскрывали.
В этих условиях масштабируемость перестает быть теоретической. Пути валидации, параллельность исполнения и время подтверждения начинают непосредственно формировать финансовые результаты. Системы, которые обрабатывают активность последовательно, испытывают давление первыми. Координационное торможение появляется раньше, чем потолки пропускной способности.
В этих условиях масштабируемость перестает быть теоретической. Пути валидации, параллельность исполнения и время подтверждения начинают непосредственно формировать финансовые результаты. Системы, которые обрабатывают активность последовательно, испытывают давление первыми. Координационное торможение появляется раньше, чем потолки пропускной способности.
$FOGO – формируя округлую базу после длительной распродажи, нарастает импульс, поскольку $PEPE нarrative разгорается 🔥
Долгосрочная #fogo
Вход: 0.024 - 0.025
Стоп-лосс: 0.02
Тейк-профит 1: 0.0295
Тейк-профит 2: 0.0382
Тейк-профит 3: 0.055
Продавленное давление уходит, в то время как начинают формироваться более высокие минимумы, сигнализируя о накоплении. Пока цена остается выше зоны 0.023, продолжение роста к более высоким уровням сопротивления остается доминирующим путем @Fogo Official
Торговля $FOGO здесь 👇
Долгосрочная #fogo
Вход: 0.024 - 0.025
Стоп-лосс: 0.02
Тейк-профит 1: 0.0295
Тейк-профит 2: 0.0382
Тейк-профит 3: 0.055
Продавленное давление уходит, в то время как начинают формироваться более высокие минимумы, сигнализируя о накоплении. Пока цена остается выше зоны 0.023, продолжение роста к более высоким уровням сопротивления остается доминирующим путем @Fogo Official
Торговля $FOGO здесь 👇
🔥 Когда краткосрочные держатели выходят в ноль, настоящая битва начинается
$BTC Краткосрочный держатель SOPR снова сжимается вокруг уровня равновесия 1.0, сигнализируя о решающей точке перегиба между извлечением прибыли и вынужденной продажей. Исторически, устойчивые движения выше 1.0 подтверждают фазы расширения, в то время как повторные неудачи отражают давление распределения, накапливающееся под поверхностью.
Предыдущий спад в зону капитуляции 0.95 ознаменовал эмоциональное истощение и локальный пик продавцов. Этот сброс сбросил заемные средства и создал основу для следующего структурного ралли. Теперь мы видим, как SOPR медленно поднимается чуть выше 1.0 ⚠, что означает, что слабые руки больше не находятся в убытке, но уверенность остается хрупкой.
Во время первого шокового события по тарифам SOPR на короткое время упал, прежде чем быстро восстановиться, показывая поглощение, а не коллапс. Текущая структура отражает эту настройку, однако кластеры волатильности сжимаются, что указывает на то, что энергия накапливается для более крупного направленного движения.
Если SOPR восстановится и прочно удержится выше 1.02 с растущей ценовой силой, продолжение импульса станет статистически благоприятным. Однако неудача в защите 1.0 открывает дверь для еще одного захвата капитуляции в сторону 0.95, где реальная возможность, как правило, возникает.
Рынок не рушится. Он сжимается. А сжатие предшествует расширению.
$BTC Краткосрочный держатель SOPR снова сжимается вокруг уровня равновесия 1.0, сигнализируя о решающей точке перегиба между извлечением прибыли и вынужденной продажей. Исторически, устойчивые движения выше 1.0 подтверждают фазы расширения, в то время как повторные неудачи отражают давление распределения, накапливающееся под поверхностью.
Предыдущий спад в зону капитуляции 0.95 ознаменовал эмоциональное истощение и локальный пик продавцов. Этот сброс сбросил заемные средства и создал основу для следующего структурного ралли. Теперь мы видим, как SOPR медленно поднимается чуть выше 1.0 ⚠, что означает, что слабые руки больше не находятся в убытке, но уверенность остается хрупкой.
