Comment utiliser les fonctionnalités Hausse et Baisse dans le grid trading de Futures USDⓈ-M ?

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Que sont les fonctionnalités Hausse et Baisse dans le grid trading de Futures USDⓈ-M ?

La fonctionnalité Hausse (trailing up en anglais) permet à votre bot de Futures Grid USDⓈ-M d’ajuster la fourchette de trading vers le haut afin de s’aligner sur un marché à tendance haussière, tandis que la fonctionnalité Baisse (trailing down en anglais) déplace la fourchette de trading vers le bas afin de s’aligner sur un marché à tendance baissière. Ces paramètres peuvent pallier les limites du grid trading traditionnel, pour lequel les gains sont souvent limités en raison de l’évolution des cours. 

En activant la fonctionnalité Hausse ou Baisse, les limites supérieure et inférieure de votre ordre de grille s’ajusteront automatiquement à mesure que le cours de l’actif augmente ou diminue. Cette fonctionnalité peut permettre de réaliser des gains plus élevés en tirant parti des mouvements de prix au-delà de la fourchette initiale de la grille.

Remarque : pour utiliser la fonctionnalité Baisse sur l’application, veuillez passer à la version 2.86.0 ou une version supérieure.

Seule la fonctionnalité [Hausse] est activée

Seule la fonctionnalité [Baisse] est activée

Les fonctionnalités [Hausse] et [Baisse] sont activées

Remarques :

• Une fois les fonctionnalités Hausse ou Baisse activée, vous ne pouvez pas les désactiver pendant le grid trading en cours.
• Lorsque seule la fonctionnalité [Hausse] est activée, le prix Stop loss pour la grille long et le prix Stop minimal pour la grille neutre augmenteront automatiquement avec le prix inférieur de la grille. Ces paramètres ne peuvent pas être ajustés une fois définis.
• Lorsque seule la fonctionnalité [Baisse] est activée, le prix Stop loss pour la grille short et le prix Stop maximal pour la grille neutre diminueront automatiquement avec le prix inférieur de la grille. Ces paramètres ne peuvent pas être ajustés une fois définis.
• Si les fonctionnalités [Hausse] et [Baisse] sont activées en même temps, le prix de déclenchement stop de la grille de Futures avec marge sur USDT ne sera pas suivi.
• Vous devez définir une limite de hausse/baisse pour activer ces fonctionnalités.
• Si [Hausse] (Trailing up) est activé, sachez qu’à mesure que le prix augmente, la valeur notionnelle de la position peut dépasser la valeur notionnelle maximale autorisée au niveau de levier actuel, ce qui pourrait entraîner la résiliation du bot de Futures Grid (grille Futures).

Comment activer la fonctionnalité Hausse ou Baisse ?

1. Vous pouvez activer la fonctionnalité Hausse ou Baisse lorsque vous passez un ordre de grid trading. Cochez simplement la case à côté de [Hausse] ou [Baisse] pour l’activer.

 2. 2. Après avoir coché [Hausse], vous devrez définir un prix limit de hausse, qui détermine le moment auquel la grille cessera de monter. Le prix limit de hausse doit être supérieur au prix supérieur, et inférieur au prix plafond de suivi et au prix Stop maximal pour la grille neutre, au prix Take profit pour la grille long et au prix Stop loss pour la grille short (le cas échéant).

De même, lorsque la fonctionnalité [Baisse] est cochée, vous devez définir un prix limit de baisse, qui détermine le moment auquel la grille cessera de descendre. Le prix limit de baisse doit être inférieur au prix inférieur lorsque la fonctionnalité Baisse est activée. Le prix limite de baisse doit être supérieur au prix Stop minimal pour la grille neutre, au prix Stop loss pour la grille long et au prix Take profit pour la grille short (le cas échéant).

En fonction de vos paramètres, vous verrez le libellé de suivi correspondant dans la fenêtre contextuelle de confirmation et la page des détails de l’ordre : [Hausse] si seule la fonctionnalité Hausse est activée, [Baisse] si seule la fonctionnalité Baisse est activée , et [Suivi] (trailing) si les deux fonctionnalités sont activées.

Comment surveiller les ordres en mode suivi ?

Vous pouvez surveiller vos ordres de suivi à partir des onglets [En cours d’exécution] et [Historique]. 

1. [En cours d’exécution]

• Vous pouvez consulter les données en temps réel de tous vos ordres actifs, y compris les ordres en mode Hausse et Baisse. Vous pouvez également ajuster les paramètres de votre ordre ici.

