Qu’est-ce que le Grid Trading de contrats Futures ?

Pour les paramètres n° 10 et n° 11 :

Vous pouvez choisir de lancer immédiatement des ordres Limit de grille ou de déclencher le grid trading lorsque le prix du marché atteint une certaine valeur. Les ordres de grille seront déclenchés lorsque le prix du marché (Dernier prix ou Prix repère) passe au-dessus ou en dessous du prix de déclenchement que vous avez saisi.

Pour les paramètres n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6 :

Vous pouvez déterminer une série de niveaux de prix, en fonction du dernier cours du marché (achat, vente, cours moyen), et passer des ordres Limit de vente à un prix supérieur au cours du marché, et un ordre Limit d’achat à un prix inférieur au cours du marché. Après cela, vous pouvez attendre que les ordres limit soient déclenchés et exécutés.

Pour les grilles neutres, la stratégie n’implique pas de position initiale. Au lieu de cela, la position initiale n’est établie que lorsque le marché dépasse le point de prix le plus proche après la configuration initiale.

Par exemple :

Supposons que vous ayez défini les paramètres de votre stratégie comme suit :

• Contrat : BTCUSDT Perpétuel
• Prix inférieur : 20 000 $
• Prix supérieur : 45 000 $
• Nombre de grilles : 5
• Mode : Arithmétique

La distribution des prix sera la suivante : 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Les ordres de vente initiaux pour la grille neutre seront placés au-dessus du prix actuel du marché. Pendant ce temps, les ordres d’achat seront alimentés en dessous du prix actuel du marché. Veuillez remarquer que le prix le plus proche du prix du marché serait exclu. Dans ce scénario, les ordres Limit de grille initiaux seront créés comme suit : 

Mettre à jour la grille signifie qu’à chaque fois qu’un ordre Limit est exécuté, l’ordre Limit de la grille est mis à jour simultanément. Le prix de l’ordre le plus récemment exécuté sera toujours celui qui est désactivé, ce qui signifie qu’il ne déclenchera aucun ordre. Les ordres Limit d’achat ou de vente sont ensuite remplis à nouveau en fonction des paramètres définis pour maintenir le nombre d’ordres Limit dans la grille.

Le prix initial du marché est de 10 010 USDT et le prix Limit de la grille est :

En supposant que le prix tombe à 10 000 USDT et que l’ordre d’achat (la position ouverte initiale) est exécuté, l’ordre Limit de la grille deviendra :

Supposons que le prix passe ensuite à 10 100 USDT, déclenchant l’exécution de l’ordre de vente de 10 100 USDT. Les ordres Limits de la grille seraient mis à jour comme suit :

Si, après cela, le prix tombe à 9 900 USDT, les deux ordres d’achat (10 000 USDT et 9 900 USDT) sont alors exécutés, et les ordres Limits de la grille seront ensuite mis à jour comme suit :

Et ainsi de suite.

Pour le paramètre n° 12 :

Les utilisateurs peuvent choisir de mettre fin manuellement au grid trading ou de définir une condition d’arrêt. Il existe trois possibilités pour définir les conditions d’arrêt :

• Prix de déclenchement : s’active lorsque le dernier prix ou le prix repère de la grille atteint le prix Take profit ou Stop loss que vous avez défini, ce qui entraîne l’arrêt de la grille.
• Déclenchement des G et P : s’active lorsque le gain total de la grille (calculé par le prix repère ou le dernier prix) atteint les G et P du Take profit ou du Stop loss que vous avez définis, ce qui entraîne l’arrêt de la grille.
• Déclenchement du pourcentage de RSI : le système calcule les G et P correspondant en fonction du pourcentage de RSI que vous avez défini, et la grille est arrêtée lorsque le gain total (calculé par le prix repère ou le dernier prix) atteint le niveau de Take profit ou de Stop loss spécifié.

Vous pouvez également définir si vous souhaitez garder la position ouverte lorsque le Take profit et Stop loss de la grolle déclenchent l’arrêt. Ce paramètre est indépendant des autres scénarios d’arrêt, tels que l’arrêt en raison d’une marge insuffisante.

Pour les paramètres n° 13 :

Activez l’option [Ouvrir une position à la création] pour ouvrir automatiquement une position au prix du marché lorsque la grille est créée ; si cette option est désactivée, le système n’ouvrira pas de position pour vous après la création de la grille. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les grilles sans suivi.

Veuillez remarquer que pendant le grid trading, les scénarios suivants entraînent la fin du trading :

• Mettre fin manuellement à la grille.
• Marge insuffisante qui provoquerait la liquidation de certaines positions, ou l’échec de passage d’ordres.
• Lorsque le contrat de livraison est livré, le produit n’existe plus et la stratégie de grille sera automatiquement arrêtée. Pendant le processus de livraison, le système supprimera automatiquement les ordres Limit de l’utilisateur et réglera les positions ouvertes.

Le système vous avertit si une grille est en cours d’exécution. Par exemple, l’effet de levier de grid trading recommandé est inférieur à 20x. Si l’effet de levier continue d’être supérieur à 20x, vous verrez un deuxième rappel pour réduire l’effet de levier.

Commencez par ajuster l’effet de levier. Veuillez remarquer que l’effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Grâce à l’effet de levier, vous pouvez amplifier des mouvements de prix relativement faibles pour potentiellement générer des gains. Néanmoins l’effet de levier est à double tranchant, alors soyez prudents.

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Définissez le prix inférieur et le prix supérieur de la grille. Si la grille la plus haute ou la plus basse est dépassée, aucune autre position ne sera ouverte. Par exemple, le prix actuel du contrat Futures perpétuel BTCUSDT est de 48 000 USDT et vous vous attendez à ce que le prix baisse lorsqu’il dépassera 49 000 USDT. Vous pouvez fixer le prix supérieur à 49 000 USDT. Une fois que le cours atteint 49 000 USDT, la grille n’ouvrira plus de positions.

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Arithmétique : chaque grille a une différence de prix identique.

La grille arithmétique divise la fourchette de prix entre grid_lower_limit et grid_upper_limit en grid_count avec des différences de prix égales.

La différence de prix de chaque grille est définie comme suit :

diff_prix = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count

La grille est ensuite construite avec une série d’intervalles de prix :

price_1 = grid_lower_limit

price_2 =grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff x 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

À grid_upper_limit, n = grid_count

Exemple : Arithmetic price_diff = 100 : 1000 ; 1100 ; 1200 ; 1300 ; 1400 ... (le prix suivant est 100 plus élevé que le précédent)

Géométrique : Chaque grille a un pourcentage de différence de prix égal.

La grille arithmétique divise la fourchette de prix entre grid_lower_limit et grid_upper_limit en grid_count avec des différences de prix égales.

Le rapport de prix de chaque grille est :

price_ratio = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(1/grid_count)

La différence de prix de chaque grille est définie comme suit :

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100 %

La grille est ensuite construite avec une série d’intervalles de prix :

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit x price_ratio

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit x price_ratio ^ (n-1)

À grid_upper_limit, n = grid_count

Exemple : pour une grille géométrique price_diff_percentage = 10 % : 1000 ; 1100 ; 1210 ; 1331 ; 1464,1 ... (le prix suivant est supérieur de 10 % au prix précédent)

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

• Minimum : 2
• Maximum : 169

Remarque : la différence de prix ne peut pas être inférieure au pas de cotation, si c’est le cas il vous faudra ajuster le Grid_count ou les limites supérieure/inférieure de la grille.

Comment la calculer ?

1). Arithmetic grid, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize

2). Geometric grid, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Si le Gain/Grille est inférieur à la commission maker, vous serez informé que le gain total de la grille peut ne pas être en mesure de couvrir les frais de trading.

Comment le calculer ?(Le gain/grille affiché est à titre indicatif seulement)

1). Grille arithmétique

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count

c = TradingFeeRate (vos frais maker actuels)

profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit x (1-c))/(grid_upper_limit-d) - 1 - c

profit_per_grid_higher = (1-c) x d/grid_lower_limit-2c

Exemple : Intervalle de prix = 1 000 - 2 000, Grid_count = 10, Commission = 0,1 %

La différence de prix de chaque grille est = (2000 - 1000)/10 = 100

profit_per_grid_lower = (2000 x ( 1 - 0,1 % )) / (2000 - 100) - 1 - 0,1 % = 5,05 %

profit_per_grid_higher = (1 - 0,1 %) x 100/1 000 - 2 x 0,1 % = 9,79 %

2). Grille géométrique

r = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

c = TradingFeeRate (vos frais maker actuels)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Exemple : Intervalle de prix = 1 000 - 2 000, Grid_count = 10, Commission = 0,1 %

Le ratio de prix de chaque grille est = (2 000 / 1 000) ^ (1/10) = 107,18 %

Gain/Grille = (1 - 0,1 %) * 107,18 % - 1 - 0,1 % = 6,97 %

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Investissement = valeur initiale/effet de levier

Vous pouvez ajuster le pourcentage du montant à investir jusqu’à 100 % (Marge initiale = pourcentage x solde de marge). Veuillez remarquer qu’il doit se situer dans l’intervalle situé entre le min_initial_margin et le solde de marge.

Pour les grilles de contrats Futures USDⓈ-M

Calculer la qté de grille minimale :

qté min de grille = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

• Direction neutre

min_initial_margin = qté min de grille * somme (prix)/(effet de levier * adjust_coef)

• Direction short/long

Le « prix présumé » est défini selon les formules suivantes : 

assuming_price (BUY) = price* 

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

*« prix » est le prix de chaque ordre dans la stratégie de trading de la grille, fixé automatiquement par les paramètres de la grille. Cette définition s’applique chaque fois que le mot « prix » est cité dans la suite de l’article.

min_initial_margin = somme (qté grille min x hypothèse de prix + levier x qté grille min x abs {min [0, side x (prix repère - prix)]})/(levier x adjust_coef)

Remarque : si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

Pour les grilles de contrats Futures COIN-M 

Calculez la quantité minimale de la grille :

Qté min. de la grille = Qtémin

• Direction neutre

min_initial_margin = qté grille min x somme (contract_multiplier/prix)/(levier x adjust_coef)

• Direction short/long

Définissez une hypothèse de prix : 

hypothèse de prix (ACHAT)  = min(prix repère, prix) 

hypothèse de prix (VENTE) = prix

marge initiale min. = qté min. de grille * somme (multiplicateur de contrat/ hypothèse de prix + effet de levier * multiplicateur de contrat * abs {min [0, direction * (1/Prix de l’ordre - 1/prix repère)]})/coeff ajusté

* « qty min de grille » est le montant minimal de trade du symbole. Vous trouverez plus de détails sur la page des règles de trading.

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

*Actuellement, le paramètre adjust_coef est défini par défaut sur 0,8. Il sera ajusté en fonction des conditions du marché.

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille
Investissement total = Marge initiale * effet de levier

Pour les grilles de contrats Futures USDⓈ-M

Direction Neutre :

grid_qty = adjust_coef x initial_margin x levier/somme (prix)

Direction de Grille Long/Short :

Le « prix présumé » est défini avec la formule suivante : 

Hypothèse de prix (ACHAT) = prix* 

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

Pour les grilles de contrats Futures COIN-M

Direction Neutre :

Qté grille = adjust_coef x initial_margin x levier/somme (1/prix)

Direction de Grille Long/Short :

Le  «prix présumé» est défini avec la formule suivante : 

assuming_price (BUY)  = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

En mode par défaut, le solde de marge de votre compte Futures USDⓈ-M ou COIN-M sera affiché. En mode Marge du portefeuille, vous verrez le solde disponible dans votre portefeuille Spot.

*Facultatif, peut être modifié avant le déclenchement de la grille

1). Type de déclenchement de la grille : lorsque le dernier prix ou le prix repère que vous avez choisi atteint la condition de déclenchement, la grille sera exécutée.

2). Type de déclenchement de l’arrêt (Stop) : lorsque le dernier prix ou le prix du marché atteint le prix d’arrêt supérieur ou inférieur, la grille s’arrêtera.

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

Votre ordre de grille sera déclenché lorsque le dernier prix/le prix repère passera au-dessus ou en-dessous du prix de déclenchement renseigné.

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

1. Prix de déclenchement

• Pour la grille neutre, il s’agit du prix Stop supérieur ;
• Pour la grille longue, il s’agit du prix Take profit ;
• Pour la grille courte (short), il s’agit du prix Stop loss.

Pour les grilles USDⓈ-M et COIN-M, le prix Stop Limit supérieur doit être supérieur au dernier prix (prix repère) et au prix de déclenchement.

Lorsque le dernier prix du marché atteint le Stop_upper_limit, la grille cesse de fonctionner.

Prix Stop Limit inférieur

• Pour la grille neutre, il s’agit du prix Stop inférieur ;
• Pour la grille longue, il s’agit du prix Stop loss ;
• Pour la grille courte (short), il s’agit du prix Take profit.

Pour les grilles USDⓈ-M et COIN-M, le prix Stop Limit inférieur doit être inférieur au dernier prix (prix repère) et au prix de déclenchement.

Pour les grilles de suivi USDⓈ-M, veuillez remarquer que si le prix Stop Limit supérieur est inférieur au prix Limit de hausse (pour les grilles de suivi à la hausse) et que le prix Stop Limit inférieur est supérieur au prix Limit de baisse (pour les grilles de suivi à la baisse), cela peut mettre fin à la grille avant d’atteindre le prix Limit de hausse ou de baisse

Lorsque le dernier prix du marché atteint le Stop_lower_limit, la grille cesse de fonctionner.

2. G et P de déclenchement

Le calcul du gain total se base sur le dernier prix ou le prix repère que vous avez sélectionné.

3. Pourcentage de RSI de déclenchement

Le système calculera les G et P correspondant au pourcentage de RSI que vous avez saisi et déterminera si les conditions de déclenchement du TP/SL sont remplies sur la base des G et P estimés.

4. Fermer toutes les positions lors de l’arrêt TP/SL

Vous pouvez également définir si vous souhaitez ou non garder la position ouverte lorsque le Take profit ou le Stop loss de la grille déclenchent l’arrêt. Ce paramètre est indépendant des autres scénarios d’arrêt, tels que l’arrêt en raison d’une marge insuffisante.

Les utilisateurs peuvent créer une grille de contrats Futures long ou short avec ou sans ouverture de position. Si cette case est cochée, les positions seront ouvertes lors de la création de la grille. Si elle n’est pas cochée, aucune position ne sera ouverte. Pour en savoir plus, consultez cette FAQ.

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour fermer automatiquement toutes les positions ouvertes du symbole au prix du marché lorsque la grille s’arrête. Cette option n’affectera pas vos paramètres de TP/SL. Si le prix atteint le TP ou le SL, vos positions seront fermées ou resteront ouvertes en fonction de vos paramètres de TP/SL.

*Les paramètres ci-dessus ne sont fournis qu’à titre d’illustration. Le trading de contrats Futures comporte un risque important et la possibilité de gains et de pertes importantes. Les performances passées n’indiquent pas les performances futures. La totalité de votre solde de marge peut être liquidée en cas de volatilité extrême des prix. Binance ne sera pas responsable de vos pertes.

position_notional = Latest_Mark_Price x taille

position_notional_value = abs (position_notional)

present notional = max(abs(position_notional + bid_notional de l’ordre ouvert), abs(position_notional - ask_notional de l’ordre ouvert))

*Abs : valeur absolue

ask_notional d’ordre ouvert = askNotional

bid_notional d’ordre ouvert = bidNotional

• Marge croisée :
  Marge actuelle = valeur notionnelle actuelle/levier actuel
   
• Marge isolée :
  Marge actuelle = (valeur notionelle actuelle - valeur notionnelle de la position)/levier + Sode du portefeuille isolé