Во время первого шокового события по тарифам SOPR на короткое время упал, прежде чем быстро восстановиться, показывая поглощение, а не коллапс. Текущая структура отражает эту настройку, однако кластеры волатильности сжимаются, что указывает на то, что энергия накапливается для более крупного направленного движения.
Если SOPR восстановится и прочно удержится выше 1.02 с растущей ценовой силой, продолжение импульса станет статистически благоприятным. Однако неудача в защите 1.0 открывает дверь для еще одного захвата капитуляции в сторону 0.95, где реальная возможность, как правило, возникает.
Рынок не рушится. Он сжимается. А сжатие предшествует расширению.
В основном, это лучшее визуальное представление умных покупок против покупок из-за страха упустить возможность 🤔
500 лет процентных ставок, визуализированных
Следующие сбои уровня 1 не будут вызваны спросом, они будут вызваны дизайном
Рынок циклов часто предполагает, что стресс инфраструктуры появляется только когда активность пользователей взрывается. Но недавнее поведение в цепочке говорит о чем-то более хрупком: системы испытываются не только масштабом, но и тем, как активность концентрируется. Краткие всплески синхронизированного выполнения оказываются более дестабилизирующими, чем устойчивый рост.
Этот паттерн заставляет пересмотреть то, что на самом деле означает «масштабируемость». Теперь это уже не просто о том, сколько транзакций может обработать цепочка, но о том, как она ведет себя, когда намерение транзакции сталкивается, когда ликвидность движется одновременно, когда стратегии срабатывают в кластерах, когда окна расчетов неожиданно сжимаются.
Этот паттерн заставляет пересмотреть то, что на самом деле означает «масштабируемость». Теперь это уже не просто о том, сколько транзакций может обработать цепочка, но о том, как она ведет себя, когда намерение транзакции сталкивается, когда ликвидность движется одновременно, когда стратегии срабатывают в кластерах, когда окна расчетов неожиданно сжимаются.
Внимание рынка часто уделяется ликвидности, но исполнение на базовом уровне - это то, где формируется структурное преимущество. Fogo использует совместимость #Solana VM для упрощения миграции разработчиков, сохраняя при этом высокую скорость расчетов.
Это техническая позиционная игра, а не повествовательная. @Fogo Official $FOGO #fogo
Это техническая позиционная игра, а не повествовательная. @Fogo Official $FOGO #fogo
Нам нужно больше энергии:
Мировой спрос на электроэнергию в дата-центрах теперь ожидается на уровне рекордных 1,596 тераватт-часов к 2035 году.
Это будет означать увеличение на +255% по сравнению с уровнями 2025 года.
США, вероятно, останутся лидером по потреблению с ростом спроса на +144% за этот период, до 430 тераватт-часов.
Спрос в Китае ожидается на уровне +255%, до 397 тераватт-часов, в то время как европейский спрос, как ожидается, вырастет на +303%, до 274 тераватт-часов.
Новые дата-центры, которые начнут работать между сейчас и 2030 годом, будут нуждаться в более чем 600 тераватт-часов электроэнергии.
Этого достаточно, чтобы обеспечить ~60 миллионов домов.
Рост ИИ будет зависеть от генерации большего количества энергии.
Мировой спрос на электроэнергию в дата-центрах теперь ожидается на уровне рекордных 1,596 тераватт-часов к 2035 году.
Это будет означать увеличение на +255% по сравнению с уровнями 2025 года.
США, вероятно, останутся лидером по потреблению с ростом спроса на +144% за этот период, до 430 тераватт-часов.
Спрос в Китае ожидается на уровне +255%, до 397 тераватт-часов, в то время как европейский спрос, как ожидается, вырастет на +303%, до 274 тераватт-часов.
Новые дата-центры, которые начнут работать между сейчас и 2030 годом, будут нуждаться в более чем 600 тераватт-часов электроэнергии.
Этого достаточно, чтобы обеспечить ~60 миллионов домов.
Рост ИИ будет зависеть от генерации большего количества энергии.
#GOLD $20,000 ЗВОНОК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА РЕКОРДНЫЙ ПРОДАЖУ
Дальние вне денег бычьи ставки на золото растут даже после исторической коррекции.
