Na czym polega handel long/short grid?

Wyłączenie odpowiedzialności: zgodnie z wymogami MiCA nieautoryzowane stablecoiny w przypadku użytkowników z obszaru EOG podlegają pewnym ograniczeniom. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Czym jest handel grid na kontraktach futures?

Handel grid na kontraktach futures to bot handlowy, który automatyzuje kupno i sprzedaż kontraktów futures. Zadaniem bota jest składanie zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym zakresie cenowym. Handel grid na kontraktach futures jest idealny w przypadku rynków niestabilnych i bocznych, kiedy ceny oscylują w konkretnym zakresie. W technice tej chodzi o to, aby osiągać zyski na niewielkich zmianach cen.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Na Czym Polega Handel Grid Futures.

Na czym polega handel long/short grid? 

Handel grid long/short to popularna strategia handlu algorytmicznego, która umożliwia użytkownikom handel z trendem rynkowym w ramach systemu handlu grid przy użyciu bota handlowego. Dzięki botowi traderzy mogą w oparciu o swoją analizę zdecydować, czy otworzyć pozycję początkową (long lub short), czy tez utworzyć grid bez otwierania pozycji, a jednocześnie mogą składać zlecenia limit na kupno i zlecenia limit na sprzedaż we wcześniej określonych odstępach czasu, aby wykorzystać zmienność i warunki rynku bocznego.

Trader może np. otworzyć początkową pozycję long na BTCUSDT, aby wyrazić swój optymizm względem bitcoina. Może skonfigurować bota handlowego strategii grid w taki sposób, aby składał zlecenia kupna co 1000 USDT poniżej ceny market BTCUSDT, a jednocześnie zlecenia sprzedaży co 1000 USDT powyżej ceny market BTCUSDT. Dzięki temu w ramach systemu handlu grid może handlować z trendem bazowym.

W przypadku gridów long i short można wybrać, czy pozycja początkowa ma zostać otwarta podczas tworzenia gridu. Jeśli użytkownik zdecyduje się otworzyć pozycję początkową, pozycja long zostanie otwarta na gridzie long, a pozycja short na gridzie short. Grid neutralny nie otwiera pozycji początkowej.

Jak pozycja początkowa może wpłynąć na grid long/short?

• Po otwarciu pozycji początkowej: Jeśli kierunek rynku jest zgodny z otwartym gridem, można potencjalnie osiągnąć większe zyski. Jednakże, jeśli rynek podąży w przeciwnym kierunku, można ponieść większe straty.
• Brak otwartej pozycji początkowej: W takim przypadku konfiguracja będzie podobna do gridu neutralnego. Gridy neutralne mogą najpierw kupować, a następnie sprzedawać, lub najpierw sprzedawać, a potem kupować, w zależności od trendu rynkowego. Z kolei grid long będzie najpierw kupował przed dokonaniem sprzedaży, podczas gdy grid short będzie najpierw sprzedawał przed dokonaniem zakupu.

Jak skonfigurować bota do handlu grid na kontraktach futures?

Bot do handlu grid systematycznie wykonuje zlecenia limit na zakup i sprzedaż zgodnie z wybranymi przez użytkownika parametrami. Oto jak skonfigurować swojego pierwszego bota do handlu grid long/short.

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do [Przegląd Binance Futures]. Przejdź do menu [Boty Handlowe] – [Futures Grid].

Do interfejsu handlu grid kontraktami futures można również wejść ze strony głównej Futures Binance, klikając opcje [Boty Handlowe] – [Futures Grid].

Jeśli korzystasz z aplikacji, przejdź do [Futures] – [USDⓈ-M] lub [COIN-M]. Dotknij [Futures Grid] na dolnym pasku „Pozycje”.

2. Pierwszym parametrem, który musisz wybrać, jest kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. W tym przykładzie użyjemy kontraktu prepetual BTCUSDT. 

3. Wprowadź parametry swojego bota do handlu grid long/short w panelu handlu grid. Najważniejsze parametry, jakie należy brać pod uwagę:

• Górne i dolne granice przedziału cenowego;
• Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym;
• Odstęp między każdym zleceniem grid;
• Początkowy margin.

Jeżeli bieżąca cena market przekroczy zakres handlu grid, bot do handlu grid kontraktami futures uruchomi się bez żadnej pozycji. 

4. Przypisz początkowy margin pozycji. System obliczy wartość początkowego marginu na podstawie liczby gridów, dźwigni finansowej i wybranego przedziału cenowego. Zwróć uwagę, że im gęstszy grid, tym większy odpowiedni początkowy margin. 

Należy pamiętać, że wartość nominalna każdego zlecenia grid musi spełniać minimalnie wymagania. Zmniejsz liczbę gridów lub zwiększ początkowy margin, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej wartości nominalnej każdego gridu.

Przypomnienie o Niewystarczającym Początkowym Marginie

Kiedy margin początkowy spadnie poniżej wymaganego minimum, użytkownik dostaje powiadomienie o wymogu spełnienia minimalnego marginu początkowego koniecznego do uruchomienia bota do handlu grid.

Upewnij się, że dostępne saldo margin jest wyższe niż margin utrzymania, aby uniknąć likwidacji. 

