VWAP nu trebuie să fie complicat.
Voi folosi cei 9 ani de experiență în trading pentru a-ți oferi cel mai practic ghid VWAP de pe internet.
Aceasta este un ghid complet cu exemple reale, nu doar teorie.
Hai să începem.
Lecția 1: Ce este VWAP?
VWAP = Preț Mediu Ponderat în Funcție de Volum
În loc să tratezi fiecare mișcare de preț în mod egal, o cântărește în funcție de volumul de tranzacționare pentru a-ți arăta adevăratul preț mediu al zilei.
Gândește-te la el ca la un preț ancoră în jurul căruia gravitează piața.
Iată cum arată VWAP pe grafice:
Linia albastră este VWAP: adevăratul preț mediu ajustat pentru volum.
Benzile violet se extind 1 deviație standard deasupra (banda superioară) și 1 deviație standard dedesubt (banda inferioară) VWAP-ului pentru a arăta cât de departe se întinde prețul de la acel mediu.
De ce este important VWAP
Pulsuri/dumps aleatorii te pot păcăli dacă nu există volum în spatele lor.
VWAP filtrează acel zgomot și arată unde este adevărata angajare a pieței.
Exemplu: dacă 90% din tranzacții se întâmplă la $10, dar prețul spikează temporar la $12, VWAP rămâne aproape de $10. Reflectând faptul că mișcarea ascendentă a fost doar o deviere rapidă de la tendința generală.
Iată setările mele pentru TradingView pentru VWAP.
Ancoră: Sesiune (se resetează zilnic)
Benzile: ±1 deviație standard.
Stil: VWAP în albastru deschis și benzile în albastru închis/ violet.
VWAP acționează ca preț de ancorare pentru zi, în timp ce benzile arată cât de departe se abate prețul de la acea ancoră.
Aceasta este baza noastră înainte de a aplica VWAP în tranzacții reale.
3 semnale cheie ale VWAP
Când vine vorba de VWAP, izolează 3 semnale cheie pentru analiza ta.
1. Poziția VWAP <> Preț: Breakout-uri sau breakdown-uri?
Prețul tinde să fie deasupra VWAP = tendință ascendentă puternică = favorizează breakout-urile (long-uri de momentum).
Prețul tinde să fie sub VWAP = tendință descendentă puternică = favorizează breakdown-urile (short-uri de momentum).
BONUS: De asemenea, putem considera poziția prețului în raport cu benzile inferioară și superioară. Într-o tendință ascendentă, dacă prețul este deasupra atât a VWAP-ului, cât și a benzii superioare, există și mai multă putere în tendința ascendentă. În mod similar, într-o tendință descendentă, dacă prețul este sub atât VWAP, cât și banda inferioară, există mai multă putere în tendința descendentă.
2. Panta VWAP-ului: Prețul este în tendință sau în interval?
Aceasta îți arată direcția și convingerea din spatele unei mișcări. Cu cât panta este mai abruptă, cu atât o tendință este mai agresivă, făcând mai simplu să faci tranzacții în acea direcție.
Panta mai abruptă = preț în tendință = favorizează tranzacțiile de momentum.
Panta plată = preț în interval = favorizează tranzacțiile de inversare.
BONUS: o altă observație pe care o putem face cu panta VWAP-ului este numărul de crossover-uri. De câte ori VWAP-ul traversează prețul? Acesta este un punct suplimentar de confluență prin care mai puține crossover-uri favorizează momentum.
3. Benzile VWAP = Este mai probabilă continuarea sau inversarea?
Când benzile se lărgesc, înseamnă că prețul se îndepărtează de VWAP cu momentum. Când benzile se strâng, înseamnă că piața ezită, iar momentum-ul se estompează.
Benzile largi = putere în spatele mișcării = favorizează continuarea = tranzacționează momentum.
Benzile strânse = slăbiciune în spatele mișcării = favorizează inversările = tranzacționează revenirea la medie.
Lecția 1: Rezumatul VWAP.
VWAP (Preț mediu ponderat pe volum) = adevăratul preț mediu al zilei, ponderat după volum, nu doar mișcarea prețului.
Acționează ca un preț de ancorare în jurul căruia se gravitează piața, filtrând pulsuri și zgomoturi de volum scăzut.
Benzile se află ±1 deviație standard deasupra/ sub VWAP, arătând cât de departe se întinde prețul de la medie.