После того как фьючерсы на золото COMEX на короткое время достигли $5,600 за унцию в конце января, прежде чем испытать крупнейшее однодневное падение за десятилетия, трейдеры начали накапливать декабрьские спреды на опционы $15,000/$20,000. Позиция с тех пор выросла примерно до 11,000 контрактов, даже с учетом того, что цены консолидируются около $5,000.
Аакаш Доши из State Street Investment Management отметил, что размер сделки впечатляет, учитывая ее удаленность от текущих цен, сравнив это с "дешевым лотерейным билетом". Золото удвоилось с начала 2024 года, подпитываемое спекулятивными потоками, геополитическими напряжениями, опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы и диверсификацией от валют и суверенных облигаций.
Чтобы спред истек в деньгах, цены должны почти утроиться к декабрю. Структура ограничивает потенциальный рост, но снижает первоначальные затраты, позволяя трейдерам выходить при резком ралли или удерживать до истечения, если золото превысит $15,000.
Хотя спотовые цены остаются далеко ниже этих уровней, сделки подняли подразумеваемую волатильность для далеких бычьих опционов. Несмотря на недавнее ослабление наклона по вызовам, реализованная волатильность остается высокой, оставляя место для больших колебаний цен после 11%-ного падения в январе и резкой коррекции в октябре до $4,000.
Дальние вне денег бычьи ставки на золото растут даже после исторической коррекции.
После того как фьючерсы на золото COMEX на короткое время достигли $5,600 за унцию в конце января, прежде чем испытать крупнейшее однодневное падение за десятилетия, трейдеры начали накапливать декабрьские спреды на опционы $15,000/$20,000. Позиция с тех пор выросла примерно до 11,000 контрактов, даже с учетом того, что цены консолидируются около $5,000.
Аакаш Доши из State Street Investment Management отметил, что размер сделки впечатляет, учитывая ее удаленность от текущих цен, сравнив это с "дешевым лотерейным билетом". Золото удвоилось с начала 2024 года, подпитываемое спекулятивными потоками, геополитическими напряжениями, опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы и диверсификацией от валют и суверенных облигаций.
Чтобы спред истек в деньгах, цены должны почти утроиться к декабрю. Структура ограничивает потенциальный рост, но снижает первоначальные затраты, позволяя трейдерам выходить при резком ралли или удерживать до истечения, если золото превысит $15,000.
Хотя спотовые цены остаются далеко ниже этих уровней, сделки подняли подразумеваемую волатильность для далеких бычьих опционов. Несмотря на недавнее ослабление наклона по вызовам, реализованная волатильность остается высокой, оставляя место для больших колебаний цен после 11%-ного падения в январе и резкой коррекции в октябре до $4,000.
Ошибки в оценке инфраструктуры становятся более заметными на рынках уровня 1
Капитал в криптовалюте исторически оценивает нарративы быстрее, чем инфраструктура. Ликвидность переходит в экосистемы задолго до того, как их базовые слои проходят стресс-тестирование, именно поэтому оценка и техническая готовность часто расходятся. Только когда плотность транзакций усиливается, структурные слабости становятся очевидными, заставляя рынок переосмыслить то, что ранее было упущено.
Этот процесс переоценки редко запускается только ростом пользователей. Он, как правило, возникает, когда координированная активность концентрируется в узких временных рамках крупных потоков расчетов, синхронизированного торгового поведения или миграции ликвидности между площадками. В этих условиях ограничения инфраструктуры перестают быть абстрактными метриками и начинают напрямую влиять на эффективность капитала.
Этот процесс переоценки редко запускается только ростом пользователей. Он, как правило, возникает, когда координированная активность концентрируется в узких временных рамках крупных потоков расчетов, синхронизированного торгового поведения или миграции ликвидности между площадками. В этих условиях ограничения инфраструктуры перестают быть абстрактными метриками и начинают напрямую влиять на эффективность капитала.
Фрагментация потока заказов становится все более заметной, поскольку #liquidity распределяется по площадкам, снижая эффективность исполнения в периоды высокой волатильности.
