Jak korzystać z funkcji przesuń w górę i przesuń w dół w handlu grid USDⓈ-M futures?

Wyłączenie odpowiedzialności: zgodnie z wymogami MiCA nieautoryzowane stablecoiny w przypadku użytkowników z obszaru EOG podlegają pewnym ograniczeniom. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Na czym polegają funkcje przesuń w górę i przesuń w dół w handlu grid USDⓈ-M futures?

Funkcja przesuń w górę umożliwia botowi grid USDⓈ-M futures dostosowanie zakresu transakcji w górę, aby dopasować je do rynku z trendem wzrostowym, podczas gdy funkcja przesuń w dół przesuwa zakres transakcji w dół, dostosowując się do rynku z trendem spadkowym. Ma to na celu wyeliminowanie ograniczeń tradycyjnego handlu grid, w którym zyski są często ograniczone z powodu gwałtownych zmian cen. 

Po włączeniu funkcji przesuń w górę lub w dół górny i dolny limit zlecenia grid będą automatycznie dostosowywane wraz ze wzrostem lub spadkiem ceny aktywów. Funkcja ta może potencjalnie zapewnić wyższe zyski, wykorzystując ruchy cen wykraczające poza pierwotny zakres gridu.

Uwaga: aby korzystać z funkcji Przesuń w dół w aplikacji, należy uaktualnić ją do wersji 2.86.0 lub nowszej.

Włączona jest tylko opcja [Przesuń w górę]

Włączona jest tylko opcja [Przesuń w dół]

Włączona jest zarówno opcja [Przesuń w górę], jak i [Przesuń w dół]

Pamiętaj:

• Po włączeniu funkcji przesuń w górę lub przesuń w dół nie można jej wyłączyć podczas bieżącej operacji grid.
• Gdy włączona jest tylko funkcja [Przesuń w górę], cena stop-loss dla gridu long i dolna cena stop dla gridu neutralnego automatycznie zrównają się z niższą ceną gridu. Po wprowadzeniu tych ustawień nie można ich zmienić.
• Gdy włączona jest tylko funkcja [Przesuń w dół], cena stop-loss dla gridu short i górna cena stop dla gridu neutralnego automatycznie przesunie się w dół wraz z niższą ceną gridu. Po wprowadzeniu tych ustawień nie można ich zmienić.
• Gdy włączone są jednocześnie funkcje [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół], cena wyzwalająca stop dla strategii grid futures USDT-marginowanej nie będzie odpowiednio przesuwana.
• Aby włączyć te funkcje, należy ustawić limit przesunięcia w górę / w dół.

Jak włączyć funkcję przesuń w górę lub przesuń w dół?

1. Funkcję przesuń w górę lub przesuń w dół można aktywować przy składaniu zlecenia w handlu grid. Wystarczy zaznaczyć pole obok funkcji [Przesuń w górę] lub [Przesuń w dół], aby włączyć tę funkcję.

 2. Po zaznaczeniu funkcji [Przesuń w górę] należy ustawić cenę limit dla przesunięcia w górę, przy której grid przestanie przesuwać się w górę. Cena limit dla przesunięcia w górę powinna być wyższa niż cena górna i niższa niż cena maksymalna przesunięcia i najwyższa cena stop dla neutralnego gridu, cena take profit dla gridu long i cena stop-loss dla gridu short (w stosownych przypadkach).

Podobnie, gdy zaznaczona jest funkcja [Trailing Down], konieczne będzie ustawienie ceny limit do przesunięcia w dół, która określa, kiedy grid przestanie się przesuwać w dół. Limit przesuwania w dół powinien być niższy niż dolna cena, gdy włączona jest opcja Przesuń w dół. Cena limit dla przesunięcia w dół powinna być wyższa niż najniższa cena stop dla neutralnego gridu, cena stop-loss dla gridu long i cena take profit dla gridu short (w stosownych przypadkach).

W zależności od ustawień powinien pojawić się odpowiedni tag przesunięcia w wyskakującym okienku potwierdzenia i na stronie szczegółów zlecenia: [Przesuń w górę], jeżeli włączona jest tylko funkcja przesunięcia w górę, [Przesuń w dół], jeżeli włączona jest tylko funkcja przesunięcia w dół, oraz [Przesuń], jeżeli włączona jest zarówno funkcja przesunięcia w górę, jak i przesunięcia w dół.

Jak monitorować zlecenia z funkcją przesunięcia?

Zlecenia z funkcją przesunięcia można monitorować z poziomu kart [Aktywne] i [Historia]. 

1. [Aktywne]

• Możesz przeglądać w czasie rzeczywistym dane dotyczące wszystkich swoich aktywnych zleceń, w tym zleceń z funkcją przesuń w górę i przesuń w dół. Możesz tu również skorygować parametry swoich zleceń.