5. Kliknij [Utwórz], aby złożyć zlecenie grid.

Ustawienia Zaawansowane

Cena Wyzwalająca

Bot do handlu grid ma również ulepszone funkcje, które umożliwiają lepsze zarządzanie pozycjami i ryzykiem. Jedną z nich jest cena wyzwalająca. Cena wyzwalająca to z góry określony poziom ceny, na którym zostanie aktywowany bot handlowy grid. Dzięki temu możesz dyktować, kiedy system będzie aktywny. Możesz uruchomić go, gdy warunki rynkowe spełnią Twoje kryteria.

Po uruchomieniu transakcji grid system dzieli zakres cenowy danego aktywa na kilka poziomów strategii grid zgodnie z parametrami użytkownika i na każdym poziomie cenowym ustawia zlecenia oczekujące. Kiedy cena aktywa spada, następuje realizacja zlecenia kupna i natychmiastowe złożenie zlecenia sprzedaży po wysokiej cenie. Kiedy cena rośnie, od razu po realizacji zlecenia sprzedaży następuje złożenie zlecenia kupna bezpośrednio po niższej cenie. Z tym botem można kupować nisko i sprzedawać wysoko, co pozwala na osiąganie zysków w zmiennych warunkach rynkowych.

Stop Loss

Dodatkowo możesz ustawić stop-loss dla swoich pozycji grid. Gdy cena aktywa przekroczy poziom poniżej lub powyżej zakresu stop loss, cała Twoja pozycja grid zostanie zamknięta. Ta funkcja chroni Twoją pozycję przed poniesieniem nadmiernych strat, gdy rynek zachowuje się niekorzystnie. 

Możesz także określić, czy chcesz utrzymać otwartą pozycję, gdy siatka stop-loss spowoduje zakończenie.

Otwórz pozycję po utworzeniu

Po włączeniu opcji [Otwórz pozycję po utworzeniu] system automatycznie otworzy pozycję po cenie rynkowej po utworzeniu gridu. Po wyłączeniu tej opcji system nie otworzy pozycji po utworzeniu gridu. Ta funkcja jest dostępna tylko dla gridów non-trailing.

Aby monitorować aktywność handlową, kliknij zakładkę [Bieżące], gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o handlu grid. 

Aby wyłączyć system handlu grid, kliknij [Zakończ].

Przykład USDⓈ-M Futures Short Grid

Rozważmy bota strategii grid short ze skonfigurowanym zakresem cen od 9800 $ do 10 200 $ i liczbą strategii grid równą 4.

Przy założeniu, że liczba zleceń limit na sprzedaż w poszczególnych cenach wynosi 1, a cena rynkowa (cena ostatniej transakcji) wynosi 10 010 USDT. 

Po otwarciu pozycji początkowej: 

Poniższy scenariusz przedstawia, w jaki sposób dojdzie do uruchomienia gridu short z pozycją początkową.

W tym przypadku wykluczone jest najniższe zlecenie sprzedaży limit (9800 USDT), a kolejne zlecenia sprzedaży są składane w górę od 9900 USDT do 10 200 USDT. Jeśli początkowa pozycja zostanie zawarta pomiędzy cenami od 9900 USDT do 10 000 USDT, początkowe zlecenia grid będą wynosić 2.

Ponieważ aktualna cena rynkowa wynosi 10 010 USDT, zlecenia sprzedaży po cenie 9900 USDT i 10 000 USDT należy wypełnić jako pozycję początkową. Po wypełnieniu początkowej pozycji zostanie złożone zlecenie kupna po kolejnej niższej cenie. Zlecenia limit grid zostaną zaktualizowane w następujący sposób: 

Podsumowując, w przypadku botów do handlu grid short z pozycją początkową pierwsze zlecenie limit na sprzedaż uruchamia początkową pozycję short. Jednocześnie kolejne zlecenia limit na sprzedaż wypełniają się w kolejności rosnącej w kierunku najwyższej granicy skonfigurowanej strategii grid. Następnie umieszczanie na rynku zleceń limit na kupno ma miejsce po uruchomieniu początkowej pozycji short zgodnie z parametrami bota. 

Podobnie boty do handlu grid long uruchamiają się po wypełnieniu pierwszego zlecenia limit na kupno. Następnie wypełniają się wszystkie zlecenia grid.

Bez otwartej pozycji początkowej: 

Poniższy scenariusz przedstawia, w jaki sposób dojdzie do uruchomienia gridu short bez pozycji początkowej.

Ponieważ w tym przypadku aktualna cena rynkowa wynosi 10 010 USDT, złożone zostaną tylko 2 zlecenia sprzedaży powyżej cen rynkowych 10 200 USDT i 10 100 USDT i nie zostaną złożone żadne zlecenia kupna, więc nie zostanie otwarta żadna pozycja początkowa.
Jeśli cena rynkowa wzrośnie do 10 110, zlecenie sprzedaży po cenie 10 100 zostanie zrealizowane, a pozycja short zostanie otwarta. Zlecenia limit grid zostaną zaktualizowane w następujący sposób: 

Podsumowując, podczas tworzenia gridu short i braku otwarcia pozycji początkowej, początkowe zlecenie oczekujące może być mniejsze niż całkowita liczba gridów, a tylko zlecenia sprzedaży będą składane powyżej ceny rynkowej. 

Logika gridu long jest podobna, początkowo składane będą jedynie zlecenia kupna poniżej ceny rynkowej.

Uwagi:

1. Początkowe zlecenia oczekujące w gridzie są mniejsze niż łączna liczba gridów i nie można wyświetlić wszystkich zleceń oczekujących.
2. Jeśli ruch na rynku zmienia się w przeciwnym kierunku, można przegapić sytuację na rynku z powodu braku otwarcia pozycji na początku.