Binance Futures-те BBO тапсырыстарын түсіну және пайдалану

BBO дегеніміз не?

Ең тиімді ұсыныс (BBO) – кез келген сәтте тапсырыс кітабындағы ең жақсы қолжетімді ұсыныс бағасы мен ең жақсы қолжетімді сұраныс бағасына қатысты сауда мүмкіндігі. Binance Futures-те BBO трейдерлерге ағымдағы ең жақсы сұраныс немесе ұсыныс бағасына сәйкес келетін лимиттік тапсырыс бағаларын жылдам орнатуға мүмкіндік беріп, тапсырысты жылдам орындауға және баға сәйкестігін жақсартуға жол ашады.

BBO тапсырыстары қалай жұмыс істейді?

BBO тапсырысын орналастырған кезде, жүйеге саудаңызды тапсырыс кітабындағы ең жақсы қолжетімді бағамен орындауға нұсқау бересіз. «Ең жақсы» баға сіз таңдаған BBO опциясы арқылы анықталады:

• [1-контрагент] опциясы тапсырысыңыздың бағасын ең жақсы қолжетімді нарықтық бағада белгілейді. Сатып алу тапсырысы үшін бұл ағымдағы ең төменгі ұсыныс бағасы болады. Сату тапсырысы үшін бұл ең жоғары сұраныс бағасы болар еді.
• [1-кезек] опциясы тапсырысыңыздың бағасын тапсырысыңыз сияқты нарықтың бірдей тарапындағы ең жақсы бағаға орнатады. Сатып алу тапсырысы үшін бұл ағымдағы ең жоғары сұраныс бағасы болады. Сату тапсырысы үшін бұл ең төменгі ұсыныс бағасы болар еді.
• [5-контрагент] опциясы тапсырысыңыздың бағасын ең жақсы бесінші қолжетімді нарықтық бағада белгілейді. Сатып алу тапсырысы үшін бұл ең төменгі бесінші ұсыныс бағасы болар еді. Сату тапсырысы үшін бұл ең жоғары бесінші сұраныс бағасы болар еді.
• [5-кезек] опциясы тапсырысыңызды нарықтың бірдей тарапындағы ең жақсы бесінші бағаға орнатады. Сатып алу тапсырысы үшін бұл ең жоғары бесінші сұраныс бағасы болар еді. Сату тапсырысы үшін бұл ең төменгі бесінші ұсыныс бағасы болар еді.

BBO басқа тапсырыс түрлерінен несімен ерекшеленеді?

BBO тапсырыстары сіз енгізген белгілі бір баға нүктесінде емес, тапсырысты орналастыру кезіндегі ең жақсы қолжетімді бағаға автоматты түрде реттеледі. 

BBO тапсырыстары:

• Динамикалық баға белгілеу: BBO тапсырыстары тапсырыс беру кезіндегі ең жақсы қолжетімді сұраныс немесе ұсыныс бағасына динамикалық түрде реттеледі. Сіз BBO опциясын таңдайсыз (мысалы, [1-контрагент] немесе [1-кезек]), ал жүйе тапсырыс кітабындағы ағымдағы ең жақсы баға негізінде тапсырыс бағасын автоматты түрде реттейді.
• Ішінара орындау және қалған сан: BBO тапсырысы қолжетімділік шектеулі болғандықтан ішінара ең жақсы бағада толтырылса, толтырылмаған бөлігі сәйкес баға бойынша тапсырыс кітабында ашық қалады. Бұл BBO тапсырыстарын нарықтық тапсырыстардан ерекшелейді, өйткені олар келесі қолжетімді бағаға ауыспай, бастапқы сәйкес бағада қалады.

BBO емес лимиттік тапсырыстар:

• Бекітілген бағаны орнату: BBO емес лимиттік тапсырыстар сатып алу (бағаның жоғарғы шегі) немесе сату (бағаның төменгі шегі) үшін нақты бағаны орнатуды талап етеді. Тапсырыс нарықтағы баға осы бағаға жеткенде немесе одан жоғары болған жағдайда ғана орындалады.
• Тапсырыс беру кезінде автоматты түрде реттелмейді: BBO лимиттік тапсырыстарынан айырмашылығы, тапсырыстарды орналастырған кезде бұл тапсырыстар тапсырыс кітабындағы ең жақсы сұраныс немесе ұсыныс бағаларына автоматты түрде реттелмейді.

Нарықтық тапсырыстар:

• Ағымдағы бағамен лезде орындау: нарықтық тапсырыс ағымдағы нарықтағы бағамен дереу орындалады және орындау бағасын бақылауды ұсынбайды.
• Құлдилау ықтималдығы: олар бүкіл тапсырыс орындалғанша біртіндеп нашар бағамен толтырылып, құлдилап кетуі мүмкін.

Стоп-лимит тапсырыстары:

• Белсендіру және лимит логикасы: бұл тапсырыстар тоқтату бағасына жеткеннен кейін белсенді болады, содан кейін лимиттік тапсырыс логикасына сүйенеді.
• BBO интеграциясы: BBO арқылы тоқтату бағасына жеткеннен кейін лимиттік тапсырысты алдын ала белгіленген бағамен емес, сол сәтте ең жақсы қолжетімді бағамен орнатуға болады.

BBO тапсырыстарының бірегей аспектілері:

• Жылдамдық пен бағаны бақылау үйлесімі: BBO тапсырыстары нарықтық тапсырыстардың жеделдігін орындау бағасын көбірек бақылаумен біріктіріп, нақты орындау бағасын орнату тұрғысынан лимиттік тапсырыстарға жақындатады.
• Икемділік және жауаптылық: олар нақты уақыттағы нарық жағдайларына икемділік пен жауап беру мүмкіндігін ұсынады, жылдам қозғалатын нарықтар үшін өте қолайлы.