• Pour afficher les paramètres de grille après chaque suivi, accédez à [Détails des ordres en cours d’exécution/Historique] - [Historique] - [Historique de suivi].

2. [Historique] 

• Vous pouvez consulter un relevé complet de tous vos anciens ordres. Vous pouvez également vérifier la performance de vos ordres exécutés en mode Hausse et Baisse.

Comment utiliser les fonctionnalités de suivi dans le grid trading ? 

Utilisons l’exemple ci-dessous pour comprendre comment fonctionnent la Hausse (trailing up) et la Baisse (trailing down) dans le grid trading.

Paramètres

• Direction : neutre
• Prix Limit inférieur : 25 000 $
• Prix Limit supérieur : 45 000 $
• Prix Limit de hausse : 54 000 $
• Prix Limit de baisse : 20 000 $
• Nombre de grilles : 5
• Mode de grille : arithmétique
• Effet de levier : 5x
• Dernier prix : 30 000 $
• Quantité min. : 0,001
• Valeur notionnelle min. : 5
• Coefficient du suivi (trailing) : 2
• Coefficient d’ajustement : 0,95
• Prix maximal pour ce symbole : 4 529 764 $
• Marge initiale (définie par l’utilisateur/l’utilisatrice) : 500

Grid trading sans Hausse :

Le bot établit d’abord une structure de grid trading avec un ordre d’achat au prix Limit inférieur (25 000 $) et plusieurs ordres de vente compris entre 33 000 $ et 45 000 $ répartis de manière égale dans la grille en fonction de l’écart de prix.

Si le prix dépasse le prix Limit supérieur ou tombe en dessous du prix inférieur, le bot ne passera pas de nouveaux ordres. Il attendra que le prix baisse et exécutera les ordres d’achat existants pour les associer aux ordres de vente ou attendra que le prix augmente et exécutera les ordres de vente existants pour les associer aux ordres d’achat.

Grid trading en utilisant la Hausse et la Baisse :

• Hausse : ajuste la fourchette de trading à la hausse en cas d’augmentations significatives des cours.
• Baisse : ajuste la fourchette de trading à la baisse en cas de baisses significatives des cours.

Exemple avec le mode Hausse :

Le bot ajustera la grille à la hausse si le prix dépasse le prix Limit supérieur et la différence de prix entre les niveaux de la grille (45 000 $ + 4 000 $ = 49 000 $) :

• Il annulera l’ordre d’achat le plus bas et passera un nouvel ordre d’achat au prix Limit supérieur précédent.
• Le bot répétera ce processus et ajustera la grille à la hausse si le prix continue de dépasser le nouveau prix Limit supérieur et la différence de prix (49 000 $ + 4 000 $ = 53 000 $).

Exemple avec le mode Baisse :

Inversement, si le prix tombe en dessous du prix Limit inférieur et de la différence de prix entre les niveaux de grille (33 000 $ - 4 000 $ = 29 000 $), le bot ajustera la grille à la baisse :

• Il annulera l’ordre de vente le plus élevé et passera un nouvel ordre de vente au prix Limit inférieur précédent.
• Le bot répétera ce processus et ajustera la grille à la baisse si le prix continue de tomber en dessous du nouveau prix Limit inférieur et de la différence de prix (29 000 $ - 4 000 $ = 25 000 $).

• Le bot a commencé par passer un ordre d’achat à 25 000 $ ainsi qu’une série d’ordres de vente compris entre 33 000 $ et 45 000 $ en fonction de l’écart de prix.
• Si le prix dépasse le prix Limit supérieur et l’écart de prix (45 000 $ + 4 000 $ = 49 000 $), le bot augmentera la fourchette de prix en annulant l’ordre d’achat initial et en passant un nouvel ordre d’achat à l’ancien prix Limit supérieur (45 000 $).
• Si le prix continue de dépasser le nouveau prix Limit supérieur et l’écart de prix (49 000 $ + 4 000 $ = 53 000 $), le bot augmentera à nouveau la fourchette de prix en annulant l’ordre d’achat au prix Limit inférieur (29 000 $) et en passant un nouvel ordre d’achat à l’ancien prix Limit supérieur (49 000 $).
• La nouvelle fourchette de prix est désormais comprise entre 33 000 $ et 53 000 $. Le bot fonctionnera comme un bot de grid normal si le prix se maintient dans cette fourchette. Si le prix continue d’augmenter au-dessus du nouveau prix Limit supérieur et de l’écart de prix (53 000 $ + 4 000 $ = 57 000 $), le bot n’augmentera pas, car le prix Limit de hausse est de 54 000 $.
• Dans cet exemple, le nombre total de Hausses est de deux.
• Si, à ce stade, le prix commence à baisser en dessous du prix Limit inférieur et de l’écart de prix (33 000 $ - 4 000 $ = 29 000 $), le bot déplacera la fourchette de prix vers le bas en annulant l’ordre de vente d’origine et passera un nouvel ordre de vente à l’ancien prix Limit inférieur (33 000 $).
• Si le prix continue de tomber en dessous du nouveau prix Limit inférieur et de l’écart de prix (25 000 $ - 4 000 $ = 21 000 $), le bot diminuera à nouveau la fourchette de prix en annulant l’ordre de vente au prix Limit supérieur (45 000 $) et en passant un nouvel ordre de vente à l’ancien prix Limit inférieur (25 000 $).
• La nouvelle fourchette de prix est désormais comprise entre 21 000 $ et 41 000 $. Le bot fonctionnera comme un bot de grid normal si le prix se maintient dans cette fourchette. Si le prix continue de baisser en dessous du nouveau prix Limit inférieur et de l’écart de prix (21 000 $ - 4 000 $ = 17 000 $), le bot ne descendra pas, car le prix Limit de baisse est de 20 000 $.
• Dans cet exemple, le nombre total de Baisses est de trois.

Pourquoi le suivi peut-il conduire à la création de positions inverses pour les grilles long et short ?

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Baisse pour les grilles long ou Hausse pour les grilles short, il importe de comprendre qu’elles fonctionnent dans le sens contraire à la direction initiale de la grille. Cela peut entraîner la création de positions inversées, qui peuvent ne pas correspondre à votre stratégie de trading initiale.

1. Répercussions sur les grilles long (Baisse activée)

Scénario : dans le cadre d’une tendance baissière continue, l’activation de la fonctionnalité Baisse pour une grille long peut entraîner la création de positions short.

Mécanisme : lorsque le prix du marché baisse, l’ensemble de la grille s’ajuste à la baisse. Comme la fonctionnalité Baisse conserve le montant de la cotation pour chaque ordre de grille, une plus grande partie de l’actif de base est vendue à mesure que les prix baissent. Cette pression de vente accrue dans la fourchette de prix ajustée peut conduire à la formation de positions short, même si la grille a été initialement configurée pour prendre des positions long.

2. Répercussions sur les grilles short (Hausse activée)

Scénario : dans le cadre d’une tendance haussière continue, l’activation de la fonctionnalité Hausse pour une grille short peut entraîner la création de positions long.

Mécanisme : lorsque le prix du marché augmente, la grille s’ajuste à la hausse. La fonctionnalité Hausse garantit que le montant de la cotation par ordre de grille reste constant, ce qui entraîne l’achat d’une plus grande partie de l’actif de base à mesure que les prix augmentent. Cette accumulation au sein de la nouvelle fourchette de prix peut conduire à la formation de positions long, contraire à la stratégie short initiale.

Comment calculer la quantité en modes de suivi ?

Dans une stratégie de grid trading en mode Hausse ou Baisse, chaque grille contient la même valeur de cotation, plutôt que la quantité de base, en raison de la fluctuation de la fourchette de prix. Alors que dans le cas du grid trading traditionnel, chaque grille a généralement le même montant de monnaie de base (comme le BTC dans un contrat perpétuel BTC/USDT), quel que soit le niveau de prix de la grille. 

1. Quantité de grille par ordre dans l’actif de cotation
Le ratio du coût moyen, qui prend en compte les pertes d’ouverture pour chaque ordre, est utilisé pour calculer la quantité pour chaque grille. 

La formule de calcul de la quantité de grille de suivi en cotation est la suivante :

qté de grille en cotation = coef. d’ajustement * valeur initiale * coût de ratio moyen / (nbr de grilles +1)

Dans cette formule :

• Hypothèse de prix (ACHAT) = prix* 
• Hypothèse de prix (VENTE) = max(prix repère, prix)

Pour les ordres de vente :

• ratio de coût = prix / Hypothèse de prix

Pour les ordres d’achat :

• Ratio du coût = min(prix repère,prix)/ hypothèse de prix
• Ratio du coût moyen = somme(ratio du coût) / (nbr de grille + 1)

Si un prix de déclenchement a été défini, le prix repère doit être remplacé par ce prix de déclenchement. L’« hypothèse de prix » correspond au prix d’exécution attendu pour un ordre d’achat ou de vente dans une stratégie de grid trading en mode Hausse. Elle est utilisée pour ajuster les quantités de l’ordre afin de maintenir une valeur de cotation constante sur chaque grille.

Remarques :

La fourchette de prix dans une stratégie de Hausse ou Baisse n’est pas fixe. Lorsque le prix de l’actif augmente ou diminue, le bot ajuste la grille de prix à la hausse ou à la baisse, en annulant les ordres d’achat inférieurs et en passant de nouveaux ordres à des prix plus élevés, ou en annulant les ordres de vente plus élevés et en passant de nouveaux ordres à des prix plus bas. En s’assurant que chaque grille détient la même valeur de cotation, le bot peut maintenir une capacité d’investissement cohérente, quels que soient les niveaux de prix, ce qui permet une utilisation plus efficace du capital afin que la grille puisse suivre les mouvements à la hausse et à la baisse sur un marché haussier.

Exemple : supposons que la valeur de chaque grille soit de 300 $. Si le cours du BTC est de 30 000 $, vous achèterez/vendrez 0,01 BTC par ordre. Par contre, si le cours passe à 33 000 $, vous ajusterez la quantité à environ 0,00909 BTC afin que la valeur de cotation reste à 300 $.

En utilisant les paramètres de la section ci-dessus, la formule pour calculer la quantité de grille dans l’actif de cotation est la suivante :

Qté de grille dans l’actif de cotation = coef. d’ajustement * marge initiale * effet de levier * ratio de coût moyen / (nbr de grille + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Marge initiale minimale

La marge initiale minimale est calculée de la même manière que dans les directives générales. La quantité minimale (min_qty) que le bot peut trader est d’abord calculée, puis utilisée pour calculer la marge initiale minimale :

Qté min = Max(Qté min, valeur notionnelle min/Limit inférieur de grid)

Ensuite,

Marge initiale min = max((nbr de grilles +1) * valeur notionelle min, (nbr de grilles+1) * coef de suivi * Limit supérieur initial de grille * qté min)/ effet de levier

Remarques :

Pour les contrats perpétuels ETHBTC, les valeurs sont arrondies à la quatrième décimale ; pour les autres symboles, elles sont arrondis à la deuxième décimale.

Exemple de calcul :

• min_qty= max(0,001 100/25000) = 0,004 BTC
• Marge initiale minimale = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Nombre maximal de Hausses

Le nombre maximal de fois que le bot peut ajuster la grille de prix à la hausse pour la grille de hausse est calculé comme suit :

• Calculez d’abord le prix maximal estimé que le bot peut traiter :

Plafond de suivi estimé = Min(marge initiale * effet de levier initial/qté min, prix max)

• Calculez ensuite le nombre maximal de Hausses :

Nombre max. de Hausses = (plafond de suivi estimé - Limite supérieure initiale)/différence de prix

Remarque : cette valeur est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.

Exemple de calcul :

• Plafond de suivi estimé = Min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Nombre maximal de Hausses = (98 958,33 - 45 000) / 4 000 = 13,49, arrondi à 13

4. Prix plafond de suivi

Le prix maximal à partir duquel le bot de grille de hausse cessera d’ajuster la grille de prix à la hausse est le suivant :

Prix plafond de suivi = Limite supérieure initiale + différence de prix * nombre maximal de Hausses

Remarque : cette valeur est arrondie à l’échelon de cotation le plus proche.

Exemple de calcul :

Prix plafond de suivi = 45 000 + 4 000 * 13 = 97 000

Comment calculer les gains appariés ?

Dans le cas des ordres en mode Hausse, les gains appariés sont égaux à la somme de tous les gains appariés provenant des ordres d’achat et de vente : 

Gains appariés = (Prix moyen de l’ordre de vente - Prix moyen de l’ordre d’achat) * Taille de l’ordre de vente apparié - Frais de trading appariés

Exemple de calcul :

Calcul des gains appariés pour les ordres de vente et d’achat :

1. Taille appariée

La quantité appariée correspond à la quantité inférieure entre l’ordre d’achat et de vente, soit 0,05 BNB.

2. Frais de trading appariés

Les frais de trading appariés sont calculés comme suit :

Frais de trading apparié = Frais de l’ordre d’achat pour la taille appariée + Frais de l’ordre de vente pour la taille appariée

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Gains appariés pour cet ordre

Les gains appariés sont calculés à l’aide de la formule suivante :

Gains appariés = (Prix moyen de l’ordre de vente - Prix moyen de l’ordre d’achat) * Taille de l’ordre de vente apparié (taille appariée) - Frais de trading appariés

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Pour en savoir plus sur le bot de Futures grid trading de Binance, consultez cette page de FAQ.