Indikator Kinerja Portofolio dalam Copy Trading Binance Futures

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.

Di halaman detail portofolio copy trading, Anda dapat melihat detail kinerja portofolio Anda.

Harap diperhatikan bahwa data ROI dan PNL akan diperbarui setiap 10 menit.

Tag dan lencana portofolio

Pelajari selengkapnya tentang berbagai lencana di Program Elite Trader.

Bagaimana cara menghitung ROI dan PNL?

Pengembalian Investasi (ROI) mencerminkan profitabilitas atau efisiensi suatu portofolio. ROI dihitung sama dengan tingkat yield (nilai aset bersih) yang mencegah perubahan modal (misalnya, penyetoran dan penarikan).

• ROI = (Nilai Aset Bersih Hari Ini - Nilai Aset Bersih Awal) * 100%
• PNL Kumulatif Portofolio = Saldo Margin Saat Ini - Jumlah Awal - Akumulasi Jumlah Setoran + Akumulasi Jumlah Penarikan

Ketika portofolio dibuat, nilai aset bersih awalnya adalah 1. Ketika terjadi penyetoran atau penarikan, nilai aset bersihnya akan segera diperbarui. Dalam rumus berikut, "T" mewakili waktu setelah penyetoran/penarikan, sedangkan "T - 1" adalah waktu sebelum penyetoran/penarikan.

• Setelah adanya setoran:

T Nilai Aset Bersih = (T Saldo Margin - Jumlah Setoran) / (T - 1) Saldo Margin * (T - 1) Nilai Aset Bersih

• Setelah adanya penarikan:

T Nilai Aset Bersih = (T Saldo Margin + Jumlah Penarikan) / (T - 1) Saldo Margin * (T - 1) Nilai Aset Bersih

• Tidak ada setoran/penarikan:

Nilai Aset Bersih Hari Ini = Saldo Margin Hari Ini / Saldo Margin Awal * Nilai Aset Bersih Awal

Catatan: ROI memiliki keterbatasan. Misalnya, saat membandingkan dua perdagangan yang berbeda, penghitungan ROI tidak memperhitungkan biaya waktu.

Bagaimana cara menghitung Rasio Sharpe?

Perhitungan Rasio Sharpe adalah sebagai berikut:

Contoh: 

Catatan:

• Tarif bebas risiko = 0%
• Rasio Sharpe akan diperbarui setiap 12 jam pukul 08.00 dan 20.00 WIB;
• Rasio Sharpe yang ditampilkan pada portofolio mengacu pada rasio sharpe tahunan;
• Nilainya tidak akan ditampilkan jika portofolio berdagang kurang dari 30 hari.

Bagaimana cara menghitung MDD?

Maximum Drawdown (MDD) adalah kerugian maksimum yang diamati pada nilai aset bersih dari titik tertinggi (puncak) hingga titik terendah yang terjadi setelahnya selama periode tertentu. Makin tinggi MDD, makin tinggi risikonya.

Catatan: MDD hanya dapat mengukur besarnya kerugian terbesar yang dialami suatu portofolio, tetapi tidak mempertimbangkan frekuensi kerugian besar, durasi yang dibutuhkan portofolio untuk pulih dari kerugian, atau menunjukkan apakah portofolio tersebut sudah pulih.

MDD = (M - N) / M * 100%

• M adalah nilai aset bersih puncak dalam periode tersebut.
• N adalah nilai aset bersih terendah yang terjadi setelah puncak dalam periode tersebut.

Bagaimana cara menghitung Tingkat Untung?

Jumlah Posisi Tertutup yang Menguntungkan / Jumlah Total Posisi * 100%

Catatan: 

• Ketika suatu posisi ditutup sepenuhnya setelah order dieksekusi, posisi tersebut dihitung sebagai satu posisi tertutup.
• Jika order ditutup sebagian, maka posisi itu tidak dihitung sebagai posisi tertutup.

Apa itu Filter Cerdas?

Filter Cerdas adalah alat inovatif yang dirancang untuk mengidentifikasi portofolio lead publik berkinerja tinggi dengan satu klik. 

Apa kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi portofolio berkinerja tinggi?

Agar dapat tercantum dalam filter cerdas, pedagang harus memenuhi setidaknya salah satu dari kriteria berikut: Kriteria Kinerja Perdagangan, peserta Program Elite Trader, atau Kriteria Copy Trading. Filter Cerdas akan diperbarui setiap hari pada pukul 07.00 WIB.

1. Kriteria Kinerja Perdagangan (harus memenuhi semua kriteria di bawah ini):

• Pedagang harus memperdagangkan futures setidaknya selama 14 hari dalam 30 hari terakhir;
• Drawdown maksimum copy trading futures dalam 30 dan 90 hari terakhir harus kurang dari atau sama dengan 20%;
• Total PNL (baik terealisasi maupun belum terealisasi) dari portofolio futures lead dalam 30, 60, dan 90 hari terakhir harus positif;
• Total PNL (baik terealisasi maupun belum terealisasi) dari perdagangan futures lead trader dalam 30, 60, dan 90 hari terakhir harus positif;
• Rasio hari untung copy trading futures terhadap total hari perdagangan copy trading futures dalam 30, 60, dan 90 hari terakhir harus sama dengan atau lebih besar dari 65%;
• Rasio hari untung perdagangan futures terhadap total hari perdagangan futures dalam 30 dan 60 hari terakhir harus sama dengan atau lebih besar dari 65%;
• Rasio hari untung perdagangan futures terhadap total hari perdagangan futures dalam 90 hari terakhir harus sama dengan atau lebih besar dari 60%;

2. Peserta Program Elite Trader:

• Elite Trader yang memenuhi syarat dari rencana pertumbuhan lead trader.

3. Kriteria Copy Trading:

• 20 portofolio lead futures teratas berdasarkan aset kelolaan, termasuk lead trader dan copy trader;
• 20 portofolio lead futures teratas berdasarkan volume perdagangan 7 hari, termasuk lead trader dan copy trader.

Catatan: 

• Hari untung copy trading futures: Hari untung akan terakumulasi setiap kali Anda berdagang copy trading futures dan menutup hari tersebut (pukul 07.00 WIB) dengan laba.
• Hari untung perdagangan futures: Hari untung akan terakumulasi setiap kali Anda berdagang futures dan menutup hari tersebut (pukul 07.00 WIB) dengan laba.
• Seluruh kinerja copy trading futures, bot perdagangan futures, dan perdagangan futures akan dihitung sebagai bagian dari kinerja perdagangan futures.