Ao construir o meu primeiro sistema de quantificação, eu caí em três armadilhas.
Armadilha 1: Overfitting (ajuste excessivo)
O backtest parecia impressionante demais, mas na hora que fui operar ao vivo, desabou.
Motivo: eu tinha ajustado os parâmetros de um jeito que ficou muito colado aos dados históricos.
Armadilha 2: Ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia 50 dólares. No ao vivo, depois de descontar as taxas, sobraram só 15 dólares.
O retorno foi cortado diretamente em 70%.
Armadilha 3: Falta de lógica de stop-loss
“Um sistema de quantificação não vai fazer nada louco.”
Até que, em uma certa ocasião, uma sequência no mercado levou uma perda de 20%, e aí eu entendi que a quant também pode falir.
A série SYS, foi construída aos poucos depois de eu ter passado por essas três armadilhas.
Sem armadilhas, não existe sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Armadilha 1: Overfitting (ajuste excessivo)
O backtest parecia impressionante demais, mas na hora que fui operar ao vivo, desabou.
Motivo: eu tinha ajustado os parâmetros de um jeito que ficou muito colado aos dados históricos.
Armadilha 2: Ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia 50 dólares. No ao vivo, depois de descontar as taxas, sobraram só 15 dólares.
O retorno foi cortado diretamente em 70%.
Armadilha 3: Falta de lógica de stop-loss
“Um sistema de quantificação não vai fazer nada louco.”
Até que, em uma certa ocasião, uma sequência no mercado levou uma perda de 20%, e aí eu entendi que a quant também pode falir.
A série SYS, foi construída aos poucos depois de eu ter passado por essas três armadilhas.
Sem armadilhas, não existe sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE