Разнонаправленность в динамике S&P 500 и отраслевых секторов усиливается: в течение 8 недель с начала года разрыв в доходности между секторами превышал 10 процентных пунктов — это самый высокий уровень с момента пандемии 2020 года
29 июля, сообщается, The Kobeissi Letter со ссылкой на данные Sevens Report указывает на то, что на рынке США наблюдаются исторически беспрецедентные признаки внутренней высокой волатильности.
По состоянию на 17 июля этого года разница в динамике между лучшими и худшими секторами S&P 500 уже превышала 10 процентных пунктов на протяжении 8 недель — это максимальный показатель с момента пандемии 2020 года.
Согласно данным, из этих 8 случаев превышения порога в 10 процентных пунктов половина пришлась на период после конца мая. Это также свидетельствует о том, что даже при сравнительно ограниченной волатильности широкого рынка «внутрисекторные» противоборства продолжают усиливаться.
Если обратиться к истории, то случаи такой межсекторной разрозненности в аналогичный период каждого года отмечались только в 2000, 2001 и 2009 годах. И во всех этих трех периодах без исключения на рынок оказывалось сильнейшее давление.
А с точки зрения всего года: рекорд по количеству экстремально разрозненных по секторам недель на рынке США принадлежит 2000 году — 21 неделя; далее идет 2008 год, в период финансового кризиса — 15 недель.
В совокупности все эти признаки указывают на то, что под внешне спокойной поверхностью текущего рынка скрываются серьезные риски структурной волатильности. Ведь в прошлом после многократного возникновения подобного сценария рынок неизбежно сталкивался с резкими корректировками.
Как вы думаете, как долго еще продлится нынешний разрыв в поведении секторов на рынке США? Дальнейшие денежные потоки будут сплачиваться, чтобы прорваться, или же последует всеобщая коррекция? Для сектора рынка криптовалют это будет большим позитивом?
#美股 #标普500
29 июля, сообщается, The Kobeissi Letter со ссылкой на данные Sevens Report указывает на то, что на рынке США наблюдаются исторически беспрецедентные признаки внутренней высокой волатильности.
По состоянию на 17 июля этого года разница в динамике между лучшими и худшими секторами S&P 500 уже превышала 10 процентных пунктов на протяжении 8 недель — это максимальный показатель с момента пандемии 2020 года.
Согласно данным, из этих 8 случаев превышения порога в 10 процентных пунктов половина пришлась на период после конца мая. Это также свидетельствует о том, что даже при сравнительно ограниченной волатильности широкого рынка «внутрисекторные» противоборства продолжают усиливаться.
Если обратиться к истории, то случаи такой межсекторной разрозненности в аналогичный период каждого года отмечались только в 2000, 2001 и 2009 годах. И во всех этих трех периодах без исключения на рынок оказывалось сильнейшее давление.
А с точки зрения всего года: рекорд по количеству экстремально разрозненных по секторам недель на рынке США принадлежит 2000 году — 21 неделя; далее идет 2008 год, в период финансового кризиса — 15 недель.
В совокупности все эти признаки указывают на то, что под внешне спокойной поверхностью текущего рынка скрываются серьезные риски структурной волатильности. Ведь в прошлом после многократного возникновения подобного сценария рынок неизбежно сталкивался с резкими корректировками.
Как вы думаете, как долго еще продлится нынешний разрыв в поведении секторов на рынке США? Дальнейшие денежные потоки будут сплачиваться, чтобы прорваться, или же последует всеобщая коррекция? Для сектора рынка криптовалют это будет большим позитивом?
#美股 #标普500