🚨 Os CTAs estão em sua posição mais extrema de venda a descoberto em 3 meses e é uma espiral pronta para estourar.
> Posição do CTA do SPX: −0.35 (era +0.68 há um mês)
> 0º percentil da faixa de 3M · z-score −2.12
> $90.6B em vendas forçadas ainda no pipeline
> Todos os futuros de índices de ações globais no 0–3º percentil simultaneamente:
> SPX, NQ, Russell, MSCI World, DAX, Nikkei, Eurostoxx, FTSE
> O comércio de estagflação está no máximo:
> Algodão 98º percentil · Brent 95º · Diesel 94º · Trigo 92º
> Curva completa curta: 2Y, 10Y, 30Y todas no 0–2º percentil
> Todas viraram de longas → curtas em 30 dias
A espiral de reversão da média está configurada.
Qualquer catalisador de alta, um sinal do Fed, um cessar-fogo, o Estreito de Ormuz fluindo novamente, desencadeia uma violenta cobertura de shorts dos CTAs em ações, títulos e commodities simultaneamente.
Analisado por Radon
> Posição do CTA do SPX: −0.35 (era +0.68 há um mês)
> 0º percentil da faixa de 3M · z-score −2.12
> $90.6B em vendas forçadas ainda no pipeline
> Todos os futuros de índices de ações globais no 0–3º percentil simultaneamente:
> SPX, NQ, Russell, MSCI World, DAX, Nikkei, Eurostoxx, FTSE
> O comércio de estagflação está no máximo:
> Algodão 98º percentil · Brent 95º · Diesel 94º · Trigo 92º
> Curva completa curta: 2Y, 10Y, 30Y todas no 0–2º percentil
> Todas viraram de longas → curtas em 30 dias
A espiral de reversão da média está configurada.
Qualquer catalisador de alta, um sinal do Fed, um cessar-fogo, o Estreito de Ormuz fluindo novamente, desencadeia uma violenta cobertura de shorts dos CTAs em ações, títulos e commodities simultaneamente.
Analisado por Radon