Selon PANews, les données d'[email protected] indiquent qu'au 13 juin, 28 000 options Bitcoin (BTC) et 244 000 options Ethereum (ETH) doivent expirer. Les options BTC ont un ratio put-call de 0,9, avec un point de douleur maximal à 106 000 $ et une valeur nominale de 2,93 milliards de $. Pendant ce temps, les options ETH affichent un ratio put-call de 1,13, avec un point de douleur maximal à 2 650 $ et une valeur nominale de 620 millions de $. Le volume de livraison représente environ 8 % de l'intérêt ouvert total, marquant une baisse après un rebond la semaine dernière.
En termes de volatilité implicite (IV), le BTC reste à un niveau bas, tandis que l'ETH a connu une augmentation notable, suggérant un plus grand espace opérationnel pour les stratégies de volatilité sur l'ETH. La prime de risque de volatilité du marché (VRP) est élevée cette semaine, indiquant un état de volatilité de marché extrêmement faible. Malgré quelques ajustements aujourd'hui, la VRP reste élevée.
De plus, les données des transactions de blocs montrent que les principaux acteurs du marché augmentent leurs positions dans les options de vente, entrant dans une phase défensive. Des facteurs géopolitiques récents ont accentué l'aversion au risque sur le marché, entraînant un recul significatif des prix des cryptomonnaies.
