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jokolasjd99
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#termmax
O TermMax assume que o rendimento futuro pode ser separado do principal e precificado como tokens distintos.
O TermMax usa FT, XT e GT. A precificação é feita com curvas de precificação por ordem de faixa. O FT é negociável antes do vencimento.
Isso me fez olhar para isso de um jeito diferente.
Nesse cenário, o tempo até o vencimento passa a fazer parte da precificação.
Como você acha que a liquidez vai se distribuir entre diferentes vencimentos em curvas de precificação por ordem de faixa quando o FT é negociável antes do vencimento?
#TermMax @TermMax
O TermMax assume que o rendimento futuro pode ser separado do principal e precificado como tokens distintos.
O TermMax usa FT, XT e GT. A precificação é feita com curvas de precificação por ordem de faixa. O FT é negociável antes do vencimento.
Isso me fez olhar para isso de um jeito diferente.
Nesse cenário, o tempo até o vencimento passa a fazer parte da precificação.
Como você acha que a liquidez vai se distribuir entre diferentes vencimentos em curvas de precificação por ordem de faixa quando o FT é negociável antes do vencimento?
#TermMax @TermMax
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