Houve um tempo em que eu estava bastante confiante de que havia encontrado uma estratégia "difícil de perder": rodar dois bots de grid de futuros ao mesmo tempo — um Longo e um Curto — no mesmo par de negociação. Em minha mente, a lógica parecia impecável. Se o mercado se movimentasse lateralmente, ambos os bots coletariam lucros de grid. Se o preço subisse, o bot Longo lucraria. Se o preço caísse, o bot Curto compensaria. Só de ouvir isso já parecia a solução perfeita para alguém que não é bom em prever a direção do mercado, especialmente durante um mercado lateral.
No começo, a realidade parecia apoiar essa crença. Os lucros do grid estavam subindo constantemente. Um bot estava verde, o outro vermelho, mas no geral tudo ainda parecia "bem." A conta não crescia rapidamente, mas também não parecia perigosa. Comecei a pensar que se eu apenas deixasse os bots rodarem tempo suficiente, os lucros naturalmente se acumulariam.
Então o mercado entrou em uma tendência de baixa — não um colapso acentuado em um único dia, mas uma queda lenta, constante e prolongada. Foi quando tudo começou a se afastar da teoria. O bot Long continuou acumulando mais posições, e a perda não realizada se expandiu rapidamente. Enquanto isso, o bot Short ainda era lucrativo, mas a velocidade de ganho no grid era dolorosamente lenta. Parecia que um lado estava correndo em direção a perdas enquanto o outro caminhava casualmente em direção a ganhos. Um pequeno lucro no grid a cada dia, enquanto a perda flutuante continuava crescendo maior e maior.
A ironia era que na superfície, tudo ainda parecia bastante "confortável." O lucro do grid era verde, e às vezes um dos bots ainda mostrava lucro. Mas o patrimônio continuava a cair, e o total de PnL se tornava cada vez mais negativo. Foi quando realmente percebi: o lucro do grid é apenas um número na tela. Não significa muito se a perda não realizada continuar se expandindo e o bot não tiver sido fechado. Para colocar de forma humorística, é mais como conforto emocional do que dinheiro real.
Meu maior erro não foi o bot em si — foram minhas expectativas. Eu acreditava que o mercado logo retornaria a uma fase lateral. Eu acreditava que a tendência de baixa eventualmente acabaria. Então, deixei os bots funcionando, dia após dia, esperando que tudo se equilibrasse. Mas o mercado não se importa com esperança. Não limpou minha conta em um movimento dramático; em vez disso, foi desgastando lentamente, um pouco a cada dia, até que a perda total se tornasse inegável.
Eu não ousaria dizer que rodar dois bots de grid de futuros — um Long e um Short — é completamente errado. Para traders altamente experientes que podem ler tendências, saber quando ativar e desativar os bots, e gerenciar capital de forma muito rigorosa, essa estratégia ainda pode ter seu lugar. No entanto, para a maioria dos iniciantes — especialmente aqueles novos em futuros, que não entendem completamente a perda não realizada e são facilmente enganados pela sensação de "estar em lucro" — eu honestamente não recomendaria tentar.
Bots não são estúpidos, e o mercado não é maligno. Às vezes, nós apenas acreditamos demais em uma ideia que parece muito lógica. Se este post ajudar alguém a evitar pagar a mesma "mensalidade" que eu paguei, então pelo menos essa perda trouxe um pouco de valor 😅.