3 Semnale cheie:
Preț vs. VWAP. Deasupra = tendință ascendentă, dedesubt = tendință descendentă.
Pantă. Mai abruptă = preț în tendință, plat = preț în interval.
Lățime. Largă = putere în spatele mișcării, strânsă = slăbiciune în spatele mișcării.
BONUS: Descoperă-ți nivelul de tranzacționare.
O notă rapidă aici să spun că recomand traderilor să introducă indicatori precum VWAP atunci când ajung la nivelul 3 în foaia mea de parcurs pentru traderi.
Dacă vrei:
Pentru a-ți descoperi nivelul personal de tranzacționare.
Un plan de joc personalizat de la echipa mea despre cum să îmbunătățești (gratuit).
Lecția 2: VWAP pentru strategii de breakout.
Când faci o tranzacție de momentum, pariezi practic pe continuarea tendinței.
Într-o strategie de breakout, adică, o tendință ascendentă continuă.
Într-o strategie de breakdown, adică, o tendință descendentă continuă.
Așadar, ne uităm la VWAP pentru indicii de putere în tendință. Recapitulând ce a fost acoperit în secțiunea anterioară:
1. Bias direcțional.
Prețul tinde să fie deasupra VWAP = tendință ascendentă puternică = favorizează breakout-urile (long-uri de momentum)
Prețul tinde să fie sub VWAP = tendință descendentă puternică = favorizează breakdown-urile (short-uri de momentum)
2. Bias de strategie.
Panta VWAP mai abruptă = preț în tendință = favorizează tranzacțiile de momentum
Bande VWAP largi = putere în spatele mișcării = favorizează continuarea = tranzacționează momentum
Acum, să luăm în considerare câteva exemple reale de tranzacții.
Tranzacție de breakdown extrem de clară de la Brandon aici.
Bias direcțional este o tendință descendentă cu prețul tinde să fie sub atât VWAP cât și banda inferioară.
În termeni de bias de strategie, putem observa că imediat ce prețul se apropie de minimul zilei anterioare, panta VWAP-ului se înăsprește, iar benzile VWAP-ului se lărgesc.
Acest exemplu este de la antrenorul Josh din echipa mea.
Unii traderi ar fi putut crede că 'au pierdut' mișcarea aici. Cu toate acestea, în crypto, adesea prețul continuă să crească.
Observând panta abruptă a VWAP și lărgirea continuă a benzilor, Josh a reușit să facă o tranzacție de momentum în această tendință ascendentă (așa cum este indicat de prețul care tinde să fie deasupra atât a VWAP-ului, cât și a benzii superioare).
Lecția 2: VWAP pentru strategii de breakout - Rezumat
Tranzacțiile de momentum = pariezi pe continuarea tendinței. Tendință ascendentă într-un breakout, tendință descendentă într-un breakdown.
Caută VWAP pentru semne de putere a tendinței înainte de a intra.
Două semnale cheie care favorizează continuarea:
1. Panta VWAP mai abruptă = preț în tendință = favorizează tranzacțiile de momentum.
2. Benzile VWAP largi = putere în spatele mișcării = favorizează continuarea = tranzacționează momentum.
Poziția prețului confirmă direcția. Deasupra VWAP pentru long-uri, dedesubt pentru short-uri.
Lecția 3: VWAP pentru strategii de inversare.
Când faci o tranzacție de inversare, practic pariezi pe o inversare a tendinței.
Așadar, în VWAP, dorim să vedem dovezi ale slăbirii tendinței.
Bias de strategie:
Panta plată = preț în interval = favorizează tranzacții de inversare
Bande strânse = slăbiciune în spatele mișcării = favorizează inversările = tranzacționează revenirea la medie
VWAP îți spune că piața este instabilă, iar aici tranzacțiile de inversare performează cel mai bine.
Acum, să luăm în considerare câteva exemple reale de tranzacții.
Brandon a prins un excelent short de inversare aici.
Poți observa că benzile VWAP-ului sunt strânse, formând un interval apropiat și panta VWAP-ului este aproape complet plată.
În acest exemplu de tranzacție, Kim a evitat o înșelătorie
În ciuda faptului că prețul a crescut într-o mișcare care ar fi putut părea o continuare, el a observat că VWAP-ul a rămas într-un interval strâns cu o pantă plată. Observați în acest exemplu că există, de asemenea, multiple crossover-uri ale VWAP-ului cu prețul.
El a reușit să clasifice corespunzător aceasta ca o mișcare de inversare.