• Aby wyświetlić parametry gridu po każdym przesunięciu, przejdź do [Szczegóły zleceń aktywnych / historycznych] – [Historia] – [Dane przesunięcia].

2. [Historia] 

• Możesz wyświetlić pełny rejestr wszystkich swoich poprzednich zleceń. Możesz również sprawdzić realizację swoich ukończonych zleceń z funkcją przesuń w górę i przesuń w dół.

Jak korzystać z funkcji przesunięcia w handlu grid? 

Skorzystajmy z poniższego przykładu, aby zrozumieć, jak działa funkcja przesunięcia w górę i przesunięcia w dół w handlu grid.

Parametry

• Kierunek: neutralny
• Dolny limit ceny: 25 000 USD
• Górny limit ceny: 45 000 USD
• Limit przesunięcia w górę: 54 000 USD
• Limit przesunięcia w dół: 20 000 USD
• Liczba gridów: 5
• Tryb grid: arytmetyczny
• Dźwignia: 5x
• Ostatnia cena: 30 000 USD
• Min. ilość: 0,001
• Min. wartość nominalna: 5
• Współczynnik przesunięcia: 2
• Współczynnik dostosowania: 0,95
• Maksymalna cena tego symbolu: 4 529 764 USD
• Margin początkowy (ustawiany przez użytkownika): 500

Handel grid bez użycia trailing up:

Najpierw bot skonfiguruje strukturę handlu grid ze zleceniem kupna z dolnym limitem ceny (25 000 USD) i wieloma zleceniami sprzedaży od 33 000 USD do 45 000 USD rozłożonymi równomiernie w gridzie na podstawie luki cenowej.

Jeżeli cena wzrośnie powyżej limitu górnego lub spadnie poniżej limitu dolnego, bot nie złoży żadnych nowych zleceń. Poczeka, aż cena spadnie, i zrealizuje istniejące zlecenia kupna, aby sparować je ze zleceniami sprzedaży, lub poczeka, aż cena wzrośnie, i zrealizuje istniejące zlecenia sprzedaży, aby sparować je ze zleceniami kupna.

Handel grid z wykorzystaniem funkcji trailing up i trailing down:

• Przesunięcie w górę: dostosowuje zakres transakcji w górę w odpowiedzi na znaczne wzrosty cen.
• Przesunięcie w dół: dostosowuje zakres transakcji w dół w odpowiedzi na znaczne spadki cen.

Przykład z przesunięciem w górę:

Jeśli cena wzrośnie powyżej górnego limitu i różnicy cen między poziomami grid (45 000 USD + 4000 USD = 49 000 USD), bot skoryguje grid w górę:

• Spowoduje to anulowanie najniższego zlecenia kupna i złożenie nowego zlecenia kupna z poprzednim górnym limitem ceny.
• Jeśli cena nadal będzie przekraczać nowy górny limit ceny i różnicę cen (49 000 USD + 4000 USD = 53 000 USD), bot powtórzy ten proces i skoryguje grid w górę.

Przykład z przesunięciem w dół:

I odwrotnie, jeśli cena spadnie poniżej limitu dolnego i różnicy cen między poziomami gridu (33 000 USD – 4000 USD = 29 000 USD), bot skoryguje grid w dół:

• Spowoduje to anulowanie najwyższego zlecenia sprzedaży i złożenie nowego zlecenia sprzedaży z poprzednim dolnym limitem ceny.
• Jeśli cena będzie nadal spadać poniżej nowego limitu dolnego i różnicy cen (29 000 $ - 4000 $ = 25 000 $), bot powtórzy ten proces i skoryguje grid w dół.

• Początkowo bot złożył zlecenie kupna po cenie 25 000 USD i szereg zleceń sprzedaży od 33 000 USD do 45 000 USD na podstawie luki cenowej.
• Jeśli cena przekroczy górny limit ceny i lukę cenową (45 000 USD + 4000 USD = 49 000 USD), bot przesunie zakres cen w górę, anulując początkowe zlecenie kupna, i złoży nowe zlecenie kupna ze starym górnym limitem ceny (45 000 USD).
• Jeśli cena będzie nadal rosnąć powyżej nowego górnego limitu ceny i luki cenowej (49 000 USD + 4000 USD = 53 000 USD), bot ponownie skoryguje zakres cen w górę, anulując zlecenie kupna z dolnego limitu ceny (29 000 USD), i złoży nowe zlecenie kupna ze starym górnym limitem ceny (49 000 USD).
• Nowy zakres cen wynosi teraz od 33 000 USD do 53 000 USD. Jeśli cena pozostanie w tym zakresie, bot będzie działał jak zwykły bot grid. Jeżeli cena będzie nadal rosnąć powyżej nowego limitu górnego i różnicy cen (53 000 USD + 4000 USD = 57 000 USD), bot nie przesunie się w górę, ponieważ limit przesunięcia w górę wynosi 54 000 USD.
• W tym przykładzie liczba trailing up wynosi 2.
• Jeżeli w tym momencie cena zacznie spadać poniżej limitu dolnego i różnicy cen (33 000 $ - 4000 $ = 29 000 $), bot skoryguje zakres cen w dół, anulując pierwotne zlecenie sprzedaży i złoży nowe zlecenie sprzedaży po starej cenie limitu dolnego (33 000 $).
• Jeśli cena będzie nadal spadać poniżej nowego limitu dolnego i różnicy cen (25 000 USD – 4000 USD = 21 000 USD), bot ponownie skoryguje zakres cen w dół, anulując zlecenie sprzedaży z górnego limitu ceny (45 000 USD), i złoży nowe zlecenie sprzedaży ze starym dolnym limitem ceny (25 000 USD).
• Nowy zakres cen wynosi teraz od 21 000 USD do 41 000 USD. Jeśli cena pozostanie w tym zakresie, bot będzie działał jak zwykły bot grid. Jeżeli cena będzie nadal spadać poniżej nowego limitu dolnego i różnicy cen (21 000 USD – 4000 USD = 17 000 USD), bot nie przesunie się w dół, ponieważ limit przesunięcia w dół wynosi 20 000 USD.
• W tym przykładzie liczba trailing down wynosi 3.

Dlaczego funkcja przesunięcia może prowadzić do tworzenia odwrotnych pozycji dla gridów long i short?

Korzystając z funkcji przesunięcia w dół dla gridów long lub funkcji przesunięcia w górę dla gridów short, należy pamiętać, że funkcje te działają przeciwnie do pierwotnego kierunku gridu. Może to prowadzić do tworzenia odwrotnych pozycji, które mogą nie być zgodne z początkową strategią handlową.

1. Wpływ na gridy long (funkcja Przesuń w dół jest włączona)

Scenariusz: w przypadku ciągłego trendu spadkowego włączenie funkcji przesunięcia w dół na gridzie long może prowadzić do tworzenia pozycji short.

Mechanizm: gdy cena rynkowa spada, cały grid dostosowuje się w dół. Ponieważ funkcja przesunięcia w dół utrzymuje kwotę kwotowania dla każdego zlecenia grid, oznacza to, że większa część aktywów bazowych jest sprzedawana w miarę spadku cen. Taka zwiększona presja na sprzedaż w skorygowanym przedziale cenowym może prowadzić do tworzenia pozycji short, mimo że grid był początkowo skonfigurowany do zajmowania pozycji long.

2. Wpływ na gridy short (funkcja Przesuń w górę jest włączona)

Scenariusz: w przypadku ciągłego trendu wzrostowego włączenie funkcji przesunięcia w górę na gridzie short może prowadzić do tworzenia pozycji long.

Mechanizm: gdy cena rynkowa rośnie, dostosowuje się w górę. Funkcja przesunięcia w górę sprawie, że kwotowana kwota na zlecenie grid pozostaje stała, co skutkuje zakupem większej ilości aktywów bazowych w miarę wzrostu cen. Taka akumulacja w nowym przedziale cenowym może prowadzić do tworzenia pozycji long, w przeciwieństwie do pierwotnej strategii short.

Jak obliczyć ilość w funkcjach przesunięcia?

W strategii handlu grid z przesunięciem w górę lub w dół każdy grid zawiera tę samą wartość kwotowaną, a nie ilość bazową, ze względu na zmienny zakres cen. W tradycyjnym handlu grid każdy grid ma zwykle taką samą ilość waluty bazowej (jak BTC w kontrakcie perpetual BTC/USDT) niezależnie od poziomu ceny grid. 

1. Ilość grid na zlecenie w aktywach kwotowanych
średni wskaźnik kosztów, który uwzględnia ewentualne otwarte straty dla każdego zlecenia, służy do obliczania ilości dla każdego gridu. 

Wzór na obliczanie ilości grid przesunięcia w kwotowaniu jest następujący:

grid_qty in quote = adjust_coef * initial value * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

W tym wzorze:

• assuming_price (KUPNO) = cena
• assuming_price (SPRZEDAŻ) = maksimum (mark_price, cena)

Zlecenia sprzedaży:

• cost_ratio = cena / assuming_price

Zlecenia kupna:

• cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

Jeżeli cena wyzwalająca została ustalona, należy zmienić cenę mark_price na tę cenę wyzwalającą. Cena „assuming_price” oznacza oczekiwaną cenę wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży w kontekście strategii handlowej grid z przesunięciem w górę. Ta cena zakładana służy do dostosowania ilości zleceń w celu utrzymania stałej wartości kwotowania w każdym gridzie.

Pamiętaj:

Przedział cenowy w strategii przesunięcia w górę lub przesunięcia w dół nie jest stały. Gdy cena aktywa rośnie lub spada, bot koryguje grid cenowy w górę lub w dół, anulując niższe zlecenia kupna i składając nowe po wyższych cenach lub anulując wyższe zlecenia sprzedaży i składając nowe po niższych cenach. Dbając o to, aby każdy grid miał tę samą wartość kwotowaną, bot może utrzymać stałą wielkość inwestycji na zmieniających się poziomach cen. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału, dzięki czemu grid może śledzić ruchy w górę i w dół na rosnącym rynku.

Przykład: załóżmy, że każdy grid powinien zawierać wartość 300 USD. Jeśli cena BTC wynosi 30 000 USD, kupujesz/sprzedajesz 0,01 BTC na zlecenie. Jeśli jednak cena wzrośnie do 33 000 USD, korygujesz ilość do mniej więcej 0,00909 BTC, tak aby wartość kwotowania pozostała na poziomie 300 USD.

Przy zastosowaniu parametrów z powyższej sekcji wzór na wyliczenie ilości grid w kwotowaniu jest następujący:

Grid Qty in Quote = adjust_coef * margin początkowy * dźwignia * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Minimalny margin początkowy

Minimalny margin początkowy jest obliczany podobnie jak w ogólnych wytycznych. Najmniejsza kwota (min_qty), jaką bot może handlować, jest obliczana w pierwszej kolejności, a następnie używana do obliczania minimalnego marginu początkowego:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Następnie,

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty) / dźwignia

Pamiętaj:

W przypadku kontraktów perpetual ETHBTC wartości są zaokrąglane do 4 miejsc po przecinku. W przypadku innych symboli są one zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.

Przykładowe obliczenia:

• min_qty= max(0,001 100 / 25 000) = 0,004 BTC
• Min Initial Margin = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Maksymalna liczba przesunięcia w górę

Maksymalna liczba przypadków, w których bot może przesunąć grid cenowy w górę, jest obliczana w następujący sposób:

• Najpierw należy obliczyć szacunkową maksymalną cenę, jaką bot może obsłużyć:

Estimated_trailing_cap= Min(margin początkowy * dźwignia początkowa/min_qty, maxPrice)

• Następnie należy obliczyć maksymalną liczbę trailing up:

Maksymalna liczba trailing up = (Estimated_trailing_cap – początkowy górny limit)/różnica cen

Uwaga: wartość ta jest zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Przykładowe obliczenia:

• Estimated_trailing_cap = min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Maksymalna liczba przesunięcia w górę = (98 958,33 – 45 000) / 4000 = 13,49, z zaokrągleniem w dół do 13

4. Cena maksymalna w trailingu

Maksymalna cena, przy której bot grid z przesunięciem w górę przestanie dostosowywać grid cenowy w górę, jest następująca:

Najwyższa cena w trailingu = początkowy górny limit + różnica cen * maks. liczba trailing up

Uwaga: wartość ta jest zaokrąglana do najbliższej wielkości tick.

Przykładowe obliczenia:

Cena maksymalna przesunięcia = 45 000 + 4000 * 13 = 97 000

Jak obliczyć dopasowane zyski?

W zleceniach z przesunięciem w górę dopasowane zyski są równe sumie wszystkich dopasowanych zysków z dopasowanych zleceń kupna i sprzedaży: 

Dopasowane zyski = (średnia cena zlecenia sprzedaży – średnia cena zlecenia kupna) * dopasowana wielkość zlecenia sprzedaży – dopasowana opłata handlowa

Przykładowe obliczenia:

Aby obliczyć dopasowane zyski dla zleceń sprzedaży i kupna:

1. Dopasowana wielkość

Dopasowana ilość to niższa ilość pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży, która wynosi 0,05 BNB.

2. Dopasowana opłata handlowa

Dopasowana opłata transakcyjna jest obliczana w następujący sposób:

Dopasowana opłata handlowa = opłata za zlecenie kupna dla dopasowanej wielkości + opłata za zlecenie sprzedaży dla dopasowanej wielkości

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Dopasowane zyski dla tego zlecenia

Dopasowane zyski oblicza się według następującego wzoru:

Dopasowane zyski = (średnia cena zlecenia sprzedaży – średnia cena zlecenia kupna) * dopasowana wielkość zlecenia sprzedaży (dopasowana wielkość) – dopasowana opłata handlowa

= (381,980 – 378,490) * 0,05 – 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Więcej informacji o botach grid Binance Futures można znaleźć na tej stronie z często zadawanymi pytaniami.