COMO TESTEI
Classifiquei 45 contratos perpétuos pelo retorno em 5 dias. Comprei os 5 melhores, vendi a descoberto os 5 piores, mantive por 15 dias e rebalanceei. Pesos iguais, neutralidade em dólares.
O teste de controle fora da amostra é aquele que havia destruído tudo antes: fixar as configurações com dados antigos e, depois, testá-las com dados que a busca nunca usou. Dentro da amostra: +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra: +1,801%. A média se manteve.
A estratégia também resiste a custos muito maiores do que os reais: ainda rende +0,48% por rebalanceamento, mesmo com um custo de ida e volta de 1,50%, seis vezes o que a Binance realmente cobra.
OS NÚMEROS
Média por rebalanceamento: +1,737%
Dentro da amostra: +1,711%
Fora da amostra: +1,801%
Taxa de acerto: 55,6%
Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se anula. O que resta é saber se os vencedores continuam superando os perdedores — uma questão real, não uma aposta na alta do mercado.
Parte de um experimento público:...
Classifiquei 45 contratos perpétuos pelo retorno em 5 dias. Comprei os 5 melhores, vendi a descoberto os 5 piores, mantive por 15 dias e rebalanceei. Pesos iguais, neutralidade em dólares.
O teste de controle fora da amostra é aquele que havia destruído tudo antes: fixar as configurações com dados antigos e, depois, testá-las com dados que a busca nunca usou. Dentro da amostra: +1,711% por rebalanceamento; fora da amostra: +1,801%. A média se manteve.
A estratégia também resiste a custos muito maiores do que os reais: ainda rende +0,48% por rebalanceamento, mesmo com um custo de ida e volta de 1,50%, seis vezes o que a Binance realmente cobra.
OS NÚMEROS
Média por rebalanceamento: +1,737%
Dentro da amostra: +1,711%
Fora da amostra: +1,801%
Taxa de acerto: 55,6%
Estar comprado e vendido ao mesmo tempo significa que a direção do mercado se anula. O que resta é saber se os vencedores continuam superando os perdedores — uma questão real, não uma aposta na alta do mercado.
Parte de um experimento público:...