Binance Futures-тегі лимиттік және стоп-лимит тапсырыстарында BBO-ны қалай пайдалануға болады?

1. BBO лимиттік тапсырыстары

Binance Futures-те ұзақ мерзімді BTCUSDT позициясын ашқыңыз келеді делік. Ағымдағы ең жақсы ұсыныс бағасы 40 001 USDT және лимиттік тапсырысты қарастырып жатырсыз делік. Лимиттік тапсырыс арқылы сатып алу бағасын 39 999 USDT деңгейінде орнатып, нарық осы нүктеге жетеді деп үміттенуіңіз мүмкін. 

Алайда [1-контрагент] опциясын қолданатын BBO күшейтілген лимиттік тапсырысы арқылы тапсырысыңыз ағымдағы ең жақсы сұраныс бағасына автоматты түрде сәйкес келіп, сізді 40 001 USDT бағсы бойынша бірден тейкерге айналдыруы ықтимал. 

Ал [1-кезек] опциясын таңдасаңыз, тапсырысыңыз ең жақсы сұраныс бағасына, айталық $39 999 USDT деп реттеліп, мейкердің сұраныс тапсырысын тапсырыс кітабының жоғарғы жағына орналастыруы мүмкін. 

Бұл BBO опциялары ағымдағы ең жақсы ұсынысты қабылдау арқылы немесе нарықты құру үшін бәсекеге қабілетті өтінімді орналастыру арқылы нарық жағдайына тез бейімделуге көмектеседі.

2. BBO стоп-лимит тапсырыстары

Стоп-лимит тапсырыстары BBO мүмкіндігін де пайдалана алады. Тоқтату бағасы іске қосылғанда, BBO лимиттік тапсырысты сол сәтте ең жақсы қолжетімді бағамен орнатады. Мысалы, сату тапсырысы үшін тоқтату бағасын орнатып, [1-контрагент] опциясын таңдасаңыз, тоқтату бағасына жеткенде, тапсырысыңыз қолжетімді ең жақсы сұраныс бағасына сәйкес келіп, сізді тейкер етеді. 

[1-кезек] опциясын таңдасаңыз, тапсырысыңыз сәл төменірек бағамен орналастырылып, сізді мейкер ретінде позициялауы мүмкін. Бұл икемділік нарықтағы кіріп-шығу әрекеттеріңізді басқаруда, әсіресе құбылмалы жағдайларда өте маңызды.

BBO тапсырыстарының артықшылықтары

• Жылдамдық: BBO тапсырыстарын тапсырыс кітабын егжей-тегжейлі талдауды қажет етпестен тез орналастыруға болады.
• Қарапайымдылық: олар, әсіресе, күрделі сауда стратегияларымен таныс болмауы мүмкін жаңа трейдерлер үшін сауда процесін жеңілдетеді.
• Бағаны жақсарту: BBO тапсырыстары, әсіресе, бағалар тез өзгеруі мүмкін жылдам қозғалатын нарықта бағаның жақсаруына әкелуі мүмкін.
• Тиімділік: олар бекітілген бағаны көрсетпестен ағымдағы нарық белсенділігіне қатысты сауда-саттық жасағысы келетін трейдерлер үшін тиімді.

BBO тапсырыстарын пайдаланған кезде қарастырылатын мәселелер

• Нарық құбылмалылығы: жоғары құбылмалылық кезеңдерінде ең жақсы қолжетімді баға өте тез өзгеріп, тапсырыс күткеніңізден басқа бағада орындалуы мүмкін.
• Өтімділік: өтімділігі төмен нарықтарда сұраныс пен ұсыныс бағалары арасындағы спред кеңірек болуы мүмкін, яғни ең жақсы қолжетімді баға өтімді нарықтардағыдай нарықтық бағаға жақын болмауы мүмкін.
• Құлдилау: BBO тапсырыстарын пайдаланғанда құлдилау қаупі бар, өйткені ең жақсы қолжетімді баға тапсырыс берілген және ол орындалған уақыт арасында құлдилап кетуі мүмкін.

Тапсырыс берген баға мен орындау бағасы арасында сәйкессіздіктер болуы мүмкін екенін ескеру маңызды. Бұл вариация көбіне тапсырысты орналастыру және оны сәйкес механизмде орындау арасындағы уақыттың кешігуіне байланысты болады. Әсіресе өзгеріске жылдам ұшырайтын нарықтарда бағалар бірнеше секунд ішінде өзгеруі мүмкін, бұл сыртқы интерфейсте көрсетілген тапсырысыңыздың жоспарланған бағасы мен тапсырыс нақты орындалатын баға арасындағы айырмашылықтарға әкеледі.

Тапсырыс кітабын қалай қарауды таңдағаныңызға қарамастан, BBO тапсырыстарыңыздың параметрі тұрақты болып қала беретінін ескеріңіз. Мысалы, дисплейді әдепкі тик өлшемі 0,1 емес, 1, 10, 50 немесе 100 сияқты үлкенірек тик өлшемдеріндегі тапсырыстарды біріктіру үшін реттесеңіз, BBO тапсырысыңыз әлі де дәл 0,1 тик өлшемі аралықтарына негізделеді. Бұл BBO тапсырысыңыздың сіз таңдаған тапсырыс кітабын көрсету параметрлеріне тәуелсіз, ең дәл және нақты қолжетімді бағада жасалуын қамтамасыз етеді.