Этот сдвиг создает давление на инфраструктуру базового уровня для поддержания скорости и стабильности затрат, когда интенсивность торговли возрастает.
С его архитектурой на основе SVM, @Fogo Official и $FOGO сосредоточены на оптимизации пропускной способности исполнения, сохраняя при этом отзывчивость сети под постоянной нагрузкой #fogo
Этот сдвиг создает давление на инфраструктуру базового уровня для поддержания скорости и стабильности затрат, когда интенсивность торговли возрастает.
С его архитектурой на основе SVM, @Fogo Official и $FOGO сосредоточены на оптимизации пропускной способности исполнения, сохраняя при этом отзывчивость сети под постоянной нагрузкой #fogo
🚨 $BTC Циклы медвежьего рынка: Анатомия максимальной боли
График показывает повторяющийся структурный паттерн во всех основных #Bitcoin медвежьих фазах с 2011 года. Каждый цикл начинается с вертикального распределительного максимума, за которым следует каскадный вакуум ликвидности, где падения последовательно превышают зону −70% до −85% до формирования истинной капитуляции.
2011: Экстремальная волатильность с падением почти на −93%, вызванная низкой ликвидностью и спекулятивным избытком.
2013 по 2015: Продолжительная фаза компрессии, более низкие максимумы определяют макронисходящий канал перед формированием базы.
2017 по 2018: Классический максимум, резкое распределение, затем циклы уменьшения долга, стирающие более 80% от пика.
2021 по 2022: Участие институциональных инвесторов увеличивает глубину, но падение все еще уважает исторические пороговые значения медвежьего рынка около −77%.
Теперь наблюдайте за структурой 2025+. Текущее падение остается значительно менее глубоким по сравнению с предыдущими циклами. Компрессия импульса видна, но принудительная капитуляция не достигла исторических крайностей.
С технической точки зрения это предполагает один из двух путей:
Либо структурная зрелость уменьшает амплитуду волатильности, либо рынок еще не завершил свой полный циклический сброс.
Ключевая идея: Каждый предыдущий макро минимум формировался только после расширения волатильности, за которым следовали глубокие ликвидные чистки. Если история рифмуется, финальная фаза определяется не паническими заголовками, а истощением в давлении продажи ⚠
Настоящий вопрос не в том, произойдет ли коррекция.
Это в том, сломает ли этот цикл исторический сценарий падения или просто задержит его.
График показывает повторяющийся структурный паттерн во всех основных #Bitcoin медвежьих фазах с 2011 года. Каждый цикл начинается с вертикального распределительного максимума, за которым следует каскадный вакуум ликвидности, где падения последовательно превышают зону −70% до −85% до формирования истинной капитуляции.
2011: Экстремальная волатильность с падением почти на −93%, вызванная низкой ликвидностью и спекулятивным избытком.
2013 по 2015: Продолжительная фаза компрессии, более низкие максимумы определяют макронисходящий канал перед формированием базы.
2017 по 2018: Классический максимум, резкое распределение, затем циклы уменьшения долга, стирающие более 80% от пика.
2021 по 2022: Участие институциональных инвесторов увеличивает глубину, но падение все еще уважает исторические пороговые значения медвежьего рынка около −77%.
Теперь наблюдайте за структурой 2025+. Текущее падение остается значительно менее глубоким по сравнению с предыдущими циклами. Компрессия импульса видна, но принудительная капитуляция не достигла исторических крайностей.
С технической точки зрения это предполагает один из двух путей:
Либо структурная зрелость уменьшает амплитуду волатильности, либо рынок еще не завершил свой полный циклический сброс.
Ключевая идея: Каждый предыдущий макро минимум формировался только после расширения волатильности, за которым следовали глубокие ликвидные чистки. Если история рифмуется, финальная фаза определяется не паническими заголовками, а истощением в давлении продажи ⚠
Настоящий вопрос не в том, произойдет ли коррекция.
Это в том, сломает ли этот цикл исторический сценарий падения или просто задержит его.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала